从理论到实践。第二部分 - 页 3

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Renat Akhtyamov:

在外汇市场上，一切是动态的。

高德曼的火鸡也不远了--双重计算的第一个标志：左-右+右-左

而这在动态中不会带来任何好处，只有在静态中才是美丽的。

高德曼是个鞑靼人吗？

 
Алексей Тарабанов:

古尔曼是鞑靼人吗？

我不知道。

;)

 
Roman:

理论上的零点将永远跟随趋势。
最主要的是，这个零点不会滞后。

你已经回答了你自己的谜题。现在我在谷歌上搜索了一下，发现了它。这是纯粹的数学。))))))

这在市场上被少数人使用。讨论从滞后开始))))。

好的想法！！！。我自己不是一个技术人员，但喜欢学习技术性的东西。

 
spiderman8811:

你已经回答了你自己的问题。现在在谷歌上搜索一下，发现了这个。数学是纯粹的数学))))))

这在市场上被少数人使用。讨论从滞后开始))))。

你在哪里看到我的问题？
该评论指的是Aleksandr_K展示的Koldun截图。
你关于趋势的问题就是由此产生的。
当然，这是纯数学，非常复杂。这就是为什么大多数人不使用它。
由于你需要了解高等数学，并能阅读英文的科学论文等，所以有很多障碍不是数学家可以解决的。
谁会去管这些呢？真的吗？
;))

很久以前，在一个杯子里剥了一个导游的头皮。
导游是一个抿嘴，黄牛是一个fuchs rts。那时候，他很善于追着喝水。
现在不知道，对这种风格不感兴趣。
因此，这就是它原来被称为;))的滞后性，而不是硬着头皮上指南;))
(讽刺)。
 
Roman:

你在哪里看到我的问题？
该评论指的是Aleksandr_K展示的Koldun的截图。
你关于趋势的问题就是由此产生的。
当然，这是纯数学，而且非常复杂。这就是为什么大多数人不使用它。
由于你需要了解高等数学，并能阅读英文的科学论文等，所以有很多障碍不是数学家的。
谁会去管这些呢？真的吗？
;))

我读过一些英文的，但我主要对物理学感到好奇)

谁需要它，谁就会为它烦恼))))))

从未被导游黄牛过，有一个更可行的方法。

出于某种原因，很多人都把自己投入到推断中。我认为预测混沌运动（一个非静止的过程）是愚蠢的。
 
spiderman8811:

英文的看了一点，但主要是对物理学的好奇）
，谁需要就麻烦))))))
，千万别被leeds的黄牛给骗了，有一个更可行的方法。

出于某种原因，很多人都把自己投入到推断中。我认为预测混沌运动（非稳态过程）是愚蠢的。
当时，有很多交易员都在飞跃性地进行黄牛交易。美国时段的RTS期货，明显跟随SIPY，有一些滞后。
而且这真的是很容易赚钱。这次交易会 筹集了一百多卢布。
但这种风格非常耗费体力，到了交易日结束时，我就像一个被榨干的柠檬，但却有了不错的收益。
另外，针对一个发行人的期货的股票也给了一些延迟。
我不是说没有其他工作方法，当然有。有很多的交易风格。只是把它与滞后这个词相比较。
至于推断，是的，这是一个死胡同，就像向上向下预测一样。
问题是，理想的零点将任何非稳态过程变成稳态过程。
主要问题是构建这个零。
 
Alexander_K:

也就是说，大量独立或弱独立变量的和的集合总是形成一个高斯分布。

很好!也就是说，价格增量的总和必须始终满足这一规律，而且是囊中之物。

但这是有问题的...。我们以后再谈这个问题。

那么，也许你也听说过关于大数法则的事情？一切都趋向于期望，但期望在哪里呢？）

简单地说，如果你注定要成为一个百万富翁，你最终会成为一个百万富翁，只要你有无限的时间来生活。))
 
Alexander_K:

现在。

至于术士的指标。

它并不像看起来那么简单，是基于基本的李亚普诺夫定理。

也就是说，大量独立或弱独立变量 的集合之和总是形成一个高斯分布。

很好!也就是说，价格增量的总和必须始终满足这一规律，而且是囊中之物。

但这是有问题的...。我们稍后再谈这个问题。

很明显，这里面有问题）增量实际上是相互依赖的。此外，依赖性的性质(a)随时间变化--非平稳性，(b)取决于有关规模--多分性。

 
Alexander_K:

因此，科尔敦的方法有点像在市场上的工作。

让我们看看澳元兑美元过去3周的图表。

红色圆圈是潜在的交易进入点，绿色的是退出点。

正如你所看到的，在3周内会有3次交易，都是在 "加号 "中，有相当的利润。

然而，信不信由你，如果我把术士系统放在一个真实的账户上，我立即遇到了问题......而这是个什么问题呢？

如果进入买入后，价格还没有达到通道的中线，转而突破了下限，该怎么办？是否有止损？

 
Alexander_K:

最有趣的是，如果我们为OPEN M1的增量画一个相位图（X轴是当前Return(t)的增量，Y轴是之前Return(t-1)的增量）

那么事实证明， 我们没有观察到任何特别的不对称性，不幸的是，我们不能断言市场上的增量之间存在任何重大的关联。

有必要不画，而是计算（例如ADF-检验）。而且，它应该在与交易持有的实际时间相当的时间间隔内完成。

事实上，现在是时候认识到，反趋势交易是基于增量之间的负依赖性（反持久性）。你的 "扩散 "本身表明，有一些反持久性的区域（股权增长），与趋势/持久性的区域（股权缩水）相交织。

你真正的挑战是找到一种从趋势或持久性图谱中获利的方法（这些是不同的事情）。

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