Waterfall Mythos

US500 以风险为先的纪律化交易

我做 US500（标普500）的日内交易，最高优先级只有一个：可控且可重复的风险。目标是稳定的复利增长，而不是一个月后就把账户打爆的抢眼暴涨. 

资金管理：

• 以风险定仓位： 每笔交易承担约账户的 0.5%。这才是固定规则，而不是止损距离或手数。止损宽度和仓位会相应调整以保持风险恒定，仓位随账户增长按比例放大。
• 风险允许时才加仓： 先用半仓（约 0.25% 风险）试探行情，再加上另一半至满仓（约 0.5% 风险），但前提是止损足够近，或者交易已朝有利方向运行、我已上移止损释放出风险额度。在止损较宽的形态中，半仓已用尽全部风险预算，因此我只持有不加仓。（按当前账户规模，大致是先 0.1 手再 0.2 手。）
• 只对盈利单加仓： 绝不对亏损单摊平
• 同一时间只持有一个仓位（一个品种）： 不做并行交易，不集中风险
• 每笔交易都设硬性止损，两笔加仓共用同一止损，没有例外
• 目标盈亏比通常约为 1:1.5 至 1:2，但当行情与动能充分时，我会让强势单继续奔跑
• 每日亏损上限：当日亏损达 2% 即停止交易

我从不做的事：

• 不用马丁格尔，不用网格，不对亏损单加仓摊平
• 不过度使用杠杆：杠杆为 1:100，但决定风险敞口的是每笔交易的风险，而非杠杆

这个信号的设计目标是熬过糟糕的日子并随时间复利增长。如果你想要一个月 500% 的暴利，这里不适合你。如果你想要可以放心跟单的纪律化风险控制，欢迎订阅并跟随。