文章 "MQL5 中的统计分布 - 取最佳的 R" - 页 9 12345678910111213141516...20 新评论 СанСаныч Фоменко 2016.10.12 14:03 #81 Sergiy Podolyak: 和你一样，我把程序的可读性放在首位，而不是 OOP。 现在，让我们来看看您的帖子中关于不同语言程序可读性的实质内容。让我们抛开 C 语言不谈--它与此无关让我们把实际中遇到的问题简单化。下面是 R 语言的代码a<- b + c这段代码在 MKL 中是怎样的？完全不知道，因为对于 MKL 来说，必须明确 b 和 c 是什么。让我来说明一下：矢量所以您的代码 1然后我改变了主意，认为这些是矩阵。您的代码在 MCL #2 上会是什么样子？在 R 上，代码与上面的一样，但在 MCL 上会发生什么？可见性会发生什么变化？然后我改变了主意，决定将其中一个的偶数元素与另一个的奇数元素相加。在 R 中，这些都是索引，本身就是操作对象。 现在你在 MKL #3 上的代码呢？MKL 没有处理复杂对象的工具，我可以在这里将这个想法向复杂化的方向发展。在 R 上只需几行代码，而在 MKL..... 上只需几行代码。如果你根本不需要从一组对象中创建一个复杂对象。这是关于数据结构 的现在是功能。我们暂且不谈 MKL 中完全不可用的功能，但数以万计的功能都是不可用的。我们来看看可用的功能。随机森林。所以代码在 R 中。# подгонка и предсказание на наборе обучения целиком set.seed(849) rf <- randomForest(trainX, trainY, mtry = 3, nodesize = 1, ntree = 300); rf plot(rf) # --------------------------------- # рисуем результат roc.plot(as.integer(as.factor(trainY))-1, rf$votes[,2], main="") # --------------------------------- # Предсказываем pred_rf <- predict(rf, newdata = testX, type = "response") # --------------------------------- # сравниваем вне выборки table(pred_rf, testY, dnn = c("预测", "事实")) 现在你的答案是 alglib，但别忘了 ashi。我们能不能不要从 alglib 中复制几十页的疯狂代码？您给出的比较在 C 和 MCL 中是正确的，但在 R 中绝对不正确。从 MKL 到 R 重写代码是疯狂的。R 语言有一个庞大的工具包（8000 个软件包和大约 13 万个函数），您应该在事先了解 R 语言的功能之后再使用 R 语言进行编写，而不是将代码从一种语言重写到另一种语言。PS.我想指出的是，这是预测 H4 移动方向的真实 EA 的一部分。 СанСаныч Фоменко 2016.10.12 14:10 #82 Sergiy Podolyak: 您引用的比较完全不正确。R 是一种超一流的算法语言，它有很多 MKL 没有的功能。原因显而易见。MKL 源于终端，而 R 源于统计。因此，我反对对这两种语言的算法能力进行任何比较--它们针对的是不同的学科领域。我所写的关于 R 的所有内容都是说，R 是 MKL 的补充，而且是在交易的最重要部分--对头寸进行决策时--的补充。 [删除] 2016.10.12 14:31 #83 СанСаныч Фоменко:和你一样，我把程序的可读性放在首位，而不是 OOP。 现在，让我们来看看您的帖子中关于不同语言程序可读性的实质内容。.......San-Sanych，亲爱的，我是一名程序员。你明白吗？不，你不明白。我是一个程序员。也就是说，我是一个不会重复工作的 人。编程本身，以及所有控制论、所有计算数学、所有数学--这一切都源于懒惰--不做重复的工作。因此，我不会再去学习某种 R 语言的火星语法。为什么？因为我特别懒（读作："经验丰富的肤浅程序员"），不会沉迷于新语法和新框架，而这些语法和框架数不胜数。其次：任何新框架的愚蠢或半愚蠢语法都会使我的数学思维失去清晰度。你知道吗？我越是沉浸于那些不知是谁用不知是谁的思维写出来的新框架，我就越会被我的 "为什么会这样 "的问题搞得晕头转向。这可不是什么好事。当你接受一种新的语法时，你也就接受了它的作者的思维方式，这会影响你的世界观。 英语的作者是英国人和美国人--他们在当时一般都是正直的人。C 语言和 MQL4 语法的作者是一群高素质的程序员。而 R 语言语法的作者是一位无名的匿名作者，他是一位物理学家，可能是一个精神分裂的疯子。而 C 语言（以及 MQL4-5）则不存在这个问题，它尽可能地接近英语，而算法和数学文本都是用英语书写的。因此，当所有的年轻人都在快速地从一个框架奔向另一个框架时，我却在慢慢地 咀嚼我的草 ，研究算法，然后慢慢地从山上下来 ，思考如何将它分解成易于理解的小子程序，然后........ 写出一个工作程序，并忠实地为我服务了 20 多年。在我的 OBz 子程序库中，我在最前面提到过，有一个用高斯-焦尔达诺（Gauss-Giordano）求解线性方程组的程序，是我在 1998-1999 年间用 C 语言写的，也就是 16-17 年前。它的工作原理和以前一样，没有什么需要改动的地方。更准确地说，在将它从 C 语言转到 MQL4 时，发现了一个错误，在极少数情况下可能导致结果不准确。MQL4-5 编译器生成了一个正确的警告，16 年来，包括 Watcom、Borland、Lattice C (MSVisual Studio) 在内的许多不同版本的编译器都从未生成过这样的警告。感谢元引号。 Реter Konow 2016.10.12 14:34 #84 СанСаныч Фоменко: 您引用的比较完全不正确。R 是一种超一流的算法语言，它有很多 MKL 没有的功能。原因显而易见。MKL 源于终端，而 R 源于统计。因此，我反对对这两种语言的算法能力进行任何比较--它们针对的是不同的学科领域。我所写的关于 R 的所有内容都是说，R 是 MKL 的补充，而且是在交易的最重要部分--对头寸进行决策时--的补充。多亏了您详细介绍 R 语言的文章，我才开始了解它的真谛。从您对这种语言的描述中，我得到的印象是，它不是建立在简单函数的基础上，而是建立在整个机制的基础上，每个机制都是为了解决自己的一类任务，并通过简短的调用启动。当然，这样的功能看起来很吸引人，但与这样的巨头联合会使 MQL 自身的发展停滞不前。尽管其他语言有很多优势，但我个人还是希望 MQL 能够独立成长和发展，而不是被别人的力量所 "宠坏"。独立自主发展的权利是人生最宝贵的权利。 你以一个从外面来到 MQL 的人，一个已经成型的专家的逻辑来争论，我则以一个在 MQL "长大 "的人的逻辑来争论。我们无法相互理解。 СанСаныч Фоменко 2016.10.12 14:56 #85 是的，我来自外部，无法帮助自己.....。下面这句话出自一个外来人之口，看起来是这样的。所以这句话独立自主发展的权利是人生最宝贵的权利。 补充：说着，莫格利又吐出了他前 16 年领悟到的智慧："你我血脉相连"。PS.起初想作为对上一个帖子的回复，但后来改变了主意，因为这适用于论坛上的许多人。PSPS男人们用你生命中的 3 个小时来代替这个论坛吧。放 R，放拨浪鼓，把我的文章 以说明和本文附录的形式拿出来，这样就不用在源数据上浪费时间了，在你到达山坡之前，你就会发现自己坐在一个洞里....。这只是三四个小时的问题。你的大脑会与众不同。这就价值连城了。 Andrey Dik 2016.10.12 15:03 #86 СанСаныч Фоменко:和你一样，我把程序的可读性放在首位，而不是 OOP。 现在，让我们来看看您的帖子中关于不同语言程序可读性的实质内容。让我们抛开 C 语言不谈--它与此无关让我们把实际中遇到的问题简单化。下面是 R 语言的代码a<- b + c这段代码在 MKL 中是怎样的？我们完全不知道，因为对于 MKL 来说，有必要说明 b 和 c 是什么。我想问几个问题。1.您是否了解 R 是用 C++ 编写的，R 本质上是 C++ 函数和类的封装集？这是否等同于在 C 语言中收集了一堆 stat 和 mat 库，并将其形式化为类，然后将其称为 D？2.如果你理解了我在第一个问题中提出的问题，那么下面是第二个问题：你是否理解在 MQL 中矩阵、向量或其他任何东西都可以是这样的：a=b+c；? Реter Konow 2016.10.12 15:05 #87 СанСаныч Фоменко:是的，我来自外部，无法帮助自己.....。下面这句话出自一个外来人之口，看起来是这样的。所以这句话独立自主发展的权利是人生最宝贵的权利。 补充：说着，莫格利又吐出了他前 16 年领悟到的智慧："你我血脉相连"。PS.起初想作为对上一个帖子的回复，但后来改变了主意，因为这适用于论坛上的许多人。PSPS男人们用你生命中的 3 个小时来代替这个论坛吧。放 R，放拨浪鼓，把我的文章 以说明和本文附录的形式拿出来，这样就不用在源数据上浪费时间了，在你到达山坡之前，你就会发现自己坐在一个洞里....。这只是三四个小时的问题。你的大脑会与众不同。这就价值连城了。展示你个人使用 R 语言的成果。展示你的才能，而不是 R 开发人员的才能。你能做到吗？有才能的人需要问题，没才能的人需要解决方案。 Andrey Dik 2016.10.12 15:15 #88 Реter Konow:展示你个人使用 R 语言的成果。展示你的才能，而不是 R 开发人员的才能。你能吗？有才能的人需要一个问题，没有才能的人需要一个解决方案。 这个问题问得好。我同意。 СанСаныч Фоменко 2016.10.12 15:19 #89 Реter Konow:展示你个人使用 R 语言的成果。展示你的才能，而不是 R 开发人员的才能。你能吗？有才能的人需要一个问题，没有才能的人需要一个解决方案。什么叫 "展示"？我有一个 PAMM，因为英镑现在不工作了....。这不是重点....我写的是关于模特的文章，但不是关于模特的--它始终是关于钱的，或者更准确地说，是关于未来是否一定能收到钱的。我认为，金融市场交易系统的主要问题不在于是否应用了复杂的数学模型，而在于对这些模型的过度训练（过度拟合）。过度训练的表现是，随着时间的推移（如果不是立即），TS 会失去与其训练相关的性能。为了解决这个问题，我试图证明我开发的交易系统没有过度训练。也就是说，我想确保 TS 的未来表现不会有太大变化，而且无论如何也不会耗尽我的存款。我正忙于这项工作。R 中有大量完成这项任务所需的工具。MKL 中根本没有相应的工具。请看 Burnakov 关于机器学习的主题。我曾在那里详细讨论过这个问题。顺便说一句，我并不是唯一一个这样做的人。 Andrey Dik 2016.10.12 15:29 #90 СанСаныч Фоменко:为了解决这个问题，我试图证明我所开发的交易系统没有变形。也就是说，我想确保 TS 的未来性能指标不会有太大变化，而且无论如何也不会耗尽我的存款。我正忙于这项工作。R 中有大量完成这项任务所需的工具。MKL 中根本没有相应的工具。 有人告诉您，您会使用现成的解决方案来完成任务，您会对别人已经完成的任务感到满意，您不会在 R（R 开发人员的才能）中已有的东西之外再创造新的东西。而要对粗体字所强调的内容有信心，你需要的不仅仅是 R 中的现成解决方案，你至少需要有能力查看别人所创建的内容，你需要能够并有能力改变它或创建新的内容。否则，你永远不会有信心。 12345678910111213141516...20 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
和你一样，我把程序的可读性放在首位，而不是 OOP。
现在，让我们来看看您的帖子中关于不同语言程序可读性的实质内容。
让我们抛开 C 语言不谈--它与此无关
让我们把实际中遇到的问题简单化。
下面是 R 语言的代码
a<- b + c
这段代码在 MKL 中是怎样的？完全不知道，因为对于 MKL 来说，必须明确 b 和 c 是什么。
让我来说明一下：矢量
所以您的代码 1
然后我改变了主意，认为这些是矩阵。您的代码在 MCL #2 上会是什么样子？在 R 上，代码与上面的一样，但在 MCL 上会发生什么？可见性会发生什么变化？
然后我改变了主意，决定将其中一个的偶数元素与另一个的奇数元素相加。在 R 中，这些都是索引，本身就是操作对象。
现在你在 MKL #3 上的代码呢？
MKL 没有处理复杂对象的工具，我可以在这里将这个想法向复杂化的方向发展。在 R 上只需几行代码，而在 MKL..... 上只需几行代码。如果你根本不需要从一组对象中创建一个复杂对象。
这是关于数据结构 的
现在是功能。我们暂且不谈 MKL 中完全不可用的功能，但数以万计的功能都是不可用的。我们来看看可用的功能。随机森林。
所以代码在 R 中。
现在你的答案是 alglib，但别忘了 ashi。我们能不能不要从 alglib 中复制几十页的疯狂代码？
您给出的比较在 C 和 MCL 中是正确的，但在 R 中绝对不正确。从 MKL 到 R 重写代码是疯狂的。R 语言有一个庞大的工具包（8000 个软件包和大约 13 万个函数），您应该在事先了解 R 语言的功能之后再使用 R 语言进行编写，而不是将代码从一种语言重写到另一种语言。
PS.
我想指出的是，这是预测 H4 移动方向的真实 EA 的一部分。
R 是一种超一流的算法语言，它有很多 MKL 没有的功能。原因显而易见。MKL 源于终端，而 R 源于统计。因此，我反对对这两种语言的算法能力进行任何比较--它们针对的是不同的学科领域。
我所写的关于 R 的所有内容都是说，R 是 MKL 的补充，而且是在交易的最重要部分--对头寸进行决策时--的补充。
和你一样，我把程序的可读性放在首位，而不是 OOP。
现在，让我们来看看您的帖子中关于不同语言程序可读性的实质内容。
.......San-Sanych，亲爱的，我是一名程序员。你明白吗？
不，你不明白。
我是一个程序员。
也就是说，我是一个不会重复工作的 人。
编程本身，以及所有控制论、所有计算数学、所有数学--这一切都源于懒惰--不做重复的工作。
因此，我不会再去学习某种 R 语言的火星语法。
为什么？因为我特别懒（读作："经验丰富的肤浅程序员"），不会沉迷于新语法和新框架，而这些语法和框架数不胜数。
其次：任何新框架的愚蠢或半愚蠢语法都会使我的数学思维失去清晰度。你知道吗？
我越是沉浸于那些不知是谁用不知是谁的思维写出来的新框架，我就越会被我的 "为什么会这样 "的问题搞得晕头转向。这可不是什么好事。当你接受一种新的语法时，你也就接受了它的作者的思维方式，这会影响你的世界观。 英语的作者是英国人和美国人--他们在当时一般都是正直的人。C 语言和 MQL4 语法的作者是一群高素质的程序员。而 R 语言语法的作者是一位无名的匿名作者，他是一位物理学家，可能是一个精神分裂的疯子。
而 C 语言（以及 MQL4-5）则不存在这个问题，它尽可能地接近英语，而算法和数学文本都是用英语书写的。
因此，当所有的年轻人都在快速地从一个框架奔向另一个框架时，我却在慢慢地 咀嚼我的草 ，研究算法，然后慢慢地从山上下来 ，思考如何将它分解成易于理解的小子程序，然后........ 写出一个工作程序，并忠实地为我服务了 20 多年。
在我的 OBz 子程序库中，我在最前面提到过，有一个用高斯-焦尔达诺（Gauss-Giordano）求解线性方程组的程序，是我在 1998-1999 年间用 C 语言写的，也就是 16-17 年前。它的工作原理和以前一样，没有什么需要改动的地方。更准确地说，在将它从 C 语言转到 MQL4 时，发现了一个错误，在极少数情况下可能导致结果不准确。MQL4-5 编译器生成了一个正确的警告，16 年来，包括 Watcom、Borland、Lattice C (MSVisual Studio) 在内的许多不同版本的编译器都从未生成过这样的警告。
感谢元引号。
您引用的比较完全不正确。
R 是一种超一流的算法语言，它有很多 MKL 没有的功能。原因显而易见。MKL 源于终端，而 R 源于统计。因此，我反对对这两种语言的算法能力进行任何比较--它们针对的是不同的学科领域。
我所写的关于 R 的所有内容都是说，R 是 MKL 的补充，而且是在交易的最重要部分--对头寸进行决策时--的补充。
多亏了您详细介绍 R 语言的文章，我才开始了解它的真谛。从您对这种语言的描述中，我得到的印象是，它不是建立在简单函数的基础上，而是建立在整个机制的基础上，每个机制都是为了解决自己的一类任务，并通过简短的调用启动。当然，这样的功能看起来很吸引人，但与这样的巨头联合会使 MQL 自身的发展停滞不前。
尽管其他语言有很多优势，但我个人还是希望 MQL 能够独立成长和发展，而不是被别人的力量所 "宠坏"。
独立自主发展的权利是人生最宝贵的权利。
你以一个从外面来到 MQL 的人，一个已经成型的专家的逻辑来争论，我则以一个在 MQL "长大 "的人的逻辑来争论。
我们无法相互理解。
是的，我来自外部，无法帮助自己.....。
下面这句话出自一个外来人之口，看起来是这样的。
所以这句话
独立自主发展的权利是人生最宝贵的权利。
补充：
说着，莫格利又吐出了他前 16 年领悟到的智慧：
"你我血脉相连"。
PS.
起初想作为对上一个帖子的回复，但后来改变了主意，因为这适用于论坛上的许多人。
PSPS
男人们
用你生命中的 3 个小时来代替这个论坛吧。放 R，放拨浪鼓，把我的文章 以说明和本文附录的形式拿出来，这样就不用在源数据上浪费时间了，在你到达山坡之前，你就会发现自己坐在一个洞里....。
这只是三四个小时的问题。你的大脑会与众不同。这就价值连城了。
和你一样，我把程序的可读性放在首位，而不是 OOP。
现在，让我们来看看您的帖子中关于不同语言程序可读性的实质内容。
让我们抛开 C 语言不谈--它与此无关
让我们把实际中遇到的问题简单化。
下面是 R 语言的代码
a<- b + c
这段代码在 MKL 中是怎样的？我们完全不知道，因为对于 MKL 来说，有必要说明 b 和 c 是什么。
我想问几个问题。
1.您是否了解 R 是用 C++ 编写的，R 本质上是 C++ 函数和类的封装集？这是否等同于在 C 语言中收集了一堆 stat 和 mat 库，并将其形式化为类，然后将其称为 D？
2.如果你理解了我在第一个问题中提出的问题，那么下面是第二个问题：你是否理解在 MQL 中矩阵、向量或其他任何东西都可以是这样的：
a=b+c；
?
是的，我来自外部，无法帮助自己.....。
下面这句话出自一个外来人之口，看起来是这样的。
所以这句话
独立自主发展的权利是人生最宝贵的权利。
补充：
说着，莫格利又吐出了他前 16 年领悟到的智慧：
"你我血脉相连"。
PS.
起初想作为对上一个帖子的回复，但后来改变了主意，因为这适用于论坛上的许多人。
PSPS
男人们
用你生命中的 3 个小时来代替这个论坛吧。放 R，放拨浪鼓，把我的文章 以说明和本文附录的形式拿出来，这样就不用在源数据上浪费时间了，在你到达山坡之前，你就会发现自己坐在一个洞里....。
这只是三四个小时的问题。你的大脑会与众不同。这就价值连城了。
展示你个人使用 R 语言的成果。
展示你的才能，而不是 R 开发人员的才能。
你能做到吗？
有才能的人需要问题，没才能的人需要解决方案。
展示你个人使用 R 语言的成果。
展示你的才能，而不是 R 开发人员的才能。
你能吗？
有才能的人需要一个问题，没有才能的人需要一个解决方案。
展示你个人使用 R 语言的成果。
展示你的才能，而不是 R 开发人员的才能。
你能吗？
有才能的人需要一个问题，没有才能的人需要一个解决方案。
什么叫 "展示"？
我有一个 PAMM，因为英镑现在不工作了....。
这不是重点....
我写的是关于模特的文章，但不是关于模特的--它始终是关于钱的，或者更准确地说，是关于未来是否一定能收到钱的。
我认为，金融市场交易系统的主要问题不在于是否应用了复杂的数学模型，而在于对这些模型的过度训练（过度拟合）。过度训练的表现是，随着时间的推移（如果不是立即），TS 会失去与其训练相关的性能。
为了解决这个问题，我试图证明我开发的交易系统没有过度训练。也就是说，我想确保 TS 的未来表现不会有太大变化，而且无论如何也不会耗尽我的存款。
我正忙于这项工作。R 中有大量完成这项任务所需的工具。MKL 中根本没有相应的工具。
请看 Burnakov 关于机器学习的主题。我曾在那里详细讨论过这个问题。顺便说一句，我并不是唯一一个这样做的人。
为了解决这个问题，我试图证明我所开发的交易系统没有变形。也就是说，我想确保 TS 的未来性能指标不会有太大变化，而且无论如何也不会耗尽我的存款。
我正忙于这项工作。R 中有大量完成这项任务所需的工具。MKL 中根本没有相应的工具。