Adaptive Kalman Trend Filter with Regime Bands submission - Indikator für den MetaTrader 5

Adaptiver Kalman-Trendfilter mit Regime-Bändern

Kurzbeschreibung: Ein Kalman-Filter mit einem einzigen Zustand, der sein eigenes Prozessrauschen bei jedem Balken anhand des Kaufman-Effizienzverhältnisses neu skaliert, wodurch er sich bei Trends enger an den Kurs anpasst und bei Seitwärtsbewegungen stärker glättet; dargestellt mit Regime-Bändern, die sich bei derselben Messung ausdehnen und zusammenziehen.

Autor: ADEDAYO GBADEBO

Die Idee dahinter

Ein einfacher Kalman-Filter hat eine Schwäche, die sich früher oder später in jedem Chart bemerkbar macht: Das Prozessrauschen (Q) und das Messrauschen (R), die bestimmen, wie schnell der Filter neuen Kursdaten vertraut, sind fest eingestellt. Setzt man Q niedrig an, bleibt die Linie in Seitwärtsphasen glatt, hinkt aber stark hinterher, sobald ein echter Trend einsetzt. Stellt man Q hoch ein, folgt er Trends zwar eng, schwankt aber in jeder Seitwärtsphase stark hin und her. Dieser Indikator beseitigt diesen Kompromiss, indem er Q adaptiv gestaltet: Bei jedem Balken berechnet er Kaufmans Effizienzverhältnis (ER) – die Netto-Richtungsbewegung über einen Rückblickzeitraum, geteilt durch die Summe der Bewegungen von Balken zu Balken in diesemselben Fenster – und nutzt diesen Wert, um Q zwischen einem minimalen und einem maximalen Multiplikator zu skalieren. Wenn der ER nahe bei 1 liegt (klare, richtungsgebundene Kursbewegung), steigt das Prozessrauschen des Filters in Richtung seines Maximums, sodass der Kalman-Gewinn zunimmt und die Linie dem Kurs eng folgt. Liegt der ER nahe bei 0 (überlappende, richtungslose Kerzen), fällt Q in Richtung seines Minimums, der Gain nimmt ab, und die Linie glättet das Rauschen, anstatt ihm hinterherzulaufen.

Derselbe Effizienzkoeffizient (ER) steuert auch die beiden um den Filter herum dargestellten Regime-Bänder. Ihre Breite entspricht der gleitenden Standardabweichung des Residuen (Kurs minus Kalman-Linie), multipliziert mit einem vom Nutzer festgelegten Faktor; dieser Faktor wird bei sinkendem ER weiter erhöht, sodass die Bänder in einem Trendregime naturgemäß enger und in einem Seitwärtsregime breiter sind. Da der gesamte Filter aus einem einzigen rekursiven Zustand besteht, der von Balken zu Balken übertragen wird (kein Repainting, kein Lookahead), funktioniert er bei jedem Symbol und jedem Zeitrahmen; Er wurde in erster Linie auf den EURUSD- und GBPUSD -Charts im H1- und H4-Zeitrahmen entwickelt und getestet, wo der Wechsel zwischen Trend- und Seitwärtsphasen häufig genug auftritt, damit die Anpassungsfähigkeit eine Rolle spielt.

Wie ist das zu interpretieren?

• Kalman-Linie – die Schätzung des Haupttrends, dargestellt als farbcodierte Linie direkt im Chart. Sie nimmt eine Farbe an, solange sich der Kurs in einem qualifizierten Trendregime befindet und steigt, eine zweite Farbe bei einem Abwärtstrend und eine dritte, neutrale Farbe, wann immer das Effizienzverhältnis unter dem Regimeschwellenwert liegt und der Markt als Seitwärtsbewegung eingestuft wird.
• Adaptives Prozessrauschen – Intern wird der Q-Wert des Filters bei jedem Bar als lineare Mischung aus „InpMinQMultiplier“ und „InpMaxQMultiplier“ neu berechnet, gewichtet durch die aktuelle Effizienzquote. Dies verleiht der Linie ihre geringe Verzögerung in Trends, ohne dabei die Glätte in Seitwärtsphasen zu beeinträchtigen – im Gegensatz zu einem gleitenden Durchschnitt mit festen Parametern.
• Obere/untere Regime-Bänder – gepunktete Linien, die die Kalman-Linie in einem Abstand umrahmen, der proportional zur jüngsten Restvolatilität ist. Enge Bänder signalisieren einen rauscharmen, hocheffizienten Trend; Bänder, die breit und weitgehend flach bleiben, weisen auf eine unruhige, zum Mittelwert zurückkehrende Phase hin, in der man sich hinsichtlich der Richtung nicht auf die Trendfarbe verlassen sollte.
• Signallogik – Ein Farbwechsel der Kalman-Linie (von Grau zu trendgerichtet oder von trendgerichtet zu Grau) erfolgt nur bei einem geschlossenen Balken, sodass es zu keinem Repaint kommt. Ein Wechsel zu einer richtungsweisenden Farbe, während sich der Kurs nahe dem äußeren Band bewegt, deutet darauf hin, dass das Trendregime noch frisch ist; ein Wechsel zur neutralen/Seitwärts-Farbe nach einer längeren Phase ist ein frühes Anzeichen dafür, dass das Momentum nachlässt, bevor sich der Kurs selbst wendet.
• Praktische Anwendung – Trendfolger können eine anhaltende Richtungsfarbe als „Stay-in“-Signal betrachten und aussteigen oder Stopps enger setzen, sobald die Linie in neutrales Grau wechselt. Trader, die auf eine Rückkehr zum Mittelwert setzen, können das Gegenteil tun: Sie setzen gezielt auf einen Rückgang in Richtung der Kalman-Linie, solange die Farbe neutral ist und der Kurs eines der äußeren Bänder testet, und halten sich zurück, sobald die Linie wieder eine Trendfarbe annimmt.

Externe Variablen (Eingaben)

Empfohlene Verwendung

Laden Sie den Indikator in eine leere Chartvorlage, stellen Sie die Linienbreite zur besseren Sichtbarkeit auf 2 oder 3 ein und behalten Sie die standardmäßigen, für Graustufen geeigneten Farben bei oder legen Sie Ihre eigenen Farben für Aufwärtstrend, Abwärtstrend und Seitwärtsbewegung fest. Beginnen Sie bei H1–H4-Charts mit den Standardperioden und verkürzen Sie „InpEfficiencyPeriod“ nur, wenn Sie ein schnelleres Instrument handeln, bei dem der Wechsel zwischen den Regimen schneller erfolgt. Kombinieren Sie den Farbzustand mit einer sekundären Bestätigung, wie z. B. dem Durchbrechen des vorherigen Swing-Hochs oder -Tiefs, bevor Sie eine neue Richtungsumkehr als Einstieg betrachten, und behandeln Sie zwei oder drei aufeinanderfolgende neutral gefärbte Balken in der Nähe eines Bandes als das stärkste Signal für eine Rückkehr zum Mittelwert, das der Indikator liefert. Da der Filter die Farben geschlossener Kerzen niemals neu berechnet, ist es auch sinnvoll, Signalregeln, die direkt auf dem Farbzustand des Puffers basieren, einem Backtest zu unterziehen.

Abb. 1. Die Kalman-Linie wechselt von einer gestrichelten neutralen Darstellung zu einem durchgezogenen Trend, sobald das Effizienzverhältnis die Regimeschwelle überschreitet, während sich die gepunkteten oberen und unteren Bänder während der hoch effizienten Trendphase verengen und in den unruhigen Abschnitten auf beiden Seiten wieder ausweiten.