文章 "MQL5 中的统计分布 - 取最佳的 R" - 页 3 12345678910...20 新评论 СанСаныч Фоменко 2016.10.09 15:23 #21 fxsaber:在 "模拟 "一词上有明显的挑剔。在文章中，它就是 "类比"，而且是完全的 "类比"。在 R 语言中，几乎所有东西都要通过向量。这些都是简洁语法的问题，而 R 语言正是因为这些问题才如此受人喜爱，当之无愧。这与文章无关。这是最纯粹的唠叨。还是那句话，靠边站。我没找你麻烦，你也不知道我在写什么。我有一个问题要问作者或 Renat，我们在他提供链接的主题中讨论过 R 的使用。 Renat Fatkhullin 2016.10.09 15:45 #22 СанСаныч Фоменко:据称这是文中指定的 R 函数的类似函数。在 MQL 中调用指定函数的结果是什么？标量还是向量？在这种情况下，函数只处理一个值，并返回处理该值的结果。要处理数组，需要在循环中遍历其元素。明天我们将检查一切，并在 MQL5 中展示一个示例。不幸的是，我手头没有 R 来检查。当然，数组处理应添加到所有类似函数中，我们会这样做。感谢您检查并注意到缺少矢量操作。 СанСаныч Фоменко 2016.10.09 16:11 #23 Renat Fatkhullin:在这种情况下，函数只处理一个值，并返回处理该值的结果。要处理一个数组，需要在一个循环中遍历其元素。明天我们将检查一切，并在 MQL5 中展示一个示例。不幸的是，我手头没有 R 来检查。当然，数组处理应添加到所有类似函数中，我们会这样做。感谢您的检查和对缺乏矢量操作的关注。亲爱的雷纳特矢量是个小问题，我不会在这里发帖讨论这个问题。问题要复杂得多，R 与 µl 有着极其明显的不同。表面上是你所说的：矢量。R 中没有标量的概念，只有向量和矩阵运算。但这只是表面现象。而且这还不是最重要的。问题要严重得多。即：R 语言中的 "对象 "概念。这个概念被发挥到了极致：一切都可以是对象：工作区中的数据、脚本、函数，以及执行它的计算机的配置。我完全理解，如果你从统计学入门，就不能没有给定的函数--它们不会被尊重，它们必须被尊重。但是，如果您使用包含一百五十个与交易相关的模型的 Caret 软件包，并查看其中列出的函数返回.....因此，这与向量无关。问题的关键在于通过 MKL 重现 R 中可用功能的主要可能性。看看这个软件包中的对象结构。我想在此之后，你就会明白我建议在 R 中和 R 下重写终端用户部分的意义了。在我看来，这样做的成本不会太高，因为 R 与 C 非常友好。只要你把名为 MT-R 的软件包放到 CRAN 中，并与来自经纪人的响应部分对接，你就不再是 "村里的第一个人，而是罗马的第二个人 "了。 Renat Fatkhullin 2016.10.09 16:26 #24 СанСаныч Фоменко:亲爱的雷纳特矢量是一个细枝末节的问题，如果是细枝末节的问题，我就不会在这里发帖了。事情要复杂得多，R 与 µl 有着极其显著的区别。表面上是你所说的：向量。R 中没有标量的概念，只有向量和矩阵运算。但这只是表面现象。这还不是最重要的。你以为我不知道吗？我们有一种完全不同的语言（经典的、严格类型化的），我们不会在其中创建多功能动态对象。但标准库中 标量和矢量操作的相应功能肯定会存在。数学函数集应足以编写目标应用程序。不是用于研究（这在 R 和类似系统中可以实现），而是用于编写目标工作程序。没有人会拷贝动态语言 R。 ivanivan_11 2016.10.09 17:27 #25 我想提出一个保留意见--我并不是批评这个想法本身，机会越多，使用它的群体就越有可能。我对机器学习和神经网络知之甚少。 例如，我更熟悉配对交易。 为此，我们可以使用线性回归（aglib 中提供）、主成分法（提供）、正交回归（未找到）、卡尔曼滤波器（未找到）。关于这种方法，最受欢迎的书籍之一是 Ernest Chan 的著作（书中包含 matlab 上的所有示例），但 R 语言中已经有了所有示例的移植版本。比方说，有期权（希望有一天能公开）。有期权做市的方法。在 R 中已经有了现成的解决方案，至少可以解决一部分这样的问题。https://www.youtube.com/watch?v=8jJNZAMXWic 也许一些交易者会对这样的任务感兴趣。以上这些有什么意义呢？ 意义在于，有大量的特定任务无法覆盖，也就是说，用户必须自己将现成的解决方案移植到 µl 环境中，或者等待开发人员完成，而这是非常不方便的，也是无益的。这就好比建议将新的库移植到 Java 环境中，你会回答：为什么？我们的环境中已经有现成的解决方案了！这是对的。这有点啰嗦，也许我没有写完我想写的东西，但事实就是这样。 НОК-7, Олег Мубаракшин: Инструментарий маркет-мейкера - метод Vanna-Volga (22.03.14) 2014.04.04//www.youtube.com/channel/UCHMjbvItcYaU0czo5N1WtmA">www.youtube.com Доклад Олега Мубаракшина (ИФ ОЛМА) об использовании метода Ванна-Волга и расчета улыбки волатильности по трем параметрам в работе маркет-мейкера. Рынок - вал... fxsaber 2016.10.09 17:49 #26 ivanivan_11:我想提出一个保留意见--我并不是在批评这个想法本身。机会越多，使用它的社区就越有可能。因此，可以使用线性回归 法（aglib 中有）、主成分法（有）、正交回归法（未找到）、卡尔曼滤波法（未找到）。然后，在建立模型后，应以某种方式对其进行评估--adf 检验、Engle-Greiners、Johansen。搞什么鬼？数学圣经》的目标很明确。 交易、自动交易系统和交易策略测试论坛 讨论文章 "MQL5 中的统计分布 - 尽享 R 的精华"。 Renat Fatkhullin, 2016.10.09 16:26 数学函数集应足以编写目标 应用程序。不是用于研究（这在 R 和类似系统中可以完成），而是完全用于编写目标工作程序。 您已经在 R 中找到了一个强大的数学模型。如果您已经找到了，那么您已经在 R 中对其进行了研究。然后，您就可以轻松地将现成的研究解决方案（事实上是一种交易算法）从 R 移植到 MQL，而无需花费 bibla 和本文的费用。各种机器学习始终适合金融市场。 Discussion of article "Statistical ivanivan_11 2016.10.09 17:52 #27 fxsaber:搞什么鬼？数学圣经的目的很明确。首先，你要回答一些简单的问题--你个人是否使用过任何东西？将来会用到吗？还是你只想加入你的 5 戈比？）我为什么这么问？因为根据 Renat 的说法，这仅仅是个开始，开发人员不会局限于这些库。 fxsaber 2016.10.09 18:28 #28 ivanivan_11:首先，您需要回答一些简单的问题--您本人是否使用过任何产品？您将来会使用吗？或者您只是想加入您的 5 戈比？)))) 当然不是！ 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛。 您在创建机器人时使用 CExpert 吗？ fxsaber, 2016.10.01 16:15 我可以想象。有一位优秀的专家，在模式识别、大数据、机器学习和其他方面吃了狗肉。但他从未接触过金融市场。这只是碰巧而已。他是数学语言方面的超级专家，接受的培训胜过一切赞誉。突然，他发现了金融市场。"就是这样，我要用我的包袱和经验打败他们所有人。用我的数学模型和数学语言知识"И ...噗恕我直言，这些垃圾与创建强大的 TC 有什么关系？有些人认为，他们没有创造出稳健的 TC，是因为他们没有足够的知识。我会研究 R，然后我一定会创建一个！研究得好，研究得好，价格序列转得好，那又怎样？结果还是一样，你懂还是不懂 R。这是金融市场，不是模式识别。我对这种情况的看法很简单。雷纳特下令--他们开始做了。MT5-R 垫圈的开发人员不会做 - 这里的一切都很清楚。有人有能力自己制作这样的垫圈吗？- 是的，这里也很清楚。bibla 的资源会被剥夺，还是会为此案聘用新的量子人员--我不知道。最有可能的是，人员扩大了，而消除 bug 的人力资源并没有减少。那些抱怨者、憎恨者和乞丐会消失在某个地方吗？-不会，永远不会。你想叫他们怪人吗？-是的，当然。我能/应该写他们吗？-只有当他们很烦人，又没有其他办法发泄的时候。 Реter Konow 2016.10.09 18:41 #29 从一个自学成才、只对 MQL 非常熟悉的程序员的主观角度来看，我想指出智能交易社区趋势中的一个奇怪 "偏差"。这种观点的实质如下：本地机器人开发者选择 "提高 "计算能力、附加神经复合体和使用高等数学分析市场过程，作为开发智能交易系统功能的优先事项。与此同时，开发人员却越来越远离经典技术分析，因为经典技术分析根本不需要这些工具。 也许，这是因为经典技术分析是为不同的交易节奏、其他策略和其他玩家存款....。小玩家被迫以非常快的速度进行交易，不需要建立长期策略，他们会关闭止损点，因此他们的交易会不断加速。他们所处的环境是一个非常快速的市场，与慢速市场（大玩家的市场）相比，其过程的可预测性要低得多。当然，交易自动化 和其中使用的数学基础是他们与大公司争夺利润的 "王牌"，但他们自己的行为却制造了混乱，最终，投入的计算能力沉没了，高等数学消失了，自动化提供了一个 "轮盘赌 "游戏。在快速交易中，由于缺乏理性的决策依据，本应给玩家带来优势的自动化变得毫无意义。快速交易中不可避免的随机因素最终否定了自动化的意义，并将数学变成了无用的思维应用。如果没有隐藏在其中的某种秩序的暗示，那么这些元素是无论如何也无法预测的，但这种 "暗示 "是我们自己在交易中深思熟虑后做出的决定。所有根据抽象公式做出的决定都会让市场混乱倍增。我建议回归本源，牢记是什么推动了市场。首先，市场是由基于公众对事物价值的重新认识而做出的决定推动的，而不是对未来价格走势的抽象数学计算。 如果忘记了这一点，市场就会消亡。 Yuriy Asaulenko 2016.10.09 21:11 #30 СанСаныч Фоменко:我有些不明白San Sanych，R 在这里只是为了宣传，仅此而已。MT 扩展了 Mat 功能，仅此而已。我不应用它，它本身就与其他函数无关。这也许是好事（扩展矩阵函数总是好事），但我个人并不关心它们，因为它们与 R 和 SciLab 的其他计算功能无关。 12345678910...20 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在 "模拟 "一词上有明显的挑剔。
在文章中，它就是 "类比"，而且是完全的 "类比"。在 R 语言中，几乎所有东西都要通过向量。这些都是简洁语法的问题，而 R 语言正是因为这些问题才如此受人喜爱，当之无愧。
这与文章无关。这是最纯粹的唠叨。
还是那句话，靠边站。我没找你麻烦，你也不知道我在写什么。
我有一个问题要问作者或 Renat，我们在他提供链接的主题中讨论过 R 的使用。
据称这是文中指定的 R 函数的类似函数。
在 MQL 中调用指定函数的结果是什么？标量还是向量？
在这种情况下，函数只处理一个值，并返回处理该值的结果。要处理数组，需要在循环中遍历其元素。
明天我们将检查一切，并在 MQL5 中展示一个示例。不幸的是，我手头没有 R 来检查。
当然，数组处理应添加到所有类似函数中，我们会这样做。
感谢您检查并注意到缺少矢量操作。
在这种情况下，函数只处理一个值，并返回处理该值的结果。要处理一个数组，需要在一个循环中遍历其元素。
明天我们将检查一切，并在 MQL5 中展示一个示例。不幸的是，我手头没有 R 来检查。
当然，数组处理应添加到所有类似函数中，我们会这样做。
感谢您的检查和对缺乏矢量操作的关注。
亲爱的雷纳特
矢量是个小问题，我不会在这里发帖讨论这个问题。
问题要复杂得多，R 与 µl 有着极其明显的不同。
表面上是你所说的：矢量。R 中没有标量的概念，只有向量和矩阵运算。但这只是表面现象。而且这还不是最重要的。
问题要严重得多。即：R 语言中的 "对象 "概念。这个概念被发挥到了极致：一切都可以是对象：工作区中的数据、脚本、函数，以及执行它的计算机的配置。
我完全理解，如果你从统计学入门，就不能没有给定的函数--它们不会被尊重，它们必须被尊重。
但是，如果您使用包含一百五十个与交易相关的模型的 Caret 软件包，并查看其中列出的函数返回.....
因此，这与向量无关。问题的关键在于通过 MKL 重现 R 中可用功能的主要可能性。看看这个软件包中的对象结构。我想在此之后，你就会明白我建议在 R 中和 R 下重写终端用户部分的意义了。在我看来，这样做的成本不会太高，因为 R 与 C 非常友好。
只要你把名为 MT-R 的软件包放到 CRAN 中，并与来自经纪人的响应部分对接，你就不再是 "村里的第一个人，而是罗马的第二个人 "了。
亲爱的雷纳特
矢量是一个细枝末节的问题，如果是细枝末节的问题，我就不会在这里发帖了。
事情要复杂得多，R 与 µl 有着极其显著的区别。
表面上是你所说的：向量。R 中没有标量的概念，只有向量和矩阵运算。但这只是表面现象。这还不是最重要的。
你以为我不知道吗？
我们有一种完全不同的语言（经典的、严格类型化的），我们不会在其中创建多功能动态对象。但标准库中 标量和矢量操作的相应功能肯定会存在。
数学函数集应足以编写目标应用程序。不是用于研究（这在 R 和类似系统中可以实现），而是用于编写目标工作程序。
没有人会拷贝动态语言 R。
我想提出一个保留意见--我并不是批评这个想法本身，机会越多，使用它的群体就越有可能。
我对机器学习和神经网络知之甚少。 例如，我更熟悉配对交易。 为此，我们可以使用线性回归（aglib 中提供）、主成分法（提供）、正交回归（未找到）、卡尔曼滤波器（未找到）。关于这种方法，最受欢迎的书籍之一是 Ernest Chan 的著作（书中包含 matlab 上的所有示例），但 R 语言中已经有了所有示例的移植版本。
比方说，有期权（希望有一天能公开）。有期权做市的方法。在 R 中已经有了现成的解决方案，至少可以解决一部分这样的问题。https://www.youtube.com/watch?v=8jJNZAMXWic 也许一些交易者会对这样的任务感兴趣。
以上这些有什么意义呢？ 意义在于，有大量的特定任务无法覆盖，也就是说，用户必须自己将现成的解决方案移植到 µl 环境中，或者等待开发人员完成，而这是非常不方便的，也是无益的。这就好比建议将新的库移植到 Java 环境中，你会回答：为什么？我们的环境中已经有现成的解决方案了！这是对的。
这有点啰嗦，也许我没有写完我想写的东西，但事实就是这样。
我想提出一个保留意见--我并不是在批评这个想法本身。机会越多，使用它的社区就越有可能。
因此，可以使用线性回归 法（aglib 中有）、主成分法（有）、正交回归法（未找到）、卡尔曼滤波法（未找到）。然后，在建立模型后，应以某种方式对其进行评估--adf 检验、Engle-Greiners、Johansen。
搞什么鬼？数学圣经》的目标很明确。
交易、自动交易系统和交易策略测试论坛
讨论文章 "MQL5 中的统计分布 - 尽享 R 的精华"。
Renat Fatkhullin, 2016.10.09 16:26
数学函数集应足以编写目标 应用程序。不是用于研究（这在 R 和类似系统中可以完成），而是完全用于编写目标工作程序。
搞什么鬼？数学圣经的目的很明确。
首先，你要回答一些简单的问题--你个人是否使用过任何东西？将来会用到吗？还是你只想加入你的 5 戈比？）
我为什么这么问？因为根据 Renat 的说法，这仅仅是个开始，开发人员不会局限于这些库。
首先，您需要回答一些简单的问题--您本人是否使用过任何产品？您将来会使用吗？或者您只是想加入您的 5 戈比？))))
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛。
您在创建机器人时使用 CExpert 吗？
fxsaber, 2016.10.01 16:15
我可以想象。有一位优秀的专家，在模式识别、大数据、机器学习和其他方面吃了狗肉。
但他从未接触过金融市场。这只是碰巧而已。他是数学语言方面的超级专家，接受的培训胜过一切赞誉。
突然，他发现了金融市场。"就是这样，我要用我的包袱和经验打败他们所有人。用我的数学模型和数学语言知识"
И ...噗恕我直言，这些垃圾与创建强大的 TC 有什么关系？
有些人认为，他们没有创造出稳健的 TC，是因为他们没有足够的知识。我会研究 R，然后我一定会创建一个！研究得好，研究得好，价格序列转得好，那又怎样？
结果还是一样，你懂还是不懂 R。这是金融市场，不是模式识别。
我对这种情况的看法很简单。雷纳特下令--他们开始做了。MT5-R 垫圈的开发人员不会做 - 这里的一切都很清楚。有人有能力自己制作这样的垫圈吗？- 是的，这里也很清楚。bibla 的资源会被剥夺，还是会为此案聘用新的量子人员--我不知道。最有可能的是，人员扩大了，而消除 bug 的人力资源并没有减少。
那些抱怨者、憎恨者和乞丐会消失在某个地方吗？-不会，永远不会。你想叫他们怪人吗？-是的，当然。我能/应该写他们吗？-只有当他们很烦人，又没有其他办法发泄的时候。
从一个自学成才、只对 MQL 非常熟悉的程序员的主观角度来看，我想指出智能交易社区趋势中的一个奇怪 "偏差"。
这种观点的实质如下：本地机器人开发者选择 "提高 "计算能力、附加神经复合体和使用高等数学分析市场过程，作为开发智能交易系统功能的优先事项。
与此同时，开发人员却越来越远离经典技术分析，因为经典技术分析根本不需要这些工具。 也许，这是因为经典技术分析是为不同的交易节奏、其他策略和其他玩家存款....。
小玩家被迫以非常快的速度进行交易，不需要建立长期策略，他们会关闭止损点，因此他们的交易会不断加速。他们所处的环境是一个非常快速的市场，与慢速市场（大玩家的市场）相比，其过程的可预测性要低得多。当然，交易自动化 和其中使用的数学基础是他们与大公司争夺利润的 "王牌"，但他们自己的行为却制造了混乱，最终，投入的计算能力沉没了，高等数学消失了，自动化提供了一个 "轮盘赌 "游戏。
在快速交易中，由于缺乏理性的决策依据，本应给玩家带来优势的自动化变得毫无意义。
快速交易中不可避免的随机因素最终否定了自动化的意义，并将数学变成了无用的思维应用。如果没有隐藏在其中的某种秩序的暗示，那么这些元素是无论如何也无法预测的，但这种 "暗示 "是我们自己在交易中深思熟虑后做出的决定。所有根据抽象公式做出的决定都会让市场混乱倍增。
我建议回归本源，牢记是什么推动了市场。首先，市场是由基于公众对事物价值的重新认识而做出的决定推动的，而不是对未来价格走势的抽象数学计算。
如果忘记了这一点，市场就会消亡。
我有些不明白
San Sanych，R 在这里只是为了宣传，仅此而已。MT 扩展了 Mat 功能，仅此而已。我不应用它，它本身就与其他函数无关。这也许是好事（扩展矩阵函数总是好事），但我个人并不关心它们，因为它们与 R 和 SciLab 的其他计算功能无关。