Galym Yechshanov / Profile

В статье реализован двухслойный подход к входу в сделку: графовый fair-value скальпер по 28 валютным парам и вероятностный VQC‑фильтр — классически симулированная схема вращений с онлайн‑обучением в MQL5 через parameter‑shift и Adam. Разбираются кодирование признаков, аналитический градиент, согласование направлений, калибровка порога уверенности и защита от подглядывания в будущее. Читатель получает рабочую архитектуру фильтра и практические приёмы её интеграции в советник.

Статья показывает, как перенести MLP-фильтр советника GridSurvivor из офлайн-обучения в Python в полностью встроенное обучение в MQL5. Сеть тренируется на истории текущего символа и таймфрейма, периодически переобучается и используется как последний фильтр сигналов. Подход исключает внешние файлы и рассинхрон нормализации, делая советник самодостаточным и воспроизводимым.

Классический SuperTrend теряет точность при смене рыночного режима из‑за фиксированных ATR и множителя. В статье разобрана архитектура ML SuperTrend Pro v2.00 на чистом MQL5: фоновый тест‑матрикс с адаптивным обновлением параметров, режимная сетка как детектор контекста, слой точности из пяти фильтров и Parabolic‑стиль с продуманными буферами. Показаны принципы L1‑регуляризации, результаты сравнения с классическим SuperTrend и практические рекомендации по запуску и интеграции через iCustom.

Простая сеточная стратегия превращается в выживающую систему за счёт трёх компонентов: фильтра входа на основе дивергенции RSI, жёсткого ограничения числа уровней в сетке и независимого риск-менеджера, который ежетиково контролирует equity и блокирует торговлю при достижении дневного лимита или максимальной просадки. В статье разобрана математика классической мартингейл-ловушки, реализация поиска pivot-точек и дивергенций RSI на MQL5, полный код класса CRiskManager с защитой от плавающих убытков, а также архитектура самой сетки с TP от средневзвешенной цены входа.

Индикатор показателя Хёрста для MQL5 реализован на основе R/S-анализа с OLS-регрессией в log-log пространстве. Теоретическая опора — результаты Gatheral–Jaisson–Rosenbaum (2014), согласно которым волатильность — дробное броуновское движение с H ≈ 0.10. Индикатор оценивает H в скользящем окне, выделяет антиперсистентный (H < 0.3), нейтральный и трендовый (H > 0.5) режимы, окрашивает линию и подаёт алерт при смене режима, помогая выбирать тип стратегии и управлять риском.

Статья описывает двухуровневый индикатор MarkovMLPOscillator: трехсостоянная марковская цепь на истории строит матрицу переходов и формирует 15 вероятностных признаков для каждого бара, а MLP обучается на них и прогнозирует направление через заданный горизонт. Рассмотрены генерация признаков, схема валидации на отложенной выборке и настройки параметров. Результат — интерпретируемый осциллятор с цветовой гистограммой, сглаженным сигналом и отображением текущей матрицы переходов.

Классический Market Profile сорокалетней давности до сих пор тиражируется в десятках индикаторов, которые отличаются только цветом баров. В статье я разбираю три концептуальные слепые зоны оригинальной теории — монолитную Value Area при бимодальных распределениях, слепоту TPO к агрессору и отсутствие памяти между сессиями — и строю индикатор, который закрывает каждую из них: детекция бимодальности с dead zone, ордер-флоу через CopyTicksRange с absorption detection, композитная память рынка с Naked POC и HVN/LVN. Полный исходный код прилагается.