文章 "交易员之活学活用: "平静" 优化或绘制交易分布"
不清楚为什么需要重新计算交易头寸。
将每种金融工具的所有交易结果相加--最终我们将得到它的盈亏分布。
按交易计算更方便吗？例如，一个头寸持有一周，在此期间有 100 笔交易。按照天数和小时数进行分配会更好。
elibrarius:
头寸是一个整体特征，而订单和交易只是其中的一部分。1.不清楚为什么需要从交易 - 头寸重新计算。
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elibrarius:
事实上，一个仓位往往只有两笔交易--第一笔是进场，第二笔是出场。
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2.按交易计算如何更方便？例如，一个头寸持有一周，在此期间有 100 笔交易。按照天数和小时数进行分配会更好。
Karputov Vladimir:
头寸是一个整体特征，而订单和交易只是其中的一部分。
在最终报告中，我们看到的不是单个头寸，而是它们的总和。将交易结果或头寸结果相加，我们在计算结束时会得到相同的总和。但只将交易相加更容易，而且正如我前面提到的，按天和小时分配的结果会更好。
事实上，一个头寸往往只有两笔交易，第一笔是进场，第二笔是出场。
在您所举例的多货币交易中，当头寸的利润增加时，就会增加额外的交易。或者也有这样的变体--交易成功，进行了几次补仓，但价格走错了方向，然后才平仓并反向操作。因此，只有 2 次交易的变体是一种特殊情况。
能不能增加按交易计算的选项？例如，我就会使用它。或者，文章发表后不能修改吗？
elibrarius:
主要思路是分析入仓时间。只分析这个参数，顺便说一下，它能在报告图表上很好地显示入仓成功和失败的时间。
干得好
交易分布 很好的工具！！
感谢您的贡献、
非常好的材料。
是否有办法添加按小时计算的平均股票缩水？
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分析交易历史, 并依据仓位的入场时间以 HTML 形式绘制交易结果的分布图表。图表显示三个部分 - 按小时, 按周内天数和按月份。
终端包含的交易历史分为订单和成交历史。但我们需要的是仓位的历史。为此, 打开交易历史并关注成交的 DEAL_POSITION_ID 属性以及订单的 ORDER_POSITION_ID 属性。之所以选择这些属性的原因如下。事实上, 每个仓位均有唯一的标识符 (POSITION_IDENTIFIER), 其在每笔已开、修改过、已平的订单 (ORDER_POSITION_ID) 和成交 (DEAL_POSITION_ID) 里指定:
图例. 2. POSITION_IDENTIFIER, DEAL_POSITION_ID 和 ORDER_POSITION_ID 的联系
作者：Karputov Vladimir