程序库: OnTickMulti - 页 2

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fxsaber #:

double OnTester()

{return AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); }

这一行是干什么用的？

 
lynxntech #:

这一行是干什么用的？

是为了返回所需余额的数值。

 

你们有没有检查过，在你们的解决方案中，这些 tick 的时间是否同步？

在常规测试中，如果请求不同字符的时标，它们之间会存在1个时标的延迟。为了验证这一点，我制作了每分钟更新一次时标的自定义代码。

 
Rorschach #:

你们有没有检查过，在你们的解决方案中，这些定时器的时间是否同步？

一切运行正常。在标准测试工具中也正常。如果不正常，请展示一下。

 
fxsaber #:
在标准测试器中是正确的。如果不是，请展示一下。

我根据欧元和英镑的分钟K线创建了自定义 tick（为了方便）

欧元那边的显示是正确的，英镑那边则提前了一个点（请查看时间和价格）

附加的文件：
1.mq5  3 kb
 
Rorschach #:

创建了基于欧元和英镑分钟K线的自定义K线图（以便于查看）

欧元盘的 tick 显示正确，英镑盘的 tick 显示提前了一个（请查看时间和价格）

时间相同的报价并非同时到达，而是依次到达。如果时间较晚的EURUSD报价先到达，那么此时还不知道时间相同的GBPUSD报价（即第二个到达的报价）的具体情况。 因此，在第一个EURUSD报价到达时，第二个GBPUSD报价根本不存在，只有前一个GBPUSD报价的数据。
 
fxsaber #:
时间相同的报价不会同时到达。它们都是依次到达的。如果时间较早的欧元兑美元（EURUSD）报价先到达，那么此时对于时间相同、将随后到达的英镑兑美元（GBPUSD）报价，我们尚无任何信息。 因此，在第一个EURUSD报价到达时，第二个GBPUSD报价根本不存在，只有GBPUSD的上一条报价数据。

在模拟器中，这是个缺陷，因为套利交易需要数据同步。

而且不仅限于套利。如果系统基于交易品种之间的相关性，就会出现“预见未来”的情况

 
Rorschach #:

在测试器中，这是个缺点，因为套利交易需要同步进行。

而且不仅限于套利交易。如果系统基于交易工具之间的相关性，就会出现预测未来的情况

针对此类情况，测试器中提供了可配置的执行延迟功能。
 
fxsaber #:
针对此类情况，测试器中提供了可配置的执行延迟。
我的实现比较复杂。我在Inite中使用自定义测试器读取输入并将其写入数组，然后在测试器的OnTick中读取这些输入，并进行同步
 
Rorschach #:

在测试工具中，这算是一个缺点，因为套利交易需要同步进行。

而且不仅限于套利交易。如果系统基于交易工具之间的相关性，就会出现对未来的预测

并不存在“预见未来”的情况，因为如果时间点X存在多个符号的报价更新，那么当其中一个金融工具发生首个事件时，其余符号（其事件仍处于队列中）显示的将是前一个报价更新，而非下一个报价更新 （如示例中所示，00:04发生在00:05之前，而非之后）。

要实现同步，需要在代码中通过算法来保证，例如在 OnTick 处理程序中，在发起交易之前，先查询所有相关符号的 tick 时间。 但原则上，如果套利操作基于 tick（而非 K 线或分钟），那么很难想象能实现可靠的同步，因为某些标的的 tick 数据实际上可能缺失数秒之久。

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