投资组合。PriceChannelExpert和其他 - 页 5 123456789101112...18 新评论 FXGuy2000 2006.05.02 19:13 #41 newdigital: 建模质量应该不低于90%。你所有的结果都低于90％。这就是为什么它是不同的。 我在公共区域看到许多回测结果，建模质量低于90。如果我们想推广一些EA或策略，这是好的。但如果我们想创建投资组合，那么我们就需要这个90%。因为有些人可能会用真金白银来使用我们的投资组合，这是很严重的事情。 当我们谈论某些EA是好是坏时，它只是在谈论一些回测结果。 当我们谈论投资组合时，这就是另一回事了。我们需要90%。我们需要它来开始创建这些投资组合/集。 所有低于90%的回测结果都是完全无效的。 你仍然没有回答我最初的问题，伙计。 如果你在这些方面得到90%，那么你能解释一下你是如何做到的。要怎样才能达到90%以上的要求水平。我的意思是，你在其中一些地方发布了预设，但我没有得到和你一样的结果，也没有得到你所说的90%以上的要求率。 因此，这里一定有什么地方不对，显然是从我这一端开始的，但我不知道那是什么，如果你使用的设置与我的设置相同......只是没有任何意义...... Tamershahin 2006.05.02 19:38 #42 我对拉里-威廉姆斯资金管理的理解是否有误。 最大损失的整个要点是，我们每手可能出现的最大损失是什么，以美元计。 这应该等于最坏情况下的金额，也就是以点为单位的止损×10美元 因此，如果1手的止损是30点，这将是300美元，这意味着我们的最大损失是300美元。 这是我们应该使用的数值，以确保我们的风险最小化。 现在对于Pricechannel EA，我认为在回测 中最大的损失是250点。这就是2500美元，我们应该把它作为MM输入部分的最大损失金额。 我知道这将使我们的利润比放一个较小的数额要少，但我认为这更安全，不会让我们使用太多的手，如果有几个交易对我们不利，我们的账户就会被炸毁。 我说的对吗，还是我完全理解错了？ Tamershahin 2006.05.02 19:43 #43 FXGuy2000: 你仍然没有回答我最初的问题，伙计。如果你在这些方面得到了90%，那么你能解释一下你是如何做到的吗？要怎样才能达到90%以上的要求水平。我的意思是，你在其中一些上发布了预设，但我没有得到和你一样的结果，也没有得到你所说的90%以上的要求率。 所以这里一定有什么不对的地方，显然是在我这里，但我不知道那是什么，如果你用的设置和我一样的话...只是没有任何意义... 你的建模质量百分比是多少？请让我们知道 如果低于90%，那么请访问http://www.metatrader.info/node/67，看看如何让它达到90%。 只有这样，你才会有一些值得思考的回测，因为如果它低于这个比例（例如50%），这意味着系统只接近发生的50%的价格......这意味着你的回测是50%正确或50%错误，这绝对没有意义 FXGuy2000 2006.05.02 20:01 #44 Tamershahin: 你的建模质量百分比是多少？请让我们知道，如果它低于90%，那么请访问http://www.metatrader.info/node/67，看看如何使它达到90%。 只有这样，你才会有一些值得思考的回溯测试，因为如果它低于这个比例（例如50%），这意味着系统只接近发生的50%的价格......这意味着你的回溯测试是50%正确或50%错误，这完全没有意义 当newdigital向我展示下载数据的链接时，我已经做了所有这些， ，我在测试中得到了不到50%或只是大量的损失，以至于一个10K的账户被炸得粉碎。但由于某些原因，newdigital在他的测试中得到了完美的结果。 这些只是他测试的结果，其他的我已经测试过了，比如我在这个文件夹里发布的新EA MA crossover，给我的账户带来了87%以上的良好回报，并且在现场试用，也给我带来了相当好的结果。 Tamershahin 2006.05.02 20:08 #45 更多关于Larry Williams MM中的最大损失选项。 也许我们应该把它作为一个变量来计算......因为在TradePowers EA中，每笔交易的止损都会根据波动率而改变。 因此，一旦我们知道了交易的止损，我们就把它设定为该交易的最大损失......这样，如果我们有一个低风险的交易，我们可以交易更多的手数。 手数=账户保证金*风险/最大损失 假设我们的账户保证金是10000，风险是0.15（15%）。 如果止损是250点（最大损失=2500），那么0.15/2500*10000=0.6手，这次只能交易。 但是如果止损只有30点（最大损失=300），那么0.15/300*10000=50手交易......这意味着有更多的机会获得收益，但每次的风险保持不变。 我知道计算拉里-威廉姆斯资金管理的方法还有很多，但我试图在上面的例子中只简化基本的变量，使例子更容易理解。 再说一遍，我这样做对吗？ 如果我们每次都只设置相同的最大亏损值......有时我们的风险太小，有时又太大......这样一来，每笔交易的最大亏损的动态变化就会比较好。当然，在每次都有标准止损的EA中，那么最大损失将始终保持不变......但是TradersPower的EA在每笔交易中都会改变它的止损，我们应该小心。 Tamershahin 2006.05.02 20:15 #46 FXGuy2000: 前几天，当newdigital向我展示下载数据的链接时，我做了这一切 ，我在测试中得到了不到50%或大量的损失，以至于一个10K的账户被炸得粉碎。但由于某些原因，newdigital在他的测试中得到了完美的结果。 这些只是他测试的结果，其他的我已经测试过了，比如，我在这个文件夹里发布的新的EA MA交叉，给我的账户带来了87%以上的良好回报，并在现场试用，也给了我相当好的结果。 如果你得到的质量仍然低于50%，那么很抱歉，并无冒犯之意，但你的做法不正确......确保你首先在历史中心为你想测试的每个货币对 导入1分钟的数据，然后为你想要的货币对打开一个离线的1分钟图表，然后使用周期转换器转换到每个时间框架，5分钟，15，30，60，240和1440。 然后试着只用你导入的日期进行回测......它是有效的...。我保证! . 我得到的结果与Newdigital相似，也与正向测试相似。 Michael Saganski 2006.05.02 20:41 #47 Tamershahin: 更多关于最大亏损选项的信息，请参见Larry Williams MM。 也许我们应该把它作为一个变量来计算......因为在TradePowers EA中，每笔交易的止损都会根据波动率而改变。因此，一旦我们知道了交易的止损，我们就把它设定为该交易的最大损失......这样，如果我们有一个低风险的交易，我们可以交易更多的手数。手数=账户保证金*风险/最大损失假设我们的账户保证金是10000，风险是0.15（15%）。如果止损是250点（最大损失=2500），那么0.15/2500*10000=0.6手，这次只能交易。但是如果止损只有30点（最大损失=300），那么0.15/300*10000=50手交易......这意味着有更多的机会获得收益，但每次的风险保持不变。我知道计算拉里-威廉姆斯资金管理的方法还有很多，但我试图在上面的例子中只简化基本的变量，使例子更容易理解。 同样，我这样做对吗？如果我们每次只设置相同的最大亏损值......有时我们的风险太小，有时又太大......这样一来，每次交易的最大亏损的动态变化就会更好......当然，在每次都有标准止损的EA中，那么最大损失将始终保持不变......但是TradersPower的EA在每笔交易中都会改变它的止损，我们应该小心。 是的，这应该是每一个EA在使用止损时的工作方式（我认为他们都应该如此）。你应该指定一个名为 "最大风险%"的变量，如果你是一个理智的人，应该是1-2%。然后，EA的订单将交易的手数取决于这个百分比和该交易的计算的止损。这样就可以在你的账户增长（或缩减）时，在保持相同风险的情况下，调整你的手数大小。 任何不基于这一资金管理 原则进行交易的EA都是在浪费时间，因为你是在赌博，而不是投资。我见过的大多数EA都不具备这个条件，他们使用50%的建模质量，并吹嘘有惊人的效果。那些只是在浪费时间。 任何经过编码的EA都应该以这种方式工作，并且应该在几年内以至少90%的建模质量产生惊人的结果。只有这样，你才有可能拥有一个具有积极预期的EA，让你赚钱。 我希望有可能用5年的数据达到99%的建模质量，以有效地测试EA。这将使我对他们有某种信心，我认为这将迅速推动EA开发的发展，因为你有一个坚实的基础来工作。我们目前的测试方法是非常脆弱的，不能真正说明问题。这就是为什么这个精英订阅值得每一分钱，向前测试是我们能做的最好的事情，太糟糕的是，在你发现你的EA很糟糕之前，它需要这么长时间。 FXGuy2000 2006.05.02 20:49 #48 Tamershahin: 如果你仍然得到低于50%的质量，那么很抱歉地说，并无冒犯之意，但你的做法不正确......确保你首先在历史中心为你想测试的每个货币对导入1分钟的数据，然后为你想要的货币对打开一个离线的1分钟图表，然后使用周期转换器转换到每个时间框架，5分钟，15，30，60，240，和1440。然后试着只用你导入的日期进行回测......它是有效的...。我保证!我得到的结果与Newdigital相似，也与正向测试相似。 你好。 我没有做错，我已经导入 了1分钟的数据，并将数据复制到所有的时间框架上。在我尝试之前，我仔细阅读了说明，然后在我执行每一步时，第三次阅读了说明，它们与该网站上的规定完全一致，我有同样的差异，这是可以预期的，即在历史中心的每个时间框架中，数据周期都在上升。 所以我不确定发生了什么。 我可能会去删除历史记录，然后再试一次。 无论如何，感谢你的帮助。 Michael Saganski 2006.05.03 01:05 #49 newdigital:英镑兑美元。H1时间框架。 预设文件 tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set（附件）。 没有MM。 1手大小。 挂单。 每个tick，建模质量90%。 自2004年8月4日至2006年4月28日。 盈利因子2.10。 英镑兑美元。 H1时间框架。 预设文件 tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set（附件）。 MM。 1手大小。 悬而未决的订单。 每个tick，建模质量90%。 自2004年8月4日至2006年4月28日。 利润系数3.20。 使用Alpari M1数据，看看我的结果。 英镑兑美元。 H1时间框架。 预设文件 tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set。 MM。 1手大小。 每个tick，建模质量90%。 自2004年8月4日至2006年4月28日。 盈利系数1.32。 有什么区别吗？ 附加的文件： testergraph.gif 9 kb strategytester.htm 343 kb Sergey Golubev 2006.05.03 07:16 #50 fizzleboink: 使用Alpari M1数据，看看我的结果。英镑兑美元。 H1时间框架。 预设文件 tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set。 MM。 1手大小。 每个tick，建模质量90%。 自2004年8月4日至2006年4月28日。 盈利系数1.32。 多么大的区别啊，嘿？ 这是因为MM和存款规模的关系。我以25,000的入金量开始，EA从一开始就以3.8手开单。 你用了10,000的存款量，你从1.5手开始。 这是因为MM的原因。 无论如何，我做优化只是为了知道在EA中使用的设置。至于MM，这将取决于我们在一个投资组合中拥有多少个EA。有人建议不对一个EA实施MM，而是对Metatrader中的所有EA（对一个组合）实施MM。可能是这样。我不知道。 总之，我正在优化设置。 你是对的：我们应该先在没有MM的情况下进行。 123456789101112...18 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
建模质量应该不低于90%。你所有的结果都低于90％。这就是为什么它是不同的。
我在公共区域看到许多回测结果，建模质量低于90。如果我们想推广一些EA或策略，这是好的。但如果我们想创建投资组合，那么我们就需要这个90%。因为有些人可能会用真金白银来使用我们的投资组合，这是很严重的事情。
当我们谈论某些EA是好是坏时，它只是在谈论一些回测结果。
当我们谈论投资组合时，这就是另一回事了。我们需要90%。我们需要它来开始创建这些投资组合/集。
所有低于90%的回测结果都是完全无效的。你仍然没有回答我最初的问题，伙计。
如果你在这些方面得到90%，那么你能解释一下你是如何做到的。要怎样才能达到90%以上的要求水平。我的意思是，你在其中一些地方发布了预设，但我没有得到和你一样的结果，也没有得到你所说的90%以上的要求率。
因此，这里一定有什么地方不对，显然是从我这一端开始的，但我不知道那是什么，如果你使用的设置与我的设置相同......只是没有任何意义......
我对拉里-威廉姆斯资金管理的理解是否有误。 最大损失的整个要点是，我们每手可能出现的最大损失是什么，以美元计。 这应该等于最坏情况下的金额，也就是以点为单位的止损×10美元
因此，如果1手的止损是30点，这将是300美元，这意味着我们的最大损失是300美元。 这是我们应该使用的数值，以确保我们的风险最小化。 现在对于Pricechannel EA，我认为在回测 中最大的损失是250点。这就是2500美元，我们应该把它作为MM输入部分的最大损失金额。 我知道这将使我们的利润比放一个较小的数额要少，但我认为这更安全，不会让我们使用太多的手，如果有几个交易对我们不利，我们的账户就会被炸毁。
我说的对吗，还是我完全理解错了？
你仍然没有回答我最初的问题，伙计。
如果你在这些方面得到了90%，那么你能解释一下你是如何做到的吗？要怎样才能达到90%以上的要求水平。我的意思是，你在其中一些上发布了预设，但我没有得到和你一样的结果，也没有得到你所说的90%以上的要求率。
所以这里一定有什么不对的地方，显然是在我这里，但我不知道那是什么，如果你用的设置和我一样的话...只是没有任何意义...你的建模质量百分比是多少？请让我们知道
如果低于90%，那么请访问http://www.metatrader.info/node/67，看看如何让它达到90%。 只有这样，你才会有一些值得思考的回测，因为如果它低于这个比例（例如50%），这意味着系统只接近发生的50%的价格......这意味着你的回测是50%正确或50%错误，这绝对没有意义
你的建模质量百分比是多少？请让我们知道，如果它低于90%，那么请访问http://www.metatrader.info/node/67，看看如何使它达到90%。 只有这样，你才会有一些值得思考的回溯测试，因为如果它低于这个比例（例如50%），这意味着系统只接近发生的50%的价格......这意味着你的回溯测试是50%正确或50%错误，这完全没有意义
当newdigital向我展示下载数据的链接时，我已经做了所有这些，
，我在测试中得到了不到50%或只是大量的损失，以至于一个10K的账户被炸得粉碎。但由于某些原因，newdigital在他的测试中得到了完美的结果。 
这些只是他测试的结果，其他的我已经测试过了，比如我在这个文件夹里发布的新EA MA crossover，给我的账户带来了87%以上的良好回报，并且在现场试用，也给我带来了相当好的结果。
更多关于Larry Williams MM中的最大损失选项。
也许我们应该把它作为一个变量来计算......因为在TradePowers EA中，每笔交易的止损都会根据波动率而改变。 因此，一旦我们知道了交易的止损，我们就把它设定为该交易的最大损失......这样，如果我们有一个低风险的交易，我们可以交易更多的手数。
手数=账户保证金*风险/最大损失
假设我们的账户保证金是10000，风险是0.15（15%）。
如果止损是250点（最大损失=2500），那么0.15/2500*10000=0.6手，这次只能交易。
但是如果止损只有30点（最大损失=300），那么0.15/300*10000=50手交易......这意味着有更多的机会获得收益，但每次的风险保持不变。
我知道计算拉里-威廉姆斯资金管理的方法还有很多，但我试图在上面的例子中只简化基本的变量，使例子更容易理解。
再说一遍，我这样做对吗？ 如果我们每次都只设置相同的最大亏损值......有时我们的风险太小，有时又太大......这样一来，每笔交易的最大亏损的动态变化就会比较好。当然，在每次都有标准止损的EA中，那么最大损失将始终保持不变......但是TradersPower的EA在每笔交易中都会改变它的止损，我们应该小心。
前几天，当newdigital向我展示下载数据的链接时，我做了这一切
如果你得到的质量仍然低于50%，那么很抱歉，并无冒犯之意，但你的做法不正确......确保你首先在历史中心为你想测试的每个货币对 导入1分钟的数据，然后为你想要的货币对打开一个离线的1分钟图表，然后使用周期转换器转换到每个时间框架，5分钟，15，30，60，240和1440。 然后试着只用你导入的日期进行回测......它是有效的...。我保证!
. 我得到的结果与Newdigital相似，也与正向测试相似。
更多关于最大亏损选项的信息，请参见Larry Williams MM。
也许我们应该把它作为一个变量来计算......因为在TradePowers EA中，每笔交易的止损都会根据波动率而改变。因此，一旦我们知道了交易的止损，我们就把它设定为该交易的最大损失......这样，如果我们有一个低风险的交易，我们可以交易更多的手数。
手数=账户保证金*风险/最大损失
假设我们的账户保证金是10000，风险是0.15（15%）。
如果止损是250点（最大损失=2500），那么0.15/2500*10000=0.6手，这次只能交易。
但是如果止损只有30点（最大损失=300），那么0.15/300*10000=50手交易......这意味着有更多的机会获得收益，但每次的风险保持不变。
我知道计算拉里-威廉姆斯资金管理的方法还有很多，但我试图在上面的例子中只简化基本的变量，使例子更容易理解。
同样，我这样做对吗？如果我们每次只设置相同的最大亏损值......有时我们的风险太小，有时又太大......这样一来，每次交易的最大亏损的动态变化就会更好......当然，在每次都有标准止损的EA中，那么最大损失将始终保持不变......但是TradersPower的EA在每笔交易中都会改变它的止损，我们应该小心。是的，这应该是每一个EA在使用止损时的工作方式（我认为他们都应该如此）。你应该指定一个名为 "最大风险%"的变量，如果你是一个理智的人，应该是1-2%。然后，EA的订单将交易的手数取决于这个百分比和该交易的计算的止损。这样就可以在你的账户增长（或缩减）时，在保持相同风险的情况下，调整你的手数大小。
任何不基于这一资金管理 原则进行交易的EA都是在浪费时间，因为你是在赌博，而不是投资。我见过的大多数EA都不具备这个条件，他们使用50%的建模质量，并吹嘘有惊人的效果。那些只是在浪费时间。
任何经过编码的EA都应该以这种方式工作，并且应该在几年内以至少90%的建模质量产生惊人的结果。只有这样，你才有可能拥有一个具有积极预期的EA，让你赚钱。
我希望有可能用5年的数据达到99%的建模质量，以有效地测试EA。这将使我对他们有某种信心，我认为这将迅速推动EA开发的发展，因为你有一个坚实的基础来工作。我们目前的测试方法是非常脆弱的，不能真正说明问题。这就是为什么这个精英订阅值得每一分钱，向前测试是我们能做的最好的事情，太糟糕的是，在你发现你的EA很糟糕之前，它需要这么长时间。
如果你仍然得到低于50%的质量，那么很抱歉地说，并无冒犯之意，但你的做法不正确......确保你首先在历史中心为你想测试的每个货币对导入1分钟的数据，然后为你想要的货币对打开一个离线的1分钟图表，然后使用周期转换器转换到每个时间框架，5分钟，15，30，60，240，和1440。然后试着只用你导入的日期进行回测......它是有效的...。我保证!我得到的结果与Newdigital相似，也与正向测试相似。
你好。
我没有做错，我已经导入 了1分钟的数据，并将数据复制到所有的时间框架上。在我尝试之前，我仔细阅读了说明，然后在我执行每一步时，第三次阅读了说明，它们与该网站上的规定完全一致，我有同样的差异，这是可以预期的，即在历史中心的每个时间框架中，数据周期都在上升。
所以我不确定发生了什么。
我可能会去删除历史记录，然后再试一次。
无论如何，感谢你的帮助。
英镑兑美元。
H1时间框架。
预设文件 tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set（附件）。
没有MM。
1手大小。
挂单。
每个tick，建模质量90%。
自2004年8月4日至2006年4月28日。
盈利因子2.10。
英镑兑美元。
H1时间框架。
预设文件 tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set（附件）。
MM。
1手大小。
悬而未决的订单。
每个tick，建模质量90%。
自2004年8月4日至2006年4月28日。
利润系数3.20。使用Alpari M1数据，看看我的结果。
英镑兑美元。
H1时间框架。
预设文件 tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set。
MM。
1手大小。
每个tick，建模质量90%。
自2004年8月4日至2006年4月28日。
盈利系数1.32。
有什么区别吗？
使用Alpari M1数据，看看我的结果。
英镑兑美元。
H1时间框架。
预设文件 tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set。
MM。
1手大小。
每个tick，建模质量90%。
自2004年8月4日至2006年4月28日。
盈利系数1.32。
多么大的区别啊，嘿？这是因为MM和存款规模的关系。我以25,000的入金量开始，EA从一开始就以3.8手开单。
你用了10,000的存款量，你从1.5手开始。
这是因为MM的原因。
无论如何，我做优化只是为了知道在EA中使用的设置。至于MM，这将取决于我们在一个投资组合中拥有多少个EA。有人建议不对一个EA实施MM，而是对Metatrader中的所有EA（对一个组合）实施MM。可能是这样。我不知道。
总之，我正在优化设置。
你是对的：我们应该先在没有MM的情况下进行。