Algunas señales de los CTs correctos
- no tiene parámetros que dependan del periodo.
- el funcionamiento del ST no depende del marco temporal del gráfico actual
- el funcionamiento de TS no depende del símbolo-instrumento
- todo el ajuste de la ST es sólo el ajuste de la gestión del riesgo (el tamaño del depósito utilizado)
Me temo que no está tan claro.
La diferencia que aparece (o desaparece) en los redondeos, más el "efecto mariposa", pueden conducir a resultados muy diferentes, aunque la TS se escriba correctamente.
Me temo que no está tan claro.
La diferencia que aparece (o desaparece) en los redondeos, más el "efecto mariposa ", puede dar lugar a resultados muy diferentes, aunque la ST se escribiría correctamente.
O el "efecto hipopótamo": - no hay que ser ágil y correr rápido, sólo hay que tener la piel gruesa y la boca grande).
O el "efecto hipopótamo": - no hace falta ser ágil y correr rápido, sólo tener la piel gruesa y la boca grande).
Y ratones, así que no es gran cosa)
Sabker, ¿cuál es la loca idea detrás de esto, cuál es el punto?La diferencia que aparece (o desaparece) en los redondeos, más el "efecto mariposa", pueden conducir a resultados muy diferentes, aunque el TC se escribirá correctamente.
Para aclarar, estamos hablando de operaciones matemáticas, no de operaciones informáticas. Es decir, un tercio es un tercio. La raíz del PI es la raíz del PI.
También añadiré que las estimaciones de rentabilidad/pérdida de la CT son irrelevantes para el tema. Estoy seguro de que todos los que han subido bien con el algotrading han utilizado el TS equivocado.
Estoy seguro de que todos los que han subido bien con algotrading han utilizado el TS equivocado.
No hay nada de malo en queParrondo Paradox
Por ejemplo, tomamos el EURUSD. Hemos publicado el TS y hemos recibido varias inscripciones.
Luego creamos el símbolo 100/EURUSD. Hemos hecho el TS. Las entradas deben coincidir con las originales.
Si esto no ocurre (99%), el ST no está escrito correctamente.
Bueno, la multiplicación por una constante no debería comprobar nada en absoluto
Habría pensado en pruebas más complicadas. Sospecho que si añadimos algo periódico ("sinus") para corregir los datos de entrada del TS, al menos el número de tratos debería seguir siendo el mismo... - en general, hay que pensar en ello,
Bueno, la multiplicación por una constante no debería comprobar nada en absoluto
Esta es la forma más fácil/inicial de probar su ST.
Yo pensaría en pruebas más complicadas, sospecho que si se mezcla la TS correcta con los datos de entrada, algo periódico (¿sinusoidal?) entonces al menos el número de operaciones debería seguir siendo el mismo?
Es normal que los resultados difieran según los datos.
Si la multiplicación por una constante da un "fallo de estrategia", entonces qué debería haber en esta estrategia, no se me ocurre))
w.s. oh lo tengo - niveles circulares
Si la multiplicación por una constante da un "fracaso de la estrategia", entonces lo que debería estar en esta estrategia en general es interesante, no puedo ni pensar en ello))
Por ejemplo, la vinculación a las pepitas. En concreto, toma/parada en pips.
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Los patrones de mercado no cambian en los casos de
Como conclusión, la TS adecuada debería dar señales de comercio idénticas cuando se ejecuta en cualquier símbolo personalizado derivado de la acción original descrita anteriormente.
Por ejemplo, tomamos el EURUSD. Hemos comprobado el TS, obteniendo una serie de entradas.
A continuación, creó el símbolo 100/EURUSD. Entonces, ejecutamos el TS. Las entradas deben coincidir con las originales.
Si esto no ocurre (99%), el ST no está escrito correctamente.
Cómo TS debe reaccionar a los símbolos, planteado en cierta medida - no entiendo.