关于价格上涨或下跌的不平等概率 - 页 120 1...113114115116117118119120121122123124125126127...184 新评论 Renat Akhtyamov 2020.01.25 14:13 #1191 Vitaly Muzichenko: 这是图表上最外层的条形图，它在终端设置 中被选中，我甚至不知道有多少条，但默认的可能是5000条。 P.S. 我撒谎了，20 000。 我不关心你的图表中有多少条。 在重叠的最开始？ Vitaly Muzichenko 2020.01.25 14:18 #1192 Renat Akhtyamov: 显示一个重叠的图表，柱子的数量 并不重要。 在重叠的最开始？ 再次强调：开头与中间和结尾完全一样。 Renat Akhtyamov 2020.01.25 14:20 #1193 Vitaly Muzichenko: 再次强调：开头与中间和结尾完全一样。 给我看一张照片。 Vitaly Muzichenko 2020.01.25 14:20 #1194 Renat Akhtyamov: 给我看一个带覆盖层的图表，我对条形图的数量 不感兴趣 叠加的最开始？ 我开始做这个的时候，那是2015年，我用一个参考点做了叠加，取了350条历史，也就是一个浮动窗口，然后意识到这是自相矛盾的。 Vitaly Muzichenko 2020.01.25 14:23 #1195 Renat Akhtyamov: 给我看看照片。 这就是图片。由于某种原因，历史上的失败，但这并不重要 P.S. 故事中的酒吧是2152年，时间M30。 Renat Akhtyamov 2020.01.25 14:26 #1196 Vitaly Muzichenko: 这就是图片。由于某种原因，历史的失败，但这并不重要 好的谢谢你 Vitaly Muzichenko 2020.01.25 15:34 #1197 当我在喝咖啡和吃包子的时候，我想到了如何用这种技巧减少我在市场上的头寸 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 关于价格上涨或下跌的不平等概率 khorosh, 2020.01.23 19:31 我最终确定了我的一个用于配对交易的指标变体。我进入后大约半小时，就已经赚到了。 13.00元是利润。 我们的想法是建立两个相反的仓位，并注意当时的股票/平衡。 如果我们看到加号，我们就关闭，并寻找另一个信号。我们要等到亏损段的负数下降，这样我们关闭负数段的利润就会比进入负数段的利润大。 例子。欧元对的利润为+50，英镑为-72。因此，我们削减了欧元，并等待英镑的修正为-40，然后关闭它。因此，我们从交易中获得了+10。 如果减数增长--让我们平均。 在这种情况下，我们提前退出市场，而不是等到2个交易对达到总利润。这个系统并不新，但一切新事物都是早已被遗忘的旧事物）。 Maxaxa 2020.01.25 15:49 #1198 Vitaly Muzichenko: 在喝咖啡和吃包子的时候，我突然想到了如何用这种方法在市场上减少头寸。 我们的想法是建立两个相反的头寸，并计算当时的资产/余额。 如果我们看到加号，我们就关闭它并寻找另一个信号。我们一直等到输掉的那一段的负数，这样我们收盘时的负数利润就会比进场时多。 例子。欧元对的利润为+50，英镑为-72。因此，我们削减了欧元，并等待英镑的修正为-40，然后关闭它。因此，我们从交易中获得了+10。 如果减数增长--让我们平均。 在这种情况下，我们提前退出市场，而不是等到2个交易对达到总利润。这个系统并不新，但一切新事物都是早已被遗忘的旧事物）。 应该可以正常工作)) except if - Example:在欧元对上的利润为+150，在英镑上为-72，你可以关闭欧元并等待英镑上涨。 Uladzimir Izerski 2020.01.25 15:55 #1199 Vitaly Muzichenko: 再次强调：开头与中间和结尾完全一样。 额定100。++) khorosh 2020.01.25 16:15 #1200 Grigori.S.B: 如果你想发明统计套利，相关关系与此无关。两个高度相关的工具可以在你喜欢的时间内出现分歧。这里重要的是协整关系，而不是相关关系。例如在这里 阅读。 并在高度相关和协整的情况下比较收益。相关性和协整性不是相互关联和独立的概念。 khorosh。 你完整地阅读了这个主题吗？我已经在那里写了关于它的文章。 事实上，真正的协整只可能发生在其震荡范围相交的工具上，否则，例如对于英镑和欧元，协整只可能发生在作为初始报价的函数的转换数据上。事实上，这需要去趋势化。协整关系是否稳定，取决于去趋势的质量。对于高质量的去势，它必须是动态的。但当然，即使是高质量的解趋势也不能保证维持协整，这主要是工具的属性。但是，如果去势不好，协整性就会变差。 1...113114115116117118119120121122123124125126127...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是图表上最外层的条形图，它在终端设置 中被选中，我甚至不知道有多少条，但默认的可能是5000条。
P.S. 我撒谎了，20 000。
我不关心你的图表中有多少条。
在重叠的最开始？
显示一个重叠的图表，柱子的数量 并不重要。
在重叠的最开始？
再次强调：开头与中间和结尾完全一样。
再次强调：开头与中间和结尾完全一样。
给我看一张照片。
给我看一个带覆盖层的图表，我对条形图的数量 不感兴趣
叠加的最开始？
我开始做这个的时候，那是2015年，我用一个参考点做了叠加，取了350条历史，也就是一个浮动窗口，然后意识到这是自相矛盾的。
给我看看照片。
这就是图片。由于某种原因，历史上的失败，但这并不重要
P.S. 故事中的酒吧是2152年，时间M30。
这就是图片。由于某种原因，历史的失败，但这并不重要
谢谢你
当我在喝咖啡和吃包子的时候，我想到了如何用这种技巧减少我在市场上的头寸
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关于价格上涨或下跌的不平等概率
khorosh, 2020.01.23 19:31
我最终确定了我的一个用于配对交易的指标变体。我进入后大约半小时，就已经赚到了。
13.00元是利润。
我们的想法是建立两个相反的仓位，并注意当时的股票/平衡。 如果我们看到加号，我们就关闭，并寻找另一个信号。我们要等到亏损段的负数下降，这样我们关闭负数段的利润就会比进入负数段的利润大。
例子。欧元对的利润为+50，英镑为-72。因此，我们削减了欧元，并等待英镑的修正为-40，然后关闭它。因此，我们从交易中获得了+10。
如果减数增长--让我们平均。
在这种情况下，我们提前退出市场，而不是等到2个交易对达到总利润。这个系统并不新，但一切新事物都是早已被遗忘的旧事物）。
在喝咖啡和吃包子的时候，我突然想到了如何用这种方法在市场上减少头寸。
我们的想法是建立两个相反的头寸，并计算当时的资产/余额。 如果我们看到加号，我们就关闭它并寻找另一个信号。我们一直等到输掉的那一段的负数，这样我们收盘时的负数利润就会比进场时多。
例子。欧元对的利润为+50，英镑为-72。因此，我们削减了欧元，并等待英镑的修正为-40，然后关闭它。因此，我们从交易中获得了+10。
如果减数增长--让我们平均。
在这种情况下，我们提前退出市场，而不是等到2个交易对达到总利润。这个系统并不新，但一切新事物都是早已被遗忘的旧事物）。
再次强调：开头与中间和结尾完全一样。
额定100。++)
Grigori.S.B:
如果你想发明统计套利，相关关系与此无关。两个高度相关的工具可以在你喜欢的时间内出现分歧。这里重要的是协整关系，而不是相关关系。例如在这里 阅读。 并在高度相关和协整的情况下比较收益。相关性和协整性不是相互关联和独立的概念。
khorosh。
你完整地阅读了这个主题吗？我已经在那里写了关于它的文章。
事实上，真正的协整只可能发生在其震荡范围相交的工具上，否则，例如对于英镑和欧元，协整只可能发生在作为初始报价的函数的转换数据上。事实上，这需要去趋势化。协整关系是否稳定，取决于去趋势的质量。对于高质量的去势，它必须是动态的。但当然，即使是高质量的解趋势也不能保证维持协整，这主要是工具的属性。但是，如果去势不好，协整性就会变差。