Waterfall Mythos

US500 리스크를 최우선으로 하는 절제된 트레이딩

저는 US500(S&P500)을 인트라데이로 거래하며, 무엇보다 한 가지를 최우선으로 둡니다. 바로 통제 가능하고 반복 가능한 리스크입니다. 목표는 한 달 뒤 계좌를 날려버리는 화려한 급등이 아니라, 꾸준한 복리 성장입니다.

자금 관리:

• 리스크 기반 포지션 사이징: 모든 거래는 계좌의 약 0.5%를 리스크로 잡습니다. 고정된 규칙은 손절 거리나 랏 크기가 아니라 바로 이것입니다. 손절 폭과 포지션 크기는 리스크를 일정하게 유지하도록 조정되며, 계좌가 커지면 크기도 비례해 확장됩니다.
• 리스크가 허용할 때만 분할 진입: 먼저 절반 포지션(리스크 약 0.25%)으로 흐름을 시험한 뒤, 손절이 충분히 가깝거나 거래가 이미 유리하게 움직여 손절을 끌어올려 리스크를 확보한 경우에 한해 나머지 절반을 더해 풀 사이즈(리스크 약 0.5%)로 만듭니다. 손절 폭이 넓은 셋업에서는 절반 포지션만으로 이미 전체 리스크 예산을 다 쓰므로, 추가 없이 보유만 합니다. (현재 계좌 규모에서는 대략 0.1랏 후 0.2랏에 해당합니다.)
• 이기는 거래에만 추가: 손실 거래에 물타기는 절대 하지 않습니다
• 한 번에 하나의 포지션(하나의 종목)만 보유: 병행 거래 없음, 집중 리스크 없음
• 모든 거래에 강제 손절, 두 분할에 공통 적용, 예외 없음
• 목표 손익비는 보통 1:1.5에서 1:2 정도이지만, 흐름과 모멘텀이 뒷받침되면 강한 거래는 더 끌고 갑니다
• 일일 손실 한도: 하루 2% 손실이 나면 그날 거래를 중단합니다

제가 절대 하지 않는 것:

• 마틴게일 없음, 그리드 없음, 손실 거래 물타기 없음
• 과도한 레버리지 없음: 레버리지는 1:100이지만, 노출을 결정하는 것은 레버리지가 아니라 거래당 리스크입니다

이 시그널은 나쁜 날을 견디고 시간이 지나며 복리로 성장하도록 설계되었습니다. 한 달에 500%를 노린다면 여기는 아닙니다. 믿고 복사할 수 있는 절제된 리스크 관리를 원한다면, 구독하고 함께하세요.