基于“Div Hunter”策略 - 页 4

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不 "死守 "第二天的价格


 
prostotrader:

不 "死守 "第二天的价格

胜过损失


 
prostotrader:

我想到，随着SPOT交易的停止，这可以用于一个相当有风险的策略（Fut Gap）。

风险战略（Fut Gap）。这个想法是，我们不买股票，只卖期货

与我们设立的Gap。

当股票被交易时，我们计算期货和股票之间的平均delta，而当

我们设定卖出期货的订单（计算的delta+我们的Gap）。

而在早上，我们卖出期货。

(问题是如何卖出，如果头寸足够大的话）。


它在演示中无法工作!

添加



为了评估该策略的潜力，你也可以在测试器中尝试。
附上专家顾问的文件，它在策略测试器中以真实滴答模式运行。
并附上测试报告SBRF-9.19

附加的文件：
fut_gap.zip  135 kb
 
Vladimir Mikhailov:

为了评估一个策略的潜力，你可以在测试器中尝试。
附上该EA的文件，它在测试器中以真实的ticks模式运行。
并附上测试报告SBRF-9.19

很多东西都被省略了，但没关系，除了这里不对。

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=18;
   m_section[2].start_min=39;
   m_section[2].end_hour=18;
   m_section[2].end_min=45;

它应该是这样的。

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=19;
   m_section[2].start_min=05;
   m_section[2].end_hour=23;
   m_section[2].end_min=45;
input string DeltaStart = "10:00:00"; //Время начала расчета дельты
input string ClirStart  = "14:00:00"; //Время начала дневного клиринга
input string ClirEnd    = "14:05:00"; //Время конца дневного клиринга
input string DeltaEnd   = "18:39:00"; //Время конца расчета дельты
input string OrderStart = "19:05:00"; //Время начала установки ордера
input string OrderEnd   = "23:45:00"; //Время конца установки ордера

需要增加一个部分

m_section[3].section=WORK_CLIRING;

添加

我的专家顾问有1300行代码，很 "臃肿" :)

 

一切工作都很正常。

到目前为止，我正在使用5种工具

GAZR、SBRF、VTBR、LKOH、ROSN（GAZP昨天运作良好）。

略微改变了出仓的起始时间，即不仅是明天早上，而是收盘前一小时。

它的作用

添加

肮脏的利润（6份合同）是（53129.7-53018）*6=670.2鲁布。

俄罗斯石油公司只 "抓住 "了2个合同


由于LKOH和ROSN的流动性不强，我分别放了30和20张合约，缺口为100。

 

这些头寸以盈利收盘。


在所有的时间里，从想法到今天，没有一次缩减，但应该有。

因为TS有一个相当大的风险%。

就这样，如果你有兴趣，你可以自己修改上述的专家顾问。

 
prostotrader:

这些头寸以盈利收盘。


在所有的时间里，从想法到今天，没有一次缩减，但应该有。

因为TS有一个相当大的风险%。

就这样，如果你有兴趣，你可以自己修改上述的专家顾问。

这似乎是一个很好的策略。
 

如果终端 "崩溃 "或发生其他情况。

如果终端崩溃或发生其他情况，delta和SPOT翅片将从内存中消失，你将需要

该数据的 "热 "输入（如果有订单，将自动拾取）。

由以下人员添加

出场的问题（当市场对我们不利时），当成交量很大时。

还没有得到解决...

如果你解决了这个问题，风险就会大大降低。

你不能在市场上关闭，你可以收集整个玻璃 :(

我希望能有一个完整的 "自动"...

 

Fut缺口已进入现役


 

在迄今为止的16种工具中，只有TATN起了作用

盈利


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