Теория рынка - страница 207
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, чего только, удалось, пока, достичь с начала 2000 года по настоящее время на Д1 постоянным лотом 0,01 при ТП = 1100 пп., СЛ = 100пп. Я обращаю внимание на отношение прибыли к максимальную просадку. Это отношение составило 6,092:
Bars in test 5060
Ticks modelled 9116
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 100000.00
Spread Current (14)
Total net profit 336465.65
Gross profit 628203.95
Gross loss -291738.30
Profit factor 2.15
Expected payoff 89.82
Absolute drawdown 495.98
Maximal drawdown 55229.78 (34.22%)
Relative drawdown 34.22% (55229.78)
Total trades 3746
Short positions (won %) 1560 (20.32%)
Long positions (won %) 2186 (21.13%)
Profit trades (% of total) 779 (20.80%)
Loss trades (% of total) 2967 (79.20%)
Largest
profit trade 1111.91
loss trade -113.00
Average
profit trade 806.42
loss trade -98.33
Maximum
consecutive wins (profit in money) 49 (54312.99)
consecutive losses (loss in money) 278 (-27928.90)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 54312.99 (49)
consecutive loss (count of losses) -27928.90 (278)
Average
consecutive wins 8
consecutive losses 31
Иногда лучше жевать, чем говорить! Ваши сигналы где? На счетах работают боты по тупому тз. Вот и все. По этому сливают.
Теория не фуфло!!!
иногда лучше промолчать чтоб за умного сойти.
интелекта хватит чтоб в профиль зайти и в архиве сигнал найти?
реальные сигналы счас раздавать глупо- столько фуфла продается , что реальная работа просто теряется на их фоне.
а у автора теория сама по себе, боты сами по себе.
поэтому теория фуфло, а боты сливаются.
а за тестерные граали надо платить тестерными демоденьгами
Меня забанили вчера. Как только я написал пароль к демосчёту. И сообщение удалили. Прошу ответа глубокоуважаемого Юсуфа - можно ли мне в этой ветке показывать торговлю на демо по его теории (а роботы - тупые)?
Чтобы понять суть явления (придуманного Юсуфом алгоритма) нужно увидеть его работу на простых модельных данных.
Могу сгенерировать такие. Например:
1. Просто тупо растущая линия.
2. Синусоида.
3. Суперпозиция двух синусоид.
4. Синусоида на фоне тренда растущего или убывающего.
5. Меандр.
6. Дельта-импульсы случайно распределенные.
7. Ступенька.
Самый полезный пример - ступенька.
То есть до момента икс - один уровень, потом "цена" меняется и после момента икс - другой.
На примере ступеньки будет сразу же видно на сколько и как именно запаздывают рисуемые индикаторами Юсуфа графики (а если алгоритм линейный, то и представить их иначе: цену представив как суперпозицию кучи ступенек в моменты соответствующих баров; а для построения его графиков просто суммировать соответствующие отклики, и никакого волшебства, никаких львов-быков - в таком представлении будет очевиден весь примитивизм и отсутствие физического смысла обсуждаемых индикаторов).
Чтобы понять суть явления (придуманного Юсуфом алгоритма) нужно увидеть его работу на простых модельных данных.
Могу сгенерировать такие. Например:
1. Просто тупо растущая линия.
2. Синусоида.
3. Суперпозиция двух синусоид.
4. Синусоида на фоне тренда растущего или убывающего.
5. Меандр.
6. Дельта-импульсы случайно распределенные.
7. Ступенька.
Самый полезный пример - ступенька.
То есть до момента икс - один уровень, потом "цена" меняется и после момента икс - другой.
На примере ступеньки будет сразу же видно на сколько и как именно запаздывают рисуемые индикаторами Юсуфа графики (а если алгоритм линейный, то и представить их иначе: цену представив как суперпозицию кучи ступенек в моменты соответствующих баров; а для построения его графиков просто суммировать соответствующие отклики, и никакого волшебства, никаких львов-быков - в таком представлении будет очевиден весь примитивизм и отсутствие физического смысла обсуждаемых индикаторов).
Примитивизмом нельзя объяснить тот факт, что, индикатор позволяет добиваться стат-преимущества над рынком в течении 15-ти лет на Евро/Долларе, постоянным лотом 0,1 с 01 01 2000 года по наст. время на ТФ Д1 при СЛ=ТП=1100 пп (4-х знак) без каких-либо изменений параметров ТС:
Bars in test 5060
Ticks modelled 9118
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 300000.00
Spread Current (12)
Total net profit 961955.57
Gross profit 1589455.48
Gross loss -627499.90
Profit factor 2.53
Expected payoff 258.45
Absolute drawdown 1046.72
Maximal drawdown 183311.10 (37.53%)
Relative drawdown 37.53% (183311.10)
Total trades 3722
Short positions (won %) 1528 (52.42%)
Long positions (won %) 2194 (55.42%)
Profit trades (% of total) 2017 (54.19%)
Loss trades (% of total) 1705 (45.81%)
Largest
profit trade 1116.37
loss trade -1106.45
Average
profit trade 788.03
loss trade -368.04
Maximum
consecutive wins (profit in money) 489 (541510.07)
consecutive losses (loss in money) 252 (-87652.92)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 541510.07 (489)
consecutive loss (count of losses) -87652.92 (252)
Average
consecutive wins 26
consecutive losses 22
Теперь, скажите, Уважаемый, какие еще индикаторы способны при ТП=СЛ добиваться стат-преимущества над рынком и еще, чтобы средняя профитная сделка превышала среднюю убыточную сделку в более, чем 2 раза? Приведите пример, пусть, тестерный. Неужели такая совершенно новая теория и ТС не заслуживает исследования? Много-ли у нас направлений исследований? Не верите в существование виртуальных рыночных цен? Скоро выйдет статья и Вы убедитесь, что виртуальные рыночные цены существуют и на реальном рынке товаров и услуг! Существует рыночная цена, которую никто не умел рассчитывать, считали ее какой-то непонятной субстанцией. Я открыл Вам всем глаза, а Вы, упорно, вновь их закрываете, вместо того, чтобы созерцать объективные законы рынка.
Покажите, пожалуйста, на тестере, работу своих "ступенек" и объясните их физический смысл.
Чтобы понять суть явления (придуманного Юсуфом алгоритма) нужно увидеть его работу на простых модельных данных.
Могу сгенерировать такие. Например:
1. Просто тупо растущая линия.
2. Синусоида.
3. Суперпозиция двух синусоид.
4. Синусоида на фоне тренда растущего или убывающего.
5. Меандр.
6. Дельта-импульсы случайно распределенные.
7. Ступенька.
Самый полезный пример - ступенька.
То есть до момента икс - один уровень, потом "цена" меняется и после момента икс - другой.
На примере ступеньки будет сразу же видно на сколько и как именно запаздывают рисуемые индикаторами Юсуфа графики (а если алгоритм линейный, то и представить их иначе: цену представив как суперпозицию кучи ступенек в моменты соответствующих баров; а для построения его графиков просто суммировать соответствующие отклики, и никакого волшебства, никаких львов-быков - в таком представлении будет очевиден весь примитивизм и отсутствие физического смысла обсуждаемых индикаторов).
Какой вы умный - хотите отобрать у шамана его бубен! Сеанс этой зоомагии, не предполагает разоблачения.
Чтобы понять суть явления (придуманного Юсуфом алгоритма) нужно увидеть его работу на простых модельных данных.
7. Ступенька.
Самый полезный пример - ступенька.
То есть до момента икс - один уровень, потом "цена" меняется и после момента икс - другой.
На примере ступеньки будет сразу же видно на сколько и как именно запаздывают рисуемые индикаторами Юсуфа графики (а если алгоритм линейный, то и представить их иначе: цену представив как суперпозицию кучи ступенек в моменты соответствующих баров; а для построения его графиков просто суммировать соответствующие отклики, и никакого волшебства, никаких львов-быков - в таком представлении будет очевиден весь примитивизм и отсутствие физического смысла обсуждаемых индикаторов).
Вот настоящие "ступеньки" на примере торговли на ТФ Н1 в период с 01 01 2000 года по наст. время постоянным лотом 0,1 "примитивным" индикатором "Лев":
Bars in test 97799
Ticks modelled 194541
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 20000.00
Spread Current (13)
Total net profit 1256059.58
Gross profit 4114027.35
Gross loss -2857967.77
Profit factor 1.44
Expected payoff 16.43
Absolute drawdown 10793.01
Maximal drawdown 190545.80 (16.15%)
Relative drawdown 77.41% (76264.01)
Total trades 76456
Short positions (won %) 37284 (31.89%)
Long positions (won %) 39172 (34.42%)
Profit trades (% of total) 25374 (33.19%)
Loss trades (% of total) 51082 (66.81%)
Largest
profit trade 1007.56
loss trade -108.63
Average
profit trade 162.14
loss trade -55.95
Maximum
consecutive wins (profit in money) 191 (152186.43)
consecutive losses (loss in money) 350 (-29012.24)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 175160.76 (177)
consecutive loss (count of losses) -29012.24 (350)
Average
consecutive wins 12
consecutive losses 24
Посмотрите, как на ТФ М1, обычно спокойные, виртуальные рыночные цены Р (Медведи) (красная линия) до последнего пункта показали, за 3 часа до выхода новостей, куда может упасть текущая цена Ц, а после выхода новостей не дрогнули. Это означает, что, текущая цена должна вернуться, что и случилось. В момент выхода новостей, Медведям была передана Цена, а затем, она была передана Быкам, которые и понесли Цену вверх: