Indikatoren: "Center of Gravity" von J. F. Ehlers - Seite 2
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Ich habe Ehlers nicht gelesen, aber anscheinend habe ich nichts verpasst. Das Ganze ist so verworren und unverständlich, dass ich versuchen werde, seine Ideen in eine für den Menschen verständliche Sprache zu übersetzen.
Also, die Formel für jeden linearen Indikator lautet: sum(c[i]*price[i])/sum(c[i]). Hier stimmt alles und es gibt keine Fragen. Allerdings muss erwähnt werden, dass es eine wichtige Einschränkung gibt. Für alle Koeffizienten des Indikators muss die Bedingung -1 < c[i]/ sum(c[i]) < 1 erfüllt sein– dann ist der Indikator stabil. Außerdem kann man den Indikator auf Genauigkeit überprüfen. Wir nehmen den kleinsten Koeffizienten (bei negativen Koeffizienten betrachten wir deren Absolutwert, bei Koeffizienten gleich Null lassen wir diese außer Acht). Die Ungleichung 100000*cmin ≤sum(c[i]) muss erfüllt sein. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, ist die Periode des Indikators überdimensioniert und kann ohne Genauigkeitsverlust verkürzt werden.
Anschließend bestimmen wir, falls erforderlich, den Schwerpunkt des Indikators. Dieser lässt sich anhand der folgenden Formel berechnen: sum(c[i]*(i+1))/sum(c[i]), i=0...period-1. Je kleiner der ermittelte Wert ist, desto schneller reagiert der Indikator auf Kursänderungen und desto geringer ist seine Verzögerung. Der ermittelte Schwerpunkt ist stets statisch und ändert sich nicht.
Nun zur eigentlichen Idee von Ehlers. Ein gewöhnlicher Indikator arbeitet im Preisbereich. Ehlers beschloss, die Funktionsweise des Indikators im Zeitbereich zu betrachten. Wir formulieren die Formel des Indikators wie folgt um: sum(price[i]*t[i])/sum(price[i]), wobei t[i] = period-i. Als Bezugspunkt (Nullpunkt) kann man den Schwerpunkt des Indikators nehmen (in diesem Fall 0,5*Periode, aber wenn man Koeffizienten verwendet, lassen sich andere interessante Varianten erhalten) und den erhaltenen Wert relativ dazu abtragen. Liegt der Indikator dann über diesem Punkt, handelt es sich um einen Aufwärtstrend, darunter um einen Abwärtstrend und nahe Null um eine Seitwärtsbewegung. Man kann eine Normalisierung anhand der Periode des Indikators hinzufügen, wodurch sich mehrere Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden in einem Fenster miteinander vergleichen lassen.