Ubzen系统开发过程 - 页 5 123456 新评论 [删除] 2011.04.04 14:06 #41 zzuegg: 好的，明白了，但你是否也应该允许TimeToMAE与开盘时间相一致，成为负数和正数？当你提前进入交易时，ttoMAE为正，而当你晚些时候进入时，ttoMAE为负。当然，平均化这些数值可能会产生一个完美的策略，所以你也要看一下TToMAE的StdDev。 在我看来，你不允许负的ttoMAE。 通过引入WatchBarsBeforeOpen和WatchBarsAfterClose两个变量，我想我已经克服了这个问题。tToMAE和ttoMFE都是以分钟为单位，在所使用的时间框架允许的范围内精确。 目前还没有分析结果，只有原始数据。 我不明白。 根据定义，MAE的时间发生在开仓时间之后。 它不可能是负数。 zzuegg 2011.04.04 14:25 #42 再次看了你的图表后，我想我知道为什么我们在这个问题上有分歧。 我的前提是，将 "待分析 "时间限制在开盘和收盘之间，对于实际预测潜力来说是一个很好的衡量标准，但对于评估进入和退出信号来说，这还不够好。这就是为什么在突破策略中，按照您的MAE定义，MAE在获胜交易中会非常低。但是如果我们也分析一下开盘前的一些条形图，我们会发现进场（当然）不是最好的。 一张图片比1000个字更能说明问题。 在这个例子中，按照你的定义，MAE/MFEE将是最佳的，但当多看几个柱状图时，它们并不是。 也许我的意思是有另一个定义，它不是MAE，但我希望你能明白我的意思。 [删除] 2011.04.04 15:31 #43 zzuegg: 再次看了你的图表后，我想我知道为什么我们在这个问题上有分歧。 我的前提是，将 "待分析 "时间限制在开盘和收盘之间，对于实际预测潜力来说是一个很好的衡量标准，但对于评估进入和退出信号来说，这还不够好。这就是为什么在突破策略中，按照您的MAE定义，MAE在获胜交易中会非常低。但是如果我们也分析一下开盘前的一些条形图，我们会发现进场（当然）不是最好的。 一张图片比1000个字更能说明问题。 在这个例子中，按照你的定义，MAE/MFEE将是最佳的，但当多看几个柱状图时，它们并不是。 也许我的意思是有另一个定义，它不是MAE，但我希望你能明白我的意思。 啊，这不是MAE/MFE......这些术语有具体的定义，这些定义应该得到尊重，以避免不必要的混乱。 你要解决的是确定局部最大/最小值的问题，并使用局部最大/最小值价格的标准，因为它们与利润最大化有关。 这也是必须做的，但正如你所指出的，这不是用MAE/MFE分析做的。(我在这个主题的一个较早的帖子中讨论过这个问题，但它可能被埋在了文字墙中，不容易被发现。） 你可以调整MAE/MFE评估标准，以寻找更多的 "合适的 "进入/退出点，但我要提醒你，不要把做一个的理由当作做另一个的理由来代替。 这是优化现有的几十种 "Zig-Zag "策略变化的基础。 优化MAE/EMFE与你所追求的目标并不相同。 你在寻求每笔交易利润的最大化（回报率），这是一个崇高的目标，当然也提供了可以用来微调策略的进入和退出点的数据。 我个人并不寻求利润最大化的策略，我寻求的是RAROC最大化的策略，这需要你有一个评估风险的基础。 毁灭的风险提供了这个基础。 那些不会因为晚进早出而 "落空 "的策略往往会自然而然地从我的下降选择标准中被过滤掉，我不需要直接去寻找它们，选择交易参数使RAROC最大化的过程会为你做到这一点。 我理解你们的努力方向，我自己也走过这条路，我不会阻止你们走这条路，因为你们确实需要亲身体验，而不是盲目相信我的投入。 Ubzen 2011.04.04 16:45 #44 谢谢菲利普，一如既往地感谢你清晰/简洁的评论。我就以列表的形式来说明吧。 - 我和Zzuegg有同样的担心，尽管我们从未就此事进行过沟通。但你有先见之明，知道我们要去哪里。 - 如果我在两端画一个带伞柄（J型）的斜线。使用你的Mae。如果我在这条直线上有两个交易。一个在直线开始的地方开始，在中间结束。另一个从中间开始到趋势线的终点。这两笔交易都将是完美的ma-mfe。他们的寿命也会更短。但最理想的是整条线，当然不包括两端的小辫子。IMO。 - 关于Risk-Of-Ruin，我敢打赌，Bj是领先的。我很欣赏这篇文章和它的简单公式。看看Bj和Investing的人如何对比，如果有的话，会很有趣。 - 关于RAROC，我的理解是，它试图回答与夏普比率相同的问题。在我看来，这个问题是这样的。如果我有一个回报率为1%的银行账户和一个回报率为10%的交易账户，哪个更好？因为假设是银行账户=无风险，交易=10%的回报率。但这个问题并没有到此为止。它试图考虑到我们在Bj中所说的费用。飞往拉斯维加斯的费用...等等。 因为我相信，这个分析的重点是 "把你的钱投资在确保最高收益与风险的地方。例如，一个人可能喜欢欧元-美元货币，也许是因为他们住在欧洲或美国。但该系统显示，英镑-日元的回报与风险相比更好。(让我们把分散投资放在一边）一个人应该只投资于英镑-日元。 我认为大多数人使用股票市场指数和银行账户来进行这些类型的分析。你用的是什么？-如果你不介意我问的话。我们是否可以使用乔布斯，或者如果你是一个扑克玩家，是否可以将这些也纳入公式？ zzuegg 2011.04.04 18:05 #45 我也非常感谢你。我想我正在遵循这两条路径，我目前没有看到MAE/MFE在统计学上的有趣之处，那么除了它将显示的是，如果扭转仓位更有利可图。 即使存在过度优化的可能性，我也会继续尝试最小化本地最大时间和本地最小时间。 关于RoR的一些其他想法将是有趣的，特别是如何将结果应用于RAROC的计算。 通过看图，我绝不会认为我们有1%的机会低于40%。 补充：现在我明白了，为什么你建议将交易分组并取其平均值。这将导致一个较低的标准，由于平滑的原因。但这是否也更接近现实？ Ubzen 2011.04.04 20:26 #46 关于RoR的一些其他想法将是 有趣的。 请允许我从我在Bj的经验中给你我个人对Ruin风险的解释。 - 一个人可以赢100万，但只有输100％才会被淘汰。资金管理101，如果你一直押着你所剩无几的固定百分比，你就永远不会输。没错。在现实中是行不通的，因为经纪人的最低限度和人对低回报的不满意。 - 当投注固定百分比时。当你输了2%，然后又赢了下一个2%的赌注时，你是否又回到了收支平衡点。因此，它需要更多的胜利，而不是（让你失望的损失）来实现收支平衡。这是我们为确保自己不破产而付出的代价。 - 没有任何一种资金管理/赌注操纵（又称进步）可以将一个在固定赌注上输掉的系统变成长期的赢家。数学法则最终会让你赢回来。 Bj的解释是，如果你有1%的RoR，这意味着100个像你这样的人中有1个不能用这个银行账户生存。换句话说，如果你继续冒这个固定数额的风险，你有1%的机会失去所有的钱。然而，不要落入认为10%的毁灭风险是可以接受的陷阱，因为在某种程度上，你有很好的机会不破产。 我的模拟器曾多次告诉我，以这种资本，以这种方式下注，你只有5%的风险。但在我玩了4个小时后，我就输掉了50%的银行资金。我觉得很奇怪，再过4个小时我就破产了，模拟人一定是撒谎了，或者我需要改变一些东西，或者犯了很多错误。 这就像大多数人认为抛硬币，他们有50-50的机会是头/尾。但我可以和任何人打赌，让他们扔100次硬币，看看他们是否能得到50-50。见鬼，我甚至可以在10次抛掷中接受这个赌注。换句话说，如果你想在装有99个其他粘土弹珠的机器中得到钻石弹珠，你知道你得到钻石的机会是1-100或1%。如果它的成本是1美元，你有100美元，没有问题。 但是，如果你在用一把6管手枪玩俄罗斯轮盘赌，如果你不去买钻石，它就会旋转一颗子弹。即使左轮手枪有100个枪膛，你也不会那么乐观地去冒这个险。是的，有一个很好的机会，你不会在第一次尝试时拜拜，但子弹是不会等到第六次尝试时才出现的。大多数试图获得这颗钻石的人都会在第三次尝试时被击中。 1%的ROR听起来不错。但在现实中可能是地狱。有时很容易告诉自己是地狱。如果我输了一次，我就会得到更多的钱。我再打到1%的几率有多大呢？事实是，通常不是那1%让人翻脸。而是50%、25%的提款，这让人们失去了它。在Bj中，它被称为 "不快乐点"。它也被称为 "每天的波动"。 总而言之，对我来说，关于RoR的唯一重要的事情是，越低越好。如果你输了，拥有1%的RoR并不会让你感觉更好。然而，你可以肯定的是，看着其他你认识的人在运行10%的Ruin风险似乎是无敌的。 zzuegg 2011.04.04 20:35 #47 在你的例子中，RoR是指100%的损失风险？ [删除] 2011.04.04 20:56 #48 RoR = 回报率 RoL = 损失的风险 1%/50% RoL = 从股票曲线上的任何给定点损失50%账户资产的1%机会 1%/50% RoL = 专业基金经理的典型资金管理。 有些人试图将风险控制在1%/20%，但这时的RoR通常会低于10%，而大多数经理人追求的是>10%的CAGR。 夏普比率低估了归因于方差（标准差）的损失风险部分。 夏普比什么都好，但作为捕捉风险的指标，它是不完整的。 zzuegg 2011.04.04 21:36 #49 好了，我的指导，我得到的公式标错了。 基本上该策略有1%/40%的RoL，以及160%的RoR。当然，关于上面这个例子。 我想我将重新检查计算结果和论坛地图。 非常感谢你 uchiha Obande 2011.04.04 22:54 #50 等等......你们还在开发EA，还是说这是什么数学博览会？......统计数据很重要，但不是全部。 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好的，明白了，但你是否也应该允许TimeToMAE与开盘时间相一致，成为负数和正数？当你提前进入交易时，ttoMAE为正，而当你晚些时候进入时，ttoMAE为负。当然，平均化这些数值可能会产生一个完美的策略，所以你也要看一下TToMAE的StdDev。
在我看来，你不允许负的ttoMAE。
通过引入WatchBarsBeforeOpen和WatchBarsAfterClose两个变量，我想我已经克服了这个问题。tToMAE和ttoMFE都是以分钟为单位，在所使用的时间框架允许的范围内精确。
目前还没有分析结果，只有原始数据。
我不明白。 根据定义，MAE的时间发生在开仓时间之后。 它不可能是负数。
再次看了你的图表后，我想我知道为什么我们在这个问题上有分歧。
我的前提是，将 "待分析 "时间限制在开盘和收盘之间，对于实际预测潜力来说是一个很好的衡量标准，但对于评估进入和退出信号来说，这还不够好。这就是为什么在突破策略中，按照您的MAE定义，MAE在获胜交易中会非常低。但是如果我们也分析一下开盘前的一些条形图，我们会发现进场（当然）不是最好的。
一张图片比1000个字更能说明问题。
在这个例子中，按照你的定义，MAE/MFEE将是最佳的，但当多看几个柱状图时，它们并不是。
也许我的意思是有另一个定义，它不是MAE，但我希望你能明白我的意思。
再次看了你的图表后，我想我知道为什么我们在这个问题上有分歧。
我的前提是，将 "待分析 "时间限制在开盘和收盘之间，对于实际预测潜力来说是一个很好的衡量标准，但对于评估进入和退出信号来说，这还不够好。这就是为什么在突破策略中，按照您的MAE定义，MAE在获胜交易中会非常低。但是如果我们也分析一下开盘前的一些条形图，我们会发现进场（当然）不是最好的。
一张图片比1000个字更能说明问题。
在这个例子中，按照你的定义，MAE/MFEE将是最佳的，但当多看几个柱状图时，它们并不是。
也许我的意思是有另一个定义，它不是MAE，但我希望你能明白我的意思。
啊，这不是MAE/MFE......这些术语有具体的定义，这些定义应该得到尊重，以避免不必要的混乱。 你要解决的是确定局部最大/最小值的问题，并使用局部最大/最小值价格的标准，因为它们与利润最大化有关。 这也是必须做的，但正如你所指出的，这不是用MAE/MFE分析做的。(我在这个主题的一个较早的帖子中讨论过这个问题，但它可能被埋在了文字墙中，不容易被发现。）
你可以调整MAE/MFE评估标准，以寻找更多的 "合适的 "进入/退出点，但我要提醒你，不要把做一个的理由当作做另一个的理由来代替。 这是优化现有的几十种 "Zig-Zag "策略变化的基础。
优化MAE/EMFE与你所追求的目标并不相同。 你在寻求每笔交易利润的最大化（回报率），这是一个崇高的目标，当然也提供了可以用来微调策略的进入和退出点的数据。
我个人并不寻求利润最大化的策略，我寻求的是RAROC最大化的策略，这需要你有一个评估风险的基础。 毁灭的风险提供了这个基础。 那些不会因为晚进早出而 "落空 "的策略往往会自然而然地从我的下降选择标准中被过滤掉，我不需要直接去寻找它们，选择交易参数使RAROC最大化的过程会为你做到这一点。
我理解你们的努力方向，我自己也走过这条路，我不会阻止你们走这条路，因为你们确实需要亲身体验，而不是盲目相信我的投入。
谢谢菲利普，一如既往地感谢你清晰/简洁的评论。我就以列表的形式来说明吧。
- 我和Zzuegg有同样的担心，尽管我们从未就此事进行过沟通。但你有先见之明，知道我们要去哪里。
- 如果我在两端画一个带伞柄（J型）的斜线。使用你的Mae。如果我在这条直线上有两个交易。一个在直线开始的地方开始，在中间结束。另一个从中间开始到趋势线的终点。这两笔交易都将是完美的ma-mfe。他们的寿命也会更短。但最理想的是整条线，当然不包括两端的小辫子。IMO。
- 关于Risk-Of-Ruin，我敢打赌，Bj是领先的。我很欣赏这篇文章和它的简单公式。看看Bj和Investing的人如何对比，如果有的话，会很有趣。
- 关于RAROC，我的理解是，它试图回答与夏普比率相同的问题。在我看来，这个问题是这样的。如果我有一个回报率为1%的银行账户和一个回报率为10%的交易账户，哪个更好？因为假设是银行账户=无风险，交易=10%的回报率。但这个问题并没有到此为止。它试图考虑到我们在Bj中所说的费用。飞往拉斯维加斯的费用...等等。
因为我相信，这个分析的重点是 "把你的钱投资在确保最高收益与风险的地方。例如，一个人可能喜欢欧元-美元货币，也许是因为他们住在欧洲或美国。但该系统显示，英镑-日元的回报与风险相比更好。(让我们把分散投资放在一边）一个人应该只投资于英镑-日元。
我认为大多数人使用股票市场指数和银行账户来进行这些类型的分析。你用的是什么？-如果你不介意我问的话。我们是否可以使用乔布斯，或者如果你是一个扑克玩家，是否可以将这些也纳入公式？
我也非常感谢你。我想我正在遵循这两条路径，我目前没有看到MAE/MFE在统计学上的有趣之处，那么除了它将显示的是，如果扭转仓位更有利可图。
即使存在过度优化的可能性，我也会继续尝试最小化本地最大时间和本地最小时间。
关于RoR的一些其他想法将是有趣的，特别是如何将结果应用于RAROC的计算。
通过看图，我绝不会认为我们有1%的机会低于40%。
补充：现在我明白了，为什么你建议将交易分组并取其平均值。这将导致一个较低的标准，由于平滑的原因。但这是否也更接近现实？
关于RoR的一些其他想法将是 有趣的。
请允许我从我在Bj的经验中给你我个人对Ruin风险的解释。
- 一个人可以赢100万，但只有输100％才会被淘汰。资金管理101，如果你一直押着你所剩无几的固定百分比，你就永远不会输。没错。在现实中是行不通的，因为经纪人的最低限度和人对低回报的不满意。
- 当投注固定百分比时。当你输了2%，然后又赢了下一个2%的赌注时，你是否又回到了收支平衡点。因此，它需要更多的胜利，而不是（让你失望的损失）来实现收支平衡。这是我们为确保自己不破产而付出的代价。
- 没有任何一种资金管理/赌注操纵（又称进步）可以将一个在固定赌注上输掉的系统变成长期的赢家。数学法则最终会让你赢回来。
Bj的解释是，如果你有1%的RoR，这意味着100个像你这样的人中有1个不能用这个银行账户生存。换句话说，如果你继续冒这个固定数额的风险，你有1%的机会失去所有的钱。然而，不要落入认为10%的毁灭风险是可以接受的陷阱，因为在某种程度上，你有很好的机会不破产。
我的模拟器曾多次告诉我，以这种资本，以这种方式下注，你只有5%的风险。但在我玩了4个小时后，我就输掉了50%的银行资金。我觉得很奇怪，再过4个小时我就破产了，模拟人一定是撒谎了，或者我需要改变一些东西，或者犯了很多错误。
这就像大多数人认为抛硬币，他们有50-50的机会是头/尾。但我可以和任何人打赌，让他们扔100次硬币，看看他们是否能得到50-50。见鬼，我甚至可以在10次抛掷中接受这个赌注。换句话说，如果你想在装有99个其他粘土弹珠的机器中得到钻石弹珠，你知道你得到钻石的机会是1-100或1%。如果它的成本是1美元，你有100美元，没有问题。
但是，如果你在用一把6管手枪玩俄罗斯轮盘赌，如果你不去买钻石，它就会旋转一颗子弹。即使左轮手枪有100个枪膛，你也不会那么乐观地去冒这个险。是的，有一个很好的机会，你不会在第一次尝试时拜拜，但子弹是不会等到第六次尝试时才出现的。大多数试图获得这颗钻石的人都会在第三次尝试时被击中。
1%的ROR听起来不错。但在现实中可能是地狱。有时很容易告诉自己是地狱。如果我输了一次，我就会得到更多的钱。我再打到1%的几率有多大呢？事实是，通常不是那1%让人翻脸。而是50%、25%的提款，这让人们失去了它。在Bj中，它被称为 "不快乐点"。它也被称为 "每天的波动"。
总而言之，对我来说，关于RoR的唯一重要的事情是，越低越好。如果你输了，拥有1%的RoR并不会让你感觉更好。然而，你可以肯定的是，看着其他你认识的人在运行10%的Ruin风险似乎是无敌的。
在你的例子中，RoR是指100%的损失风险？
RoR = 回报率
RoL = 损失的风险
1%/50% RoL = 从股票曲线上的任何给定点损失50%账户资产的1%机会
1%/50% RoL = 专业基金经理的典型资金管理。 有些人试图将风险控制在1%/20%，但这时的RoR通常会低于10%，而大多数经理人追求的是>10%的CAGR。
夏普比率低估了归因于方差（标准差）的损失风险部分。 夏普比什么都好，但作为捕捉风险的指标，它是不完整的。
好了，我的指导，我得到的公式标错了。
基本上该策略有1%/40%的RoL，以及160%的RoR。当然，关于上面这个例子。
我想我将重新检查计算结果和论坛地图。
非常感谢你