对EA的建议(从亏损到盈利) - 页 3 12345678910...15 新评论 blackmore 2011.10.05 04:20 #21 danjp: 在你像RaptorUK建议的那样提高建模质量之后。另外，看看交易的数量，第一组有1886个交易，这是一个相当不错的测试交易量。你的运行有39个交易，我不确定测试的日期是什么，但我会测试更长的日期，以便你得到更多的交易测试，39个真的不是一个好样本。前瞻性测试总计156个交易，比那39个回测 交易要可靠得多。回溯测试的整个想法是投入尽可能多的交易，并获得快速结果。回溯测试是为了什么？ Ubzen 2011.10.05 04:34 #22 你们应该把这变成一个小项目，用它来创造一个成功的系统。每个人都从当前版本的EA开始，然后在其中添加一些东西。然后你们选择你们中最强的编码员来集合最好的想法。当你们完成了目标，然后把它放到代码库中。这将是非常有趣的，看看会出现什么。 mbirrell 2011.10.05 05:17 #23 我会寻找其他进入市场的方式。当这些指标发出信号时，已经为时已晚。我总是使用限价单来预测市场将要做什么。有些人可能会嘲笑采取这种方法，但它对我很有效。记住，这不是短跑，而是一场马拉松。 blackmore 2011.10.05 05:47 #24 ubzen: 你们应该把这变成一个小项目，用它来创造一个成功的系统。每个人都从当前版本的EA开始，然后在其中添加一些东西。然后你们选择你们中最强的编码员来收集最好的想法。当你们完成了目标，然后把它放到代码库中。这将是非常有趣的，看看会出现什么。 如果你在这个EA上花了时间，测试它，发现它的逻辑、模式、代码等等，什么都没有，你可能就不会提到这些了。 也许恰恰相反，甚至。 我很想合作，或者至少想看看，如果它是一个空白的EA--只有一条最简单的逻辑开始（例如，在一个新的酒吧买入/卖出，等等，仅此而已），我不会介意从那里加入更多。 我也相信，那些想要新鲜味蕾的人将会感兴趣。此外，这个EA充满了大量的指标条件，而且，它们可能比女人的头脑更善变。 [删除] 2011.10.05 05:57 #25 mbirrell: 我会寻找其他进入市场的方式。当这些指标发出信号时，已经为时已晚。我总是使用限价单来预测市场将要做什么。有些人可能会嘲笑采取这种方法，但它对我很有效。记住，这不是短跑，而是一场马拉松。 我同意你对指标的看法。我在我目前的EA中使用一个简单的ma，只是作为止损的动态设置。很高兴看到你的EA表现良好。我记得你在另一个主题中的帖子，对它的表现印象深刻。 [删除] 2011.10.05 06:15 #26 ubzen: 你们应该把这变成一个小项目，用它来创造一个成功的系统。每个人都从当前版本的EA开始，然后在其中添加一些东西。然后你们选择你们中最强的编码员来集合最好的想法。当你们完成了目标，然后把它放到代码库中。这将是非常有趣的，看看会出现什么。 有趣的想法，我，如果 c0d3可以接受，我会给它一个尝试。我应该可以用他的规则来取代我的规则功能。这将使它具有交易时间、电子邮件通知、错误检查、堆叠、限价和挂单、追踪止损等规则。可能只需要一两天的时间，就可以让这些规则在我的EA外壳中运行。然后，我可以考虑调整这些规则，以尝试使其更有利可图。 blackmore 2011.10.05 06:49 #27 danjp: 有趣的想法，我 f c0d3是可以的，我会给它一个尝试。我应该可以用他的规则来取代我的规则功能。这将使它具有交易时间、电子邮件通知、错误检查、堆叠、限价和挂单、追踪止损等规则。可能只需要一两天的时间，就可以让这些规则在我的EA外壳中运行。然后，我可以考虑调整这些规则，以尝试使其更有利可图。如果你看过他的 "规则"，它们是这样的（在卖出的情况下）。 if((Close[0]<=fastMA30 && Close[0]<=fastMA60 && Close[0]<=fastMA240)) { // we are in a downtrend //Comment("\n"+"short only"); shortEntry(); } 从数学上讲，这是个无稽之谈。 原因是在较高的框架上的MA，由于完成一个柱子所需的时间比较低的框架长，所以预期会比较慢。所以，总的来说，这个逻辑最终主要是由这个较低的条件决定的。 if((Close[0]<=fastMA30 && Close[0]<=fastMA60 因此，到那时，从MA240的角度来看，MA显示了过去，然后是60，然后是30，市场是一个卖点。 我的建议是简单地 "扭转 "这个无意义的规则，所以不要做空， 而要做多，反之亦然。我很肯定，结果会更漂亮。 blackmore 2011.10.05 08:38 #28 我把帧数从60调整到240，去掉了那个无意义的多余的MA条件，只保留了MA60，结果看起来比以前的要好一些。(注意：这只是一年的测试）。 Ubzen 2011.10.05 09:50 #29 @diostar，关于MTF逻辑的有趣想法和看法。这是我注意到的关于MTF逻辑的事情，一个时间框架通常主导着这个系统。 @danjp，是的，这可能是将规则纳入你信任的工作程序的最快方式。因为我们大多数人已经有一个模板，可以把逻辑插入其中。如果有人不愿意把自己的代码交给别人，那么有一个建议是，让组装代码的人使用我们代码库中的可信库。(例如：OrderReliable.mqh.）。 你知道吗？我有点喜欢这个主意。如果我可以从这里得到3个人的签名，我将开始一个新的主题。我们合作，努力创造一个有利可图的EA。这将是一个很好的测试，看看多个交易者是否真的可以交易同一个系统。） blackmore 2011.10.05 10:37 #30 ubzen: @diostar，关于MTF逻辑的有趣想法和看法。这是我注意到的关于MTF逻辑的事情，一个时间框架通常主导着这个系统。 你误解了。 MTF不是原因，甚至不是一个问题。prb只是MA。让我试着解释一下，非常简单。 MA告诉我们过去的情况。因此，当使用MA信号时，例如在H1上，期望，E， 是在下一帧，例如H4上，将与H1的过去 "一致"。当H1的过去表现在H4的现在时，就可以获利。当E发生时，意味着关闭交易，或做任何策略想做的事。 但在这种情况下，发帖人采取了相反的做法。 这是很基本的交易缺陷，因为所有的预期都是错乱的。 12345678910...15 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在你像RaptorUK建议的那样提高建模质量之后。另外，看看交易的数量，第一组有1886个交易，这是一个相当不错的测试交易量。你的运行有39个交易，我不确定测试的日期是什么，但我会测试更长的日期，以便你得到更多的交易测试，39个真的不是一个好样本。
前瞻性测试总计156个交易，比那39个回测 交易要可靠得多。回溯测试的整个想法是投入尽可能多的交易，并获得快速结果。回溯测试是为了什么？
我会寻找其他进入市场的方式。当这些指标发出信号时，已经为时已晚。我总是使用限价单来预测市场将要做什么。有些人可能会嘲笑采取这种方法，但它对我很有效。记住，这不是短跑，而是一场马拉松。
你们应该把这变成一个小项目，用它来创造一个成功的系统。每个人都从当前版本的EA开始，然后在其中添加一些东西。然后你们选择你们中最强的编码员来收集最好的想法。当你们完成了目标，然后把它放到代码库中。这将是非常有趣的，看看会出现什么。
如果你在这个EA上花了时间，测试它，发现它的逻辑、模式、代码等等，什么都没有，你可能就不会提到这些了。 也许恰恰相反，甚至。
我很想合作，或者至少想看看，如果它是一个空白的EA--只有一条最简单的逻辑开始（例如，在一个新的酒吧买入/卖出，等等，仅此而已），我不会介意从那里加入更多。
我也相信，那些想要新鲜味蕾的人将会感兴趣。此外，这个EA充满了大量的指标条件，而且，它们可能比女人的头脑更善变。
我会寻找其他进入市场的方式。当这些指标发出信号时，已经为时已晚。我总是使用限价单来预测市场将要做什么。有些人可能会嘲笑采取这种方法，但它对我很有效。记住，这不是短跑，而是一场马拉松。
你们应该把这变成一个小项目，用它来创造一个成功的系统。每个人都从当前版本的EA开始，然后在其中添加一些东西。然后你们选择你们中最强的编码员来集合最好的想法。当你们完成了目标，然后把它放到代码库中。这将是非常有趣的，看看会出现什么。
有趣的想法，我，如果 c0d3可以接受，我会给它一个尝试。我应该可以用他的规则来取代我的规则功能。这将使它具有交易时间、电子邮件通知、错误检查、堆叠、限价和挂单、追踪止损等规则。可能只需要一两天的时间，就可以让这些规则在我的EA外壳中运行。然后，我可以考虑调整这些规则，以尝试使其更有利可图。
有趣的想法，我 f c0d3是可以的，我会给它一个尝试。我应该可以用他的规则来取代我的规则功能。这将使它具有交易时间、电子邮件通知、错误检查、堆叠、限价和挂单、追踪止损等规则。可能只需要一两天的时间，就可以让这些规则在我的EA外壳中运行。然后，我可以考虑调整这些规则，以尝试使其更有利可图。
如果你看过他的 "规则"，它们是这样的（在卖出的情况下）。
从数学上讲，这是个无稽之谈。 原因是在较高的框架上的MA，由于完成一个柱子所需的时间比较低的框架长，所以预期会比较慢。所以，总的来说，这个逻辑最终主要是由这个较低的条件决定的。
因此，到那时，从MA240的角度来看，MA显示了过去，然后是60，然后是30，市场是一个卖点。 我的建议是简单地 "扭转 "这个无意义的规则，所以不要做空， 而要做多，反之亦然。我很肯定，结果会更漂亮。
我把帧数从60调整到240，去掉了那个无意义的多余的MA条件，只保留了MA60，结果看起来比以前的要好一些。(注意：这只是一年的测试）。
@diostar，关于MTF逻辑的有趣想法和看法。这是我注意到的关于MTF逻辑的事情，一个时间框架通常主导着这个系统。
@danjp，是的，这可能是将规则纳入你信任的工作程序的最快方式。因为我们大多数人已经有一个模板，可以把逻辑插入其中。如果有人不愿意把自己的代码交给别人，那么有一个建议是，让组装代码的人使用我们代码库中的可信库。(例如：OrderReliable.mqh.）。
你知道吗？我有点喜欢这个主意。如果我可以从这里得到3个人的签名，我将开始一个新的主题。我们合作，努力创造一个有利可图的EA。这将是一个很好的测试，看看多个交易者是否真的可以交易同一个系统。）
@diostar，关于MTF逻辑的有趣想法和看法。这是我注意到的关于MTF逻辑的事情，一个时间框架通常主导着这个系统。
你误解了。 MTF不是原因，甚至不是一个问题。prb只是MA。让我试着解释一下，非常简单。
MA告诉我们过去的情况。因此，当使用MA信号时，例如在H1上，期望，E， 是在下一帧，例如H4上，将与H1的过去 "一致"。当H1的过去表现在H4的现在时，就可以获利。当E发生时，意味着关闭交易，或做任何策略想做的事。
但在这种情况下，发帖人采取了相反的做法。 这是很基本的交易缺陷，因为所有的预期都是错乱的。