文章 "MQL5中的ARIMA预测指标"

新评论
 

新文章 MQL5中的ARIMA预测指标已发布：

在这篇文章中，我们将在 MQL5 环境中实现一个 ARIMA 预测指标。文章深入探讨了 ARIMA 模型生成预测的机制，并分析了其在外汇市场乃至整个证券市场的适用性。此外，文章还详细阐释了什么是 AR 自回归模型，如何利用自回归模型进行预测，以及自回归机制的具体运作原理。

模型的第一部分称为“自回归”。这个专业术语的含义很简单：今天的价格取决于昨天、前天，甚至更早之前的价格。这就好像市场拥有记忆，并基于过去构建未来。

如果 EUR/USD 连续三天上涨，那么明天继续上涨的可能性就存在。虽然并非绝对，但趋势可能会延续。模型的自回归部分正是通过分析历史数值对当前值的影响程度，来捕捉这类规律。

用简单的数学语言来说：假设你拥有过去五天的 EUR/USD 汇率数据：1.0800、1.0825、1.0850、1.0875、1.0900。自回归会告诉你：“看，每天汇率大约上涨 25 个点（0.0025），所以明天大概在 1.0925 左右。”模型会自动找出一些系数——这些数字反映了昨天、前天等的价格对今天价格的影响强度。

公式大致如下：明天价格 = 0.7 × 今天价格 + 0.2 × 昨天价格 + 0.1 × 前天价格。其中的系数 0.7、0.2、0.1 是由模型通过分析历史数据自动确定的。系数越大，表示该天价格对预测结果的影响越强。


作者：Yevgeniy Koshtenko

 
Renko 和 Arima 合并后应更加稳定
 

差分部分在哪里？

 
Hao T # :
将 Renko 和 Arima 结合起来应该更稳定。

是的，我也在用。

 
有 MT4 版本吗？
新评论