一个有利可图的策略已经被发现了! - 页 5

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GhostMan:
请将该主题移至幽默区。
第6区。


 
Mickey Moose:

1）采取一种具有非常高的价差的仪器

2）在 "购买 "命令中，我们以 "询问 "的价格购买。

3) 按买入价完成交易

4）对 "卖出 "命令采取同样的方法

因此，我们得到的利润等于点差（当它相当大时，例如在异国符号中）。




这是你开玩笑的方式，还是你真的相信这个人？
 

这种策略理论上只有在允许 价差内交易 的市场上才有可能。

机器人的任务是不断重新安排2个限价单，使其成为买入或卖出队列中的第一个，即拥有市场上最好的出价/卖价。

事实上，这允许形成当前的价差，它们之间有一个利润差距。

这在外汇中是不可能的。

 
Yuriy Asaulenko:

EA不太可能起作用，但你可以在低流动性的股票（资产）上玩玩，点差很大。在期权中，如果你不着急，用这种方式买入/卖出会更好。那些急于求成的人，他们会向你购买/出售）。

对于流动资产，价差只包括佣金。而且它可能并不总是有效。

但这都是股票市场的事。

我已经在作者的一个帖子中写了如何做，只是描述了你所说的情况)。这就是为什么HFT算法对流动性符号起作用--在价差扩大时有时间下单，然后及时撤单，竞争。但我一直在想，理论上是否有可能在外汇中实现这一点。如果我们不考虑野生竞争，有一些公司允许我们在价差内下单，但他们将如何处理这些订单，这是一个问题。
 
富有想象力的程序员 :)
 
Sergey Kutsko:
幻想家的程序员 :)

Fantasy))))，你叫我...
喜欢这首歌！)

 
Evgeniy Kazeikin:

Fantasizer))))，你叫我...
喜欢这首歌！)

只是这还不够，Alla.....

 
Ramiz Mavludov:
这是你开玩笑的方式，还是你真的相信它？

而你不知道？

 
Mickey Moose:

而你不知道？

再次重读第一个帖子...

在平面上--是的，在趋势上--不是。

 
Renat Akhtyamov:

再次重读第一个帖子...

在一个单位 - 是的，在一个趋势 - 不是。

和趋势会有效果）。

比方说，趋势是向上的。我们设法以Bid价购买（总是有+/-波动）。Asc上升了。就在我们销售的Ask上面--它将自己到达那里。

风险几乎为零。

在平坦的市场中，是的，在趋势中，在平坦的市场中，是的，在趋势中。

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