基于“Div Hunter”策略 - 页 3

[prostotrader]

Aleksey Vyazmikin:

那么，你在哪里写到了晚上的购买？你会写到，我们开盘取决于BA与SPOT价格的偏差的一面。

你是在越界阅读吗？

"理想情况下，你应该在挂单上出场，即在期货收市前2-3分钟下单。"

[Aleksey Vyazmikin]

prostotrader:

你是在越界阅读吗？

"理想情况下，你应该在挂单上出场，即在期货收市前2-3分钟下单。"

我没有正确看待交易的类型。

[prostotrader]

"组合 "专家顾问（发现第二笔订单的价格有错误），将其进行测试...

[Aleksey Vyazmikin]

你今天好吗？

[prostotrader]

没买（价格没谈成）。

[prostotrader]

SPOT有一个有趣的功能，在一个交易最后一次（18-39）之后，又出现了几个交易（以同样的价格）。

现在，为了设置一个订单，我采取了交易最后期限（18-39），也许我应该采取最近的最后期限？

[[删除]]

prostotrader:

SPOT有一个有趣的功能，在一个交易最后一次（18-39）之后，又出现了几个交易（以同样的价格）。

现在，为了设置一个订单，我采取了交易最后期限（18-39），也许我应该采取最近的最后期限？

差距被关闭的频率更高，在此基础上，你可以看到在什么价格下它们被关闭的频率更高，从这些和看到的。在截图中，缺口在最后一个翻板处关闭。

[Vitalii Ananev]

这个问题有点离题。请指点我，为什么经纪人对实现的利润有如此奇怪的计算方式。

假设建立了一个 买入头寸，头寸的价格是100卢布。股价下降到50卢比。我以这个价格再买1手。现在的平均持仓价格是75卢布。股价涨到了60卢布。我正在出售1批。事实上，我在金钱方面是50+10=60（佣金不计算在内），但经纪人认为实现的利润是15卢布（60-75）。在我看来，头寸还没有完全平仓，现在计算已实现的利润还为时尚早。

[prostotrader]

Vitalii Ananev:

这个问题有点离题。请指点我，为什么经纪人对实现的利润有如此奇怪的计算方式。

假设建立了一个 买入头寸，头寸的价格是100卢布。股价下降到50卢比。我以这个价格再买1手。现在的平均持仓价格是75卢布。股价涨到了60卢布。我正在出售1批。事实上，我在金钱方面是50+10=60（佣金不计算在内），但经纪人认为实现的利润是15卢布（60-75）。仓位还没有完全关闭，计算已实现的利润还为时过早。

不，位置价格不是75卢布，是50卢布。

因为股价是50卢布，所以你现在有2股，价格是50卢布。

标的资产没有被平均化。

[Vitalii Ananev]

prostotrader:

不，这不是75卢布的头寸价格，而是50卢布。

因为股价是50卢布，所以你现在有2股，价格是50卢布。

标的资产没有被平均化。

哦，我明白了，资产的当前价格 被考虑在内了。即使在金钱方面是一个加分项，但相对于平均购买价格来说，它是一个减分项。我可以猜到，平均价格只是没有损失的水平。