文章 "神经网络实验（第 3 部分）：实际应用" - 页 5

新评论
 

感谢您的快速回复。

我发现我在错误的选项卡上进行了推测；我使用的是订单选项卡，而我应该使用交易选项卡进行分析。 通过使用交易并按利润列降序排序，我立即发现了 7 月 7 日的交易，该交易造成 1395 美元的损失。

我不得不把我的这个错误归咎于经验不足。 我六个月前开始使用 MQ5，刚刚从您的 EA 中了解到交易细节，并尝试使用我的 MQ4 经验作为基础。

感谢您的帮助，我学到了很多。


科达角


D

 
CapeCoddah #:

感谢您的快速回复。

我发现我在错误的选项卡上进行了推测；我使用的是订单选项卡，而我应该使用交易选项卡进行分析。 通过使用交易并按利润列降序排序，我立即发现了 7 月 7 日的交易，该交易造成 1395 美元的损失。

我不得不把我的这个错误归咎于经验不足。 我六个月前开始使用 MQ5，刚刚从您的 EA 中了解到交易细节，并尝试使用我的 MQ4 经验作为基础。

感谢您的帮助，我学到了很多。


科达角


D

没什么可怕的。我们都在学习。如果你感兴趣，我正在招募一个团队来开发神经系统。请给我发私信。参与是有报酬的。

 

你好，罗曼、

首先感谢您的贡献，非常有趣，您真是个天才。我得说，我喜欢 2 个感知器 4 个角度的选项，所以我为一个参数添加了第 3 个感知器，我发现这个参数在我的手动交易中非常有价值：不同时间框架下的 RSI。

//+------------------------------------------------------------------+
//| 感知器（PERCEPTRON）--感知和识别功能
//+------------------------------------------------------------------+
double perceptron3() //RSI
{
   double v1 = z1 - 10.0;
   double v2 = z2 - 10.0;
   double v3 = z3 - 10.0;
   double v4 = z4 - 10.0;  
   
   //In3 = RSI Current timeframe
   //In4 = RSI Higher timeframe
   
   double b1 = (((ind_In3[1]-ind_In3[2]))/2);
   double b2 = (((ind_In4[1]-ind_In3[2]))/2);
   double b3 = (((ind_In3[1]-ind_In4[2]))/2);
   double b4 = (((ind_In4[1]-ind_In4[2]))/2);
   
   return (v1 * b1 + v2 * b2 + v3 * b3 + v4 * b4);
}

基本上，我的第 3 个感知器寻找的是当前时间框架下 14 个 RSI 与更高层次上 14 个 RSI 之间的斜率关系，我的情况分别是 4 小时和每日。

>1 年训练，2 年测试数据集。

英镑兑美元

原始 2 感知子 4 角，单一模型：

第 3 个感知器在不同时间框架上寻找 RSI 斜坡：


对于英镑兑日元：

原始 2 感知器 4 角度，单一模型：

第三感知器在不同时间框架上寻找 RSI 斜坡：



希望能继续分享其他发现。

谢谢！

 
Eric Ruvalcaba #:

嗨，罗曼、

首先感谢您的贡献，非常有趣，您真是个天才。我得说，我喜欢 2 个感知器 4 个角度的选项，所以我为一个参数添加了第 3 个感知器，我发现这个参数在我的手动交易中非常有价值：不同时间框架下的 RSI。

基本上，我的第 3 个感知器寻找的是当前时间框架下 14 个 RSI 与更高层次上 14 个 RSI 之间的斜率关系，我的情况分别是 4 小时和每日，结果显示了一些前景，尤其是对英镑而言。

>1 年训练，2 年测试数据集。

对于英镑兑美元 ：

原始 2 感知子 4 角，单一模型：

第 3 个感知器在不同时间框架内寻找 RSI 斜坡：


英镑兑日元：

原始 2 感知器 4 角度，单一模型：

第 3 个感知器在不同时间框架上寻找 RSI 斜坡：



希望继续分享其他发现。

谢谢！

嗨！感谢您的反馈。很高兴能帮上忙。

 

罗曼、埃里克

以下是我的一些测试结果，使用的是 Roman 的原始参数，例如 H1 2019 12/9-2021 12/9，以及 1 perceptron 4 angle tpsl 的前向测试 2021 12/09-2022 12/09

原始参数为 2758 美元。然后，我尝试手动优化 TPSL，最终发现 TP=150 & SL=550 产生了 7915 美元。 我尝试了变量手数，结果完全相同。 我还尝试了围绕手动优化值对 TPSL 进行 GA 优化。 使用最佳优化值 TP=150 SL=524，产生了 8973 美元的非常好的优化利润，但正向测试破产了！这些结果似乎表明，为了获得最佳利润，TP 和 SL 也需要包含在 GA 优化运行中。 我还将把我的测试切换到 H4，因为我相信较高的时间框架可以 "平衡 "较低时间框架上的一些亏损反转。

埃里克：使用较高的 RSI 时间框架是个有趣的想法，你是否测试了 H6、H8 或 H12 时间框架？ 我很想知道你是使用 MQ iRSI 得出的结果，还是使用了 MTF RSI 中的一个周期插值？

给你个建议：

使用编译器指令 #define 和 #ifdef，您就可以省去选项转换，从而节省复制的时间。

//#define OPTIMIZING //COMMENT OUT FOR PRODUCTION TRADING
#ifdef OPTIMIZING
input int x1 = 1;
input intx2 = 1;
input int x3 = 1;
input int x4 = 1;

input int z1 = 1;
input int z2 = 1;
input intz3 = 1;
input int z4 = 1;
input int Param = 1000;
#else
int x1 = 1, x2 = 1,x3 = 1, x4 = 1；//AnglePerceptron4
int z1 = 1, z2 = 1,z3 = 1, z4 = 1; //RsiPerceptron4
int Param = 1000;

#endif

您必须在 OnTick 函数中再次使用该结构，以注释 for 循环。


感谢两位

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