Algunas señales de los CTs correctos - página 18
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Sin embargo, desde el punto de vista matemático, es poco correcto y totalmente poco constructivo, y desde el punto de vista simplemente humano se entiende mal, por lo que alguna restricción (como el 4º punto para mí) es muy necesaria.
Algún tipo de ejemplo en los dedos estaría bien.
Yo cambiaría el enunciado del problema, las condiciones matemáticas de decisión del algoritmo de TS y diría que las condiciones de mercado o de negociación. Las condiciones de más menos, igual en relación a la serie numérica (valores de tick), su promediación puede ser considerada matemática, (las condiciones de promediación pueden ser consideradas con un estiramiento, todavía se necesita una unión a la serie numérica). Los topes, las terminaciones (operaciones) por tiempo, y otros, no ligados a una serie numérica, y tomados en base a la lógica de las operaciones, no son matemáticos. Al mismo tiempo en la tarea de comercio de TS, el comercio de los cambios relativos de una serie numérica, es decir, la maximización de los cambios relativos de los ticks por medio de diferentes lógicas. Por lo tanto, también existe una restricción sobre el valor de la operación, es decir, si la variación del precio relativo es inferior al valor de la operación, ésta no es rentable. Si el valor del comercio fuera cero, la variación máxima del precio sería la suma de las diferencias entre los ticks vecinos sumadas por separado, por el cambio de más y menos.
Las paradas, el final del trabajo (comercio) a tiempo, y otros que no están ligados a una serie numérica, y se toman sobre la base de la lógica del comercio, no son matemáticos.
La serie contiene necesariamente el tiempo. Se ha demostrado repetidamente (tanto estadísticamente como en la práctica) que las pautas del mercado dependen del tiempo.
Dicho esto, en el problema de la negociación del TC, la negociación de los cambios relativos de las series numéricas, es decir, la maximización de los cambios relativos de los ticks mediante diferentes lógicas. Por lo tanto, también existe una restricción sobre el valor de la operación, es decir, si la variación del precio relativo es inferior al valor de la operación, ésta no es rentable. Si el valor de la operación fuera cero, el cambio máximo del precio sería la suma de las diferencias entre los ticks adyacentes sumados por separado, por el cambio de más y menos.
Se trata de una serie numérica.
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Algunos signos de una ST adecuada
fxsaber, 2020.02.28 09:37
Las comisiones, los marcajes y los intercambios son múltiples
De hecho, es necesario introducir una fila MqlTick con sólo tres campos: bid, ask, time_msc. Es decir, no un vector clásico, sino una matriz de 3xN.
Algún ejemplo en los dedos sería.
Si volteamos las cotizaciones, tendremos que cambiar la compra y la venta en el EA, y si estiramos, tendremos que cambiar los volúmenes de negociación. Podemos hacerlo editando el texto del Asesor Experto. Pero si nos atenemos a este punto, no está permitido - debe haber parámetros que son responsables de estos cambios.
Si cambiamos las cotizaciones, tendremos que cambiar la compra y la venta en el Asesor Experto, y si estiramos, tendremos que cambiar los volúmenes de negociación.
No es necesario hacer nada durante estas operaciones, porque esta identidad se cumple para cualquier Tiempo1/Tiempo2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(Lote_de_beneficio_potencial)
Es decir, las direcciones se invierten automáticamente, los volúmenes no cambian.
No es necesario hacer nada para estas operaciones, ya que esta identidad se cumple para cualquier Tiempo1/Tiempo2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(Lote_de_beneficio_potencial)
Es decir, las direcciones se invierten automáticamente, los volúmenes no cambian.
Poner spread igual a cero (cercano a cero) y entonces las partes izquierda y derecha de la ecuación serán opuestas (cercanas a cero)
PS. Cometí un error al no prestar atención a la cotización invertida del USDEUR
Haz que la dispersión sea igual a cero (cercana a cero) y entonces los lados izquierdo y derecho de la igualdad resaltada serán opuestos (cercanos a ella)
No hay ningún tipo de propagación en la identidad. Mira más de cerca.
La serie contiene necesariamente el tiempo. Se ha demostrado el 100% de las veces (tanto estadísticamente como en la práctica) que los patrones de mercado dependen del tiempo.
Esto se especifica en una serie numérica.
De hecho, deberíamos introducir una fila MqlTick con sólo tres campos: bid, ask, time_msc. Por lo tanto, no es un vector clásico, sino una matriz de 3xN.
La tarea se ha simplificado para entenderla. Por supuesto, en la práctica, hay 2 filas: bid, ask, time_msc ycomisión, markups y swaps; en un problema simplificado, hay 1 fila numérica con números de ticks o tiempo y coste de una operación en la horizontal. En un problema simplificado es más fácil entender qué condiciones son matemáticamente correctas y cuáles no. Y qué condiciones serán críticas para la corrección matemática de la lógica del TS.
No es necesario hacer nada para estas operaciones, ya que esta identidad se cumple para cualquier Tiempo1/Tiempo2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(Lote_de_beneficio_potencial)
Es decir, las direcciones se invierten automáticamente, los volúmenes no cambian.
¿Da la vuelta a la hora junto con las cotizaciones? ¿Y si dejas el tiempo sin tocar?
¿Da la vuelta a la hora al mismo tiempo que a las cotizaciones? ¿Y si el tiempo no se toca?
No le doy la vuelta a la hora. Probablemente, hay que escribir el TS correcto aquí.