基于数字滤波器的交易策略 - 页 75 1...686970717273747576777879808182...138 新评论 SIMBA 2009.10.18 18:13 #741 赫斯特指数 MadCow: 辛巴...我很高兴你的回应，我以为提到随机行走会引起某人的回应。我希望我没有激起你的怒火。也许其他人会加入他们的论点，我只会从他们身上学习。 一个多月前，我接受了你的建议，读了赫斯特的书。我似乎记得他提到了月球，但快速重新扫描后并没有发现。也许这只是我阅读时无意识的思维过程。如果时间允许，我将阅读你的其他帖子。 我在这里是为了学习。很久以前我就知道，不能不经检验就接受权威人士的话。多年来，我的怀疑主义帮助我避开了许多陷阱，并帮助我从根本上学习，而不仅仅是在表面上。我并没有说随机漫步模型是正确的。我只是说，它可以解释我在这个主题上看到的所有观察到的光谱，或者自己用FX系列计算出来的光谱。如果你和RichCap用循环模型进行交易获得了成功，那么这就证明随机漫步模型不是一个充分的解释，或者可能证明你有一个交易者的经验/直觉。我将继续使用你的建议来测试循环模型。 为了说明我为什么持怀疑态度，让我展示几个图片。首先是一个随机漫步系列，以及同一系列中周期为160的正弦波。 现在是单独的随机行走的频谱，使用块长=3*maxPer=900，标准Goertzel与固定块长和端点平坦化。 最后是带有噪声的信号的频谱。 我发现很难将两者区分开来。你怎么知道什么时候有信号存在？ MadCow. 在你的帖子中，我不由自主地概述了几个要点... 1-你的论点是有偏见的，或者更好的说，没有充分发展。 你可以发布一些价格序列，是的，你可以对随机产生的价格序列和真实的价格序列使用Goertzel/MESA，它总是会返回一些周期......我已经写过，Goertzel的主要问题是幽灵，所以，显然你首先需要的是确定序列中的随机程度。 1-你用Hurst指数分析时间序列，你会看到它是持续的、反持续的还是随机的......然后你决定使用哪种策略，周期是反持续序列的一个非常好的策略......提示：许多对有一个好的时间框架（高于或=到H1），在那里你可以找到反持续，所以，如果你想使用周期，你在那个时间框架中使用它们....，周期对随机时间序列非常不好 。在趋势中有更好的策略可以使用。 2-关于赫斯特指数的分析，我几个月前就在这个论坛上发过帖子，我相信是在一般讨论中，主题是 "市场是随机的吗 "或类似的，在那里我们与iGor和其他成员进行了非常明智的讨论。在那个主题中，我分析了一些成员的Excel文件，理论上类似的（2个）时间序列（1个真实的，1个随机生成的）......而且，Man Hurst指数的工作做得很好，就像一个推销蛇油的人在兜售他的商品....，我将检查链接，如果我找到它，我将在这里附上....found https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 整个主题都值得一读，IMO....，特别是我近一年前写的这篇帖子，我在那里暗示了我现在告诉你的事情https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6。 3-好吧，现在通过使用H指数，你知道你有一个反持久的序列......你仍然有一个问题......Goertzel仍然给你幽灵......所以，重读Richcap和我后来给你的帖子，我们每个人都给你一个方法来过滤掉幽灵，我解释了MTF分析如何帮助找到真正的周期，而你用M30和M1复制了这些结果。...此外，"长期 "周期，也就是在h4 tf上存在的40和56周期的名义周期，对于几乎所有的液体对来说都可以帮助你确定搜索空间。...Richcap在他的最后一句话中解释了...如何结合频谱密度估计或频率分析的不同方法来消除（大部分幽灵）...使用傅里叶和Goertzel可能不会增加任何东西，因为这两种方法都属于同一个系列（Goertzel只是一个简化的傅里叶...在嘈杂的环境中使用更好），使用Goertzel和MESA或傅里叶和MESA将导致更好的过滤掉幽灵的结果。 4-你也可以对时间序列进行去噪，正如Richcap所说......从概念上讲，我一直是去噪和去趋势的粉丝......但是，由于我是一个经验主义者，我认为，使用原始价格会更好，无论是接近还是H+L/2都足够了....，我无法证明，这只是我的经验，所以，请慎重考虑。 结论：是的，我们可能会错用周期，它们并不完美，所以，对于低风险高概率的交易来说，堆积 "足够正确 "的概率的最好方法是：只将它们应用于H指数表明它们是抗干扰的时间序列和时间段。然后使用各种方法的组合来过滤掉幽灵，然后知道你在玩一个概率游戏，所以通过使用价格行动或趋势线突破来触发实际的进入来加强它......然后将你的交易沿着一篮子不相关/低相关的货币对分散，使用正确的资金管理...就这样。 P.S:我很久以前就学会了不相信专家...这就是为什么我说要相信赫斯特写的一切，我测试过了...当然，我的建议是你也要测试一下...如果你能拿到1600页的赫斯特课程（Traderpress），他对为什么你必须使用趋势线来触发进场的解释，无论有多少周期对你有利，都是无价之宝。...该课程是30多年前写的，所以他使用的工具已经过时了，但他使用这些工具的方式是关于你如何像大师一样使用实际工具的最好教学，而且，像你这样的聪明人，将他的方法 "翻译 "成今天可用的实际工具不会有任何问题。你知道，我相信要在交易中取得成功，你必须有三重人格......1-创造性的人格，能够接受最 "荒谬 "的理论（例如：占星术）......2-非常挑剔的人格，能够测试并过滤掉垃圾（我用一个非常复杂的数据挖掘程序测试占星术模式，我仅在测试上花了几个月，其中大部分是垃圾，少数有统计意义）。.3- 一个有条不紊的、有纪律的头脑，能够在基于概率的境界中无偏差地交易他所发现和测试的东西，....so，你需要成为一个梦想家，一个批评家和一个管理者...按这个顺序。 谢谢 S MadCow 2009.10.19 17:22 #742 辛巴...谢谢你抽出假期时间来帮助我。我已经开始阅读你给的链接，随着时间的推移，我将努力使自己更了解情况。我很抱歉重复了别人已经提出的论点，并加以反驳。 我是这个问题的新手，并带着我的通信工程偏见。毫无疑问，我将失去一些，保留一些。 你对可取的TF的评论似乎与另一个论坛中的破译者的评论相呼应。他建议使用 "假近邻 "分析来寻找最佳TF。你是否有这方面的经验，或者你是否使用具有最佳Hurst指数 的TF？ 我在寻找月球的参考资料时，发现了一本从70年代起就在我书架上的尘封的旧书。"爱德华-R-杜威的《周期》。他在1944年用周期来预测市场，他的预测在1952年之前还算不错。如果你没有碰到过这本书，可能值得一读。他最初的引文是这本书的典型。 "根据周期性重复的法则，所有发生过一次的事情一定会再次发生，而且不是任性地发生，而是定期发生，......在天空中以周期性重复为乐的自然界，也是命令地球事务的自然界。让我们不要低估这种暗示的价值"。 -马克-吐温 SIMBA 2009.10.19 18:46 #743 杜威,CB和其他天才们。 MadCow: 辛巴...谢谢你抽出假期时间来帮助我。我已经开始阅读你提供的链接，随着时间的推移，我将努力使自己更了解情况。我很抱歉重复了别人已经提出并被驳斥的论点。我是这个问题的新手，并带着我的通信工程偏见。毫无疑问，我将失去一些，并保留一些。 你对可取的TF的评论似乎与另一个论坛上破译者的评论相呼应。他建议使用 "假近邻 "分析来寻找最佳TF。你是否有这方面的经验，或者你是否使用具有最佳Hurst指数的TF？ 我在寻找月球的参考资料时，发现了一本从70年代起就在我书架上的尘封的旧书。"爱德华-R-杜威的《周期》。他在1944年用周期来预测市场，他的预测在1952年之前还算不错。如果你没有碰到过这本书，可能值得一读。他最初的引文是这本书的典型。 根据 "周期性重复法则"，所有发生过一次的事情一定会再次发生，而且不是任性地发生，而是定期发生，......在天空中以周期性重复为乐的自然，也是命令地球事务的自然。让我们不要低估这种暗示的价值"。 -马克-吐温 马德科。 对没有时间框架--最佳时间框架进行禅宗式的思考......直到你得到你的Satori，使用最佳Hurst指数 tf或H4（通常H4 tf是具有最佳反持久性的H）......这将足够了。 谢谢 S Benjamin66 2009.11.03 11:26 #744 亲爱的辛巴。 你写道，你使用Wiz-Why软件来处理外汇。 你能不能告诉我，你如何使用它的实时数据？我已经安装了它，但我没有看到任何使用实时数据的选项。我打算在外汇方面进行尝试。 谢谢。 本杰明 SIMBA: K,我会让Rich回答你关于他的美丽图片 ，这似乎证实了在H4有结构，但只是对于那些知道如何寻找它的人。 1-你做了3个很好的预测，我不打算考虑英国货币没有上涨，也不考虑欧元兑美元在其轨道上停止并逆转，因为你已经解释了这种可能性，所以，正如我之前写的，你的3个 "预测 "是好的...你用h4+h1做了这些预测，现在告诉我，你可以用m1做任何有趣的预测吗？ 2-是的，采样的条数越多，你的误差就越小......但前提是这两个数据集每条的信号与噪音比率相等。H4大部分是信号，M1大部分是噪音，你在拿梨和苹果做比较......而且，你在H4有足够的苹果，所以，使用它们......在任何情况下，我不在乎说服你，我只是希望这个主题的读者小心，低于H1的周期有负优势，你交易它们会赔钱。 3-现实就是现实，理论是好的，但在实践中，实践效果更好；）......给你更多的意大利面条（你在意大利生活了15个月，所以你一定喜欢它们）几周前，你还沉迷于最佳时间框架，阅读CB线等等， 。现在你是M1的使徒......但用H4+H1来进行预测......谁能理解你？我告诉你，基于时间的最佳时间框架是H4，我们所有的EA测试都显示了这一点......非常简单。让我们假设H4的最佳设置是30到60期的1个周期的斜坡。如果我们去h1，从120期到240期的1个周期斜率......应该是一样的，或者至少是类似的，不是吗？不是的......或者如果我们去m15，应该是480期到960期的1个周期斜率？ 同样，应该是的，但不是的......如果你上升到D1......从5到10天......同样，它应该，但它不是。你会有这样的东西（对于同一时期的分析，让我们假设1月1日至今），并使用相同的周期适应每个时间框架...... H4=PF5.10...H1=PF2.30...M15=PF（0.80至1.61）...M5=PF（0.4至1.21）...D1=3.80 那么，什么是最佳的交易时间？在你的测试中获得最好的PF，利润和%缩减的时间，至少在基于MESA和Goertzel的EA中，我们的测试显示最好的时间是H4...总是如此，第二好的是D1或H1...总是如此。 所有的方法（斐波那契、价格行为等）都是这样吗？不......我使用一个以色列的数据挖掘程序，WizWhy，它能找到数据中的所有模式，我在一年多前研究过纯价格行为模式，你知道提取模式如IF（C1>C2 & L1<L2<L3）然后买进（Wizwhy告诉你规则的概率和错误概率 。我可以告诉你，对于纯粹的价格行为模式，最好的时间框架是D1，其次是W1。 所以，对于你的交易方法来说，最好的时间段就是你的测试显示出最佳结果的时间段。 你知道，我内心是个经验主义者...... 你的第二个问题......关于寻找参数，嗯，我想我前面的话已经隐含了答案......测试是必要的，而不是充分的，因为在真实的现场交易中不存在最优化，所以，你需要一个 "概念基础"，使你能够充分构建你的测试结果在未来有用。在Rich的案例中，正如他的照片所显示的那样，可以用另一种方式来看待问题，找到结构......在我的案例中，是用MESA+SSA来找到稳定的周期，然后用EA测试它们，确认它们在实践中确实有用。 结论。结论：概念框架+广泛的测试=前进的道路。 观点 辛巴 SIMBA 2009.11.03 15:04 #745 数据挖掘 Benjamin66: 亲爱的辛巴。你写道，你使用Wiz-Why软件来处理外汇。 你能不能告诉我，你如何使用它的实时数据？我已经安装了它，但我没有看到任何使用实时数据的选项。我打算在外汇方面进行尝试。 谢谢。 本杰明 本杰明。 我不使用实时数据，它在EOD数据下运行良好....，所以我使用EOD数据。 我建议你不要用D1以下的数据，因为模式可能不那么可靠......而且，你必须做很多工作才能找到隐藏的模式....。 注意事项 S Benjamin66 2009.11.04 09:42 #746 亲爱的辛巴。 非常感谢您的回答。 BR, 本杰明 SIMBA: 本杰明。我不使用实时数据，它在EOD数据中运行良好....，所以我在EOD数据中使用它。 我建议你不要在D1以下的数据中使用它，因为模式可能不那么可靠......而且，你必须做大量的工作来找到隐藏的模式....。 注意事项 S duxis 2009.12.13 09:33 #747 FullSSA_normalise.mq4是noxa cssa周期在MT4的翻版吗？ 在这种情况下，Noxa cssa只是一个Ergodic指标在他的阶段重绘（？） (Ergodic = 少吃CPU) 图片: 附加的文件： ergodic.mq4 4 kb highfreq 2009.12.14 02:25 #748 duxis: FullSSA_normalise.mq4是MT4的noxa cssa周期的复制品吗？在这种情况下，Noxa cssa只是一个Ergodic指标，在他的阶段重新绘制（？） (Ergodic = 少吃CPU) 我认为你已经用SSA重构了Ergodic。这并不意味着SSA=Ergodic。你的图表让我想起了NeuroShell论坛上的一个帖子，他们用CSSA来模拟一个窗口化的Hodrick-Prescott过滤器。我重新制作了这个图表。正如你所看到的，CSSA很好地模拟了HP。我认为通过选择合适的带宽，我们可以用CSSA/SSA模拟甚至改进许多现有的指标。 附加的文件： cssa_to_emulate_windowed_hp_filters.gif 12 kb learntrader 2009.12.17 13:39 #749 你好 我怎样才能使用这个指标？ 附加的文件： combination_cycles.jpg 371 kb steff 2010.01.02 17:51 #750 自定义指示器 Steff 你好。 我需要有人能为我建立一个自定义指标，请...我目前使用几个指标进行交易，它们的效果很好，因为我使用这些指标交易了几个月，一直在盈利。我想把它们都放在我的图表上的一个或两个指标窗口上，以节省空间。 如果你有兴趣，请给我留言！! 1...686970717273747576777879808182...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
赫斯特指数
辛巴...
我很高兴你的回应，我以为提到随机行走会引起某人的回应。我希望我没有激起你的怒火。也许其他人会加入他们的论点，我只会从他们身上学习。
一个多月前，我接受了你的建议，读了赫斯特的书。我似乎记得他提到了月球，但快速重新扫描后并没有发现。也许这只是我阅读时无意识的思维过程。如果时间允许，我将阅读你的其他帖子。
我在这里是为了学习。很久以前我就知道，不能不经检验就接受权威人士的话。多年来，我的怀疑主义帮助我避开了许多陷阱，并帮助我从根本上学习，而不仅仅是在表面上。我并没有说随机漫步模型是正确的。我只是说，它可以解释我在这个主题上看到的所有观察到的光谱，或者自己用FX系列计算出来的光谱。如果你和RichCap用循环模型进行交易获得了成功，那么这就证明随机漫步模型不是一个充分的解释，或者可能证明你有一个交易者的经验/直觉。我将继续使用你的建议来测试循环模型。
为了说明我为什么持怀疑态度，让我展示几个图片。首先是一个随机漫步系列，以及同一系列中周期为160的正弦波。
现在是单独的随机行走的频谱，使用块长=3*maxPer=900，标准Goertzel与固定块长和端点平坦化。
最后是带有噪声的信号的频谱。
我发现很难将两者区分开来。你怎么知道什么时候有信号存在？MadCow.
在你的帖子中，我不由自主地概述了几个要点...
1-你的论点是有偏见的，或者更好的说，没有充分发展。
你可以发布一些价格序列，是的，你可以对随机产生的价格序列和真实的价格序列使用Goertzel/MESA，它总是会返回一些周期......我已经写过，Goertzel的主要问题是幽灵，所以，显然你首先需要的是确定序列中的随机程度。
1-你用Hurst指数分析时间序列，你会看到它是持续的、反持续的还是随机的......然后你决定使用哪种策略，周期是反持续序列的一个非常好的策略......提示：许多对有一个好的时间框架（高于或=到H1），在那里你可以找到反持续，所以，如果你想使用周期，你在那个时间框架中使用它们....，周期对随机时间序列非常不好
。在趋势中有更好的策略可以使用。
2-关于赫斯特指数的分析，我几个月前就在这个论坛上发过帖子，我相信是在一般讨论中，主题是 "市场是随机的吗 "或类似的，在那里我们与iGor和其他成员进行了非常明智的讨论。在那个主题中，我分析了一些成员的Excel文件，理论上类似的（2个）时间序列（1个真实的，1个随机生成的）......而且，Man Hurst指数的工作做得很好，就像一个推销蛇油的人在兜售他的商品
....，我将检查链接，如果我找到它，我将在这里附上....found
https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6 整个主题都值得一读，IMO....，特别是我近一年前写的这篇帖子，我在那里暗示了我现在告诉你的事情https://www.mql5.com/en/forum/178962/page6。
3-好吧，现在通过使用H指数，你知道你有一个反持久的序列......你仍然有一个问题......Goertzel仍然给你幽灵......所以，重读Richcap和我后来给你的帖子，我们每个人都给你一个方法来过滤掉幽灵，我解释了MTF分析如何帮助找到真正的周期，而你用M30和M1复制了这些结果。...此外，"长期 "周期，也就是在h4 tf上存在的40和56周期的名义周期，对于几乎所有的液体对来说都可以帮助你确定搜索空间。...Richcap在他的最后一句话中解释了
...如何结合频谱密度估计或频率分析的不同方法来消除（大部分幽灵）...使用傅里叶和Goertzel可能不会增加任何东西，因为这两种方法都属于同一个系列（Goertzel只是一个简化的傅里叶...在嘈杂的环境中使用更好），使用Goertzel和MESA或傅里叶和MESA将导致更好的过滤掉幽灵的结果。
4-你也可以对时间序列进行去噪，正如Richcap所说......从概念上讲，我一直是去噪和去趋势的粉丝......但是，由于我是一个经验主义者，我认为，使用原始价格会更好，无论是接近还是H+L/2都足够了....，我无法证明，这只是我的经验，所以，请慎重考虑。
结论：是的，我们可能会错用周期，它们并不完美，所以，对于低风险高概率的交易来说，堆积 "足够正确 "的概率的最好方法是：只将它们应用于H指数表明它们是抗干扰的时间序列和时间段。然后使用各种方法的组合来过滤掉幽灵，然后知道你在玩一个概率游戏，所以通过使用价格行动或趋势线突破来触发实际的进入来加强它......然后将你的交易沿着一篮子不相关/低相关的货币对分散，使用正确的资金管理...就这样。
P.S:我很久以前就学会了不相信专家...这就是为什么我说要相信赫斯特写的一切，我测试过了...当然，我的建议是你也要测试一下...如果你能拿到1600页的赫斯特课程（Traderpress），他对为什么你必须使用趋势线来触发进场的解释，无论有多少周期对你有利，都是无价之宝。...该课程是30多年前写的，所以他使用的工具已经过时了，但他使用这些工具的方式是关于你如何像大师一样使用实际工具的最好教学，而且，像你这样的聪明人，将他的方法 "翻译 "成今天可用的实际工具不会有任何问题。你知道，我相信要在交易中取得成功，你必须有三重人格......1-创造性的人格，能够接受最 "荒谬 "的理论（例如：占星术）......2-非常挑剔的人格，能够测试并过滤掉垃圾（我用一个非常复杂的数据挖掘程序测试占星术模式，我仅在测试上花了几个月，其中大部分是垃圾，少数有统计意义）。.3- 一个有条不紊的、有纪律的头脑，能够在基于概率的境界中无偏差地交易他所发现和测试的东西，....so，你需要成为一个梦想家，一个批评家和一个管理者...按这个顺序。
谢谢
S
辛巴...谢谢你抽出假期时间来帮助我。我已经开始阅读你给的链接，随着时间的推移，我将努力使自己更了解情况。我很抱歉重复了别人已经提出的论点，并加以反驳。
我是这个问题的新手，并带着我的通信工程偏见。毫无疑问，我将失去一些，保留一些。
你对可取的TF的评论似乎与另一个论坛中的破译者的评论相呼应。他建议使用 "假近邻 "分析来寻找最佳TF。你是否有这方面的经验，或者你是否使用具有最佳Hurst指数 的TF？
我在寻找月球的参考资料时，发现了一本从70年代起就在我书架上的尘封的旧书。"爱德华-R-杜威的《周期》。他在1944年用周期来预测市场，他的预测在1952年之前还算不错。如果你没有碰到过这本书，可能值得一读。他最初的引文是这本书的典型。
"根据周期性重复的法则，所有发生过一次的事情一定会再次发生，而且不是任性地发生，而是定期发生，......在天空中以周期性重复为乐的自然界，也是命令地球事务的自然界。让我们不要低估这种暗示的价值"。 -马克-吐温
杜威,CB和其他天才们。
辛巴...谢谢你抽出假期时间来帮助我。我已经开始阅读你提供的链接，随着时间的推移，我将努力使自己更了解情况。我很抱歉重复了别人已经提出并被驳斥的论点。
我是这个问题的新手，并带着我的通信工程偏见。毫无疑问，我将失去一些，并保留一些。
你对可取的TF的评论似乎与另一个论坛上破译者的评论相呼应。他建议使用 "假近邻 "分析来寻找最佳TF。你是否有这方面的经验，或者你是否使用具有最佳Hurst指数的TF？
我在寻找月球的参考资料时，发现了一本从70年代起就在我书架上的尘封的旧书。"爱德华-R-杜威的《周期》。他在1944年用周期来预测市场，他的预测在1952年之前还算不错。如果你没有碰到过这本书，可能值得一读。他最初的引文是这本书的典型。
根据 "周期性重复法则"，所有发生过一次的事情一定会再次发生，而且不是任性地发生，而是定期发生，......在天空中以周期性重复为乐的自然，也是命令地球事务的自然。让我们不要低估这种暗示的价值"。 -马克-吐温马德科。
对没有时间框架--最佳时间框架进行禅宗式的思考......直到你得到你的Satori，使用最佳Hurst指数 tf或H4（通常H4 tf是具有最佳反持久性的H）......这将足够了。
谢谢
S
亲爱的辛巴。
你写道，你使用Wiz-Why软件来处理外汇。
你能不能告诉我，你如何使用它的实时数据？我已经安装了它，但我没有看到任何使用实时数据的选项。我打算在外汇方面进行尝试。
谢谢。
本杰明
K,
我会让Rich回答你关于他的美丽图片
，这似乎证实了在H4有结构，但只是对于那些知道如何寻找它的人。
1-你做了3个很好的预测，我不打算考虑英国货币没有上涨，也不考虑欧元兑美元在其轨道上停止并逆转，因为你已经解释了这种可能性，所以，正如我之前写的，你的3个 "预测 "是好的...你用h4+h1做了这些预测，现在告诉我，你可以用m1做任何有趣的预测吗？
2-是的，采样的条数越多，你的误差就越小......但前提是这两个数据集每条的信号与噪音比率相等。H4大部分是信号，M1大部分是噪音，你在拿梨和苹果做比较......而且，你在H4有足够的苹果，所以，使用它们......在任何情况下，我不在乎说服你，我只是希望这个主题的读者小心，低于H1的周期有负优势，你交易它们会赔钱。
3-现实就是现实，理论是好的，但在实践中，实践效果更好；）......给你更多的意大利面条（你在意大利生活了15个月，所以你一定喜欢它们）几周前，你还沉迷于最佳时间框架，阅读CB线等等，
。现在你是M1的使徒......但用H4+H1来进行预测......谁能理解你？我告诉你，基于时间的最佳时间框架是H4，我们所有的EA测试都显示了这一点......非常简单。让我们假设H4的最佳设置是30到60期的1个周期的斜坡。如果我们去h1，从120期到240期的1个周期斜率......应该是一样的，或者至少是类似的，不是吗？不是的......或者如果我们去m15，应该是480期到960期的1个周期斜率？ 同样，应该是的，但不是的......如果你上升到D1......从5到10天......同样，它应该，但它不是。你会有这样的东西（对于同一时期的分析，让我们假设1月1日至今），并使用相同的周期适应每个时间框架......
H4=PF5.10...H1=PF2.30...M15=PF（0.80至1.61）...M5=PF（0.4至1.21）...D1=3.80
那么，什么是最佳的交易时间？在你的测试中获得最好的PF，利润和%缩减的时间，至少在基于MESA和Goertzel的EA中，我们的测试显示最好的时间是H4...总是如此，第二好的是D1或H1...总是如此。
所有的方法（斐波那契、价格行为等）都是这样吗？不......我使用一个以色列的数据挖掘程序，WizWhy，它能找到数据中的所有模式，我在一年多前研究过纯价格行为模式，你知道提取模式如IF（C1>C2 & L1<L2<L3）然后买进（Wizwhy告诉你规则的概率和错误概率
。我可以告诉你，对于纯粹的价格行为模式，最好的时间框架是D1，其次是W1。
所以，对于你的交易方法来说，最好的时间段就是你的测试显示出最佳结果的时间段。
你知道，我内心是个经验主义者......
你的第二个问题......关于寻找参数，嗯，我想我前面的话已经隐含了答案......测试是必要的，而不是充分的，因为在真实的现场交易中不存在最优化，所以，你需要一个 "概念基础"，使你能够充分构建你的测试结果在未来有用。在Rich的案例中，正如他的照片所显示的那样，可以用另一种方式来看待问题，找到结构......在我的案例中，是用MESA+SSA来找到稳定的周期，然后用EA测试它们，确认它们在实践中确实有用。
结论。结论：概念框架+广泛的测试=前进的道路。
观点
辛巴数据挖掘
亲爱的辛巴。
你写道，你使用Wiz-Why软件来处理外汇。
你能不能告诉我，你如何使用它的实时数据？我已经安装了它，但我没有看到任何使用实时数据的选项。我打算在外汇方面进行尝试。
谢谢。
本杰明本杰明。
我不使用实时数据，它在EOD数据下运行良好....，所以我使用EOD数据。
我建议你不要用D1以下的数据，因为模式可能不那么可靠......而且，你必须做很多工作才能找到隐藏的模式....。
注意事项
S
亲爱的辛巴。
非常感谢您的回答。
BR,
本杰明
本杰明。
我不使用实时数据，它在EOD数据中运行良好....，所以我在EOD数据中使用它。
我建议你不要在D1以下的数据中使用它，因为模式可能不那么可靠......而且，你必须做大量的工作来找到隐藏的模式....。
注意事项
SFullSSA_normalise.mq4是noxa cssa周期在MT4的翻版吗？
在这种情况下，Noxa cssa只是一个Ergodic指标在他的阶段重绘（？）
(Ergodic = 少吃CPU)
图片:
FullSSA_normalise.mq4是MT4的noxa cssa周期的复制品吗？
在这种情况下，Noxa cssa只是一个Ergodic指标，在他的阶段重新绘制（？）
(Ergodic = 少吃CPU)
我认为你已经用SSA重构了Ergodic。这并不意味着SSA=Ergodic。你的图表让我想起了NeuroShell论坛上的一个帖子，他们用CSSA来模拟一个窗口化的Hodrick-Prescott过滤器。我重新制作了这个图表。正如你所看到的，CSSA很好地模拟了HP。我认为通过选择合适的带宽，我们可以用CSSA/SSA模拟甚至改进许多现有的指标。
你好
我怎样才能使用这个指标？
自定义指示器 Steff
你好。
我需要有人能为我建立一个自定义指标，请...我目前使用几个指标进行交易，它们的效果很好，因为我使用这些指标交易了几个月，一直在盈利。我想把它们都放在我的图表上的一个或两个指标窗口上，以节省空间。
如果你有兴趣，请给我留言！!