用Python进行交易 - 页 6

Malik Arykov 2021.12.13 18:07 #51

Алексей КоКоКо #:
我支持这个话题的发起人，我已经多次借用mql作为4和5，我想说的是，我个人没有什么愿望去学习这种只能在这里交易的语言 ...

好吧，这要么是白说，要么是因为你不了解这个问题。你真的要把指标算法重新写一遍吗？这就像从伏尔加格勒经海参崴到莫斯科。还有一件事，所有的指标都考虑到了历史。也就是说，如果你把一个月的数据（条形图），按照你的算法计算指标，并与终端比较，你的计算结果将是不同的。

Aleksey Mavrin 2021.12.13 19:33 #52

Vitaly Muzichenko #:

我也不明白这句话。

根据我所写的内容，事实证明，Python的知识有很大一层:)你打开一个编辑器，你已经知道python--它是如此简单，而打开mql，你却什么都不知道。

同时，把完全面向平台的 mql称为 "过时的 "工具......python创建于1991年，这要早得多。

我在这个主题中看到的，用python写的，在mql中非常容易实现

---

嗯，作为一个一般的想法，这很有趣，但不是更多。

此外，他没有利用Python的优势，也不是 "Python风格"。这就像用螺丝刀敲打钉子，锤子是老式的。

Igor Makanu#:

我怀疑你家里唯一的餐具是勺子--你可以做汤或做蛋糕，用它更安全。

)))

如果你喜欢它，就使用Python，但不要把它作为主题--不要创建你自己的自定义数据类型--条形等等，不要写你自己的计算......并使用现有的解决方案，否则使用这种语言就没有意义，你还不如自己写神经网络包；)

是的）顺便说一下，Python上没有那些交易员的函数库，或者说如果你能用几行字写出一个系列的完整统计分析，你就不需要MA）...

Igor Makanu 2021.12.14 11:14 #53

Aleksey Mavrin #:

是的）顺便说一下，没有Python库的各种近似交易功能，或者说如果你能用几行字写出一个完整的系列统计分析，那么就不再需要MA了）...

最好的101个Python算法交易库 | PythonRepo

Mikhael1983 2021.12.14 14:00 #54

昨天回不了论坛。我会继续。我开始了一个新的模拟账户，上面是工具名称，最后没有'_i'，所以我更正了这部分的代码。

我会继续循序渐进的慢动作，一种微教程，可能会派上用场。

让我们引入一个变量 n（小）——可以说是窗口的长度。也就是说，在具有价格的文件中，N 个读数，例如 1000 和 n，让我们设置，例如，10、100 或 288（一天，如果时间框架是 M5）。

对我来说，变量 d 意味着这个窗口在时间上的转移，进入过去。让我们设置 d = 0。

例如，我们将显示 10 个收盘价和 101 数量级的 SMA 读数（读数之间延迟 50 个间隔）：

import os, time 
import datetime as dt 
from json import loads, dump 
from random import randint   
import numpy as np 
from Classes import date_time, Bar  
import Functions  
import MetaTrader5 as mt5


N = 1000 # количество отсчётов, сохраняемых в файлах котировок 
n = 10 
d = 0
N_sd_sell_max = 3 # максимальное количество сделок типа sell по одному инструменту 
N_sd_buy_max = 3 # максимальное количество сделок типа buy по одному инструменту 
volume = 0.01 # объём сделок  
account_demo = ['Alpari-MT5-Demo', 51056680 , 'password'] 
work_account = account_demo  
work_catalog = 'Z:\\fx_for_forum\\fx\\'
instruments = ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD', 'USDJPY'] 



def terminal_init(path_to_terminal, account):
    '''
    Функция осуществляет соединение с терминалом MT5
    '''
     if mt5.initialize(path_to_terminal, server=account[ 0 ], login=account[ 1 ], password=account[ 2 ]): 
        str1 = ' - соединение с терминалом {} билд {} установлено' 
        print(date_time.now().nice_view, str1.format(mt5.terminal_info().name, mt5. version ()[ 1 ])) 
         return True 
     else : 
        print(date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом установить не удалось') 
         return False 


def terminal_done():
    '''
    Функция завершает соединение с терминалом MT5
    '''     
    try: 
        mt5.shutdown() 
        print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом успешно завершено') 
    except: 
        print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом завершить не удалось') 


def dt_stamp_from_M5_view(M5_view): 
     return date_time( int (M5_view[ 0 : 4 ]), int (M5_view[ 4 : 6 ]), int (M5_view[ 6 : 8 ]), int (M5_view[ 8 : 10 ]), int (M5_view[ 10 : 12 ]))  


def pips_definer(instrument): 
    '''
    Функция возвращает величину пипса для инструмента, например для EURUSD - 0.0001 , для USDJPY - 0.01 
    '''
     if instrument in ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD']: 
         return 0.0001 
    elif instrument in ['USDJPY']: 
         return 0.01 
     else : 
         return None 


def save_prices_to_file(instrument, n= 100 ):
    '''
    Функция принимает инструмент, количество отсчётов цены n в таймфрейме М 5 , 
    и сохраняет в файл (только сформировавшиеся полностью бары, время соответствует времени закрытия (!) бара)
    '''
    w = pips_definer(instrument) 
    tochn = int (abs(np. log10 (w))+ 1 )  
    path_file = os.path.join(work_catalog, instrument+'.txt') 
    
    bars = mt5.copy_rates_from_pos(instrument, mt5.TIMEFRAME_M5, 0 , n+ 1 ) # в случае ошибки mt5.copy_rates_from_pos возвращает None 
    
    try: 
        f = open(path_file, 'w') 
         for i in range( 0 , n+ 1 ): 
            bar = bars[i] 
            dt_stamp = date_time.fromtimestamp(bar[ 0 ], dt.timezone.utc) + dt.timedelta(hours= 1 , minutes= 5 ) 
            open_ = str( round (bar[ 1 ], tochn)) 
            high_ = str( round (bar[ 2 ], tochn))
            low_ = str( round (bar[ 3 ], tochn))
            close_ = str( round (bar[ 4 ], tochn))
             if i != n: 
                f.write(dt_stamp.M5_view + ' ' + open_ + ' ' + high_ + ' ' + low_ + ' ' + close_ + '\n')
        f.close()    
        print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} успешно записаны в файл'.format(instrument))
    except: 
        print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} записать в файл не удалось'.format(instrument)) 


def read_file_with_prices(catalog, instrument):
    '''
    Функция принимает каталог, и наименование инструмента, читает в указанном каталоге файл с ценами для указанного инструмента 
    (формат данных: отсчёт времени в виде строки формата M5_view, open, high, low, close), проверяет цены на целостность данных. 
    Функция возвращает или массив ndarray (если всё успешно), или строку 'no data' (если данные не прочитались, или неполны)   
    '''    
    path_file = os.path.join(catalog, instrument+'.txt')
    try: 
        f = open(path_file, 'r') 
        ndarray___with_prices_for_instrument = np.loadtxt(f, delimiter=' ', dtype='float64') 
        f.close() 
    except: 
        print(date_time.now().nice_view + ' - Файл с котировками для {} прочитать не удалось'.format(instrument)) 
         return 'no data'
    # проверка данных на целостность 
    timedelta_5 = dt.timedelta(minutes= 5 )
    nx = ndarray___with_prices_for_instrument.shape[ 0 ] 
     for i in range( 1 , nx): 
        dt_stamp_i = dt_stamp_from_M5_view(str( int (ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0 ]))) 
        dt_stamp_im1 = dt_stamp_from_M5_view(str( int (ndarray___with_prices_for_instrument[i- 1 , 0 ])))  
        t_delta = dt_stamp_i - dt_stamp_im1 
         if t_delta != timedelta_5: 
             if t_delta >= dt.timedelta(hours= 47 ) and t_delta <= dt.timedelta(hours= 50 ): 
                pass # разрыв данных с вечера пятницы до понедельника 
             else : 
                t1 = ' - Котировки для {} неполны, и не будут переданы на выполнение расчётов\nИменно - ошибка при {}'
                print((date_time.now().nice_view + t1).format(instrument, dt_stamp_im1.M5_view)) 
                 return 'no data' 
     return ndarray___with_prices_for_instrument 


def read_all_files_with_prices(catalog, instruments): 
    '''
    Функция принимает каталог, и список инструментов, читает в указанном каталоге файлы с ценами для указанных инструментов 
    с использованием функции read_file_with_prices. 
    Функция возвращает словарь prices_for_all_instruments с котировками по всем инструментам. 
    В этом словаре ключи - наименования инструментов, значения - словари с котировками по одному соответствующему инструменту. 
    В словарях с котировками по одному инструменту ключи - отсчёты даты-времени (класс date_time), значения - бары (класс bar), 
    кроме того предусмотрены ключи: 
        - 'is_data' - значение по ключу - True, если котировки в наличии, False - если функция чтения из файла вернула 'no data', 
        - 'instrument' - значение по ключу - инструмент (str);  
        - 'prices' - значение по ключу - массив котировок по инструменту (numpy.ndarray) 
    '''
    dict___with_prices_for_all_instruments = {} 
     for instrument in instruments: 
        w = pips_definer(instrument) 
        ndarray___with_prices_for_instrument = read_file_with_prices(catalog, instrument) 
        dict___with_prices_for_instrument = {} 
         if type(ndarray___with_prices_for_instrument) == type('no data'): 
            dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = False 
         else : 
            dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = True
            dict___with_prices_for_instrument['instrument'] = instrument 
            dict___with_prices_for_instrument['prices'] = ndarray___with_prices_for_instrument 
             for i in range( 0 , ndarray___with_prices_for_instrument.shape[ 0 ]): 
                dt_stamp = dt_stamp_from_M5_view(str( int (ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0 ]))) 
                dict___with_prices_for_instrument[dt_stamp] = Bar(instrument, 5 , dt_stamp, 
                                                                  ndarray___with_prices_for_instrument[i, 1 ], 
                                                                  ndarray___with_prices_for_instrument[i, 3 ], 
                                                                  ndarray___with_prices_for_instrument[i, 2 ], 
                                                                  ndarray___with_prices_for_instrument[i, 4 ], w) 
        dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] = dict___with_prices_for_instrument 
     return dict___with_prices_for_all_instruments 


def open_trade(buy_or_sell, instr, volume, price_in, price_sl, price_tp, w, deviation_in_pips): 
    '''
    Функция осуществляет проверку: не ушёл ли текущий уровень цены от ожидаемого уровня price_in, 
    и если всё хорошо, совершает открытие сделки
    ''' 
    
    dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips = 5
        
     if buy_or_sell == 'buy': 
        trade_type = mt5. ORDER_TYPE_BUY 
        price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask 
        comment = 'buy via Python' 
    elif buy_or_sell == 'sell': 
        trade_type = mt5. ORDER_TYPE_SELL 
        price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid
        comment = 'sell via Python'
    
     if abs((price - price_in)/w) < dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips: 
        
        trade_request = {'action': mt5. TRADE_ACTION_DEAL , 
                         'symbol': instr, 
                         'volume': volume, 
                         'type': trade_type, 
                         'price': price, 
                         'sl': price_sl, 
                         'tp': price_tp, 
                         'deviation': deviation_in_pips* 10 , 
                         'magic':   12345 , 
                         'comment': comment, 
                         'type_time': mt5. ORDER_TIME_GTC , 
                         'type_filling': mt5. ORDER_FILLING_FOK }
        
        # отправление торгового запроса на сервер 
        result = mt5.order_send(trade_request) 
        # print(result)
        
         if result.comment == 'Request executed': 
             if buy_or_sell == 'buy': 
                print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на покупку {} открыта'.format(instr)) 
            elif buy_or_sell == 'sell': 
                print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на продажу {} открыта'.format(instr)) 
         else : 
             if buy_or_sell == 'buy': 
                print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на покупку {} открыть не удалось'.format(instr)) 
            elif buy_or_sell == 'sell': 
                print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на продажу {} открыть не удалось'.format(instr)) 
         return result
     else : 
        print(date_time.now().nice_view, ' - цена ушла от ожидаемой > 5 пипс, сделку по {} не открываю'.format(instr))
         return None 


def close_trade(position): 
    '''
    Функция осуществляет закрытие сделки
    ''' 
    
    instr = position.symbol 
    
     if position.tp > position.sl: # buy 
        trade_type = mt5. ORDER_TYPE_SELL # если позиция buy, то для её закрытия нужно sell  
        price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid 
    elif position.sl > position.tp: # sell 
        trade_type = mt5. ORDER_TYPE_BUY # если позиция sell, то для её закрытия нужно buy 
        price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask 
    
    position_id = position.ticket 
    volume = position.volume 
    
    trade_request = {'action': mt5. TRADE_ACTION_DEAL , 
                     'symbol': instr, 
                     'volume': volume, 
                     'type': trade_type, 
                     'position': position_id, 
                     'price': price, 
                     #'deviation': deviation_in_pips* 10 , 
                     'magic':  position.magic, 
                     'comment': 'close via python', 
                     'type_time': mt5. ORDER_TIME_GTC , 
                     'type_filling': mt5. ORDER_FILLING_FOK }
    
    # отправление торгового запроса на сервер 
    result = mt5.order_send(trade_request) 
    
     if result.comment == 'Request executed': 
        print(date_time.now().nice_view, ' - сделка {} по {} закрыта'.format(position_id, instr)) 
    
     return result






def main(N): 
    
    '''
    Главная функция, обеспечивающая в бесконечном цикле связь с терминалом, 
    сохранение котировок, и запуск функции, осуществляющей торговлю
    '''    
    
    dt_start = date_time.now() 
    dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes= 5 , seconds= 10 ) 
    print('\n' + dt_start.nice_view, ' - начал работу, бездействую до ' + dt_write.nice_view + '\n') 
    timedelta_sleep = dt_write - date_time.now() 
    time.sleep(timedelta_sleep.seconds) 
    
     while True:
        
        # установка соединения с MetaTrader5 
         if terminal_init(os.path.join('C:\\', 'Program Files', 'Alpari MT5', 'terminal64.exe'), work_account): 
            
            # запись цен в файлы: для всех инструментов, N отсчётов  
             if (dt. datetime .now() - dt_write) < dt.timedelta(seconds= 10 ): 
                print('\n' + date_time.now().nice_view + '  - начинаю запись цен в файлы для всех инструментов')
                 for instrument in instruments: 
                    save_prices_to_file(instrument, N) 
            
            # пауза 5 секунд после записи файлов с ценами, возможно необходимых для открытия в Mathcad, 
            # или ещё зачем, если в них нет нужды, желающие могут переписать код, исключив бессмысленную 
            # последовательность записи файлов, и затем чтения файлов, сразу сформировав нужную им структуру данных 
            time.sleep( 5 )
            
            # определяем значение последнего отсчёта времени, который должен быть в файлах котировок, если они актуальны  
            # (в выходные дни это будет не так, а в будни, пока рынок открыт - так) 
            fx_dt_stamp_now = dt_stamp_from_M5_view(date_time.now().M5_view)    
            print('\n\n'+date_time.now().nice_view, '- начинаю вычисления для отсчёта времени {}'.format(fx_dt_stamp_now.M5_view)) 
            
            # получаем словарь с ценами для всех инструментов  
            dict___with_prices_for_all_instruments = read_all_files_with_prices(work_catalog, instruments) 
            
            # демонстрация актуальности котировок, 
            # поскольку сейчас выходной, то последний отсчёт времени в файлах данных не совпадает с текущим, не суть   
             for instrument in instruments: 
                 if dict___with_prices_for_all_instruments[instrument]['is_data']: 
                    str1 = 'Последний отсчёт в файле с ценами для {}: {}' 
                    print(str1.format(instrument, str( int (dict___with_prices_for_all_instruments[instrument]['prices'][N- 1 , 0 ]))))
            
            # отобразим значения последних n отсчётов цен закрытия баров, и SMA101, вычисленной по ценам закрытия баров  
             for instrument in instruments: 
                dict___with_prices_for_instrument = dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] 
                 if dict___with_prices_for_instrument['is_data']: 
                    AData = dict___with_prices_for_instrument['prices'] 
                    Ax_DTID  = AData[:, 0 ] # столбец отсчётов даты-времени в виде M5_view в N строк, пока низачем не нужен 
                    Ax_close = AData[:, 4 ] # столбец отсчётов цен закрытия в N строк 
                    A_DTID  = Ax_DTID[Ax_close.size-n-d:Ax_close.size-d] # столбец отсчётов даты-времени в виде M5_view в n строк  
                    A_close = Ax_close[Ax_close.size-n-d:Ax_close.size-d] # столбец отсчётов цен закрытия в n строк 
                    print('Последние {} отсчётов цен закрытия для {}:'.format(n, instrument)) 
                    print(A_close) 
                    z = 50 # параметр, задающий запаздывание скользящей средней, для z= 50 скользящая средняя по 1 + 2 * 50 = 101 отсчёту  
                    A_close_s = Functions.SMA(Ax_close, 1 + 2 *z, 0 , n, d) 
                    print('Последние {} отсчётов SMA( 101 ) по ценам закрытия для {}:'.format(n, instrument)) 
                    print(A_close_s) 
                
            # завершение соединения с MetaTrader5 
            terminal_done() 
        
            # определение параметров ожидания до следующего выполнения тела цикла 
            dt_start = date_time.now()  
            dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes= 5 , seconds= 10 ) 
            timedelta_sleep = dt_write - dt_start 
            print(date_time.now().nice_view + '  - засыпаю до {}\n\n\n\n\n'.format(dt_write.nice_view))  
            time.sleep(timedelta_sleep.seconds) 
        


if __name__ == '__main__':
    main(N)

工作结果：

Mikhael1983 2021.12.14 14:05 #55

让我们学习如何询问终端关于市场上当前交易的情况，可以说是对工具的询问。

我将介绍函数

def buy_or_sell_opredelitel(position): 
    try: 
        tp = position.tp 
        sl = position.sl 
        if tp > sl: 
            return 'buy' 
        elif sl > tp: 
            return 'sell' 
        else: 
            return None        
    except: 
        return None 


def Nsell_Nbuy_calculator(current_positions): 
    '''
    Функция принимает перечень открытых позиций. 
    Функция возвращает кортеж (Nsell, Nbuy) с количествами позиций sell и buy, соответственно 
    ''' 
    Nsell = 0 
    Nbuy = 0 
    if len(current_positions) == 0: 
        return (Nsell, Nbuy) 
    else: 
        for position in current_positions: 
            if buy_or_sell_opredelitel(position) == 'sell': 
                Nsell += 1 
            elif buy_or_sell_opredelitel(position) == 'buy': 
                Nbuy += 1 
        return (Nsell, Nbuy)

让它接受符号的开仓列表并返回元组（卖出的交易数量，买入的交易数量）。

在主函数中，在函数terminal_done()之前添加这个片段

            # запрос открытых сделок по инструменту 
            for instrument in instruments: 
                current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) 
                Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) 
                print(date_time.now().nice_view, ' - по {} открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(instrument, 
                                                                                                                   Nsell_Nbuy[0], 
                                                                                                                   Nsell_Nbuy[1]))

结果（为了输出的缘故，n被减少到5）。

我提议开始实际开仓交易。例如：如果价格比均线高一些：开出卖出交易，如果价格比均线低一些：开出买入交易。

我建议再增加几个功能：在SL和TP方面控制未完成的交易，如果没有的话就关闭它们，以及一个以点为单位返回当前结果（利润或损失）的功能。

def SL_TP_control(instrument, current_positions): 
    '''
    Функция принимает перечень открытых позиций. 
    Функция осуществляет контроль выставленности SL и TP у открытых позиций, 
    в случае обнаружения сделки без SL или TP - закрывает (пытается закрыть) все сделки из полученного перечня.   
    ''' 
    Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions)  
    if Nsell_Nbuy[0] > 0 or Nsell_Nbuy[1] > 0:   
        print(date_time.now().nice_view, ' - осуществляю проверку выставленности TP и SL у открытых сделок по {}'.format(instrument)) 
        print(date_time.now().nice_view, ' - открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1])) 
        s = 0 
        for i in range(len(current_positions)): 
            try: 
                if current_positions[i].tp > current_positions[i].sl or current_positions[i].sl > current_positions[i].tp: 
                    s += 1 
            except: 
                print(date_time.now().nice_view, ' - обнаружена сделка по {} с отсутствующим SL или TP - закрываю!'.format(instrument)) 
                close_trade(current_positions[i]) 
                time.sleep(0.5) 
        if s == len(current_positions): 
            print(date_time.now().nice_view, ' - выставленность TP и SL у открытых сделок по {} - OK'.format(instrument))

def profit_calculator(instrument, position): 
    '''
    Функция принимает позицию, и возвращает текущий результат, в пипсах. 
    '''
    w = pips_definer(instrument) 
    buy_sell = buy_or_sell_opredelitel(position) 
    if buy_sell == 'sell': 
        bs = -1 
    elif buy_sell == 'buy': 
        bs = 1 
    if buy_sell == 'buy' or buy_sell == 'sell': 
        profit_in_pips = round((position.price_current - position.price_open)/w, 1)*bs  
        return profit_in_pips 
    return None

JRandomTrader 2021.12.14 14:32 #56

我们必须记住以某种方式处理订单已经在历史中，但不在活动位置的情况，在这种情况下不要重新发送订单开仓。

这种情况时有发生，例如，通过Trade.mqh工作并不能解决这个问题（至少，以前没有--我很早就放弃了Trade.mqh）。

有时情况恰恰相反--平仓的指令已经在历史中出现，而头寸仍然可见。

Mikhael1983 2021.12.14 14:55 #57

JRandomTrader #:

我们必须记住以某种方式处理订单已经在历史中，但不在活动位置的情况，在这种情况下不要重新发送订单开仓。

这种情况时有发生，例如，通过Trade.mqh工作并不能解决这个问题（至少，以前没有--我很早就放弃了Trade.mqh）。

有时情况恰恰相反--平仓指令已经在历史中出现，而头寸仍然是可见的。

我展示了如何询问终端关于未结头寸的情况。没有什么能阻止我们以这样的方式编写代码：如果职位已经存在，我们就不需要重新发送请求，如果不存在--我们就会。特别是，在发送一个请求后，返回的对象，其属性中的一切，我们可以看到它是否正常，或存在什么样的错误，并基于这一行为。这里没有任何问题。

Aleksey Nikolayev 2021.12.14 15:20 #58

Igor Makanu #:

最好的101个Python算法交易库 | PythonRepo

它已经是104）它是105）。

Mikhael1983 2021.12.14 15:27 #59

到目前为止，TradeLogic.py文件的全部代码（是的，它很原始，但我确信它可能为一些人打开使用Metatrader 5和Python进行交易的大门）

import os, time 
import datetime as dt 
from json import loads, dump 
from random import randint   
import numpy as np 
from Classes import date_time, Bar  
import Functions  
import MetaTrader5 as mt5


N = 1000 # количество отсчётов, сохраняемых в файлах котировок 
n = 5 
d = 0 
price_SMA_razn_Level = 10 # модуль разности между ценой и SMA, при превышении этого порога открываем сделку 
N_sd_sell_max = 2 # максимальное количество сделок типа sell по одному инструменту 
N_sd_buy_max = 2 # максимальное количество сделок типа buy по одному инструменту 
SL = 50; TP = 50 # уровни SL и TP, в пипсах 
volume = 0.01 # объём сделок  
account_demo = ['Alpari-MT5-Demo', 51056680, 'pxav2sxs'] 
work_account = account_demo  
work_catalog = 'Z:\\fx_for_forum\\fx\\'
instruments = ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD', 'USDJPY'] 



def terminal_init(path_to_terminal, account):
    '''
    Функция осуществляет соединение с терминалом MT5
    '''
    if mt5.initialize(path_to_terminal, server=account[0], login=account[1], password=account[2]): 
        str1 = ' - соединение с терминалом {} билд {} установлено' 
        print(date_time.now().nice_view, str1.format(mt5.terminal_info().name, mt5.version()[1])) 
        return True 
    else: 
        print(date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом установить не удалось') 
        return False 


def terminal_done():
    '''
    Функция завершает соединение с терминалом MT5
    '''     
    try: 
        mt5.shutdown() 
        print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом успешно завершено') 
    except: 
        print('\n' + date_time.now().nice_view, ' - соединение с терминалом завершить не удалось') 


def dt_stamp_from_M5_view(M5_view): 
    return date_time(int(M5_view[0:4]), int(M5_view[4:6]), int(M5_view[6:8]), int(M5_view[8:10]), int(M5_view[10:12]))  


def pips_definer(instrument): 
    '''
    Функция возвращает величину пипса для инструмента, например для EURUSD - 0.0001, для USDJPY - 0.01 
    '''
    if instrument in ['EURUSD', 'GBPUSD', 'EURGBP', 'USDCHF', 'USDCAD']: 
        return 0.0001 
    elif instrument in ['USDJPY']: 
        return 0.01 
    else: 
        return None 


def save_prices_to_file(instrument, n=100):
    '''
    Функция принимает инструмент, количество отсчётов цены n в таймфрейме М5, 
    и сохраняет в файл (только сформировавшиеся полностью бары, время соответствует времени закрытия (!) бара)
    '''
    w = pips_definer(instrument) 
    tochn = int(abs(np.log10(w))+1)  
    path_file = os.path.join(work_catalog, instrument+'.txt') 
    
    bars = mt5.copy_rates_from_pos(instrument, mt5.TIMEFRAME_M5, 0, n+1) # в случае ошибки mt5.copy_rates_from_pos возвращает None 
    
    try: 
        f = open(path_file, 'w') 
        for i in range(0, n+1): 
            bar = bars[i] 
            dt_stamp = date_time.fromtimestamp(bar[0], dt.timezone.utc) + dt.timedelta(hours=1, minutes=5) 
            open_ = str(round(bar[1], tochn)) 
            high_ = str(round(bar[2], tochn))
            low_ = str(round(bar[3], tochn))
            close_ = str(round(bar[4], tochn))
            if i != n: 
                f.write(dt_stamp.M5_view + ' ' + open_ + ' ' + high_ + ' ' + low_ + ' ' + close_ + '\n')
        f.close()    
        print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} успешно записаны в файл'.format(instrument))
    except: 
        print(date_time.now().nice_view, ' - котировки {} записать в файл не удалось'.format(instrument)) 


def read_file_with_prices(catalog, instrument):
    '''
    Функция принимает каталог, и наименование инструмента, читает в указанном каталоге файл с ценами для указанного инструмента 
    (формат данных: отсчёт времени в виде строки формата M5_view, open, high, low, close), проверяет цены на целостность данных. 
    Функция возвращает или массив ndarray (если всё успешно), или строку 'no data' (если данные не прочитались, или неполны)   
    '''    
    path_file = os.path.join(catalog, instrument+'.txt')
    try: 
        f = open(path_file, 'r') 
        ndarray___with_prices_for_instrument = np.loadtxt(f, delimiter=' ', dtype='float64') 
        f.close() 
    except: 
        print(date_time.now().nice_view + ' - Файл с котировками для {} прочитать не удалось'.format(instrument)) 
        return 'no data'
    # проверка данных на целостность 
    timedelta_5 = dt.timedelta(minutes=5)
    nx = ndarray___with_prices_for_instrument.shape[0] 
    for i in range(1, nx): 
        dt_stamp_i = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0]))) 
        dt_stamp_im1 = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i-1, 0])))  
        t_delta = dt_stamp_i - dt_stamp_im1 
        if t_delta != timedelta_5: 
            if t_delta >= dt.timedelta(hours=47) and t_delta <= dt.timedelta(hours=50): 
                pass # разрыв данных с вечера пятницы до понедельника 
            else: 
                t1 = ' - Котировки для {} неполны, и не будут переданы на выполнение расчётов\nИменно - ошибка при {}'
                print((date_time.now().nice_view + t1).format(instrument, dt_stamp_im1.M5_view)) 
                return 'no data' 
    return ndarray___with_prices_for_instrument 


def read_all_files_with_prices(catalog, instruments): 
    '''
    Функция принимает каталог, и список инструментов, читает в указанном каталоге файлы с ценами для указанных инструментов 
    с использованием функции read_file_with_prices. 
    Функция возвращает словарь prices_for_all_instruments с котировками по всем инструментам. 
    В этом словаре ключи - наименования инструментов, значения - словари с котировками по одному соответствующему инструменту. 
    В словарях с котировками по одному инструменту ключи - отсчёты даты-времени (класс date_time), значения - бары (класс bar), 
    кроме того предусмотрены ключи: 
        - 'is_data' - значение по ключу - True, если котировки в наличии, False - если функция чтения из файла вернула 'no data', 
        - 'instrument' - значение по ключу - инструмент (str);  
        - 'prices' - значение по ключу - массив котировок по инструменту (numpy.ndarray) 
    '''
    dict___with_prices_for_all_instruments = {} 
    for instrument in instruments: 
        w = pips_definer(instrument) 
        ndarray___with_prices_for_instrument = read_file_with_prices(catalog, instrument) 
        dict___with_prices_for_instrument = {} 
        if type(ndarray___with_prices_for_instrument) == type('no data'): 
            dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = False 
        else: 
            dict___with_prices_for_instrument['is_data'] = True
            dict___with_prices_for_instrument['instrument'] = instrument 
            dict___with_prices_for_instrument['prices'] = ndarray___with_prices_for_instrument 
            for i in range(0, ndarray___with_prices_for_instrument.shape[0]): 
                dt_stamp = dt_stamp_from_M5_view(str(int(ndarray___with_prices_for_instrument[i, 0]))) 
                dict___with_prices_for_instrument[dt_stamp] = Bar(instrument, 5, dt_stamp, 
                                                                  ndarray___with_prices_for_instrument[i, 1], 
                                                                  ndarray___with_prices_for_instrument[i, 3], 
                                                                  ndarray___with_prices_for_instrument[i, 2], 
                                                                  ndarray___with_prices_for_instrument[i, 4], w) 
        dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] = dict___with_prices_for_instrument 
    return dict___with_prices_for_all_instruments 


def open_trade(buy_or_sell, instr, volume, price_in, price_sl, price_tp, w, deviation_in_pips): 
    '''
    Функция осуществляет проверку: не ушёл ли текущий уровень цены от ожидаемого уровня price_in, 
    и если всё хорошо, совершает открытие сделки
    ''' 
    
    dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips = 5
        
    if buy_or_sell == 'buy': 
        trade_type = mt5.ORDER_TYPE_BUY 
        price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask 
        comment = 'buy via Python' 
    elif buy_or_sell == 'sell': 
        trade_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL 
        price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid
        comment = 'sell via Python'
    
    if abs((price - price_in)/w) < dopustimaya_delta_ot_price_in_in_pips: 
        
        trade_request = {'action': mt5.TRADE_ACTION_DEAL, 
                         'symbol': instr, 
                         'volume': volume, 
                         'type': trade_type, 
                         'price': price, 
                         'sl': price_sl, 
                         'tp': price_tp, 
                         'deviation': deviation_in_pips*10, 
                         'magic':  12345, 
                         'comment': comment, 
                         'type_time': mt5.ORDER_TIME_GTC, 
                         'type_filling': mt5.ORDER_FILLING_FOK}
        
        # отправление торгового запроса на сервер 
        result = mt5.order_send(trade_request) 
        # print(result)
        
        if result.comment == 'Request executed': 
            if buy_or_sell == 'buy': 
                print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на покупку {} открыта'.format(instr)) 
            elif buy_or_sell == 'sell': 
                print(date_time.now().nice_view, ' - сделка на продажу {} открыта'.format(instr)) 
        else: 
            if buy_or_sell == 'buy': 
                print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на покупку {} открыть не удалось'.format(instr)) 
            elif buy_or_sell == 'sell': 
                print(date_time.now().nice_view, ' - сделку на продажу {} открыть не удалось'.format(instr)) 
        return result
    else: 
        print(date_time.now().nice_view, ' - цена ушла от ожидаемой >5 пипс, сделку по {} не открываю'.format(instr))
        return None 


def close_trade(position): 
    '''
    Функция осуществляет закрытие сделки
    ''' 
    
    instr = position.symbol 
    
    if position.tp > position.sl: # buy 
        trade_type = mt5.ORDER_TYPE_SELL # если позиция buy, то для её закрытия нужно sell  
        price = mt5.symbol_info_tick(instr).bid 
    elif position.sl > position.tp: # sell 
        trade_type = mt5.ORDER_TYPE_BUY # если позиция sell, то для её закрытия нужно buy 
        price = mt5.symbol_info_tick(instr).ask 
    
    position_id = position.ticket 
    volume = position.volume 
    
    trade_request = {'action': mt5.TRADE_ACTION_DEAL, 
                     'symbol': instr, 
                     'volume': volume, 
                     'type': trade_type, 
                     'position': position_id, 
                     'price': price, 
                     #'deviation': deviation_in_pips*10, 
                     'magic':  position.magic, 
                     'comment': 'close via python', 
                     'type_time': mt5.ORDER_TIME_GTC, 
                     'type_filling': mt5.ORDER_FILLING_FOK}
    
    # отправление торгового запроса на сервер 
    result = mt5.order_send(trade_request) 
    
    if result.comment == 'Request executed': 
        print(date_time.now().nice_view, ' - сделка {} по {} закрыта'.format(position_id, instr)) 
    
    return result


def buy_or_sell_opredelitel(position): 
    try: 
        tp = position.tp 
        sl = position.sl 
        if tp > sl: 
            return 'buy' 
        elif sl > tp: 
            return 'sell' 
        else: 
            return None        
    except: 
        return None 


def Nsell_Nbuy_calculator(current_positions): 
    '''
    Функция принимает перечень открытых позиций. 
    Функция возвращает кортеж (Nsell, Nbuy) с количествами позиций sell и buy, соответственно 
    ''' 
    Nsell = 0 
    Nbuy = 0 
    if len(current_positions) == 0: 
        return (Nsell, Nbuy) 
    else: 
        for position in current_positions: 
            if buy_or_sell_opredelitel(position) == 'sell': 
                Nsell += 1 
            elif buy_or_sell_opredelitel(position) == 'buy': 
                Nbuy += 1 
        return (Nsell, Nbuy)


def SL_TP_control(instrument, current_positions): 
    '''
    Функция принимает перечень открытых позиций. 
    Функция осуществляет контроль выставленности SL и TP у открытых позиций, 
    в случае обнаружения сделки без SL или TP - закрывает (пытается закрыть) все сделки из полученного перечня.   
    ''' 
    Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions)  
    if Nsell_Nbuy[0] > 0 or Nsell_Nbuy[1] > 0:   
        print(date_time.now().nice_view, ' - осуществляю проверку выставленности TP и SL у открытых сделок по {}'.format(instrument)) 
        print(date_time.now().nice_view, ' - открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(Nsell_Nbuy[0], Nsell_Nbuy[1])) 
        s = 0 
        for i in range(len(current_positions)): 
            try: 
                if current_positions[i].tp > current_positions[i].sl or current_positions[i].sl > current_positions[i].tp: 
                    s += 1 
            except: 
                print(date_time.now().nice_view, ' - обнаружена сделка по {} с отсутствующим SL или TP - закрываю!'.format(instrument)) 
                close_trade(current_positions[i]) 
                time.sleep(0.5) 
        if s == len(current_positions): 
            print(date_time.now().nice_view, ' - выставленность TP и SL у открытых сделок по {} - OK'.format(instrument)) 


def profit_calculator(instrument, position): 
    '''
    Функция принимает позицию, и возвращает текущий результат, в пипсах. 
    '''
    w = pips_definer(instrument) 
    buy_sell = buy_or_sell_opredelitel(position) 
    if buy_sell == 'sell': 
        bs = -1 
    elif buy_sell == 'buy': 
        bs = 1 
    if buy_sell == 'buy' or buy_sell == 'sell': 
        profit_in_pips = round((position.price_current - position.price_open)/w, 1)*bs  
        return profit_in_pips 
    return None 




def main(N): 
    
    '''
    Главная функция, обеспечивающая в бесконечном цикле связь с терминалом, 
    сохранение котировок, и запуск функции, осуществляющей торговлю
    '''    
    
    dt_start = date_time.now() 
    dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes=5, seconds=10) 
    print('\n' + dt_start.nice_view, ' - начал работу, бездействую до ' + dt_write.nice_view + '\n') 
    timedelta_sleep = dt_write - date_time.now() 
    time.sleep(timedelta_sleep.seconds) 
    
    while True:
        
        # установка соединения с MetaTrader5 
        if terminal_init(os.path.join('C:\\', 'Program Files', 'Alpari MT5', 'terminal64.exe'), work_account): 
            
            # запись цен в файлы: для всех инструментов, N отсчётов  
            if (dt.datetime.now() - dt_write) < dt.timedelta(seconds=10): 
                print('\n' + date_time.now().nice_view + '  - начинаю запись цен в файлы для всех инструментов')
                for instrument in instruments: 
                    save_prices_to_file(instrument, N) 
            
            # пауза 5 секунд после записи файлов с ценами, возможно необходимых для открытия в Mathcad, 
            # или ещё зачем, если в них нет нужды, желающие могут переписать код, исключив бессмысленную 
            # последовательность записи файлов, и затем чтения файлов, сразу сформировав нужную им структуру данных 
            time.sleep(5)
            
            # определяем значение последнего отсчёта времени, который должен быть в файлах котировок, если они актуальны  
            # (в выходные дни это будет не так, а в будни, пока рынок открыт - так) 
            fx_dt_stamp_now = dt_stamp_from_M5_view(date_time.now().M5_view)    
            print('\n\n'+date_time.now().nice_view, ' - начинаю вычисления для отсчёта времени {}'.format(fx_dt_stamp_now.M5_view)) 
            
            # получаем словарь с ценами для всех инструментов  
            dict___with_prices_for_all_instruments = read_all_files_with_prices(work_catalog, instruments) 
                 
            # вычислим значения последних n отсчётов цен закрытия баров, и SMA101, вычисленной по ценам закрытия баров, 
            # если цена выше SMA на price_SMA_razn_Level, в пипсах, и открытых сделок на продажу по этому инструменту меньше, 
            # чем N_sd_sell_max, то открываем сделку на продажу, 
            # если цена ниже SMA на price_SMA_razn_Level, в пипсах, и открытых сделок на покупку по этому инструменту меньше, 
            # чем N_sd_buy_max, то открываем сделку на покупку. 
            for instrument in instruments: 
                dict___with_prices_for_instrument = dict___with_prices_for_all_instruments[instrument] 
                current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) 
                Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) 
                if dict___with_prices_for_instrument['is_data']: 
                    w = pips_definer(instrument) # величина пипса для инструмента 
                    tochn = int(abs(np.log10(w))+1) 
                    AData = dict___with_prices_for_instrument['prices'] 
                    Ax_close = AData[:, 4] # столбец отсчётов цен закрытия в N строк 
                    A_close = Ax_close[Ax_close.size-n-d:Ax_close.size-d] # столбец отсчётов цен закрытия в n строк 
                    z = 50 # параметр, задающий запаздывание скользящей средней, для z=50 скользящая средняя по 1+2*50=101 отсчёту  
                    A_close_s = Functions.SMA(Ax_close, 1+2*z, 0, n, d)           
                    price_SMA_razn_for_instrument = round((A_close[n-1] - A_close_s[n-1])/w, 1) 
                    print('\n')
                    str1 = ' - для {} крайние справа отсчёты цены {}, SMA {}, разность {} пипс' 
                    print(date_time.now().nice_view, str1.format(instrument, A_close[n-1], round(A_close_s[n-1], tochn), 
                                                                       price_SMA_razn_for_instrument))
                    if abs(price_SMA_razn_for_instrument) < price_SMA_razn_Level: 
                        print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA не превышает порога {} пипс, ничего не делаю'.format(price_SMA_razn_Level)) 
                    elif abs(price_SMA_razn_for_instrument) > price_SMA_razn_Level: 
                        if price_SMA_razn_for_instrument > price_SMA_razn_Level and Nsell_Nbuy[0] < N_sd_sell_max: 
                            print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA превышает порог {} пипс, продаю {}'.format(price_SMA_razn_Level, 
                                                                                                                           instrument)) 
                            open_trade('sell', instrument, volume, A_close[n-1], A_close[n-1]+SL*w, A_close[n-1]-TP*w, w, 2) 
                            time.sleep(1)
                        if price_SMA_razn_for_instrument < -price_SMA_razn_Level and Nsell_Nbuy[1] < N_sd_buy_max: 
                            print(date_time.now().nice_view, ' - разность с SMA превышает порог {} пипс, покупаю {}'.format(price_SMA_razn_Level, 
                                                                                                                            instrument))  
                            open_trade('buy', instrument, volume, A_close[n-1], A_close[n-1]-SL*w, A_close[n-1]+TP*w, w, 2) 
                            time.sleep(1)
                            
            # запрос открытых сделок по инструменту 
            print('\n')
            for instrument in instruments: 
                current_positions_for_instrument = mt5.positions_get(symbol = instrument) 
                Nsell_Nbuy = Nsell_Nbuy_calculator(current_positions_for_instrument) 
                print(date_time.now().nice_view, ' - по {} открытых сделок sell {}, открытых сделок buy {}'.format(instrument, 
                                                                                                                   Nsell_Nbuy[0], 
                                                                                                                   Nsell_Nbuy[1]))
            
            # завершение соединения с MetaTrader5 
            terminal_done() 
        
            # определение параметров ожидания до следующего выполнения тела цикла 
            dt_start = date_time.now()  
            dt_write = dt_stamp_from_M5_view(dt_start.M5_view) + dt.timedelta(minutes=5, seconds=10) 
            timedelta_sleep = dt_write - dt_start 
            print(date_time.now().nice_view + '  - засыпаю до {}\n\n\n\n\n'.format(dt_write.nice_view))  
            time.sleep(timedelta_sleep.seconds) 
        


if __name__ == '__main__':
    main(N)

工作成果。

在我看来，所展示的最原始、最基本的代码片断已经很清楚地表明，实现绝对的任何逻辑、任何计算、比较、通过各种标准控制开放的交易、在某些条件下自动关闭交易、在命令行上和通过写入文件保持日志，等等，等等--任何没有任何限制。

Z.U.2 Till现在使用的是Sdelka类，一般来说，把这个类的对象传到函数中，把它们写成.json等文件是很方便的，--但不知为什么有点累，我想那些想了解的人，我可以在这里帮点忙。如果你愿意，你可以在一个图形界面上拧。

我强烈建议使用Python+metatrader5库进行交易。

JRandomTrader 2021.12.14 15:39 #60

Mikhael1983 #:

我已经展示了如何轮询终端的未结头寸。没有什么可以阻止你编写代码，以便如果已经有一个位置，那么你就不需要重新发送请求，如果没有--发送。特别是，在发送一个请求后，对象被返回，它有所有的属性，我们可以看到它是否正常打开或有一个错误，并基于这个行为。这里没有任何问题。

再一次，该命令已经被执行，并被传入历史。它不再处于主动地位。该职位已经被打开，但它还不可见；请求没有显示它。

通常情况下，这是一个非常短的时间间隔，很难达到，特别是不一定能达到。

然而，在早上开盘时，这种情况可能连几秒钟都持续不了，而是几分钟就会出现缺口和大量的订单。

为了更清楚：TRADE_TRANSACTION_ORDER_DELETE比TRADE_TRANSACTION_HISTORY_ADD或TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD来得更早。

而且，我们可能在某个时候看不到活跃或历史上的订单，或者我们可能看不到任何订单或交易。

1 2 3 4 5 6 7 8

新评论