Algunas señales de los CTs correctos - página 25

 
...:
Es decir, la condición de invariabilidad restringe el uso de diferentes opciones de gestión de mani

No es así.

 
Алексей Тарабанов:

Vladimir, el movimiento entre ¿cuál es la tendencia actual?

¿Por qué "actual"? Ya ha ocurrido, ya ha pasado. Tiene un principio y un final: los puntos extremos o de inversión.

Sobre el tema (no sobre esta cuestión) me gustaría decir que cuando desarrollamos esquemas de diferencias para resolver problemas de frontera y de valor inicial para ecuaciones diferenciales parciales deberíamos comprobar también la propiedad de conservadurismo, como por ejemplo si el esquema mantiene las propiedades de balance que son consistentes con el proceso real descrito por la ecuación. En los esquemas de diferencias, la ley de conservación de la energía interna (calor) para la ecuación de conducción del calor, la ley de conservación de la masa de cada uno de los componentes transportados para las ecuaciones de difusión, y las leyes de conservación de la masa y el momento para las ecuaciones de hidrogasodinámica.

https://mash-xxl.info/info/22191/:

" Un esquema de diferencias construido de tal manera que la ley de conservación se satisface para cada celda unitaria y no se viola como resultado de la suma sobre todas las celdas, es decir, se satisface también para toda el área de estudio, se llama conservador. Estos esquemas pueden aplicarse con éxito a ecuaciones con coeficientes no suaves y discontinuos, cuando se eligen mallas arbitrarias, etc. El uso de esquemas conservadores, por regla general, conduce a un aumento de la precisión de la solución. [c.63]"

A la hora de crear algoritmos de negociación, ¿por qué no comprobar igualmente el cumplimiento de algunas leyes, por ejemplo, la conservación de los momentos de ocurrencia de los extremos?

 
fxsaber:

No tengo muy claro lo que quiere decir con esto. Tome cualquier símbolo y ejecute mi EA en él. A continuación, voltee el símbolo y ejecútelo de nuevo. Compara.

Se tarda un minuto en comprobarlo: compilar el EA y ejecutar dos pases.

Y el beneficio aquí no será en pips, sino en algunas unidades incomprensibles.

De nuevo, ¿cómo se establece el tamaño de la extensión?
 
y en general, ¿qué estamos eliminando aquí?

por ejemplo, las pruebas de más de 20 años.

y hace 20 años un instrumento financiero valía 1,0000, y ahora vale 2,0000.

y nuestro Asesor Experto tiene el tamaño del parámetro de entrada como 1 punto.

Pero está claro que a un precio de 2,0000, el tamaño de este parámetro debería ser ya de 2 puntos.



Por supuesto, podríamos tomar el tamaño del parámetro de entrada como un porcentaje del precio actual, pero esto también es una opción.
 
Vladimir:

¿Por qué "actual"? Ya establecido, habiendo tenido lugar, atravesado. Tiene un principio, tiene un final, son puntos extremos o de inversión.


¿Por qué necesito una tendencia que ya ha pasado, si sólo voy a comprar/vender algo? Quiero entender hacia dónde va el precio ahora, no hacia dónde iba antes del extremo anterior.

 

igrok333:
а прибыль же здесь будет не в пунктах, а в каких-то непонятных единицах.

Aquí están los detalles.

De nuevo, ¿cómo se establece el tamaño de la extensión?

No lo necesitas.

 
Алексей Тарабанов:

¿Por qué necesito una tendencia que ya ha pasado si estoy a punto de comprar/vender algo? Necesito entender hacia dónde va el precio ahora, no hacia dónde iba antes del extremo anterior.

La misma razón por la que se utilizan las pruebas en MT, por la que se acumulan archivos de cotizaciones, por la que se hacen otros programas para imitar el trading en las tendencias ya pasadas, por la quese crean indicadores e incluso por la que se limitan a mostrar gráficos del historial de precios pasados. ¿Nunca miras los cursos pasados, sólo hacia adelante? No hay nada que ver, todavía no hay gráficos ni tablas OHLC.

 
fxsaber:

Nunca lo he practicado. Además, considero que dichas TS son matemáticamente defectuosas, ya que es imposible hacer un estudio de TSR sobre ellas a través del Optimizador.

Por ejemplo, OnlyBuy-TS no puede revelar el potencial del símbolo 1/S&P500 a través del Optimizador.


Hay varias etapas de formación de un Consejero de batalla, voy a destacar varias indicativas

  1. Investigación TS. Es el que debe ser matemáticamente correcto.
  2. Sobre la base del punto 1, se encuentran patrones.
  3. Tal vez algunos de ellos pasen el filtro de sus requisitos.
  4. Sobre la base de estos patrones se construye una TS combinada, en la que son posibles diversas variantes de ajuste, incluyendo configuraciones separadas para la Compra y la Venta.
Me refiero al TS de investigación. Los muñones de combate son el 5% del trabajo de algotrader.

1. Bueno, OnliSell lo revelará entonces, ¿no?

2. es una buena descripción, el primer punto es interesante. En los clásicos es así:

- Hipótesis

- Experimento de comprobación de la hipótesis, criba de hipótesis y construcción de un modelo de trabajo

- Ajuste del modelo.

Lo que estoy diciendo es que en general la etapa de la hipótesis - deben ser diferentes para comprar y vender por razones de eficiencia de encontrar patrones (que en el caso general son diferentes arriba y abajo)

Pero, por supuesto, tienes derecho a utilizar uno y otro. Como entiendo que pretendes generalizar la estrategia y rascar cada pip, entonces quizás tenga sentido, en los movimientos de pips los patrones se sitúan en un plano diferente que en los movimientos de tendencia más grandes obviamente.

 
Aleksey Mavrin:

1. OnliSell lo revelará entonces, ¿no?

Está al mismo nivel que OnlyBuy en un símbolo recto.

Me gusta mucho que pueda estar equivocado. Tendré que probar a optimizar para cada dirección por separado y ver qué pasa. Eso sí que son afirmaciones sin fundamento por mi parte.

 

Probé mi robot con instrumentos sintéticos y los resultados fueron interesantes. Los ajustes son los mismos en todas partes

1) GBPUSD m1

2) 1/GBPUSD

3) 2*GBPUSD

4) 2+GBPUSD

5) GBPUSD^2

Resulta que la adición del coeficiente 2 no ha afectado en absoluto a la reducción y al rendimiento, mientras que la multiplicación por el coeficiente 2 ha aumentado la reducción y el rendimiento. Con el instrumento inverso lo más extraño es que el rendimiento bajó y la detracción se multiplicó por 2. Pero entendí el problema allí, mi algoritmo tropezó con errores de redondeo, debe ser corregido en la próxima versión.

Razón de la queja: