Algunas señales de los CTs correctos - página 30
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La tarea está clara: si el mercado empieza a ir de repente hacia atrás y en círculos, o las escalas de precios y de tiempo cambian de lugar y el historial de ticks de cientos de símbolos se confunde espontáneamente, el ST debe seguir estando preparado para desplumar el forex por el pescuezo y ordeñarlo como una vaca las 24 horas del día.
No, por supuesto, no hay regularidades en la aleatoriedad pura, hay regularidades en las sinusoides, en las funciones de un factor, de cinco factores es bastante fácil encontrar regularidades o investigar la función e incluso descomponerla en sinusoides. Pero aquí es donde el límite, desde el número de factores, la capacidad de encontrar un patrón. Y el número de esos factores que harían imposible encontrar un patrón es finito (en el sentido, no infinito). Y si estos factores no se tienen en cuenta, es decir, se desconocen para el análisis, la idea del grial es inadecuada. El tiempo es una función multifactorial, y sabemos mucho más sobre estos factores que sobre los del mercado, la función es continua y sin lógica de precios bids\ask. Y todavía no podemos predecirlo con suficiente precisión, ni siquiera a medio plazo.
No por supuesto, no hay regularidades en la aleatoriedad pura, las hay en las sinusoides, en una función de un factor, de cinco factores es bastante fácil encontrar regularidades o examinar la función e incluso descomponerla en sinusoides. Pero aquí es donde el límite, desde el número de factores, la capacidad de encontrar un patrón. Y el número de tales factores que sería imposible encontrar un patrón, por supuesto. Y si estos factores no se tienen en cuenta, es decir, se desconocen para el análisis, la idea de un grial es inadecuada. La meteorología es una función multifactorial y sabemos mucho más sobre estos factores que sobre los del mercado, la función es continua y sin lógica de bidesconexión de precios. Y todavía no podemos predecirlo con suficiente precisión, ni siquiera a medio plazo.
Probé mi robot con instrumentos sintéticos y los resultados fueron interesantes. Los ajustes son los mismos en todas partes
1) GBPUSD m1
2) 1/GBPUSD
3) 2*GBPUSD
4) 2+GBPUSD
5) GBPUSD^2
Resulta que la adición del coeficiente 2 no ha afectado en absoluto a la reducción y al rendimiento. La multiplicación por el coeficiente 2 ha aumentado la reducción y el rendimiento, la exponenciación ha aumentado significativamente la reducción y no tiene casi ningún efecto sobre el rendimiento. Con el instrumento inverso lo más extraño es que el rendimiento bajó y la detracción se multiplicó por 2. Pero entendí el problema allí, mi algoritmo tropezó con errores de redondeo, debe ser corregido en la próxima versión.
¿Por qué utilizar las matemáticas donde no tienen poder? No sabemos si es aleatorio o regular, pero suponemos que es una regularidad. Se impone una nueva hipótesis sobre este supuesto: el número de factores de proceso que conocemos es suficiente para una predicción precisa. Pero seguramente no sabemos ni lo primero ni lo segundo, y emprendemos cálculos profundos, motivados secretamente por una idea completamente contraria a toda ciencia respetable.
Sabemos que los precios del mercado no son aleatorios, sino una función multifactorial. Y la cuestión aquí es si debemos esforzarnos por la corrección matemática de la ST y lo que podría producir.
Sabemos que los precios del mercado no son aleatorios, sino una función multifactorial. Y la cuestión aquí es si debemos esforzarnos por la corrección matemática de la ST y lo que podría producir.
Bien. Efectivamente, el precio NO es aleatorio dentro de una determinada secuencia y orden. Pero, dentro del rango de oferta y demanda tiende a ser aleatorio y ese punto contiene toda la imprevisibilidad del mercado con un número infinito de factores. Y a partir de ella, se extiende en oleadas a todos los marcos temporales, rompiendo en las entrañas de los "patrones" que se acumulan detrás de ella.
Estoy de acuerdo con eso, excepto por el número infinito de factores))) Esa es la dificultad. También el movimiento browniano puede calcularse molecularmente sólo hasta un determinado número de moléculas. Pero tenemos redes neuronales, optimización y otras herramientas inteligentes. Esa es la cuestión de la corrección matemática, si es necesaria para la optimización.
Fantasía utópica
Pero he estado usando este mismo sistema durante varios años. Llevo ya 2,5 días operando en demo. Durante los primeros 2 días ha hecho 104 mil de 10 mil, y durante el último medio día ya empezó a acercarse a los 2 millones. En total son 175 veces en 2,5 días.
Así que las citas de retraso no cuentan.
Sobre la "corrección matemática de la ST". Si esto implica una interpretación "forzada" de los procesos de mercado como funciones multifactoriales incondicionalmente predecibles, entonces no estoy de acuerdo.
No, implica la sustitución de la suma por la multiplicación a través del logaritmo y la simetría del algoritmo Buy\Sell. Bueno y la lógica del TS debería estar en las reglas de las matemáticas.
Y la previsibilidad de las funciones multifactoriales depende del número de factores y de su previsibilidad. En general, con un gran número de factores predeterminados la función puede volverse impredecible. Y si los factores están predeterminados pero no se pueden explicar, el problema es aún más difícil.