投资组合。PriceChannelExpert和其他 - 页 15 1...89101112131415161718 新评论 Sergey Golubev 2006.06.15 10:10 #141 一些创建投资组合的例子可以在这里的PDF文件中找到https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12 所以我可能会用EA做同样的事情（基于回测和真实交易）。 有什么建议吗？ 这些信息足够了，还是我们需要更多的东西？ Sergey Golubev 2006.06.15 16:44 #142 newdigital: 一些创建投资组合的例子可以在这里的PDF文件中找到https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12所以我可能会用EA做同样的事情（基于回测和真实交易）。 有什么建议吗？ 这是足够的信息还是我们需要更多的东西？ 我想问问所有成员关于投资组合的问题：我为其他一些20点系统写了这个pdf投资组合。我可能会对所有的EA做同样的工作，我们可以很容易地将所有的EA结合在一起，或者决定哪一个应该与哪一个一起工作。 基于回测或正向测试结果。 这样做可以吗？ 或者我们可以添加一些其他的数据？ Sergey Golubev 2006.07.07 11:04 #143 用于最佳F计算的软件。 在俄罗斯很抱歉。 附加的文件： optimalf.zip 106 kb Sergey Golubev 2006.07.07 11:08 #144 由于我们被这个组合卡住了，所以我将收集所有与这个主题有关的东西（把这些东西放在一个地方）。 这是一个网站http://www.emporium-sw.com/ 这是关于一些软件（30天试用），但他们有一些公式等等。 Sergey Golubev 2006.07.07 11:54 #145 投资组合_管理 by R.Vince (5 MB). http://rapidshare.de/files/25183375/Portfolio_Management_-_Vince.zip.html 资金管理的数学问题 作者：R.Vince (500 Kb) http://rapidshare.de/files/25183673/R.Vince_-_Mathematics_of_money_management.zip.html Sergey Golubev 2006.07.07 11:58 #146 Alexei Chekhlov, Stanislav Uryasev, Michael Zabarankin "有缩减限制的组合优化" (pdf) (eng) 研究报告# 2000-5 2000年4月8日 17页 摘要 我们提出了一个新的单参数风险度量系列，被称为 "条件缩减风险"（CDaR）。这些风险度量是主动投资组合管理中考虑的投资组合缩减（水下）曲线的函数。对于容忍度参数b的某个值，CDaR被定义为最差的(1-b)*100%缩减的平均值。 CDaR风险度量包含最大回撤和平均回撤作为其极限情况。对于一个特定的例子，我们找到了最大缩减情况、平均缩减情况以及这两者之间的几个中间情况的最佳投资组合。CDaR系列的风险度量类似于条件风险值（CVaR），它也被称为 平均亏损，平均获取损失，或尾部风险价值。我们提供了一些关于如何选择最佳风险度量以获得实际稳定的投资组合的建议。我们使用建议的措施解决了一个现实生活中的投资组合分配问题。 http://rapidshare.de/files/25184022/Chekhlov__Uruasev__Zabarankin._Portfolio_Optimizatiom_With_Drawdown_Constraints.zip.html Sergey Golubev 2006.07.10 16:54 #147 我明天会在图表上附加20个点的EA（4个主要货币+澳元兑美元）。我们将拭目以待。我们可能会有第一个投资组合。 我认为存款规模应该是25,000，我们可以使用1手规模。 无论如何，这个20点的EA与其他EA不同，所以我们可以试试。 请看这里的例子https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12 如果我们有2或3个投资组合，那么我们将需要在这个精英板块中创建子论坛，只用于投资组合。在这种情况下，我们将把结果作为股本，并将为大的和小的存款规模设置。我们肯定需要这个主题的子论坛（一个主题是不够的）。 Sergey Golubev 2006.07.11 12:05 #148 newdigital: 我明天会把20个点的EA附在图表上（4个主要市场+澳元兑美元）。我们将拭目以待。也许我们会有第一个投资组合。我认为存款规模应该是25,000，我们可以使用1手规模。 无论如何，这个20点的EA与其他EA不同，所以我们可以尝试。 请看这里的例子https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12 如果我们有2个或3个投资组合，那么我们将需要在这个精英板块中创建仅用于投资组合的子论坛。在这种情况下，我们将把结果作为股权，并将为大的和小的存款规模设置。我们肯定需要这个主题的子论坛（一个主题是不够的）。 我想把它附在图表上，但我认为我们首先需要整个投资组合的MM。 Sergey Golubev 2006.07.11 13:12 #149 我看了这个网站https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries，发现了许多有用的东西。 但它的问题是：这些库文件（https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries）中的风险被计算为一个EA。但在一个MetaTrader中，我们会有1至3个EA的组合。而在b-Account库文件中，所有的东西都可以为一个EA选择。而不是针对整个投资组合。此外，一些EA可能有正常的MM（存款的百分比），另一个可能有西方风格的MM（存款的百分比，亏损后减少手数），第三个可能有零星的固定MM（有多种MM）。所有的利润将作为股本（而不是点数）。 所以我想实现这第一个投资组合。 这对我来说也很容易，因为所有的报表都会自动发送，我只需要把它们下载到投资组合部分。 Sergey Golubev 2006.07.12 16:33 #150 我正在为我们的第一套作品集在第二天准备一切，我想说，这并不像我想象的那么容易。 1...89101112131415161718 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一些创建投资组合的例子可以在这里的PDF文件中找到https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
所以我可能会用EA做同样的事情（基于回测和真实交易）。
有什么建议吗？
这些信息足够了，还是我们需要更多的东西？
一些创建投资组合的例子可以在这里的PDF文件中找到https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
所以我可能会用EA做同样的事情（基于回测和真实交易）。
有什么建议吗？
这是足够的信息还是我们需要更多的东西？我想问问所有成员关于投资组合的问题：我为其他一些20点系统写了这个pdf投资组合。我可能会对所有的EA做同样的工作，我们可以很容易地将所有的EA结合在一起，或者决定哪一个应该与哪一个一起工作。
基于回测或正向测试结果。
这样做可以吗？
或者我们可以添加一些其他的数据？
用于最佳F计算的软件。
在俄罗斯很抱歉。
由于我们被这个组合卡住了，所以我将收集所有与这个主题有关的东西（把这些东西放在一个地方）。
这是一个网站http://www.emporium-sw.com/
这是关于一些软件（30天试用），但他们有一些公式等等。
投资组合_管理 by R.Vince (5 MB).
http://rapidshare.de/files/25183375/Portfolio_Management_-_Vince.zip.html
资金管理的数学问题 作者：R.Vince (500 Kb)
http://rapidshare.de/files/25183673/R.Vince_-_Mathematics_of_money_management.zip.html
Alexei Chekhlov, Stanislav Uryasev, Michael Zabarankin "有缩减限制的组合优化" (pdf) (eng)
研究报告# 2000-5
2000年4月8日
17页
摘要
我们提出了一个新的单参数风险度量系列，被称为 "条件缩减风险"（CDaR）。这些风险度量是主动投资组合管理中考虑的投资组合缩减（水下）曲线的函数。对于容忍度参数b的某个值，CDaR被定义为最差的(1-b)*100%缩减的平均值。
CDaR风险度量包含最大回撤和平均回撤作为其极限情况。对于一个特定的例子，我们找到了最大缩减情况、平均缩减情况以及这两者之间的几个中间情况的最佳投资组合。CDaR系列的风险度量类似于条件风险值（CVaR），它也被称为
平均亏损，平均获取损失，或尾部风险价值。我们提供了一些关于如何选择最佳风险度量以获得实际稳定的投资组合的建议。我们使用建议的措施解决了一个现实生活中的投资组合分配问题。
http://rapidshare.de/files/25184022/Chekhlov__Uruasev__Zabarankin._Portfolio_Optimizatiom_With_Drawdown_Constraints.zip.html
我明天会在图表上附加20个点的EA（4个主要货币+澳元兑美元）。我们将拭目以待。我们可能会有第一个投资组合。
我认为存款规模应该是25,000，我们可以使用1手规模。
无论如何，这个20点的EA与其他EA不同，所以我们可以试试。
请看这里的例子https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
如果我们有2或3个投资组合，那么我们将需要在这个精英板块中创建子论坛，只用于投资组合。在这种情况下，我们将把结果作为股本，并将为大的和小的存款规模设置。我们肯定需要这个主题的子论坛（一个主题是不够的）。
我明天会把20个点的EA附在图表上（4个主要市场+澳元兑美元）。我们将拭目以待。也许我们会有第一个投资组合。
我认为存款规模应该是25,000，我们可以使用1手规模。
无论如何，这个20点的EA与其他EA不同，所以我们可以尝试。
请看这里的例子https://www.mql5.com/en/forum/174210/page12
如果我们有2个或3个投资组合，那么我们将需要在这个精英板块中创建仅用于投资组合的子论坛。在这种情况下，我们将把结果作为股权，并将为大的和小的存款规模设置。我们肯定需要这个主题的子论坛（一个主题是不够的）。我想把它附在图表上，但我认为我们首先需要整个投资组合的MM。
我看了这个网站https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries，发现了许多有用的东西。
但它的问题是：这些库文件（https://www.mql5.com/ru/code/mt4/libraries）中的风险被计算为一个EA。但在一个MetaTrader中，我们会有1至3个EA的组合。而在b-Account库文件中，所有的东西都可以为一个EA选择。而不是针对整个投资组合。此外，一些EA可能有正常的MM（存款的百分比），另一个可能有西方风格的MM（存款的百分比，亏损后减少手数），第三个可能有零星的固定MM（有多种MM）。所有的利润将作为股本（而不是点数）。
所以我想实现这第一个投资组合。
这对我来说也很容易，因为所有的报表都会自动发送，我只需要把它们下载到投资组合部分。
我正在为我们的第一套作品集在第二天准备一切，我想说，这并不像我想象的那么容易。