Algunas señales de los CTs correctos - página 34
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Es que me confundió el hecho de que en el siguiente hilo, donde se da un ejemplo de estrategia adecuada, es una media suma de oferta y demanda, no un zigzag, así que pensé en aclararlo.
Hacía falta un ejemplo sencillo.
Es que me confundió el hecho de que en el siguiente hilo, donde se da un ejemplo de estrategia correcta, se toma la media suma de la oferta y la demanda en lugar del zigzag, así que pensé en aclararlo.
Sólo una mierda de alimentación en la demo en el corredor. Esta actividad no tiene sentido. Por el contrario, cuando se hace un sistema normal, hay que recortar los lugares de mierda de la alimentación, porque distorsionarán el resultado real (léase "realizable en la realidad").
La semana ha terminado, trajo 2,5 veces el número habitual de garrapatas, también puede responder a la conjetura sobre la mierda de alimentación. Creo que sí, que la alimentación es una mierda (para el beneficio del broker). No sólo en la demo de este broker. El otro broker, donde coloqué la contraseña de inversión, como todo el mundo puede ver, el depósito en una semana creció de 218 mln , recogidos en los 3 años anteriores, a 237 mln. Lo mismo decían los correos electrónicos de Confirmación Diaria de otro CC en el que operaba. También creo que esto es lo que motivó la repentina actualización de la compilación de MT5 a 2361. Comprensiblemente, no por las cuentas demo.
Sobre los sistemas "normales". ¿Cuántos de ellos se hacen... Hasta ahora la gente cree (Alexander_K2 en particular) que sólo hay que encontrar un área, cuyos enfoques pueden ser transferidos aquí, y habrá resultados. Años de experiencia han demostrado que no funciona así. Creo que es necesario buscar un sistema propio anormal, fundamentalmente nuevo. Creando, por supuesto, una nueva teoría. Nuestras propias percepciones del modelo. En particular, por ejemplo, la recogida de beneficios en caso de cisnes negros, de pánico, etc.
Alexei Tarabanov simpatizó, aunque no estaba claro si era yo o mi cuenta. Por si acaso, gracias de mi parte, pero la sensación es que la cuenta se lo tomó "personalmente" y, alborozada por la simpatía, superó los 7 millones de 10 mil en 7 días de cotización:
Movimiento de tendencia de 100 pips hacia abajo, unos 30 giros, 80 pips de beneficio.
Movimiento de tendencia de 100 pips hacia abajo, unos 30 giros, 80 pips de beneficio.
¿La lógica de las entradas y salidas se basa en los ticks, o en otra cosa?
¿La lógica de entrada y salida se basa en ticks o en otra cosa?
Garrapatas. El ejemplo anterior es pura suerte. Es una imagen con una continuación.
El resaltado es una fusión parcial. Ya no puedo soportar eso. Detuvo el experimento.
Tiki.
Un claro ejemplo de por qué no bares.
Si te fijas en las barras, no son malas condiciones para un TS plano. Si se miran los ticks, no hay beneficios allí.
Los patrones de mercado no cambian en los casos de
Como conclusión, un TS adecuado debería dar señales de comercio idénticas cuando se ejecuta en cualquier símbolo personalizado derivado de la acción original descrita anteriormente.
Por ejemplo, tomamos el EURUSD. Hemos comprobado el TS, obteniendo una serie de entradas.
Luego creamos el símbolo 100/EURUSD. Entonces, ejecutamos el TS. Las entradas deben coincidir con las originales.
Si esto no ocurre (99%), el ST no está escrito correctamente.
Cómo debe reaccionar el TS ante los símbolos tomados en cierto grado - no lo entiendo.
¿Esta representación de los datos ayuda a confirmar o negar la "hipótesis del sistema comercial correcto"?
El indicador calcula la fase en grados de 0 a 360 la línea verde 5 en la matriz 4, y la contrafase de -360 a 0 la línea roja 6 en la matriz 5: paraMT4, paraMT5.
El desfase se produce al cambiar el apalancamiento(palanca) del valor de retirada de 1 a 145, donde 145 es el periodo de la onda sinusoidal.¿Ayudará esta presentación de datos a confirmar o refutar la "hipótesis del sistema comercial correcto"?
Escriba un TS basado en su indicador. Has citado el método de prueba.
Escriba un TS basado en su indicador. Has citado el método de comprobación.
¿Será suficiente en esta forma?
La lógica del Asesor Experto:
Una rejilla de cuatro posiciones abierta a 30 grados y cerrada por la posición opuesta a 180 grados.
Número mínimo de parámetros externos de"apalancamiento" e "intervalo" a optimizar.
El valor de la línea verde varía de 0 a 360 grados. Una señal de venta, por ejemplo, puede ajustarse a 180 grados. Si el valor anterior es inferior a 180 y el valor actual es igual o superior a 180, la señal existe.
En este ejemplo, la señal de cierre sería de 180 para el valor de la línea roja más 360.
Es más conveniente seleccionar los valores de la señal aproximadamente en la mitad de la línea verde, por ejemplo, 150, 180, 210, 240.
En consecuencia, las señales de inversión de posición si los valores de la línea roja 6 sumados a 360 son 150, 180, 210, 240.
Las propias líneas pueden desplazarse fácilmente 360 grados seleccionando una palanca ("leverage") de 1 a 145, donde 145 es el periodo de una onda sinusoidal.
Las ilustraciones que explican esto están en el mensaje anterior.
Si es posible hacer variable el número de posiciones y el intervalo entre ellas, la señal puede ser 150+0*30, 150+1*30, 150+2*30, etc. Donde 30 es un paso entre órdenes.