文章 "通过配对交易中的均值回归进行统计套利：用数学战胜市场"
我不明白你的方法和代码。既然您使用 5 秒定时器和更新报价数组，为什么最初要对 _Period使用 CopyClose？您无法在同一个数组中比较和处理 5 秒间隔和任何标准时间框架（甚至是 M1）。
在初始 CopyClose 之后，您将拥有一个报价数组，其顺序是从最晚（0-th）到最近（n-1-th）的元素。
然后，您（通过计时器）更新数组，删除最后（最近）的元素，并在第 0 个索引处插入一个新的收盘值（最过时的元素存储在该索引处）。
您从未在出现新的条形图时移动过报价数组，也就是说您的数组是以 5 秒为间隔的，但其中一种模式是将这些值与_周期内的 MAs 进行比较。这又是一个很大的矛盾。
另外，如果您打算最终使用条形图（目前您的意图还不明确），请确保您通过时间戳同步不同符号的条形图。
在初始 CopyClose 之后，您将拥有一个报价数组，其顺序是从最晚（0-th）到最近（n-1-th）的元素。
然后（通过计时器）更新数组，删除最后（最近）的元素，并在第 0 个索引处插入一个新的收盘值（最过时的元素存储在该索引处）。
您从未在出现新的条形图时移动过报价数组，也就是说您的数组是以 5 秒为间隔的，但其中一种模式是将这些值与_周期内的 MAs 进行比较。这又是一个很大的矛盾。
另外，如果您打算最终使用条形图（目前您的意图还不明确），请确保不同符号的条形图与时间戳同步。
感谢您花时间检查代码。
目前 5 秒的间隔是任意的。可以是 1 秒或 10 秒。我们的想法是设置一个初始窗口来计算平均价差，并最终计算 CountQuotes 所覆盖时间段内的其他统计数据。然后，无论时间框架如何，都以 X 秒的间隔不断更新移动窗口。
关于条形图，你说得对：我对它们不感兴趣，也不想让它们保持同步，因为在我看来，它们与这种特定情况无关。几乎所有的交易都持续几秒钟，在柱状图内开盘和收盘。
话虽如此，你对这种方法有什么看法？现在更清楚了吗？您认为有什么关键缺陷会导致计算错误、影响性能或其他问题吗？
非常感谢您的评论，我期待着更多的评论。这段代码将在这里公开演进，而你已经给了我思考的动力。）
周末愉快
非常感谢你的分享，我忙了一整天都在研究你的素材，非常有趣。在这里和那里做了一些调整......哦，还添加了几个过滤器。
过去 3 个月的一些图表
欧元兑美元
XAUUSD
您的工作非常出色，干杯！
你好。这篇文章非常有趣。我试图复制这些结果，但什么也没发生。我错过了什么？我上传了pairs-trading.mq5 和PairsTradingFunctions.mqh 文件。
谢谢
在这一点上，5 秒的间隔是任意的。可以是 1 秒或 10 秒。我们的想法是建立一个初始窗口来计算平均价差，并最终计算 CountQuotes 所覆盖时间段内的其他统计数据。然后，无论时间框架如何，都以 X 秒的间隔不断更新移动窗口。
关于条形图，你说得对：我对它们不感兴趣，也不想让它们保持同步，因为在我看来，它们与这种特定情况无关。几乎所有的交易都持续几秒钟，在柱状图内开盘和收盘。
话虽如此，你对这种方法有什么看法？现在更清楚了吗？您认为有什么关键缺陷会导致计算错误、影响性能或其他问题吗？
那么使用 iMA 的整个模式都是不正确的，因为它与条形图绑定在一起。您需要通过 5 秒采样手动计算 MA。
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本文绝不是试图复现，或者更糟地，“揭示”文艺复兴科技/吉姆·西蒙斯的“秘密代码”。如上所述，对于任何没有直接参与他们运作的人来说，这都是不可能的。这是为了与您分享我对驱动他们模型的通用原理的理解。这些原理可以为最卑微的散户交易者的交易系统提供信息。不同之处在于结果的规模，这将与投入到系统和运营中的资源数量成正比。
因此，您接下来将读到的内容，是我在书籍、视频纪录片和专业互联网社区中研究的成果，并结合了我在金融领域（更多是在业务层面而非开发者层面）几年的个人经验。文艺复兴科技运行的规模是巨大的，但我们在这里将看到的是一个微缩版，可以说，是一个超级英雄的玩具人偶，一座摩天大楼的比例模型。
其目标是贡献一种低成本、轻量级且易于开发的分析方法，普通散户交易者可以使用消费级笔记本电脑（可能是低端笔记本）上运行的 MetaTrader 5 平台中已有的工具进行测试和改进。该方法应该对算法交易者和自主交易者都有用。我们将从最直接的设置开始，仅足以描述整个过程。
在理解了模型背后的通用概念后，我们将为最简单形式的统计套利构建一个最小的投资组合，通过一个智能交易系统以自动化模式进行交易，记录一些关于结果的笔记，最后思考必要的后续步骤。我希望这次经验能帮助您开始使用这种强大的交易技术，并能够在以后扩展这些知识，将其他品种引入投资组合，并测试这里描述之外的其他算法，从而逐步构建适合您资源和目标的、功能齐全的统计套利策略。
作者：Jocimar Lopes
作者：Jocimar Lopes