BooYa!!!我又对外汇市场感到兴奋了 :)) - 页 2

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我喜欢在300/300的时候重新进入，作为一个很好的出口。
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调整的太多了，现在它对我来说已经变得很疯狂了。好吧，至少空头头寸的百分比还不算太差......

符号 欧元兑美元（欧元对美元）
时间 15分钟 (M15) 2010.06.21 00:00 - 2010.07.25 23:45 (2010.06.21 - 2010.07.26)
模型 Every tick (基于所有可用的最小时间框架的最精确方法)
参数
测试中的条数 3401 模擬的點數 308290 建模质量 89.53%
不匹配的图表错误 0
初始存款 3000.00
总净利润 1106660.00 毛利润 1181420.00 毛亏损 -74760.00
利润因素 15.80 预期回报率 384.93
绝对缩水 240.00 最大跌幅 418620.00 (33.20%) 相对缩减 48.73% (58220.00)
交易总额 2875 空头头寸(赢利%) 874 (96.91%) 多头头寸(韩元%) 2001 (69.52%)
盈利交易(占总数的百分比) 2238 (77.84%) 亏损交易(占总数的百分比) 637 (22.16%)
最大的 盈利交易 2070.00 亏损交易 -240.00
平均值 盈利交易 527.89 亏损交易 -117.36
最多 连胜(以金钱计算的利润) 801 (220180.00) 连续亏损(以金钱计算的亏损) 276 (-30130.00)
最大的 连续盈利（赢钱的次数） 636650.00 (626) 连续亏损(亏损数) -41320.00 (269)
平均数 连续赢利 124 连败 35

 
是的，CCI肯定有它的道理。以19730719的系统为例，看一看。嘿，19730719是你前几天发布代码的那个系统吗？不管怎么说，这可能是我最后一次发布带有股票曲线的图表了。让那些赚钱的人去赚钱吧。我祝大家在真正的市场上好运。
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不，它更简单。但不会被夸大，因为证据在真正的布丁中，对吗？ 此外，图表太方正了。

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19730719:

不，它更简单。但不会被夸大，因为证据在真正的布丁中，对吗？ 此外，图表太方正了。


这也是基于在5周左右的短暂时间内发生的~3000次交易。 并不完全适用于现场交易环境。
 
是的，我也是这么教的。它看起来不真实，但 "我有什么资格这么说"，因为我发布的系统很可能也是不真实的:)这就是为什么我不再发布股票曲线的原因。如果我开始用我的系统赚钱，我很想发布真实账户的报表，以显示人们可以在外汇中获胜，然而，有些东西告诉我这是一个坏主意。
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我想，更保守、更理想的情况是，相对于三位数的利润而言，个位数的缩减%。

符号 欧元兑美元（欧元对美元）
时间 5分钟 (M5) 2010.05.24 00:00 - 2010.07.21 23:55 (2010.05.24 - 2010.07.22)
模型 Every tick (基于所有可用的最小时间框架的最精确方法)
参数
测试中的条数 13379 模擬的點數 695781 建模质量 59.32%
不匹配的图表错误 0
初始存款 3000.00
总净利润 9070.00 毛利润 12590.00 毛损失 -3520.00
利润系数 3.58 预期回报率 77.52
绝对缩水 70.00 最大跌幅 810.00 (9.81%) 相对缩减 9.81% (810.00)
交易总额 117 空头头寸(赢利%) 72 (54.17%) 多头头寸(韩元%) 45 (48.89%)
盈利交易(占总数的百分比) 61 (52.14%) 亏损交易(占总数的百分比) 56 (47.86%)
最大的 盈利交易 1280.00 亏损交易 -350.00
平均值 盈利交易 206.39 亏损交易 -62.86
最多 连胜(以金钱计算的利润) 6 (700.00) 连续亏损(以金钱计算的亏损) 5 (-200.00)
最大的 连续盈利（赢钱的次数） 1390.00 (3) 连续亏损(亏损数) -390.00 (4)
平均数 连赢 2 连败 2

 
19730719 你是个很好的程序员。我见过你的编码风格的例子，我必须说它是干净的，就像你的图表。如果你的系统不是曲线拟合的，那么你对指标的处理就很有一套。你是否对其中一些进行了演示测试？如果是这样，它们的表现如何？考虑到这些交易的时间很短，应该不会花太长时间来认识到你手中是否有可靠的东西，对吗？
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ubzen:
19730719 你是个很好的程序员。我见过你的编码风格的例子，我必须说它是干净的，就像你的图表。如果你的系统不是曲线拟合的，那么你对指标的处理就很有一套。你是否对其中一些进行了演示测试？如果是这样，它们的表现如何？考虑到这些交易的时间很短，应该不会花太长时间来认识到你手中是否有可靠的东西，对吗？

我只是一个热衷于自动化和健康想象力的爱好者，我从事的是电气/电子贸易，可能没有什么坏处。
附加的文件：
optimizationreportc5.rar  159 kb
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What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.


我使用MAE和MFE作为我的关键指标来评估我的策略所执行的市场预测的质量。

例如，如果你的策略在MAE之前就达到了MFE，那么该策略在价格预测和市场时机选择方面就很糟糕。一个好的进场策略的MAE会比一个高MAE的策略低（相对而言）。

同样的，当你寻求好的退出策略时，你要寻找那些具有尽可能少的超额MFE 的策略。

(我把多余的MFE定义为交易的MFE和收盘价之间的差额......它基本上是你在桌子上留下了多少钱，因为你持有交易的时间太长，"超过了它的峰值"）。

而MAE是告诉你你的进场时机策略做得有多糟糕（或多好）。理想情况下，你的市场预测会在市场波动的底部完美计时，这样你的进场价格就是交易的MAE（与价差相等的金额）。

如果/当MFE发生在MAE之前，那么基本上你的策略已经搞砸了一切，时机和方向都是错误的，是倒退的。

我使用以下图形来向我的客户解释这些原则。(请注意，我已经删除了作者的信息--尽管是我--因为NFA会认为这是广告，而我不想涉及其中的任何内容。）





我没有一个明显的图形来描述，但理想的进入/退出策略配对是，MAE是开盘价（减去点差），MFE是收盘价。

(当然，所有这些图形都是在描述一个多头头寸，同样的概念也适用于分析空头头寸的预测准确性)

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