基于“Div Hunter”策略 - 页 2 1234567 新评论 Aleksey Vyazmikin 2019.08.12 20:24 #11 prostotrader: 给我你的卡号，也许 我可以转钱给你.... 胡说八道... 你为什么不怀疑--从所写的内容来看，什么是不清楚的--对完美描述的信念！？ Aleksey Vyazmikin 2019.08.12 20:26 #12 例如，我不清楚 " 股票交易结束后，我们设定卖出期货的订单（计算的delta+我们的Gap）。 而在早上，我们卖出期货 " 我们什么时候设置挂单--在晚上7点？ 那么我们又卖什么呢，不过是在早上？我们会在早上买回吗？ prostotrader 2019.08.12 20:29 #13 Aleksey Vyazmikin: 胡说八道... 你为什么不怀疑--从所写的内容中不清楚的--对完美描述的信念！？ 回到第一页...我已经完成了 Aleksey Vyazmikin 2019.08.12 20:32 #14 prostotrader: 给我你的卡号，也许 我可以转些钱给你.... 好吧，说真的，重点是这个。 在股票交易停止后，期货继续交易--SPECULATELY。 因为期货的价格取决于股票的价格。第二天，股票可能会下跌或上涨（50/50），但是! 昨天的期货和股票之间的delta，大于今天的delta，因此我们的风险（50 - 一些%）。 下一步...我们希望卖出的期货比股票收盘前的交易价高得多。 所以我们的风险=（50-delta的一些百分比-我们设定的Gap的一些百分比）。 现在清楚了吗？ 因此，你想在晚上卖掉 - 好吧，我们卖掉了。然后什么时候出场，在什么时间出场--如果有强烈的运动，通常不可能在第一分钟出场。 prostotrader 2019.08.12 20:35 #15 Aleksey Vyazmikin: 所以，你想在晚上卖掉 - 很好，你卖掉了。然后什么时候出场，在什么时间出场--如果有强烈的运动，通常不可能在第一分钟出场。 在哪个方向的强烈运动？ 理想情况下，你应该通过挂单 退出，即在期货市场收盘前2-3分钟投入。 Aleksey Vyazmikin 2019.08.12 20:40 #16 prostotrader: 在哪个方向的强烈运动？ 理想情况下，我们应该用挂单 退出，即在期货市场收盘前2-3分钟投入。 如果它对我们不利，而我们又无法控制风险，那么走哪条路并不重要，它可能向两个方向蔓延。 如果我们更接近23:50出去，那么我们为什么要期待这一天的正常化呢--例如对斯来说，10点钟开盘时的走势往往是朝着晚上开始的方向--我没有观察到股票的情况，这就是为什么我问--可能有一些统计数据？ prostotrader 2019.08.12 21:58 #17 Aleksey Vyazmikin: 在哪个方向并不重要，它可能会向两个方向涂抹，如果它对我们不利，风险无法控制。 如果我们在接近23:50的时候出去，为什么我们要期待这一天的正常化呢--比如说对斯来说，10点钟开盘时的走势往往是朝着晚上开盘的方向--我没有观察到股票，这就是我问的原因--可能有一个统计数据？ 你不理解这个策略，再读一遍。 我的出口情况如下。 在23-45之后，如果有一个头寸，就会为明天设置一个挂单，挂单 的量是整个头寸的。 按最后的现货价格+（delta 10点）。 如果该订单没有成功，它将被删除（在开市后一分钟内），并以整个交易量的市场价格设置一个挂单。 附加的文件： Fut_gap.mq5 57 kb prostotrader 2019.08.13 01:11 #18 全部完成，未测试。 附加的文件： Fut_gap.mq5 77 kb prostotrader 2019.08.13 20:17 #19 测试，位置正在获得 添加 正在建仓，明天的订单已设定，但由于一个小缺陷，价格比应该的价格低185点（22493）。 添加 两个订单都运行良好（昨天的订单被取消，新的挂单被放置），但不知何故，这很奇怪（它的效果好了114点）。 2019.08.14 10:02:13.543 Trades 'ххххх': cancel order #107583867 buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22308 2019.08.14 10:02:14.207 Trades 'ххххх': accepted cancel order #107583867 buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22308 2019.08.14 10:02:14.225 Trades 'ххххх': cancel order #107583867 buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22308 placed for execution in 682.122 ms 2019.08.14 10:02:14.323 Trades 'ххххх': buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22642 2019.08.14 10:02:14.329 Trades 'ххххх': accepted buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22642 2019.08.14 10:02:14.332 Trades 'ххххх': buy limit 50.00 SBRF-9.19 at 22642 placed for execution in 8.889 ms 2019.08.14 10:02:14.352 Trades 'ххххх': deal #64029764 buy 9.00 SBRF-9.19 at 22527 done (based on order #107585084) 2019.08.14 10:02:14.354 Trades 'ххххх': deal #64029765 buy 5.00 SBRF-9.19 at 22528 done (based on order #107585084) 2019.08.14 10:02:14.355 Trades 'ххххх': deal #64029766 buy 20.00 SBRF-9.19 at 22528 done (based on order #107585084) 2019.08.14 10:02:14.357 Trades 'ххххх': deal #64029767 buy 16.00 SBRF-9.19 at 22528 done (based on order #107585084) 关闭位置 50份合同的利润是3756.04卢布。 Aleksey Vyazmikin 2019.08.14 09:54 #20 prostotrader: 测试，位置正在获得 添加 正在建仓，明天的订单已设定，但由于一个小缺陷，价格比应该的低185点（22493）。 添加 两个订单都运行良好（昨天的订单被取消，新的挂单被放置），但不知何故，这很奇怪（它的效果好了114点）。 关闭位置 50份合同的利润为3756.04卢布。 那么，你在哪里写到了晚上的购买？你会不会写，我们开盘取决于BA的SPOT价格的偏差的一面。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
给我你的卡号，也许 我可以转钱给你....
胡说八道...
你为什么不怀疑--从所写的内容来看，什么是不清楚的--对完美描述的信念！？
例如，我不清楚
"
股票交易结束后，我们设定卖出期货的订单（计算的delta+我们的Gap）。
而在早上，我们卖出期货
"
我们什么时候设置挂单--在晚上7点？
那么我们又卖什么呢，不过是在早上？我们会在早上买回吗？
胡说八道...
你为什么不怀疑--从所写的内容中不清楚的--对完美描述的信念！？
回到第一页...我已经完成了
给我你的卡号，也许 我可以转些钱给你....
好吧，说真的，重点是这个。
在股票交易停止后，期货继续交易--SPECULATELY。
因为期货的价格取决于股票的价格。第二天，股票可能会下跌或上涨（50/50），但是!
昨天的期货和股票之间的delta，大于今天的delta，因此我们的风险（50 - 一些%）。
下一步...我们希望卖出的期货比股票收盘前的交易价高得多。
所以我们的风险=（50-delta的一些百分比-我们设定的Gap的一些百分比）。
现在清楚了吗？
因此，你想在晚上卖掉 - 好吧，我们卖掉了。然后什么时候出场，在什么时间出场--如果有强烈的运动，通常不可能在第一分钟出场。
所以，你想在晚上卖掉 - 很好，你卖掉了。然后什么时候出场，在什么时间出场--如果有强烈的运动，通常不可能在第一分钟出场。
在哪个方向的强烈运动？
理想情况下，你应该通过挂单 退出，即在期货市场收盘前2-3分钟投入。
在哪个方向的强烈运动？
理想情况下，我们应该用挂单 退出，即在期货市场收盘前2-3分钟投入。
如果它对我们不利，而我们又无法控制风险，那么走哪条路并不重要，它可能向两个方向蔓延。
如果我们更接近23:50出去，那么我们为什么要期待这一天的正常化呢--例如对斯来说，10点钟开盘时的走势往往是朝着晚上开始的方向--我没有观察到股票的情况，这就是为什么我问--可能有一些统计数据？
在哪个方向并不重要，它可能会向两个方向涂抹，如果它对我们不利，风险无法控制。
如果我们在接近23:50的时候出去，为什么我们要期待这一天的正常化呢--比如说对斯来说，10点钟开盘时的走势往往是朝着晚上开盘的方向--我没有观察到股票，这就是我问的原因--可能有一个统计数据？
你不理解这个策略，再读一遍。
我的出口情况如下。
在23-45之后，如果有一个头寸，就会为明天设置一个挂单，挂单 的量是整个头寸的。
按最后的现货价格+（delta 10点）。
如果该订单没有成功，它将被删除（在开市后一分钟内），并以整个交易量的市场价格设置一个挂单。
测试，位置正在获得
添加
正在建仓，明天的订单已设定，但由于一个小缺陷，价格比应该的价格低185点（22493）。
添加
两个订单都运行良好（昨天的订单被取消，新的挂单被放置），但不知何故，这很奇怪（它的效果好了114点）。
关闭位置
50份合同的利润是3756.04卢布。
测试，位置正在获得
添加
正在建仓，明天的订单已设定，但由于一个小缺陷，价格比应该的低185点（22493）。
添加
两个订单都运行良好（昨天的订单被取消，新的挂单被放置），但不知何故，这很奇怪（它的效果好了114点）。
关闭位置
50份合同的利润为3756.04卢布。
那么，你在哪里写到了晚上的购买？你会不会写，我们开盘取决于BA的SPOT价格的偏差的一面。