从理论到实践。第二部分 - 页 4

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spiderman8811:

出于某种原因，很多人都把自己投入到推断中。我认为预测混乱的运动（一个非静止的过程）是愚蠢的。

任何交易都意味着预测：它不是为火炬而开盘，而是为利润而开盘，所以假定我们以某种概率知道未来。你是否对未来画了一些线并不重要，仍然有一个预测，只是没有线，它是以一种隐含的形式存在。

 
Alexander_K:

但是，由于某些原因，某位A.G.，一位专门从事趋势工作的非常强大的数学家，现在正进入一个稳定的负3个月的交易。

在我们的业务中，减负是不可避免的。重要的是缩减和缩减后的股权恢复统计。如果你的跌幅低于百分之十，然后增长会与之重叠数倍，那么我不会对你说一个字，我只会订阅你的信号)

 
Alexander_K:

因此，科尔敦的方法有点像在市场上的工作。

让我们看看澳元兑美元过去3周的图表。

亚历山大，你能展示一下该指标在 趋势图上 是如何工作的吗？

 
Alexander_K:

是的，当然了。

以下是过去3周欧元兑新西兰元的交易情况。

两个是正方的。

但第一个是一场灾难。无论是移动平均线系统还是术士系统都无法处理这样的动作......


而上图的价格增量和下图的增量是重合的？

如果不是，为什么上图的价格要重复下图的运动（预测）？

 
那么，一个反趋势的系统呢？
 
Alexander_K:

不，他们没有。

好问题。

底部指标的想法是基于这样一个事实：滑动窗口中的增量之和的集合应该形成一个高斯分布。众所周知的 "铃铛"，有一套标准的助动词。当增量之和达到分布的尾部时，肯定会开始返回到预期报酬=0。而价格也有类似的表现。但是，正如我们所看到的，这并不总是发生，不幸的是...

这是另一个震荡器。像其他震荡指标一样，它可以在超买/超卖区域停留很长时间。不是想进入这些区域，而是想离开这些区域？

 
vladavd:

任何交易都 涉及预测...

所有新手犯的一个标准错误是依赖 "预测"。

想象一下，一个商人依靠预测......他能在生意上保持多久？

任何企业都依赖于一个SETTLEMENT....。

如果计算错误，就会有下场......在商业中生存的不是预测者，而是聪明的、善于计算的商人。

 
Alexander_K:

不，他们没有。

好问题。


那么另一个很好的问题是，为什么自交易开始以来的收益总和趋于零，而价格却继续逆向移动？

什么是动态的收益之和，就是一个新的值从头部到达，最后一个值从样本的尾部离开。

这里的趋势是缺乏样本量，系统变得盲目。假设样本量为20个柱子，价格在一个方向上走了100个柱子，这意味着5次指标将发出反转信号。

 
Alexander_K:

这就是诀窍--价格在某些通道中移动，其采样不能任意分配。

我绝对相信，市场上只有几个这样的渠道--其滑动窗口的大小是预先确定的，而且是不变的。这些是交易时段，日，周，月，年。其他样品是不可接受的。

然而，这并没有使任务变得更容易。要了解你现在应该在哪个渠道工作并不是一件容易的事。

这就是为什么我决定只使用一个--一天。

而且我已经学会了冷静地接受失败。嗯，或者说几乎是平静的:)))。

如果一个白天的蜡烛有体 - 增量的总和不是0。如果大多数白天的蜡烛有体 - 显然，窗口必须捕获至少几个蜡烛。或者说这个想法是不可行的。

 
Alexander_K:


我绝对相信，市场上只有几个这样的渠道--其滑动窗口的大小是预先确定的，而且是不变的。这些是交易时段，日，周，月，年。其他样品是不可接受的。


也就是说，你必须通过某种神奇的方式来确定你现在必须在哪个频道工作，并在它们之间跳转？


哈哈，我曾经做过一个梦，梦见你在发布一个图形系统的图片，它看起来像这样。

有点像增量和图，但那里的价值从一个通道跳到另一个通道，在其边界上交易。))

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