SB图能否与价格图区分开来？ - 页 26 1...19202122232425262728 新评论 Igor Makanu 2018.10.06 17:54 #251 普罗霍罗夫 随机过程的数学描述和建模 附加的文件： 3dfq2pll2iey6n_otd1sfb7_l_scjo4ab6i6j7j_yce0hvtcl_eapdnj8ev.zip 3674 kb multiplicator 2018.10.24 04:50 #252 给专题发起人的一个问题。 这是图表。 这是一个GSB还是一个价格图表？ pantural 2018.10.24 11:45 #253 Georgiy Merts:迪米特里，不要 "打趣"。 统计学中有一节--假设检验。我们有一个样本（我同时检查了每个刻度的价格增量，以及每个刻度的价格值）。然后是标准测试，这个样本是否符合分布的正态性标准。我们接受关于分布性质的无效假设和备选假设，计算标准，并拒绝其中一个假设。我主要使用夏皮罗-威尔克标准，因为我主要是测试正态性。我还尝试用Chi-Square检验 均匀性和正态性，无效假设（符合均匀或正态分布）也被拒绝。我可能会说一些可怕的事情，这让我血脉喷张，但我无法克制......一般来说，半年前，与一位叔叔沟通，更确切地说，是一位祖父（62岁），数学教授，他在年老时想冒险，他在国内类型的 "对冲基金")))) 大学教授的tusanul。我认识这个人很久了，从大学开始，我们就有来往，经常喝啤酒，尽管他几乎比我大一倍。好吧，最后一次谈话是关于古典统计学，特别是关于 "假设检验"，说实话，这在高中时让我有点 "困惑"，而那个发呆的教授也被它 "带跑了"......关于任意的定量，关于一般任意的布尔二分法的确认/反驳假设等等。简而言之，他的意识流的实质是，在现实中，没有统计学的假设不能被可靠地检验， 更确切地说，它只有在非常有限的 "无菌 "现象和实验的背景下才有意义，而这些现象和实验在自然界很少发生。 在处理价格时间序列时，使用模糊假设的概率标准而不是 "严格 "的确认/证实更为有利，因此对于大学经济学教师来说，数据中97%的噪音意味着序列是随机的。对于一个量子和99%的噪音，只有99%的噪音和1%的信号，如果它不能直接交易，至少可以成为一个固定装置，从数百个组合中仍有可能得出3-5%的信号，这已经可以使用了。这可能被专业人士用作信号。 pantural 2018.10.24 12:25 #254 secret:它并没有告诉你任何事情。没有人能够系统地确定。如果你按照统计学的所有规则进行研究，即给出100-200对图，猜测结果将是50/50。这取决于如何形成这样的任务，如果SB系列将是累积的伯努利或均匀的 无异质性，这就不是一个任务，而是一个嘲弄，但你可以创造性地产生SB，那么我认为你将是正确的，但如果你卷入创造性，那么SB/非SB的边界将模糊，将不清楚区分什么与什么。 Georgiy Merts 2018.10.24 12:38 #255 pantural:你真可耻，作为一个学术性的科学家，必须保持在传统智慧的范围内，在现实中没有任何统计假设可以被可靠地测试。你是什么意思？ 假设检验 总是涉及一个显著性水平。也就是说，我们接受以该概率提出的假设（通常为95%或99%）。可靠 "一词的含义显然是100%的确定性？教授说得很对--在这种显著性水平下，没有任何假说可以被接受。 pantural 2018.10.24 13:11 #256 Georgiy Merts:你是什么意思？ 假设检验总是涉及一个显著性水平。也就是说，我们接受所提出的假设，其概率正好是95%或99%。可靠 "一词的含义显然是100%的确定性？教授说得很对--在这个显著性水平上，没有任何假设可以被接受。嗯，是的，也许我有错误的解释，我以为人们可以通过一些统计标准毫不含糊地确认例如 "随机性/非随机性"，结果发现，对于一个有效的市场，根据一个标准，对于其他市场则不是这样。但这样一来，这种构造的 "科学性 "就明显降低了，它变成了启发式的、任意的，在uni中他们毫不含糊地说 "市场是有效的"，在没有内幕的情况下，长期投机价格波动是没有意义的，你只能长期投资，希望有长期的经济增长。 而假设本身作为独立的实体，那么就没有什么意义了，更有意义的是假设的连续分布，就像概率直方图一样，哪些假设在哪些概率下是真实/可能的。一般来说，在我看来，如果假设是无限的，那么"统计假设"这个概念本身并没有什么动摇。 pantural 2018.10.24 13:15 #257 secret:关键字是 "有时"。 是的，"医院平均水平 "的市场既没有显示出还原性，也没有显示出趋势性。 研究者的技巧是找到那些属性不同于零的时刻。更准确地预测他们的未来，任何人都可以在历史上找到他们。 Uladzimir Izerski 2018.10.24 15:23 #258 pantural:更准确地预测他们的未来，任何人都可以在历史上找到。你看一下人们的信号。有些人有95%或更多的盈利路径，在1000个中有95%的盈利路径。你认为他们在历史上进行过交易吗？ 交易经验越少，头脑中的噪音比例就越大。 TheXpert 2018.10.24 15:52 #259 Uladzimir Izerski:你看一下人们的信号。有些人在1000条轨道中拥有95%或更多的盈利。你认为他们在历史上进行过交易吗？ 这意味着他们过度曝光了，这就是秘密所在。 Uladzimir Izerski 2018.10.24 16:05 #260 TheXpert: 这意味着他们被超额认购，这就是秘密所在。我可以祝贺你的论断。 传播者无一例外地被所有人超越。好想法））。 1...19202122232425262728 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
给专题发起人的一个问题。
这是图表。
这是一个GSB还是一个价格图表？
迪米特里，不要 "打趣"。
统计学中有一节--假设检验。我们有一个样本（我同时检查了每个刻度的价格增量，以及每个刻度的价格值）。然后是标准测试，这个样本是否符合分布的正态性标准。我们接受关于分布性质的无效假设和备选假设，计算标准，并拒绝其中一个假设。我主要使用夏皮罗-威尔克标准，因为我主要是测试正态性。我还尝试用Chi-Square检验 均匀性和正态性，无效假设（符合均匀或正态分布）也被拒绝。
我可能会说一些可怕的事情，这让我血脉喷张，但我无法克制......一般来说，半年前，与一位叔叔沟通，更确切地说，是一位祖父（62岁），数学教授，他在年老时想冒险，他在国内类型的 "对冲基金")))) 大学教授的tusanul。我认识这个人很久了，从大学开始，我们就有来往，经常喝啤酒，尽管他几乎比我大一倍。好吧，最后一次谈话是关于古典统计学，特别是关于 "假设检验"，说实话，这在高中时让我有点 "困惑"，而那个发呆的教授也被它 "带跑了"......关于任意的定量，关于一般任意的布尔二分法的确认/反驳假设等等。简而言之，他的意识流的实质是，在现实中，没有统计学的假设不能被可靠地检验， 更确切地说，它只有在非常有限的 "无菌 "现象和实验的背景下才有意义，而这些现象和实验在自然界很少发生。 在处理价格时间序列时，使用模糊假设的概率标准而不是 "严格 "的确认/证实更为有利，因此对于大学经济学教师来说，数据中97%的噪音意味着序列是随机的。对于一个量子和99%的噪音，只有99%的噪音和1%的信号，如果它不能直接交易，至少可以成为一个固定装置，从数百个组合中仍有可能得出3-5%的信号，这已经可以使用了。这可能被专业人士用作信号。
它并没有告诉你任何事情。没有人能够系统地确定。
如果你按照统计学的所有规则进行研究，即给出100-200对图，猜测结果将是50/50。
这取决于如何形成这样的任务，如果SB系列将是累积的伯努利或均匀的 无异质性，这就不是一个任务，而是一个嘲弄，但你可以创造性地产生SB，那么我认为你将是正确的，但如果你卷入创造性，那么SB/非SB的边界将模糊，将不清楚区分什么与什么。
你真可耻，作为一个学术性的科学家，必须保持在传统智慧的范围内，在现实中没有任何统计假设可以被可靠地测试。
你是什么意思？
假设检验 总是涉及一个显著性水平。也就是说，我们接受以该概率提出的假设（通常为95%或99%）。可靠 "一词的含义显然是100%的确定性？教授说得很对--在这种显著性水平下，没有任何假说可以被接受。
你是什么意思？
假设检验总是涉及一个显著性水平。也就是说，我们接受所提出的假设，其概率正好是95%或99%。可靠 "一词的含义显然是100%的确定性？教授说得很对--在这个显著性水平上，没有任何假设可以被接受。
嗯，是的，也许我有错误的解释，我以为人们可以通过一些统计标准毫不含糊地确认例如 "随机性/非随机性"，结果发现，对于一个有效的市场，根据一个标准，对于其他市场则不是这样。但这样一来，这种构造的 "科学性 "就明显降低了，它变成了启发式的、任意的，在uni中他们毫不含糊地说 "市场是有效的"，在没有内幕的情况下，长期投机价格波动是没有意义的，你只能长期投资，希望有长期的经济增长。
而假设本身作为独立的实体，那么就没有什么意义了，更有意义的是假设的连续分布，就像概率直方图一样，哪些假设在哪些概率下是真实/可能的。一般来说，在我看来，如果假设是无限的，那么"统计假设"这个概念本身并没有什么动摇。
关键字是 "有时"。
是的，"医院平均水平 "的市场既没有显示出还原性，也没有显示出趋势性。
研究者的技巧是找到那些属性不同于零的时刻。
更准确地预测他们的未来，任何人都可以在历史上找到他们。
更准确地预测他们的未来，任何人都可以在历史上找到。
你看一下人们的信号。有些人有95%或更多的盈利路径，在1000个中有95%的盈利路径。你认为他们在历史上进行过交易吗？
交易经验越少，头脑中的噪音比例就越大。
你看一下人们的信号。有些人在1000条轨道中拥有95%或更多的盈利。你认为他们在历史上进行过交易吗？
这意味着他们被超额认购，这就是秘密所在。
我可以祝贺你的论断。
传播者无一例外地被所有人超越。好想法））。