市场预测的群集方法。 - 页 6 123456789 新评论 Victor Ziborov 2018.01.28 19:23 #51 Aleksey Ivanov:烛台形态，在逻辑上属于这种聚类，当然，没有人以这种方式聚类（统计学上正确）。它们是商人们多年来观察市场的结果。但是，尽管如此，这是第一个也是最广为人知的交易员集群的类型，这也是我现在想讨论的--在第一阶段（不涉及数量）。 而且，事实上，我向那些做蜡烛图分析的论坛参与者建议。 要在以下图表中找到典型的（最常见的没有体积的）模式。 图1.图2.图3.图4.图5.阿列克谢，我看了图1：我看到了第9和第10根蜡烛--这种反转模式 被称为轨道。在图2中：第2和第3根蜡烛是内部的，在它们之后，可以向第1根蜡烛运动。在图3中。第3根蜡烛是pinbar（有一个长鼻子，像匹诺曹），之后它通常会向短影线移动。图4：我看到第21根蜡烛是一个锤子（但锤子柄很短），在锤子之后通常有一个与柄相反的动作。在图5中，在第71根蜡烛图之后，我看到了四个内侧蜡烛图；之后应该有一些向第71根蜡烛图的运动，但是由于某些原因，市场决定上涨。现在，阿列克谢，让我们在这些模式上增加体积？这是你的意图吗？ Aleksey Ivanov 2018.01.28 19:27 #52 Veniamin Skrepkov: 对没有成交量的模式的讨论是日本模式或价格行动，突出显示的区域（悬挂-射击之星-锤子），市场已经实施了一个运动模式=向上和向下和向上通过底部。 这很好，谢谢。但在我在第一篇帖子的压缩文件中发布的那些（12个），（至少在一个）有可能看到什么吗？ СанСаныч Фоменко 2018.01.28 19:27 #53 Aleksey Ivanov:因此，我想让这个话题回到正轨。在此，我想在各位的帮助下，找出现有的 市场预测集群方法的 优点和缺点，并概述新的、也许更有希望的方法。 我将在我的手指上解释（对于那些不知道的人），什么是与市场有关的集群方法。 但首先，关于市场的动态。 价格在强势事件（关于：经济法令、大灾难、重大商业和政治事件等的重要新闻）中会经历大的、确实不可预测的（对大多数人来说）高峰（1）。在这种情况下，由其引起的波动有一个放松的过程，时间与~1/N成正比。然而，市场 "过着自己的生活"（自组织过程在这里发生），经历（2）自己的（不是由外部影响引起的），有时甚至是 最小的跳跃，其特点是另一种放松的规律。我们注意到，这种情况比放松~1/N要频繁得多，因此，不管我们听起来多么不寻常，市场主要是 按照它自己的规律运作 。 第一种类型的跳跃不会立即发生（因为许多人参与了它的制作），这就给报价的历史间隔带来了一些具体的特征，它夹在一个强大的事件发生的时刻和它所引起的激增之间。此外，在第二类跳跃之前的历史部分应该包含 一些特定的特征（市场的延迟摆动和它从下一个不稳定平衡状态的下降）。 现在是聚类。 因此，最初的假设 是，在价格跳跃之前有一小部分报价历史（加上去那里的成交量历史），关于下一次跳跃的信息被编码。 此外，还有一个纯粹的技术部分。引入了某些参数或状态的空间，例如：。(1）烛台图案形式的微不足道的几何图像，或（2）通过对该图（时间序列）进行傅里叶分解得到的不同频率模式的空间，或（3）通过正交天鹅绒函数进行频谱扩展（这要好得多，因为该图很短）或（4）通过一些其他正交函数进行频谱扩展，等等。 然后取一组巨大的--具有统计学意义的此类（前面的跳跃）图，并分析它们对这一状态空间的占用情况。而如果它们明显地集中在这个空间的某些部分（而历史的其他部分--不在跳跃之前--没有到达那里），那么这将是集群（或类型1和2的集群集合），它允许做出预测。 你以一种天真的方式描述的东西叫做CLASSIFICATION，它有两种。在没有老师的情况下，当一个源集被划分为一些组时与教师，当原始集合在教师的价值观下被分割时。古典意义上的聚类是指没有老师的学习。对于等级，一个非常有趣的算法是支持向量法--SVM。而你呢，从没有老师的学习开始，加上搜索自己感兴趣的网站，这已经是有老师的学习了，这时你不只是分成子集，而是在某种条件下。我不得不让你失望，所有这些都很发达，有堆积如山的出版物和现成的软件，基本上一个人是负担不起的。此外，相应的材料也可以在本网站上找到，并得到广泛讨论。在我看来，你已经试图重新发明轮子了，而这是另一个。为自己做一个选择，在最粗糙的两条战线上。你研究报价的统计特征，以摆脱非平稳性，并试图通过对不同的细微差别进行建模来摆脱这种非平稳性你为自己形成一个交易系统目标，例如，你交易新闻，正如你上面写的。你在最初的图表中标出这些非常新闻，然后寻找可以预测这个新闻的原始数据。而一个现成的算法，其中有大量的算法，将做一个 "有老师的聚类"，并将原始数据中的微妙之处与你的这个新闻相匹配。最主要的是要下定决心，并记住在你之前有成千上万的非常有教养的人曾试图解决这些问题，研究现有的文献、现有的软件，还有....。而只是一个愿望：停止重新发明车轮。 Aleksey Ivanov 2018.01.28 19:30 #54 Victor Ziborov:阿列克谢，我看了图1：我看到了第9和第10根蜡烛--这种反转模式被称为轨道。图2：第2和第3根蜡烛是内部的，在它们之后，可以向第1根蜡烛运动。在图3中。第3根蜡烛是pinbar（有一个长鼻子，像匹诺曹），之后它通常会向短影线移动。图4：我看到第21根蜡烛是一个锤子（尽管锤子柄很短），在锤子之后通常有一个与柄相反的动作。在图5中，在第71根蜡烛图之后，我看到了四个内侧蜡烛图；之后应该有一些向第71根蜡烛图的运动，但是由于某些原因，市场决定上涨。现在，阿列克谢，让我们在这些模式上增加体积？这是你的意图吗？ 没有卷。这是下一个步骤。那么，你能不能拿着拉链，粗略地描画一下这些有特点的地方（有图案名称）？ Aleksey Ivanov 2018.01.28 19:36 #55 СанСаныч Фоменко:你以一种天真的方式描述的东西叫做CLASSIFICATION，它有两种。在没有老师的情况下，当原始集合被分成一些小组时与教师，当原始集合在教师的价值观下被分割时。古典意义上的聚类是指没有老师的学习。对于等级，一个非常有趣的算法是支持向量法--SVM。而你呢，从没有老师的学习开始，加上搜索自己感兴趣的网站，这已经是有老师的学习了，这时你不只是分成子集，而是在某种条件下。我不得不让你失望，所有这些都很发达，有堆积如山的出版物和现成的软件，基本上一个人是负担不起的。此外，相应的材料也可以在本网站上找到，并得到广泛讨论。在我看来，你已经试图重新发明轮子了，而这是另一个。为自己做一个选择，在最粗糙的两条战线上。你研究报价的统计特征，以摆脱非平稳性，并试图通过对不同的细微差别进行建模来摆脱这种非平稳性你为自己形成一个交易系统目标，例如，你交易新闻，正如你上面写的。你在最初的图表中标出这些非常新闻，然后寻找可以预测这个新闻的原始数据。而一个现成的算法，其中有大量的算法，将做一个 "有老师的聚类"，并将原始数据中的微妙之处与你的这个新闻相匹配。最主要的是要下定决心，并记住在你之前有成千上万的非常有教养的人曾试图解决这些问题，研究现有的文献、现有的软件，还有....。而只是一个愿望：停止重新发明车轮。我会考虑的，你不可能一下子就消化掉。只是我总是按照自己的逻辑行事，也许连自行车都被发明了。这就是讨论的目的。 Aleksey Ivanov 2018.01.28 19:52 #56 Victor Ziborov:阿列克谢，我看了图1：我看到了第9和第10根蜡烛--这种反转模式被称为轨道。在图2中：第2和第3根蜡烛是内部的，在它们之后，可以向第1根蜡烛移动。在图3中。第3根蜡烛是pinbar（有一个长鼻子，像匹诺曹），之后它通常会向短影线移动。图4：我看到第21根蜡烛是一个锤子（但锤子柄很短），在锤子之后，通常会有一个与柄相反的移动。在图5中，在第71根蜡烛之后，我看到了四根内侧蜡烛；之后应该有一个向第71根蜡烛的移动，但在这里，由于某种原因，市场决定上升。谢谢，这些信息已经足够了。我不想再让你感到厌烦。 СанСаныч Фоменко 2018.01.28 20:01 #57 Aleksey Ivanov:我会考虑的，你不可能一下子就消化掉。只是我总是遵循自己的逻辑，也许自行车在种子转出。这就是讨论的目的。 我想知道，如果经济学家，甚至更糟糕的是，商人开始参与控制核反应堆，你会有什么反应。这里的后果只是针对口袋，但要点是一样的。把R。这是当今统计学的标准，交易中的数学模型也有一切。有大量的代码，代码必须伴随着算法的链接，有学术文献、特刊、期刊--总的来说，一切都很聪明，有很好的搜索。1.如果你对统计学感兴趣，你可以找到ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH模型，其中有一百多个。2.如果你对分类感兴趣，那就把拨浪鼓，它完全不需要准备，但给你一个系统的分类观点，即准备输入数据（数据挖掘）、模型（有6个）和评估分类结果。为了使它更容易，我可以推荐我的文章，这是从文档中摘录的，但与外汇挂钩。两个方向都没有圣杯。在这两个方向上，都有已解决的问题，这些问题带来了更多未解决的问题。 Aleksey Ivanov 2018.01.28 20:17 #58 СанСаныч Фоменко:我想知道，如果经济学家，甚至更糟糕的是，商人开始参与控制核反应堆，你会有什么反应。这里的后果只是针对口袋，但要点是一样的。把R。这是当今统计学的标准，交易中的数学模型也有一切。有大量的代码，代码必须伴随着算法的链接，有学术文献、特刊、期刊--总的来说，一切都很聪明，有很好的搜索。1.如果你对统计学感兴趣，你可以找到ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH模型，其中有一百多个。2.如果你对分类感兴趣，那就把拨浪鼓，它完全不需要准备，但给你一个系统的分类观点，即准备输入数据（数据挖掘），模型（有6个）和评估分类结果。为了使它更容易，我可以推荐我的文章，这是从文档中摘录的，但与外汇挂钩。两个方向都没有圣杯。在这两个方向都有已解决的问题，而这些问题又开启了更多未解决的问题。很久以前，我被邀请使用R语言（早在2007年，Investor_ru的管理员建议我，当时我正在制作预测的 "自行车"，如ARIMA的修改）。如果我最后决定，你会在R方面指导我吗？ 顺便问一下，在一个exeq文件mql4-5中，有可能包括在R中产生的数据的处理，如果是这样，有多难？ 哦，顺便说一下，关于反应堆--它们现在是由文盲经理和他们的情妇一起统治的。顺便说一句，我们住在一座火山上。我们的经济不会在第二次切尔诺贝利事故中幸存。 Wizard2018 2018.01.28 20:22 #59 СанСаныч Фоменко:两个方向都没有圣杯。 那么，你为什么要把这些废话带入所有正常的话题？ СанСаныч Фоменко 2018.01.28 20:26 #60 Aleksey Ivanov:他们叫我用R语言已经很久了（早在2007年，Investor_ru的管理员就建议我，当时我在那里编预测 "自行车"，比如ARIMA修改）。如果我最后决定，你会在R方面指导我吗？ 顺便说一下，在R中产生的数据的处理可以放到一个exeC文件mql4-5中，如果是这样，会有多大的难度。 如果可能的话。按我的需要，我的知识非常有限。主要的问题不是R，对于我们的需求来说，在一个小时内就能掌握，而是实现数学方法的软件包的内容。有一个DLL 用于将终端与R进行通信。它的工作没有任何问题。原始的，但工作速度快--一切都通过内存。有一个调试器用于终端和R之间的通信。接受Excel文件。你可以在你的地方安装R的同一天测试你的聚类想法。运作中的功能划分很明显。 MT - 交易功能+资金管理R - 模型 开发中根本不需要MT：R是开发者的天堂--大量的模型+精彩的图形 123456789 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
烛台形态，在逻辑上属于这种聚类，当然，没有人以这种方式聚类（统计学上正确）。它们是商人们多年来观察市场的结果。但是，尽管如此，这是第一个也是最广为人知的交易员集群的类型，这也是我现在想讨论的--在第一阶段（不涉及数量）。
而且，事实上，我向那些做蜡烛图分析的论坛参与者建议。
要在以下图表中找到典型的（最常见的没有体积的）模式。
图1.
图2.
图3.
图4.
图5.
阿列克谢，我看了图1：我看到了第9和第10根蜡烛--这种反转模式 被称为轨道。在图2中：第2和第3根蜡烛是内部的，在它们之后，可以向第1根蜡烛运动。在图3中。第3根蜡烛是pinbar（有一个长鼻子，像匹诺曹），之后它通常会向短影线移动。
图4：我看到第21根蜡烛是一个锤子（但锤子柄很短），在锤子之后通常有一个与柄相反的动作。在图5中，在第71根蜡烛图之后，我看到了四个内侧蜡烛图；之后应该有一些向第71根蜡烛图的运动，但是由于某些原因，市场决定上涨。
现在，阿列克谢，让我们在这些模式上增加体积？这是你的意图吗？
对没有成交量的模式的讨论是日本模式或价格行动，突出显示的区域（悬挂-射击之星-锤子），市场已经实施了一个运动模式=向上和向下和向上通过底部。
因此，我想让这个话题回到正轨。在此，我想在各位的帮助下，找出现有的 市场预测集群方法的 优点和缺点，并概述新的、也许更有希望的方法。
我将在我的手指上解释（对于那些不知道的人），什么是与市场有关的集群方法。
但首先，关于市场的动态。
价格在强势事件（关于：经济法令、大灾难、重大商业和政治事件等的重要新闻）中会经历大的、确实不可预测的（对大多数人来说）高峰（1）。在这种情况下，由其引起的波动有一个放松的过程，时间与~1/N成正比。然而，市场 "过着自己的生活"（自组织过程在这里发生），经历（2）自己的（不是由外部影响引起的），有时甚至是 最小的跳跃，其特点是另一种放松的规律。我们注意到，这种情况比放松~1/N要频繁得多，因此，不管我们听起来多么不寻常，市场主要是 按照它自己的规律运作 。
第一种类型的跳跃不会立即发生（因为许多人参与了它的制作），这就给报价的历史间隔带来了一些具体的特征，它夹在一个强大的事件发生的时刻和它所引起的激增之间。此外，在第二类跳跃之前的历史部分应该包含 一些特定的特征（市场的延迟摆动和它从下一个不稳定平衡状态的下降）。
现在是聚类。
因此，最初的假设 是，在价格跳跃之前有一小部分报价历史（加上去那里的成交量历史），关于下一次跳跃的信息被编码。
此外，还有一个纯粹的技术部分。引入了某些参数或状态的空间，例如：。(1）烛台图案形式的微不足道的几何图像，或（2）通过对该图（时间序列）进行傅里叶分解得到的不同频率模式的空间，或（3）通过正交天鹅绒函数进行频谱扩展（这要好得多，因为该图很短）或（4）通过一些其他正交函数进行频谱扩展，等等。
然后取一组巨大的--具有统计学意义的此类（前面的跳跃）图，并分析它们对这一状态空间的占用情况。而如果它们明显地集中在这个空间的某些部分（而历史的其他部分--不在跳跃之前--没有到达那里），那么这将是集群（或类型1和2的集群集合），它允许做出预测。
你以一种天真的方式描述的东西叫做CLASSIFICATION，它有两种。
古典意义上的聚类是指没有老师的学习。对于等级，一个非常有趣的算法是支持向量法--SVM。
而你呢，从没有老师的学习开始，加上搜索自己感兴趣的网站，这已经是有老师的学习了，这时你不只是分成子集，而是在某种条件下。
我不得不让你失望，所有这些都很发达，有堆积如山的出版物和现成的软件，基本上一个人是负担不起的。此外，相应的材料也可以在本网站上找到，并得到广泛讨论。
在我看来，你已经试图重新发明轮子了，而这是另一个。
为自己做一个选择，在最粗糙的两条战线上。
最主要的是要下定决心，并记住在你之前有成千上万的非常有教养的人曾试图解决这些问题，研究现有的文献、现有的软件，还有....。
而只是一个愿望：停止重新发明车轮。
阿列克谢，我看了图1：我看到了第9和第10根蜡烛--这种反转模式被称为轨道。图2：第2和第3根蜡烛是内部的，在它们之后，可以向第1根蜡烛运动。在图3中。第3根蜡烛是pinbar（有一个长鼻子，像匹诺曹），之后它通常会向短影线移动。
图4：我看到第21根蜡烛是一个锤子（尽管锤子柄很短），在锤子之后通常有一个与柄相反的动作。在图5中，在第71根蜡烛图之后，我看到了四个内侧蜡烛图；之后应该有一些向第71根蜡烛图的运动，但是由于某些原因，市场决定上涨。
现在，阿列克谢，让我们在这些模式上增加体积？这是你的意图吗？
你以一种天真的方式描述的东西叫做CLASSIFICATION，它有两种。
古典意义上的聚类是指没有老师的学习。对于等级，一个非常有趣的算法是支持向量法--SVM。
而你呢，从没有老师的学习开始，加上搜索自己感兴趣的网站，这已经是有老师的学习了，这时你不只是分成子集，而是在某种条件下。
我不得不让你失望，所有这些都很发达，有堆积如山的出版物和现成的软件，基本上一个人是负担不起的。此外，相应的材料也可以在本网站上找到，并得到广泛讨论。
在我看来，你已经试图重新发明轮子了，而这是另一个。
为自己做一个选择，在最粗糙的两条战线上。
最主要的是要下定决心，并记住在你之前有成千上万的非常有教养的人曾试图解决这些问题，研究现有的文献、现有的软件，还有....。
而只是一个愿望：停止重新发明车轮。
我会考虑的，你不可能一下子就消化掉。只是我总是按照自己的逻辑行事，也许连自行车都被发明了。这就是讨论的目的。
阿列克谢，我看了图1：我看到了第9和第10根蜡烛--这种反转模式被称为轨道。在图2中：第2和第3根蜡烛是内部的，在它们之后，可以向第1根蜡烛移动。在图3中。第3根蜡烛是pinbar（有一个长鼻子，像匹诺曹），之后它通常会向短影线移动。
图4：我看到第21根蜡烛是一个锤子（但锤子柄很短），在锤子之后，通常会有一个与柄相反的移动。在图5中，在第71根蜡烛之后，我看到了四根内侧蜡烛；之后应该有一个向第71根蜡烛的移动，但在这里，由于某种原因，市场决定上升。
谢谢，这些信息已经足够了。我不想再让你感到厌烦。
我会考虑的，你不可能一下子就消化掉。只是我总是遵循自己的逻辑，也许自行车在种子转出。这就是讨论的目的。
我想知道，如果经济学家，甚至更糟糕的是，商人开始参与控制核反应堆，你会有什么反应。
这里的后果只是针对口袋，但要点是一样的。
把R。这是当今统计学的标准，交易中的数学模型也有一切。有大量的代码，代码必须伴随着算法的链接，有学术文献、特刊、期刊--总的来说，一切都很聪明，有很好的搜索。
1.如果你对统计学感兴趣，你可以找到ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH模型，其中有一百多个。
2.如果你对分类感兴趣，那就把拨浪鼓，它完全不需要准备，但给你一个系统的分类观点，即准备输入数据（数据挖掘）、模型（有6个）和评估分类结果。为了使它更容易，我可以推荐我的文章，这是从文档中摘录的，但与外汇挂钩。
两个方向都没有圣杯。在这两个方向上，都有已解决的问题，这些问题带来了更多未解决的问题。
我想知道，如果经济学家，甚至更糟糕的是，商人开始参与控制核反应堆，你会有什么反应。
这里的后果只是针对口袋，但要点是一样的。
把R。这是当今统计学的标准，交易中的数学模型也有一切。有大量的代码，代码必须伴随着算法的链接，有学术文献、特刊、期刊--总的来说，一切都很聪明，有很好的搜索。
1.如果你对统计学感兴趣，你可以找到ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH模型，其中有一百多个。
2.如果你对分类感兴趣，那就把拨浪鼓，它完全不需要准备，但给你一个系统的分类观点，即准备输入数据（数据挖掘），模型（有6个）和评估分类结果。为了使它更容易，我可以推荐我的文章，这是从文档中摘录的，但与外汇挂钩。
两个方向都没有圣杯。在这两个方向都有已解决的问题，而这些问题又开启了更多未解决的问题。
很久以前，我被邀请使用R语言（早在2007年，Investor_ru的管理员建议我，当时我正在制作预测的 "自行车"，如ARIMA的修改）。如果我最后决定，你会在R方面指导我吗？
顺便问一下，在一个exeq文件mql4-5中，有可能包括在R中产生的数据的处理，如果是这样，有多难？
哦，顺便说一下，关于反应堆--它们现在是由文盲经理和他们的情妇一起统治的。顺便说一句，我们住在一座火山上。我们的经济不会在第二次切尔诺贝利事故中幸存。两个方向都没有圣杯。
他们叫我用R语言已经很久了（早在2007年，Investor_ru的管理员就建议我，当时我在那里编预测 "自行车"，比如ARIMA修改）。如果我最后决定，你会在R方面指导我吗？
顺便说一下，在R中产生的数据的处理可以放到一个exeC文件mql4-5中，如果是这样，会有多大的难度。
如果可能的话。按我的需要，我的知识非常有限。主要的问题不是R，对于我们的需求来说，在一个小时内就能掌握，而是实现数学方法的软件包的内容。
有一个DLL 用于将终端与R进行通信。它的工作没有任何问题。原始的，但工作速度快--一切都通过内存。有一个调试器用于终端和R之间的通信。
接受Excel文件。你可以在你的地方安装R的同一天测试你的聚类想法。
运作中的功能划分很明显。
- MT - 交易功能+资金管理
- R - 模型
开发中根本不需要MT：R是开发者的天堂--大量的模型+精彩的图形