Algunas señales de los CTs correctos - página 33
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Diferente, pero probablemente cercano en valor. Ahora sólo puedo hacer conjeturas, ya que los datos ya no están disponibles. No estoy dispuesto a repetir el experimento.
Si es diferente, la exactitud del error no está clara para mí también. Si son iguales, todo es correcto: un sistema simétrico encuentra los mismos parámetros de entrada en las tres pasadas. Y entendido correctamente,BestProfit_OnlyBuy y BestProfit_OnlySell no son iguales y no deberían serlo?
¿Y entendió correctamente queBestProfit_OnlyBuy y BestProfit_OnlySell no son iguales, y no deberían serlo?
Por supuesto, no deben ser iguales. Al menos por el hecho de que se hizo GA.
Ciertamente, no son iguales. Al menos por la razón de que se hizo GA.
El AG encontrará los mismos parámetros en el espacio de parámetros si la función o la dependencia de la función de los parámetros es suficientemente uniforme. Y con una lógica matemática correcta. Si el AG encuentra diferentes puntos óptimos en el espacio de parámetros dependiendo del comportamiento de la serie o de la dirección de la operación, no es bueno para el Asesor Experto.
El AG encontrará los mismos parámetros en el espacio de parámetros si la función o la dependencia de la función de los parámetros es suficientemente uniforme. Y con una lógica matemática correcta. Si el AG encuentra diferentes puntos óptimos en el espacio de parámetros dependiendo del comportamiento de la fila o de la dirección de la operación, no es bueno para el EA.
Óptima no es una TS matemáticamente correcta. Porque se esperaba que siempre se optara por cada dirección por separado.
Incluso las reposiciones de GA no tienen por qué coincidir. Imagina una función con dos máximos locales muy pronunciados. Entonces se obtendrá uno u otro resultado dependiendo de cómo se encuentre la aleatoriedad.
Optó por no emparejar el TS correcto. Como se ha dicho, cada dirección debe optarse siempre por separado.
Incluso las reposiciones de GA no tienen por qué coincidir. Imagina una función con dos máximos locales muy pronunciados. Entonces se obtendrá uno u otro resultado dependiendo de cómo sea el azar.
Optó por no emparejar el TS correcto. Como se ha dicho, cada dirección debe optarse siempre por separado.
Incluso las reposiciones de GA no tienen por qué coincidir. Imagine una función con dos máximos locales muy pronunciados. Entonces, dependiendo de cómo sea el azar, llegaremos a uno u otro resultado.
No olvide que se dijo sobre el caso general, si se ejecuta en otros instrumentos, los pares onli_bye y onli_sell muy probablemente serán muy diferentes y por lo tanto los resultados no coincidirán. Incluso en una ST con pretensiones de universalidad.
No olvides que también se dijo que esto es un caso general, si lo ejecutas en otros instrumentos, es probable que los pares onli_bye y onli_sell sean a menudo muy diferentes y por lo tanto los resultados no coincidirán. Por ello, los resultados no coincidirán ni siquiera en una ST de carácter universal.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Algunos signos de una ST adecuada
fxsaber, 2020.03.06 22:12
En general, en este caso particular no tiene sentido establecer en cada dirección.
En el pasado has utilizado el zigzag en algunas estrategias. ¿Estoy en lo cierto al suponer que ahora está tratando de abandonarlo porque utiliza el paso de pips?
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Algunos indicios de una buena ST
fxsaber, 2020.03.02 08:09
Datos de entrada del TS: dos series numéricas discretas. No uno, sino DOS: bid/ask.
ZigZag es una transformación matemática con estas propiedades: