对冲基金系统和EA - 页 6 12345678910111213...15 新评论 gkozlyk 2006.04.28 19:02 #51 出于好奇，我根据XBot从12月18日到4月27日吐出的信息输入了交易。我们有2次第三级交易（2次连续亏损）。除此之外，总共有180次交易，在FXDD上使用10美元/点的手数，并使用Timmy在母公司网站上提出的7倍方法，我显示一个10万美元的账户的收益率几乎为2万美元......我尽力保留了盈利和亏损交易的准确性，并将其与基于核心系统的结果叠加。 更新：我 认为很好，在90个交易日中，只有两次出现连续亏损。那是2.22%。如果我们的平均准确率是85%，那么这个几率应该是15%*15%=2.25%....，不错吧？ 附上我的电子表格，显示结果。 请享用。 格雷厄姆 附加的文件： xbot_text.zip 5 kb smeden 2006.04.28 21:41 #52 gkozlyk 2006.04.28 23:49 #53 好吧，我能够使用FXDD的V1.1版在1小时图上对EurUsd进行回测，回溯到2005年1月。我相信时间框架是下午2点，因为在FXDD上，下午2点的交易是在00:00的日志时间执行的，摘要中包含00:00时间的交易。 我还保留了原始的50个s/l和10tp 我附上了原始的.htm摘要以及修改后的电子表格，包括马汀格尔的变化。 以下是我发现的统计数字。 在总共340个交易日和680次交易中，我们有。 82.3%获胜交易，17.7%亏损交易 1.6% 连续亏损2次（11）。 0.4% 连续3次 (3) 0.14% 连续4次 (1) 基于10美元手数的收益率为66600美元，即6660点。 用5TP和2手运行该脚本，结果立即发生变化。 88.4%获胜，11.6%损失 1.3%连续2次亏损(9) 没有连续3次或更多的损失。 和收益率是66900美元，基于10手，或6690点。 我想MoneyQuest的这些结果是有意义的。 嗯... 现在对于马丁格尔乘数的进展，10TP可以承受更深的损失，然而，似乎2手5TP，同样的测试几乎消除了任何深于2的损失。 很好，因为这是我计算的进度。 1手10TP：1，7，42，253，1519 2手5TP：2, 24, 266 我选择这些数字是因为通过这些数字你可以收回所有的损失，而且每天还能赚到10个点。 2手5TP之所以进展如此之快，是因为TP和SL之间的差异使其进展呈指数级。 随信附上原始的HTML摘要，以及我修改的电子表格。 有什么意见？ 格雷厄姆 更新了。 为了了解情况，我决定看看其他货币对的准确率是多少。 在这里，你去。 英镑兑美元 10TP 1Lot = 81.3% 5TP 2Lot = 87.3 美元兑日元 10TP 1Lot = 83.6% 5TP 2Lot = 89.4 美元兑瑞郎 10TP 1Lot = 82.1% 5TP 2Lot = 89.3 欧元兑日元 12TP 1Lot = 76.7% 5TP 2Lot = 86 日圆15TP 1Lot =66.7% 10TP 1Lot =71% 5TP 2Lot =无法测试 歐元兌美元 10TP 1Lot = 66% 5TP 2Lot = 79.6 现在我还没有，也不打算手动做马丁格尔来获得收益率，特别是考虑到我不确定这个EA的计算有多精确。 对12个以上的总结进行手动操作需要太长时间。 但这似乎表明，对于上述主要的美国货币对以及可能的欧洲日元，我们肯定有长期的一致性，与我们讨论的数字一致。 百分比越高，避免连续损失的机会就越大。 享受 附加的文件： 2200gmt_fxdd_16month_results.zip 199 kb HedgeHog System & EA EA: DD Report EA 顾问<咨询市场上的产品所有者> mike4X 2006.04.29 00:13 #54 嗨，格雷厄姆。 不错的工作。你的计算中包括点差吗？ 那么10点的T/P实际上是13点吗？ Mike4X. gkozlyk 2006.04.29 00:31 #55 mike4X: 你好，格雷厄姆。做得好。你的计算中包括点差吗？ 那么10点的T/P实际上是13点吗？ Mike4X。 所有数字都包括点差。 FXDD在欧洲美元上有2个点的点差，所以我想其他平台的结果可能会有所不同，因为我已经注意到了FXDD上的模拟结果和Interbank上的实时交易。 两者大致相同，但FXDD在很多主要货币对上的点差较低。 当我进行计算时，我努力使其成为净值，因为我不喜欢隐藏的东西。 我唯一没有包括的是利息，但这应该不是什么问题，因为主要货币的利息很低，而且几乎所有的交易都在24小时内结束。 我想包括的唯一货币对可能会成为一个问题，那就是欧元兑美元，因为利息比较大，而且大多数交易都是在72小时内开放。 格雷厄姆 hellkkas 2006.04.29 01:46 #56 RobertVo: 请看这个。我自己的回测，使用我的Xbot机器人和FXDD的tick数据。http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG 虽然没有赚大钱，但还是很有趣。 嗨，罗伯特... 我可以试试你的Xbot机器人吗？ 谢谢你 aelimian 2006.04.29 16:50 #57 你是否预计到不同平台在盈利能力方面的差异？ 这个系统的盈利能力？哪一个将是最好的平台？ Oanda有连续 利系统。这可能会影响这个系统的利润。 如果有任何意见，我们将不胜感激。 gkozlyk 2006.04.29 17:17 #58 aelimian: 你是否预计到不同平台在盈利能力方面的差异？这个系统的？哪个将是最好的平台？ Oanda有连续的 利益系统。这可能会影响这个系统的利润。 如果有任何意见，我们将不胜感激。 就我个人而言，除了与MetaTrader兼容的经纪商外，我不打算用其他任何东西来交易这个系统。 因此，这将是Interbank、FXDD、Northern Finance(sp?)，等等。 我们希望能尽快设计出一个MQ4脚本。 至于 "连续利息"，当时的交易是在每日利息计算后（22:00GMT）或太平洋标准时间下午2点进去的，因此，在计算利息之前，这些交易有整整24小时的时间完成，否则，如果他们提前关闭，它是 "免费 "的，因为没有利息。 另一个时间框架00GMT给了我们22小时，这仍然是绰绰有余的时间，因为大多数交易在不到18小时内关闭。 希望这有帮助。 格雷厄姆 aelimian 2006.04.29 17:49 #59 谢谢你。还有一个问题。要交易这个系统，似乎需要一个有大量 "缓冲 "的账户，以承受罕见的连续亏损情况。根据您的经验，假设一个人在00GMT交易所有7个货币对 TP 10, SL 50 在00GMT，假设该账户专门用于该系统的交易，那么合理的账户余额 是多少？ a) 1手，即1000美元 b) 1个迷你账户100美元 c) 1个微型手S10？ 另外，你认为交易多个货币对有什么好处吗？ gkozlyk 2006.04.29 17:53 #60 aelimian: 谢谢你。还有一个问题。要交易这个系统，似乎需要一个有很多 "缓冲 "的账户，以承受罕见的连续亏损情况。根据您的经验，假设一个人在交易所有7个货币对时 在00GMT，TP 10, SL 50，假设这个账户是专门用于这个系统的交易，那么合理的账户余额是多少？a) 1手，即1000美元b) 1个迷你仓100美元c) 1个微型手S10？ 另外，你认为交易多个货币对有什么好处吗？ 交易多个货币对有巨大的优势，只要它们的准确性好。 至于交易账户，你可能需要一个相当大的账户来使用这个系统，因为潜在的缩水规模。微型账户可能是个好东西，或者是让你运行低于1美元/点的迷你账户。 关于具体的资金管理 计算方法，请参考以前的主题。 谢谢。 格雷厄姆 12345678910111213...15 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
出于好奇，我根据XBot从12月18日到4月27日吐出的信息输入了交易。我们有2次第三级交易（2次连续亏损）。除此之外，总共有180次交易，在FXDD上使用10美元/点的手数，并使用Timmy在母公司网站上提出的7倍方法，我显示一个10万美元的账户的收益率几乎为2万美元......我尽力保留了盈利和亏损交易的准确性，并将其与基于核心系统的结果叠加。
更新：我 认为很好，在90个交易日中，只有两次出现连续亏损。那是2.22%。如果我们的平均准确率是85%，那么这个几率应该是15%*15%=2.25%....，不错吧？
附上我的电子表格，显示结果。
请享用。
格雷厄姆
好吧，我能够使用FXDD的V1.1版在1小时图上对EurUsd进行回测，回溯到2005年1月。我相信时间框架是下午2点，因为在FXDD上，下午2点的交易是在00:00的日志时间执行的，摘要中包含00:00时间的交易。 我还保留了原始的50个s/l和10tp
我附上了原始的.htm摘要以及修改后的电子表格，包括马汀格尔的变化。 以下是我发现的统计数字。
在总共340个交易日和680次交易中，我们有。
82.3%获胜交易，17.7%亏损交易
1.6% 连续亏损2次（11）。
0.4% 连续3次 (3)
0.14% 连续4次 (1)
基于10美元手数的收益率为66600美元，即6660点。
用5TP和2手运行该脚本，结果立即发生变化。
88.4%获胜，11.6%损失
1.3%连续2次亏损(9)
没有连续3次或更多的损失。
和收益率是66900美元，基于10手，或6690点。
我想MoneyQuest的这些结果是有意义的。 嗯...
现在对于马丁格尔乘数的进展，10TP可以承受更深的损失，然而，似乎2手5TP，同样的测试几乎消除了任何深于2的损失。 很好，因为这是我计算的进度。
1手10TP：1，7，42，253，1519
2手5TP：2, 24, 266
我选择这些数字是因为通过这些数字你可以收回所有的损失，而且每天还能赚到10个点。 2手5TP之所以进展如此之快，是因为TP和SL之间的差异使其进展呈指数级。
随信附上原始的HTML摘要，以及我修改的电子表格。 有什么意见？
格雷厄姆
更新了。
为了了解情况，我决定看看其他货币对的准确率是多少。
在这里，你去。
英镑兑美元 10TP 1Lot = 81.3% 5TP 2Lot = 87.3
美元兑日元 10TP 1Lot = 83.6% 5TP 2Lot = 89.4
美元兑瑞郎 10TP 1Lot = 82.1% 5TP 2Lot = 89.3
欧元兑日元 12TP 1Lot = 76.7% 5TP 2Lot = 86
日圆15TP 1Lot =66.7% 10TP 1Lot =71% 5TP 2Lot =无法测试
歐元兌美元 10TP 1Lot = 66% 5TP 2Lot = 79.6
现在我还没有，也不打算手动做马丁格尔来获得收益率，特别是考虑到我不确定这个EA的计算有多精确。 对12个以上的总结进行手动操作需要太长时间。 但这似乎表明，对于上述主要的美国货币对以及可能的欧洲日元，我们肯定有长期的一致性，与我们讨论的数字一致。 百分比越高，避免连续损失的机会就越大。
享受
嗨，格雷厄姆。
不错的工作。你的计算中包括点差吗？
那么10点的T/P实际上是13点吗？
Mike4X.
你好，格雷厄姆。
做得好。你的计算中包括点差吗？
那么10点的T/P实际上是13点吗？
Mike4X。所有数字都包括点差。 FXDD在欧洲美元上有2个点的点差，所以我想其他平台的结果可能会有所不同，因为我已经注意到了FXDD上的模拟结果和Interbank上的实时交易。 两者大致相同，但FXDD在很多主要货币对上的点差较低。
当我进行计算时，我努力使其成为净值，因为我不喜欢隐藏的东西。 我唯一没有包括的是利息，但这应该不是什么问题，因为主要货币的利息很低，而且几乎所有的交易都在24小时内结束。 我想包括的唯一货币对可能会成为一个问题，那就是欧元兑美元，因为利息比较大，而且大多数交易都是在72小时内开放。
格雷厄姆
请看这个。我自己的回测，使用我的Xbot机器人和FXDD的tick数据。
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
虽然没有赚大钱，但还是很有趣。嗨，罗伯特...
我可以试试你的Xbot机器人吗？
谢谢你
你是否预计到不同平台在盈利能力方面的差异？
这个系统的盈利能力？哪一个将是最好的平台？ Oanda有连续
利系统。这可能会影响这个系统的利润。
如果有任何意见，我们将不胜感激。
你是否预计到不同平台在盈利能力方面的差异？
这个系统的？哪个将是最好的平台？ Oanda有连续的
利益系统。这可能会影响这个系统的利润。
如果有任何意见，我们将不胜感激。就我个人而言，除了与MetaTrader兼容的经纪商外，我不打算用其他任何东西来交易这个系统。 因此，这将是Interbank、FXDD、Northern Finance(sp?)，等等。 我们希望能尽快设计出一个MQ4脚本。
至于 "连续利息"，当时的交易是在每日利息计算后（22:00GMT）或太平洋标准时间下午2点进去的，因此，在计算利息之前，这些交易有整整24小时的时间完成，否则，如果他们提前关闭，它是 "免费 "的，因为没有利息。 另一个时间框架00GMT给了我们22小时，这仍然是绰绰有余的时间，因为大多数交易在不到18小时内关闭。
希望这有帮助。
格雷厄姆
谢谢你。还有一个问题。要交易这个系统，似乎需要一个有大量 "缓冲 "的账户，以承受罕见的连续亏损情况。根据您的经验，假设一个人在00GMT交易所有7个货币对
TP 10, SL 50 在00GMT，假设该账户专门用于该系统的交易，那么合理的账户余额 是多少？
a) 1手，即1000美元
b) 1个迷你账户100美元
c) 1个微型手S10？
另外，你认为交易多个货币对有什么好处吗？
谢谢你。还有一个问题。要交易这个系统，似乎需要一个有很多 "缓冲 "的账户，以承受罕见的连续亏损情况。根据您的经验，假设一个人在交易所有7个货币对时
在00GMT，TP 10, SL 50，假设这个账户是专门用于这个系统的交易，那么合理的账户余额是多少？
a) 1手，即1000美元
b) 1个迷你仓100美元
c) 1个微型手S10？
另外，你认为交易多个货币对有什么好处吗？交易多个货币对有巨大的优势，只要它们的准确性好。
至于交易账户，你可能需要一个相当大的账户来使用这个系统，因为潜在的缩水规模。微型账户可能是个好东西，或者是让你运行低于1美元/点的迷你账户。
关于具体的资金管理 计算方法，请参考以前的主题。
谢谢。
格雷厄姆