向擅长数学的人提问 - 页 2 12345 新评论 zzuegg 2012.02.06 18:50 #11 嗯，好吧，没有理论听起来那么好。我假设我们无法战胜赔率，因为我们无法以足够的精度控制 手数。 你能不能尝试增加初始保证金和基本手数，（应该增加手数修改器的精度）。 Ubzen 2012.02.06 19:16 #12 这并不奏效，它的相对缩水率为41.64%，与原版相似。当然，我不认为任何手数的操作会超过任何负面系统的优势。但是等等，我还有那个接近盈亏平衡的系统要测试，我现在就去给它一个机会。 补充：理论也没有帮助系统14的结果，笑，我真的教它要把利润放在0以上。 [删除] 2012.02.07 16:26 #13 这里有一些想法。在美国赌桌上玩50/50赌注的轮盘赌，房子的优势是0, 00 E = ((1*18/38)+(-1*18/38))*100 E = - 5.26 <--- 超过长期游戏。 你在21/20的测试中得到了类似的结果 如果轮盘上有00、0和1-100相同的赌注呢？ E = ((1*50/102)+(-1*50/102))*100 E = -1.26 <--- 超过长期玩法。 那么，如果你增加sl tp，即使有点差，外汇的赢亏比也会缩减吗？ 如果是这样的话，第二个数字要比真正的轮盘赌桌小得多。是否有可能仅用资金管理就能将一个废弃的猜测变成50/50的比例或稍好的比例？ FX有很多不利于它的地方，但比轮盘要少。 我可以给赢家加钱，也可以从输家那里减钱。我也可以在我赢的时候离开。如果我不喜欢球在轮盘上滚动的方式，我不能取消 我的赌注。在外汇交易中，我可以带着低于全额的赢钱和低于全额的输钱离开。在轮盘赌中，我必须呆到球停止滚动，但我仍然可以走，如果我在任何时候上升，53%的输钱机会并不意味着我可以永远不上升。我可以走，如果在45次滚动之后，我已经赢了25次，而房子到目前为止只赢了20次。在长期的游戏中，这种比例会经常发生。 Ubzen 2012.02.07 17:30 #14 是的，Danjp，当我决定创建这个案例研究时，这也是我所思考的问题之一。长线交易员（寻求更多利润的人）是否比黄牛（平均5点）更有机会。交易最好的一点是，我们认为我们可以预测市场的走向。<--写完这句话后，我意识到这是一把双刃剑，因为这意味着一个人可以错误地预测市场，变得比随机的更糟糕。 赌场增加的黑/红或偶/奇的数量越多，他们赚的钱就越少，因为玩家的边缘越来越接近50/50，但只要轮盘上有一个绿色或0，就永远不会达到这个水平。如果价格走势又是随机的，或者没有人能预测到比50/50更好的价格，（我个人认为没有人能预测到比50/50高2%的零头......因为他们会变得非常富有......或者机会可能是非常罕见的），那么在拥有超过2个点的Sl和Spreads的情况下寻找5个点的take-profit对我来说是疯狂的。除非你是冲着经纪商的点差去的....，否则他们会把你像真正的房子一样扔出去。 我相信那些所谓的专家/数学家/数字学家会建议我们从长计议。以我模拟的Oscar's Grind为例--它在崩溃前几乎将存款翻倍--。 如果你的目标是为你的订婚戒指赚取5000美元，并且不再玩市场，你就有很大的机会达到这个目标。缺点当然是令人痛心疾首的下跌，然而，与交易（它的原生形式）一个在流行网站上受到赞扬的系统相比，你会更容易（更快）达到你的目标。 至于你的观点。我确实同意他们中的大多数。 那么，如果你增加sl tp，即使有点差，外汇的赢亏比 也会缩小吗？我猜是的（但我只是一厢情愿的想法）。这是我计划进行的测试之一。我选择单0游戏是为了看看最接近的Tp/Sl会在哪里，以便与之匹配。另外我想给轮盘一个机会，把它最好的一面展现出来。 如果是这样，第二个数字要比真正的轮盘赌桌小得多。是否有可能只用资金管理来把一个废弃的猜测变成50/50的比例或稍微好一点？我们已经用Zzuegg的方法试过了，但失败了。我浏览过的每一本交易/职业赌博书或网站都说过同样的话，就像第11条戒律一样。"资金管理不能克服负的优势"。人们必须找到一个具有积极预期的系统，然后采用MM。但我想我只是在这个网站上对唱诗班说教，笑。 我可以尝试在盈亏平衡系统上使用Oscar's Grind（或其他的Progression）。或者在轮盘系统上使用更大的Sl/Tp。我的感觉是，这将给你一个更好的机会来达到一个现实的目标。然而，随着无限的运行，肯定会有破产的机会。 FX有很多不利于它的地方，但比轮盘要少。我不知道这一点，人们必须非常努力地工作才能找到银弹。 我可以+到一个赢家，-从一个输家。当你的金字塔或规模缩小后，市场转向时，你该怎么办？ 我也可以在涨的时候走人。赌场很乐意告诉你，你涨了就走。问题是有一天你回来了。 如果我不喜欢球在轮子上滚动的方式，我就不能取消 我的赌注。我不认为这能给你带来优势。如果球落在你的号码上或市场转向对你有利。你会有买家的悔意，下次再遇到这种情况时，你会在心理上受到打击。另外，这就像房子让你选择放弃你的赌注，但在你看到球的落点之前就把差价留在桌上。虽然我不玩轮盘赌，但我不认为有人会选择这种方式，除非他们害怕会输掉房租，于是就放弃了。 在外汇交易中，我可以带着少于全额的胜利和少于全额的损失离开。 诚然，这是本案例研究，或凯利、最优F，或大多数先进的资金管理书籍等的不足之处之一。他们通常都是假设结果相等，或抽出或一些标准。一旦你开始像那样变化，它就会使数学变得更难，a）设置和b）执行。如果我的数学是错的，那么我的整个毫米就错了。总之，人们如何知道这是否使事情变得更好或更坏？ 对于最后一部分，必须发生一系列的事情。你必须足够幸运，在第一次访问轮盘时就赢了，你必须走开，不离开。:)。我看看我可以通过增加我们标准游戏的Sl/Tp来进行测试。 [删除] 2012.02.07 18:32 #15 ubzen: 是的，Danjp，当我决定创建这个案例研究时，这也是我所思考的问题之一。长线交易员（寻求更多利润的人）是否比黄牛（平均5点）更有机会。交易最好的一点是，我们认为我们可以预测市场的走向。<--写完这句话后，我意识到这是一把双刃剑，因为这意味着一个人可以错误地预测市场，变得比随机的更糟糕。 我相信那些所谓的专家/数学家/数字学家会建议我们看一下长期的情况。以我模拟的Oscar's Grind为例--它在崩溃前几乎将存款翻了一番--如果你的目标是为你的订婚戒指赚取5000美元，并且不再玩市场，你有很大的机会达到这个目标。缺点当然是令人痛心疾首的下跌，然而，与交易（它的原生形式）一个在流行网站上受到赞扬的系统相比，你会更容易（更快）达到你的目标。 至于你的观点。我确实同意他们中的大多数。 那么，如果你增加sl tp，即使有点差，外汇的赢亏比 也会缩小吗？我猜是的（但我只是一厢情愿的想法）。这是我计划进行的测试之一。我选择单0游戏是为了看看最接近的Tp/Sl会在哪里，以便与之匹配。另外我想给轮盘一个机会，把它最好的一面展现出来。 如果是这样，第二个数字要比真正的轮盘赌桌小得多。是否有可能只用资金管理来把一个废弃的猜测变成50/50的比例或稍微好一点？我们已经用Zzuegg的方法试过了，但失败了。我浏览过的每一本交易/职业赌博书或网站都说过同样的话，就像第11条戒律一样。"资金管理不能克服负的优势"。人们必须找到一个具有积极预期的系统，然后采用MM。但我想我只是在这个网站上对唱诗班说教，笑。 我可以尝试在盈亏平衡系统上使用Oscar's Grind（或其他的Progression）。或者在轮盘系统上使用更大的Sl/Tp。我的感觉是，这将给你一个更好的机会来达到一个现实的目标。然而，随着无限的运行，肯定会有破产的机会。 FX有很多不利于它的地方，但比轮盘要少。我不知道这一点，人们必须非常努力地工作才能找到银弹。 我可以+到一个赢家，-从一个输家。当你的金字塔或规模缩小后，市场转向时，你该怎么办？ 我也可以在涨的时候走人。赌场很乐意告诉你，你涨了就走。问题是有一天你回来了。 如果我不喜欢球在轮子上滚动的方式，我就不能取消我的赌注。我不认为这能给你带来优势。如果球落在你的号码上或市场转向对你有利。你会有买家的悔意，下次再遇到这种情况时，你会在心理上受到打击。 在外汇市场上，我可以带着少于全胜和少于全负的结果离开。 诚然，这是本案例研究，或凯利，最优F，或大多数先进的资金管理书籍等的不足之处之一。他们通常都是假设结果相等，或抽出或一些标准。一旦你开始像那样变化，它就会使数学变得更难，a）设置和b）执行。如果我的数学是错的，那么我的整个毫米就错了。总之，人们如何知道这是否使事情变得更好或更坏？ 对于最后一部分，必须发生一系列的事情。你必须足够幸运，在第一次访问轮盘时就赢了，你必须走开，不离开。:)。我看看我可以通过增加我们标准游戏的Sl/Tp来进行测试。 我刚刚进行了测试。首先是100 tp 100 sl 符号EURUSD (欧元对美元) 周期5分钟 (M5) 2001.01.03 00:00 - 2012.02.01 23:55 (2001.01.03 - 2012.02.02) 模型Every tick (基于所有可用的最小时间框架的最精确方法) 参数SL=100; TP=100; Level=20; UseTrailing=true; TrailingStep=30; TrailingStop=70; 测试中的条数822465模仿的点数64620763建模质量90.00% 不匹配的图表错误0 初始存款10000.00 总净利润-5431.09毛利润80773.04毛亏损-86204.13 利润系数0.94预期报酬率-3.25 绝对缩水6989.46最大跌幅7849.97 (72.28%)相对缩减72.28% (7849.97) 总交易量1670空头头寸(赢利%)822 (47.32%)多头头寸(韩元%)848 (49.41%) 盈利交易(占总数的百分比)808 (48.38%)亏损交易(占总数的百分比)862 (51.62%) 最大的盈利交易102.86亏损交易-102.40 平均数盈利交易99.97亏损交易-100.00 最多连胜(以金钱计算的利润)8 (800.20)连续亏损(以金钱计算的亏损)11 (-1099.98) 最大的连续盈利（赢钱的次数）800.20 (8)连续亏损(亏损数)-1099.98 (11) 平均数连赢2连败2 赢率是48.38，比轮盘赌好。我的平均胜率仍然小于平均负率，所以即使这很接近，我仍然在每笔交易中都在亏损。我认为点差是比较难克服的，但它真的不是1，它是可变的，而且更接近2.5，所以我用100sl和110 tp进行了第二次测试，我选择了110，因为赢率应该稍微下降，因为tp方面的增加。 这是测试的结果。 符号欧元兑美元（欧元对美元） 时间5分钟 (M5) 2001.01.03 00:00 - 2012.02.01 23:55 (2001.01.03 - 2012.02.02) 模型Every tick (基于所有可用的最小时间框架的最精确方法) 参数SL=100; TP=110; Level=20; UseTrailing=true; TrailingStep=30; TrailingStop=70; 测试中的条数822465模仿的点数64620763建模质量90.00% 不匹配的图表错误0 初始存款10000.00 总净利润332.24毛利润79055.01毛亏损-78722.76 利润因素1.00预期回报率0.22 绝对缩水2597.97最大跌幅6594.44 (47.12%)相对缩减47.12% (6594.44) 总交易量1506空头头寸(赢利%)738 (46.61%)多头头寸(韩元%)768 (48.83%) 盈利交易(占总数的百分比)719 (47.74%)亏损交易(占总数的百分比)787 (52.26%) 最大的盈利交易112.86亏损交易-102.96 平均数盈利交易109.95亏损交易-100.03 最多连胜（以金钱计算的利润）10 (1100.27)连续亏损(以金钱计算的亏损)8 (-801.15) 最大的连续盈利（赢钱的次数）1100.27 (10)连续亏损(亏损数)-801.15 (8) 平均数连赢2连败2 我把这两个测试都做了2次，它们的表现都完全一样。因此，我并没有在这里挑剔什么。我认为这些需要运行几百次才能得到平均胜率/亏损率等，但我认为它应该落在这个范围内。 第二步是在这些st tp水平上将MM系统应用于这两个senerios。我想我可以调低110-108，但我想我现在会让它保持这个状态。 如果我在一个订单上增加一个1/2手的购买，利润为54.5点，卖出1/2手，损失为-50点，现在这两个都应该是盈利的。在另一个测试100-100中，我需要在-50和+50的时候这样做。 一些其他的评论。 我可以+到赢家和-到输家。当市场在你的金字塔或缩小规模之后出现转折，你会怎么做？ 没有什么是应该发生的，48%的时间，我还是应该赢。 如果我不喜欢球在轮子上滚动的方式，我不能取消我的赌注。我不认为这能给你带来优势。如果球落在你的号码上或市场转向对你有利。你会有买家的悔意，下次再遇到这种情况时，你会在心理上受到打击。 不，轮子确实拿我的钱感觉更好，而EA是不会有悔意的。如果你的EA有小的优势，那么你就是房子。从长远来看，你是赢家，或者不管长远意味着什么。 在我的计算中，在+50点的胜利交易中增加一个1/2的仓位手，就是应该给你的优势。原来的1手50个交易中的25个将继续打到TP，25个将返回到0（不是损失，是收支平衡，我们把轮子从-100变成0）。你现在有50个1/2手的交易，在50的时候，有1/2会去打TP+50，有一半会输掉，变成0。在+50时，胜率会更高，但我试图保持数学的简单。请记住，输的一方在-50时卸下了1/2的职位。而不是平均下来。25笔交易将以原来的1/2规模达到-100，25笔交易将回到0，没有损失。在胜利的一方，25笔交易将以整手的价格获得利润。这应该可以弥补点差，然后再弥补一些。 如果这样做了，那么你需要找到一个系统/过滤器，可以给你几％的优势，这是可能的。这至少会是一个更低的门槛。 假设这一切都按我认为的方式进行。 新EA BooYa!!!我又对外汇市场感到兴奋了 :)) 对EA的建议(从亏损到盈利) Ubzen 2012.02.07 18:50 #16 有趣的是...我需要一些时间来考虑这个问题并进行一些测试。 zzuegg 2012.02.07 21:20 #17 danjp的论点听起来很合理，但我认为你错过了一些重要的要点。 你的统计数据说，48%的交易是朝着你的方向进行的，这是真的，但这并不意味着交易直接朝着这个方向进行。相反的情况正在发生，53%的交易将首先对你不利50点，这意味着你关闭了一半的头寸。 假设当交易返回 到0时，你没有收回已经关闭的部分，这意味着。 24%的交易是100*1手和50*0.5手的真正赢家 24%的交易是小赢家。-50*0.5手100*0.5手和50*0.5手，归结为100*0.5手 另一方面，你的损失可能会增加，因为在52%的初始损失中，47%的损失会超过初始损失，因为他们首先朝你的方向走，你增加了一些手。 如果你在交易返回时恢复平仓，计算会变得更加复杂，因为洞口的 "范围 "可能再次发生。 我严重假设这个策略给你带来的是额外的交易，这意味着额外的点差和额外的房子优势。 (当然，如果你有优势的话，这可能不是真的）。 Ubzen 2012.02.07 22:00 #18 好了，各位，我有一些非常有趣的发现。也许这就是所谓的 "圣杯"。但我告诉你一件事，我将在不久的将来专注于这种方法。Zzuegg说的对，在它的原始形式下，它几乎是直接下到0的速度。然而，我将确认danjp测试的上述结果，这是我目前愿意提供的所有提示。 danjp想法的一个稍加修改的版本产生了以下和相反的结果。我不知道这是否证明/反证明了什么实质性的东西。任何对这个主题作出回应的人都可以给我发邮件，我就会给你代码。这些代码并不花哨，与本主题内的第一个代码相似。 zzuegg 2012.02.07 22:49 #19 看起来很有趣，很想看看立场管理。 Ubzen 2012.02.07 23:19 #20 zzuegg: 看起来很有趣，很想看看仓位管理。 这里有产生这种情况的代码。再仔细想想，欧盟是唯一一个有这种表现的货币对。但欧盟也是我唯一有一个点差的货币对。下一个最小的点差是美元兑日元，它在那里收支平衡。其余的，大部分时间它都破损了:()。它的编码相当懒惰，不喜欢建立函数。 color Color; double Sl; double Tp; double Pips; double Price; int Ticket; //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ void start(){ int MktOrders=Count_Orders_Magic_Symbol_Type(2); if(MktOrders==0){ if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET) && OrderType()>1 && OrderCloseTime()==0){OrderDelete(Ticket); } } if(OrdersTotal()==0){ int Dir=MathRand()%2; Pips=Point; if(Digits==3){Pips=0.01;}if(Digits==5){Pips=0.0001;} if(Dir==0){Price=Ask; Sl=Ask-100*Pips; Tp=Ask+110*Pips; Color=Blue;} if(Dir==1){Price=Bid; Sl=Bid+100*Pips; Tp=Bid-110*Pips; Color=Red;} Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,0.1,Price,999,0,0,"",0,0,Color); if(Ticket>-1){//The Original Half Which Goes Til The End-------------------------- if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)){ OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),Sl,Tp,0,Color); } if(Dir==0){Price=Ask; Sl=Ask-50*Pips; Tp=Ask+100*Pips; Color=Blue;} if(Dir==1){Price=Bid; Sl=Bid+50*Pips; Tp=Bid-100*Pips; Color=Red;} Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,0.1,Price,999,0,0,"",0,0,Color); if(Ticket>-1){//The Original Half Which Gets Closed On Losses----------------- if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)){ OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),Sl,Tp,0,Color); } if(Dir==0){Dir=OP_BUYSTOP; Price=Ask+50*Pips; Sl=Price-50*Pips; Tp=Price+60*Pips; Color=Blue;} if(Dir==1){Dir=OP_SELLSTOP; Price=Bid-50*Pips; Sl=Price+50*Pips; Tp=Price-60*Pips; Color=Red;} Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,0.1,Price,999,0,0,"",0,0,Color); if(Ticket>-1){//The Pyramid Half Which Gets Added On Wins----------------- if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)){ OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),Sl,Tp,0,Color); } } } } } } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ int Count_Orders_Magic_Symbol_Type(int x){ int Ans; for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){ if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) //&& OrderMagicNumber()==Magic && OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()<x){Ans++;} }return(Ans); } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗯，好吧，没有理论听起来那么好。我假设我们无法战胜赔率，因为我们无法以足够的精度控制 手数。
你能不能尝试增加初始保证金和基本手数，（应该增加手数修改器的精度）。
这并不奏效，它的相对缩水率为41.64%，与原版相似。当然，我不认为任何手数的操作会超过任何负面系统的优势。但是等等，我还有那个接近盈亏平衡的系统要测试，我现在就去给它一个机会。
补充：理论也没有帮助系统14的结果，笑，我真的教它要把利润放在0以上。
这里有一些想法。在美国赌桌上玩50/50赌注的轮盘赌，房子的优势是0, 00
E = ((1*18/38)+(-1*18/38))*100
E = - 5.26 <--- 超过长期游戏。
你在21/20的测试中得到了类似的结果
如果轮盘上有00、0和1-100相同的赌注呢？
E = ((1*50/102)+(-1*50/102))*100
E = -1.26 <--- 超过长期玩法。
那么，如果你增加sl tp，即使有点差，外汇的赢亏比也会缩减吗？
如果是这样的话，第二个数字要比真正的轮盘赌桌小得多。是否有可能仅用资金管理就能将一个废弃的猜测变成50/50的比例或稍好的比例？
FX有很多不利于它的地方，但比轮盘要少。
我可以给赢家加钱，也可以从输家那里减钱。我也可以在我赢的时候离开。如果我不喜欢球在轮盘上滚动的方式，我不能取消 我的赌注。在外汇交易中，我可以带着低于全额的赢钱和低于全额的输钱离开。在轮盘赌中，我必须呆到球停止滚动，但我仍然可以走，如果我在任何时候上升，53%的输钱机会并不意味着我可以永远不上升。我可以走，如果在45次滚动之后，我已经赢了25次，而房子到目前为止只赢了20次。在长期的游戏中，这种比例会经常发生。
是的，Danjp，当我决定创建这个案例研究时，这也是我所思考的问题之一。长线交易员（寻求更多利润的人）是否比黄牛（平均5点）更有机会。交易最好的一点是，我们认为我们可以预测市场的走向。<--写完这句话后，我意识到这是一把双刃剑，因为这意味着一个人可以错误地预测市场，变得比随机的更糟糕。
赌场增加的黑/红或偶/奇的数量越多，他们赚的钱就越少，因为玩家的边缘越来越接近50/50，但只要轮盘上有一个绿色或0，就永远不会达到这个水平。如果价格走势又是随机的，或者没有人能预测到比50/50更好的价格，（我个人认为没有人能预测到比50/50高2%的零头......因为他们会变得非常富有......或者机会可能是非常罕见的），那么在拥有超过2个点的Sl和Spreads的情况下寻找5个点的take-profit对我来说是疯狂的。除非你是冲着经纪商的点差去的....，否则他们会把你像真正的房子一样扔出去。
我相信那些所谓的专家/数学家/数字学家会建议我们从长计议。以我模拟的Oscar's Grind为例--它在崩溃前几乎将存款翻倍--。 如果你的目标是为你的订婚戒指赚取5000美元，并且不再玩市场，你就有很大的机会达到这个目标。缺点当然是令人痛心疾首的下跌，然而，与交易（它的原生形式）一个在流行网站上受到赞扬的系统相比，你会更容易（更快）达到你的目标。
至于你的观点。我确实同意他们中的大多数。
那么，如果你增加sl tp，即使有点差，外汇的赢亏比 也会缩小吗？我猜是的（但我只是一厢情愿的想法）。这是我计划进行的测试之一。我选择单0游戏是为了看看最接近的Tp/Sl会在哪里，以便与之匹配。另外我想给轮盘一个机会，把它最好的一面展现出来。
如果是这样，第二个数字要比真正的轮盘赌桌小得多。是否有可能只用资金管理来把一个废弃的猜测变成50/50的比例或稍微好一点？我们已经用Zzuegg的方法试过了，但失败了。我浏览过的每一本交易/职业赌博书或网站都说过同样的话，就像第11条戒律一样。"资金管理不能克服负的优势"。人们必须找到一个具有积极预期的系统，然后采用MM。但我想我只是在这个网站上对唱诗班说教，笑。
我可以尝试在盈亏平衡系统上使用Oscar's Grind（或其他的Progression）。或者在轮盘系统上使用更大的Sl/Tp。我的感觉是，这将给你一个更好的机会来达到一个现实的目标。然而，随着无限的运行，肯定会有破产的机会。
FX有很多不利于它的地方，但比轮盘要少。我不知道这一点，人们必须非常努力地工作才能找到银弹。
我可以+到一个赢家，-从一个输家。当你的金字塔或规模缩小后，市场转向时，你该怎么办？
我也可以在涨的时候走人。赌场很乐意告诉你，你涨了就走。问题是有一天你回来了。
如果我不喜欢球在轮子上滚动的方式，我就不能取消 我的赌注。我不认为这能给你带来优势。如果球落在你的号码上或市场转向对你有利。你会有买家的悔意，下次再遇到这种情况时，你会在心理上受到打击。另外，这就像房子让你选择放弃你的赌注，但在你看到球的落点之前就把差价留在桌上。虽然我不玩轮盘赌，但我不认为有人会选择这种方式，除非他们害怕会输掉房租，于是就放弃了。
在外汇交易中，我可以带着少于全额的胜利和少于全额的损失离开。 诚然，这是本案例研究，或凯利、最优F，或大多数先进的资金管理书籍等的不足之处之一。他们通常都是假设结果相等，或抽出或一些标准。一旦你开始像那样变化，它就会使数学变得更难，a）设置和b）执行。如果我的数学是错的，那么我的整个毫米就错了。总之，人们如何知道这是否使事情变得更好或更坏？
对于最后一部分，必须发生一系列的事情。你必须足够幸运，在第一次访问轮盘时就赢了，你必须走开，不离开。:)。我看看我可以通过增加我们标准游戏的Sl/Tp来进行测试。
是的，Danjp，当我决定创建这个案例研究时，这也是我所思考的问题之一。长线交易员（寻求更多利润的人）是否比黄牛（平均5点）更有机会。交易最好的一点是，我们认为我们可以预测市场的走向。<--写完这句话后，我意识到这是一把双刃剑，因为这意味着一个人可以错误地预测市场，变得比随机的更糟糕。
我相信那些所谓的专家/数学家/数字学家会建议我们看一下长期的情况。以我模拟的Oscar's Grind为例--它在崩溃前几乎将存款翻了一番--如果你的目标是为你的订婚戒指赚取5000美元，并且不再玩市场，你有很大的机会达到这个目标。缺点当然是令人痛心疾首的下跌，然而，与交易（它的原生形式）一个在流行网站上受到赞扬的系统相比，你会更容易（更快）达到你的目标。
至于你的观点。我确实同意他们中的大多数。
那么，如果你增加sl tp，即使有点差，外汇的赢亏比 也会缩小吗？我猜是的（但我只是一厢情愿的想法）。这是我计划进行的测试之一。我选择单0游戏是为了看看最接近的Tp/Sl会在哪里，以便与之匹配。另外我想给轮盘一个机会，把它最好的一面展现出来。
如果是这样，第二个数字要比真正的轮盘赌桌小得多。是否有可能只用资金管理来把一个废弃的猜测变成50/50的比例或稍微好一点？我们已经用Zzuegg的方法试过了，但失败了。我浏览过的每一本交易/职业赌博书或网站都说过同样的话，就像第11条戒律一样。"资金管理不能克服负的优势"。人们必须找到一个具有积极预期的系统，然后采用MM。但我想我只是在这个网站上对唱诗班说教，笑。
我可以尝试在盈亏平衡系统上使用Oscar's Grind（或其他的Progression）。或者在轮盘系统上使用更大的Sl/Tp。我的感觉是，这将给你一个更好的机会来达到一个现实的目标。然而，随着无限的运行，肯定会有破产的机会。
FX有很多不利于它的地方，但比轮盘要少。我不知道这一点，人们必须非常努力地工作才能找到银弹。
我可以+到一个赢家，-从一个输家。当你的金字塔或规模缩小后，市场转向时，你该怎么办？
我也可以在涨的时候走人。赌场很乐意告诉你，你涨了就走。问题是有一天你回来了。
如果我不喜欢球在轮子上滚动的方式，我就不能取消我的赌注。我不认为这能给你带来优势。如果球落在你的号码上或市场转向对你有利。你会有买家的悔意，下次再遇到这种情况时，你会在心理上受到打击。
在外汇市场上，我可以带着少于全胜和少于全负的结果离开。 诚然，这是本案例研究，或凯利，最优F，或大多数先进的资金管理书籍等的不足之处之一。他们通常都是假设结果相等，或抽出或一些标准。一旦你开始像那样变化，它就会使数学变得更难，a）设置和b）执行。如果我的数学是错的，那么我的整个毫米就错了。总之，人们如何知道这是否使事情变得更好或更坏？
对于最后一部分，必须发生一系列的事情。你必须足够幸运，在第一次访问轮盘时就赢了，你必须走开，不离开。:)。我看看我可以通过增加我们标准游戏的Sl/Tp来进行测试。
我刚刚进行了测试。首先是100 tp 100 sl
赢率是48.38，比轮盘赌好。我的平均胜率仍然小于平均负率，所以即使这很接近，我仍然在每笔交易中都在亏损。我认为点差是比较难克服的，但它真的不是1，它是可变的，而且更接近2.5，所以我用100sl和110 tp进行了第二次测试，我选择了110，因为赢率应该稍微下降，因为tp方面的增加。
这是测试的结果。
我把这两个测试都做了2次，它们的表现都完全一样。因此，我并没有在这里挑剔什么。我认为这些需要运行几百次才能得到平均胜率/亏损率等，但我认为它应该落在这个范围内。
第二步是在这些st tp水平上将MM系统应用于这两个senerios。我想我可以调低110-108，但我想我现在会让它保持这个状态。 如果我在一个订单上增加一个1/2手的购买，利润为54.5点，卖出1/2手，损失为-50点，现在这两个都应该是盈利的。在另一个测试100-100中，我需要在-50和+50的时候这样做。
一些其他的评论。
我可以+到赢家和-到输家。当市场在你的金字塔或缩小规模之后出现转折，你会怎么做？
没有什么是应该发生的，48%的时间，我还是应该赢。
如果我不喜欢球在轮子上滚动的方式，我不能取消我的赌注。我不认为这能给你带来优势。如果球落在你的号码上或市场转向对你有利。你会有买家的悔意，下次再遇到这种情况时，你会在心理上受到打击。
不，轮子确实拿我的钱感觉更好，而EA是不会有悔意的。如果你的EA有小的优势，那么你就是房子。从长远来看，你是赢家，或者不管长远意味着什么。
在我的计算中，在+50点的胜利交易中增加一个1/2的仓位手，就是应该给你的优势。原来的1手50个交易中的25个将继续打到TP，25个将返回到0（不是损失，是收支平衡，我们把轮子从-100变成0）。你现在有50个1/2手的交易，在50的时候，有1/2会去打TP+50，有一半会输掉，变成0。在+50时，胜率会更高，但我试图保持数学的简单。请记住，输的一方在-50时卸下了1/2的职位。而不是平均下来。25笔交易将以原来的1/2规模达到-100，25笔交易将回到0，没有损失。在胜利的一方，25笔交易将以整手的价格获得利润。这应该可以弥补点差，然后再弥补一些。
如果这样做了，那么你需要找到一个系统/过滤器，可以给你几％的优势，这是可能的。这至少会是一个更低的门槛。
假设这一切都按我认为的方式进行。
danjp的论点听起来很合理，但我认为你错过了一些重要的要点。
你的统计数据说，48%的交易是朝着你的方向进行的，这是真的，但这并不意味着交易直接朝着这个方向进行。相反的情况正在发生，53%的交易将首先对你不利50点，这意味着你关闭了一半的头寸。
假设当交易返回 到0时，你没有收回已经关闭的部分，这意味着。
24%的交易是100*1手和50*0.5手的真正赢家
24%的交易是小赢家。-50*0.5手100*0.5手和50*0.5手，归结为100*0.5手
另一方面，你的损失可能会增加，因为在52%的初始损失中，47%的损失会超过初始损失，因为他们首先朝你的方向走，你增加了一些手。
如果你在交易返回时恢复平仓，计算会变得更加复杂，因为洞口的 "范围 "可能再次发生。
我严重假设这个策略给你带来的是额外的交易，这意味着额外的点差和额外的房子优势。
(当然，如果你有优势的话，这可能不是真的）。
好了，各位，我有一些非常有趣的发现。也许这就是所谓的 "圣杯"。但我告诉你一件事，我将在不久的将来专注于这种方法。Zzuegg说的对，在它的原始形式下，它几乎是直接下到0的速度。然而，我将确认danjp测试的上述结果，这是我目前愿意提供的所有提示。
danjp想法的一个稍加修改的版本产生了以下和相反的结果。我不知道这是否证明/反证明了什么实质性的东西。任何对这个主题作出回应的人都可以给我发邮件，我就会给你代码。这些代码并不花哨，与本主题内的第一个代码相似。
看起来很有趣，很想看看仓位管理。
这里有产生这种情况的代码。再仔细想想，欧盟是唯一一个有这种表现的货币对。但欧盟也是我唯一有一个点差的货币对。下一个最小的点差是美元兑日元，它在那里收支平衡。其余的，大部分时间它都破损了:()。它的编码相当懒惰，不喜欢建立函数。