文章 "配对交易：基于Z值差异的自动优化算法交易"

新评论
 

新文章 配对交易：基于Z值差异的自动优化算法交易已发布：

本文将深入探究配对交易的核心逻辑，以及相关性交易的运作机制。我们还将编写一套自动化配对交易EA，并为其加入基于历史数据的算法自动优化功能。此外，在整个项目中，我们还会学习如何通过 Z 值（Z-Score）计算两个交易品种之间的价差偏离度。

该策略建立在相关性与平稳性两大核心统计概念之上。相关性用来衡量两个变量之间的关联紧密度，即一个变量变动时，另一个变量会随之产生多大程度的联动。在金融市场中，相关系数的取值范围介于 -1（完全负相关）到 +1（完全正相关）之间。

平稳性则是指时间序列的均值、方差和自相关等统计特征不随时间推移而发生显著改变。做配对交易，最关键的一点就是两个资产的价格关系必须具备平稳性。也就是说，价格一旦发生偏离，最终都会向均值回归。

基于 Z 值差异自动优化的算法交易

作者：Yevgeniy Koshtenko

 
有一个改进的方法，比如把算法应用在 Renko 图表上。
 
Hao T #:
一种改进的方法是将算法应用于 Renko 图表。

你是说这篇文章中的策略对 Renko 类型的图表最有效？

还有，上面那些图片是怎么回事？你想告诉我们什么？

 
它在任何图表、任何货币对上都有效吗？
 
亲爱的作者，我对均值回复策略了解不多。如果可以，它对输入参数和配置有什么影响？
 
这是曲线拟合。你的想法很有趣...
 
Solomon Anietie Sunday #:
[本文中的策略最适用于 Renko 类型的图表

可以说，Renko 图表是永恒的。尽管每块 Renko 砖仍有时间戳，但自定义 Renko 图表的时间刻度不是均匀递增的。因此，使用 Renko 可以省去交易过程中手动选择最佳时间框架的臆测工作。取而代之的是选择最佳的砖块大小。此外，Renko 本身就能消除图表噪音--每块砖的大小都一样。

Solomon Anietie Sunday#:
[W]上面这些图片是关于什么的？你想告诉我们什么？

虽然我看不懂中文，但我能看懂象形文字。在测试器中，启用该代码的 "以点数计算利润以加快计算速度 "似乎是有利可图的，而禁用该代码则是无利可图的。

新评论