随机游荡 - 页 10

[Aleksey Nikolayev]

Mikhail Dovbakh:

在外汇中，我们不会在下一个交易日结束游戏，而是继续等待T/P或S/L障碍的到来。

你只需明确区分两件事--价格和该价格下TS的权益。如果价格是SB，那么股权就不再是SB了。但事实证明，SB上的任何TS的公平性都属于被称为马丁格的随机过程的范畴。马丁格尔的期望值不随时间变化。

[Vasiliy Sokolov]

ILYA_365:

我希望对我在这里链接的信息进行建设性的分析。有了推理和逻辑。

好的。让我解释一下，希望这是最后一次。

1.从结构上看，随机漫游是随机的，但如果生成的系列有任何模式或对其过去的价值或任何外部价值的依赖，那么它就不是SB。

2.假设存在一个用于转换第1点中定义的SB的函数，使得它只从其中选择那些平均值大于第1点中SB的平均值的值。这样一个函数可以被称为SB上的TS。

如果第2点的函数存在，那么至少要有一种基于过去价格或影响第1点SB产生的外部因素的关系，才能使转换函数有目的地选择必要的值和历史块。但在这种情况下，这样的SB会与自己的定义相矛盾，这是不可能的。

whd.

[Vasiliy Sokolov]

Aleksey Nikolayev:

你只需明确区分两件事--价格和该价格下的TS的权益。如果价格是SB，那么股权就不再是SB了......。

为什么应该是这样？除了SB，你不可能从SB中得到任何东西。是的，你可以在月相上进行SB交易，然后产生的股权将包含月相的信息，在技术上不被认为是SB，但它不会带来任何利润。

[Aleksey Nikolayev]

Vasiliy Sokolov:

我为什么要这样做？除了SB之外，没有什么可以从SB中获得。是的，你可以在月相上交易SB，然后产生的股权将包含月相的信息，正式的SB将不被考虑，但它不会给任何利润。

错了。TS对SB的权益并不总是SB，例如，SB将通过使用 "买入并持有 "策略获得。SB是马丁格尔的一个特例。如果仓位量经常变化，它经常被逆转和平仓，那么它可能不是SB，但它将永远是一个马丁格尔。

自然，月相和其他过程（不看这个SB实施的未来）不会改变这个马太效应。

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Vasiliy Sokolov:

好的。让我们解释一下，希望这是最后一次。

1.从结构上看，随机漫步是随机的，但如果生成的系列对其过去的价值或任何外部价值有任何模式或依赖性，那么它就不是SB。

2.假设存在一个用于转换第1点中定义的SB的函数，使得它只从其中选择那些平均值大于第1点中SB的平均值的值。这样一个函数可以被称为SB上的TS。

如果第2点的函数存在，那么至少要有一种基于过去价格或影响第1点SB产生的外部因素的关系，才能使转换函数有目的地选择必要的值和历史块。但在这种情况下，这样的SB会与自己的定义相矛盾，这是不可能的。

whtd.

无稽之谈

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Aleksey Nikolayev:

你只需明确区分两件事--价格和该价格下的TS的权益。如果价格是SB，那么股权就不再是SB了。但事实证明，SB上的任何TS的公平性都属于被称为马丁格的随机过程的范畴。马丁格尔的期望值不随时间变化。

无稽之谈

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Vasiliy Sokolov:

我为什么要这样做？除了SB之外，没有什么可以从SB中获得。是的，你可以在月相上交易SB，然后产生的股权将包含月相的信息，正式的SB将不被计算在内，但它不会给任何利润。

胡说八道

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Aleksey Nikolayev:

错了。在SB上的TS的股权也不一定会是SB--例如，SB会通过使用买入和持有策略获得。SB是马丁格尔的一个特例。如果仓位量经常变化，它经常被逆转和平仓，那么它可能不是SB，但它将永远是一个马丁格尔。

自然，月相和其他过程（不看特定SB实施的未来）不会改变这个马蒂格。

又是胡说八道。

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所有这些反驳的 "解释者 "都是按照一种模式思考的，不允许偏离既定的教条。

如果有人侵犯了教条，他将被诅咒。

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https://www.mql5.com/ru/forum/286022

这里有很多例子。