从理论到实践。第二部分 - 页 14

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Evgeniy Chumakov:


请阅读我已经发布的上述内容。

https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page17#comment_21702052

我已经知道她会翻脸。

 
Alexander_K:

是的，我想尤金已经发布了。

让我们选择滑动窗口的数据=7200个值，这相当于每周的价格滑动窗口，例如，CLOSE M1。
在每一步，我们计算这个滑动窗口 的SUM 增量之和。

那么D = +/- (2.5758 * b* Sqrt(7200))，其中b是样本中增量的平均数值

如果SUM < -D买入 如果SUM >= 0关闭

如果SUM > D在SUM <= 0时收盘卖出

因此，请在这里公布训练样本的结果!

我是不是白白产生了1,000,000,000个价值？

 
Alexander_K:

好吧，他们向你展示了如何从SB赚钱，那又怎样？Д

不，他们没有。

当你像煎锅一样旋转了几个小时。

这个系统会失败，即使是在训练样本上。

 
Alexander_K:

我对与SB合作的交易者的心理更感兴趣。

我不明白为什么有这个必要。好吧，他们向你展示了如何在SB上赚钱，那又怎样？下一步，显然--将实际价格系列降低到SB，交易就完成了。但事实并非如此!我在这项任务上至少花了一年时间--没有任何效果......。

可怕的趋势，不利于反趋势策略，几乎不可能消除。

市场比SB要复杂得多。句号。

停止吸食苍蝇拍，它会导致现金的损失)
 
denis.eremin:

因此，请在训练样本上公布结果!

我是不是白白产生了1,000,000,000个价值？

为了保证实验的统计有效性，其长度不应该用点数来衡量，而应该用交易的数量 来衡量。而他只做了10次交易。我们至少需要几十人，最好是几百人。
 
secret:
为了使实验在统计学上有效，其长度应以交易数而 不是点数来衡量。而他只得到了十个交易。我们至少需要几十人，或者更好的是几百人。

让我们来看看。

 
Alexander_K:

我对与SB合作的交易者的心理更感兴趣。

我不明白为什么有这个必要。好吧，他们向你展示了如何在SB上赚钱，那又怎样？下一步，显然--将实际价格系列降低到SB，交易就完成了。但事实并非如此!我在这项任务上至少花了一年时间--没有任何效果......。

可怕的趋势，不利于反趋势策略，几乎不可能消除。

市场比SB要复杂得多。句号。

这种说法并不新鲜，我以前在这里听过......解释一下市场和SB之间的区别。给我看一些例子。我知道怎么做），我不能说它更复杂，而是相反。但我很高兴看到外界的意见。

其次是。我不想阅读整个主题，但在理论上有潜力。我们的任务是在市场中找到模式并进行交易。但如果是图表，可能不清楚我们在处理什么过程，以及我们需要做什么来找到模式。这就是为什么我提议开发一种机制，在已经知道特征的图表上寻找规律性。例如，以这样一个分形图为例

并创建一个算法，可以自己找到这个图表上的模式。不要简单地优化专家顾问以找到正确的参数，而是要开发一个检测模式的机制。然后我们将使任务复杂化，并使其适应真实的市场。

如果需要，我可以下载这个图表的数据文件，大家就可以把它加载到终端。

你可以使用任何其他分形函数，如Weirstrasse。

 
纬斯特拉斯
 
Alexander_K:

那是什么？

这种对话让我感到恶心......我离开这里...

不，不是10个交易。


 
Alexander_K:

干得好!看起来像...那你得到了什么？

看起来像？我必须为你计数吗？

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