Galym Yechshanov / 个人资料

Исследуется прогноз следующего часового движения EURUSD H1 на длинной истории. Сравнивается исходное ценовое уравнение с простейшим ориентиром, после чего задача переносится на направление и величину следующего изменения с хронологическим разделением данных. Отдельно анализируется переход 23:00→00:00 и его поведение на 100 последовательных двухмесячных участках вне обучения. Читатель получает воспроизводимую схему подготовки данных и отбора сигналов по уверенности.

Статья описывает воспроизводимый графовый арбитражный сканер для MetaTrader 5 и Python. Шесть M1‑потоков по EURGBP, EURUSD и GBPUSD объединяются во временной мультиграф, где прямые конвертации считаются по Bid, обратные — по 1/Ask, а параллельные источники конкурируют на каждой ноге. Проверяются пять фиксированных циклов, цены синхронизируются по минуте без forward fill, после издержек выбирается один лучший маршрут на минуту для однозначного исторического результата.

В статье реализован двухслойный подход к входу в сделку: графовый fair-value скальпер по 28 валютным парам и вероятностный VQC‑фильтр — классически симулированная схема вращений с онлайн‑обучением в MQL5 через parameter‑shift и Adam. Разбираются кодирование признаков, аналитический градиент, согласование направлений, калибровка порога уверенности и защита от подглядывания в будущее. Читатель получает рабочую архитектуру фильтра и практические приёмы её интеграции в советник.

Статья показывает, как перенести MLP-фильтр советника GridSurvivor из офлайн-обучения в Python в полностью встроенное обучение в MQL5. Сеть тренируется на истории текущего символа и таймфрейма, периодически переобучается и используется как последний фильтр сигналов. Подход исключает внешние файлы и рассинхрон нормализации, делая советник самодостаточным и воспроизводимым.

Классический SuperTrend теряет точность при смене рыночного режима из‑за фиксированных ATR и множителя. В статье разобрана архитектура ML SuperTrend Pro v2.00 на чистом MQL5: фоновый тест‑матрикс с адаптивным обновлением параметров, режимная сетка как детектор контекста, слой точности из пяти фильтров и Parabolic‑стиль с продуманными буферами. Показаны принципы L1‑регуляризации, результаты сравнения с классическим SuperTrend и практические рекомендации по запуску и интеграции через iCustom.

A simple grid trading strategy becomes a resilient system thanks to three components: an entry filter based on RSI divergence, a strict limit on the number of grid levels, and an independent risk manager that monitors equity on every tick and blocks trading when the daily limit or maximum drawdown is reached. The article examines the mathematics behind the classic martingale trap, the implementation of pivot point and RSI divergence detection in MQL5, the complete code for the CRiskManager class with protection against floating losses, and the architecture of the grid itself, with TP based on the weighted average entry price.

The Hurst exponent indicator for MQL5 is based on R/S analysis using OLS regression in log-log space. The theoretical basis is the findings of Gatheral–Jaisson–Rosenbaum (2014), according to which volatility follows fractional Brownian motion with H ≈ 0.10. The indicator estimates H within a moving window, identifies anti-persistent (H < 0.3), neutral, and trending (H > 0.5) market regimes, colors the line, and triggers an alert upon a regime change, helping you choose a strategy type and manage risk.

The article describes the two-level MarkovMLPOscillator indicator: a three-state Markov chain uses historical data to construct a transition matrix and generate 15 probabilistic features for each bar, and an MLP is trained on these features to predict price direction at a specified forecast horizon. The article covers feature generation, the validation procedure using a holdout set, and parameter settings. The result is an interpretable oscillator with a color histogram, a smoothed signal, and a display of the current transition matrix.

The classic Market Profile from forty years ago is still replicated in dozens of indicators that differ only in the color of their bars. In this article, I examine three conceptual blind spots in the original theory — the monolithic Value Area in bimodal distributions, TPO’s blindness to the aggressor, and the lack of memory between sessions — and build an indicator that addresses each of them: bimodality detection with a dead zone, order flow via CopyTicksRange with absorption detection, and composite market memory using Naked POC and HVN/LVN. The complete source code is included.