文章 "模糊逻辑介绍"

Alexander Fedosov 2015.09.20 11:27 #11

Vladimir Perervenko:

规则是什么？让我们看看这篇文章。

祝你好运

连接输入和输出术语的规则不言自明。

Yury Reshetov 2015.09.20 11:34 #12

Vladimir Perervenko:

PS.对了，我一直想问你一个问题。您愿意将您用 Java 编写的产品移植到 R 语言中吗？

这个问题问得不对。CRAN 负责将产品移植到 R 语言，而我与这个组织毫无关系。此外，我不懂 R 语言，也不会花时间去学，因为我对数字游戏可视化不感兴趣。

目前的问题是，是否值得花时间去掌握模糊逻辑，或者我们是否在对付另一只鸭子。如果你阅读有关模糊逻辑的夸夸其谈的文章，就会发现几乎所有有自尊的金融家都在使用模糊逻辑。如果我们看看金融家用于决策的工具，发现最常用的是 Excel 和各种软件包，其中显然没有看到模糊逻辑软件包。

毕竟，为一个静止的区域制定一套规则是一回事，在这个区域里，一切都是不变的，因此，即使有公差和正负一公里的着陆点，也是可以形式化和可行的。而在非静止领域花时间制定规则则是另一回事，在非静止领域，每一个新的刻度都会改变一切，最终一切都要从头开始。规则必须手动编写和调试。你写好了，调试好了，然后某个中央银行的阿姨改变了利率，你所有的工作都白费了。

СанСаныч Фоменко 2015.09.20 14:39 #13

Yury Reshetov:

问错了。CRAN 负责 R 语言的移植，而我与这个组织毫无关系。此外，我不懂 R，也不会花时间去学它，因为我对数字游戏的可视化不感兴趣。

目前的问题是，是否值得花时间掌握模糊逻辑，或者我们是否在对付另一只鸭子。

现代应用数学的水平已经达到了这样的程度：有大量的数学方法以现成代码的形式存在，有文档、有例子......，文学.....。

那又怎样？

这不是问题所在！

问题是不要陷入数字游戏，不要像那只戴眼镜的猴子一样。

统计的基本规则是：垃圾进，垃圾出。

就像在绞肉机里一样：你投入什么，就会得到什么，只是形式不同而已。

这句话也适用于这篇文章。

归根结底，主要问题是：这种模糊逻辑适用于交易的哪些领域？

ARMA 模型发明于 40 年前。与此同时，他们还明确规定了静态和非静态序列的一些细微差别。结果证明，在金融市场上迈出了一步，但只是很小的一步，却存在着巨大的危险。关于模糊逻辑的适用性，作者又是怎么说的呢？也许我没听懂？

R 的 caret shell 包含机器学习领域的 150 多个软件包。那又怎样？我们对该外壳中每个软件包在金融市场上的适用性都了如指掌，但要想赚到钱，就必须大量处理输入数据，至少 70% 的时间花在输入数据上，10% 的时间花在应用现成的、经过调试的算法上。剩下的时间则花在交易技巧上，包括风险管理。顺便说一句，Caret shell 软件包中没有模糊逻辑。

因此，模糊逻辑（以及其他数学工具）领域的主要工作应集中在制定该工具在金融市场，特别是外汇市场的适用条件上。如果您愿意并有时间，还可以在闲暇时了解 matmetod 的内部结构。

PS.

仅供参考

模糊决策规则	精确计算多重测试的模糊决策规则
模糊线性规划	模糊线性规划
模糊数	处理模糊数的工具
模糊等级测试	模糊秩检验和置信区间
模糊统计概率	来自未知马尔可夫链观测序列的模糊静态概率
模糊工具包 UoN	第 1 类模糊逻辑工具包

CRAN - Package FuzzyLP

cran.r-project.org

Carlos A. Rabelo

Yury Reshetov 2015.09.20 15:48 #14

СанСаныч Фоменко:

因此，模糊逻辑（以及任何其他数学工具）领域的主要工作应集中在制定该工具在金融市场，特别是外汇市场的适用条件上。如果您愿意并有时间，还可以在闲暇时了解 matmetod 的内部结构。

但是，您的嘴唇张得太开了。

先处理内部结构。然后在闲暇时，如果您有空闲时间，可以静下心来研究它在交易中的适用性。

笑话，笑话。但任何生意都是这样。也就是说，很多时间都要花在颠簸、踩耙子上。只有当人们知道最痛苦的耙子在哪里时，才会开始有所收获。

如果我们把模糊逻辑看作是一种像 PID 一样的自动调节器，与竞争对手相比，它只是平滑了抖动，那么谁知道它如何应用于交易呢？调节市场的资金是不够的。在你自己的仓库里，只有余额是可控的，股票想在哪里跳舞就在哪里跳舞。但我不需要平衡--那是给小学生用的。也许可以调节风险？但在这里，仓库的百分比规则很多，而且没有任何抽搐，更不用说你不需要制定任何规则，因为它只由一个常数设定。

我不知道，这个奇怪的东西会拧到哪里去？