勃兰特 - 页 10

[prostotrader]

A100:

如果价格可以是负300%，为什么抵押品不能是至少150%？

这不可能!

因为衍生品市场意味着CS是SPOT价格的一个小百分比（通常是10-15%）。

这就是衍生品交易的构思方式。

你混淆了绝对价格和 抵押品保证。

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直到今天，它一直是这样。

衍生品市场工具的流动性越高，GO！就越低。

[A100]

prostotrader:

这不可能!

因为衍生品市场意味着CS是SPOT价格的一个小百分比（通常是10-15%）。

这就是衍生品交易的构思方式。

你混淆了绝对价格和抵押品。

如果每天的波动很小，那么百分比也很小。而如果波动很大，GO就会增加，给你一个补仓期：你要么补仓，要么平仓。对你来说有什么不同吗？

[A100]

prostotrader:

衍生品市场工具的流动性越高，CS就越低。

此外，流动性是一个抽象的概念--它不能被计算，而CS则是一个相当的计算值。

[prostotrader]

A100:

此外，流动性是一个抽象的概念--它不能被计算，而CS则是一个相当的计算值。

我对你坚持不懈地胡说八道感到惊讶!

[A100]

prostotrader:

我对你坚持不懈地胡说八道感到惊讶!

如果你不明白为什么要提高CS，请先研究其计算公式--然后这些愚蠢的问题 就会消失。

[prostotrader]

A100:

如果你不明白为什么要提高CS，那就先研究一下CS的计算公式--然后那些 愚蠢的问题 就会消失。

很明显，他们为什么要提高CS，而且CS不是计算出来的，而是由交易所设定的，以掩盖他们的 "屁股"!

Гарантийное обеспечение называют депозитной или первоначальной маржей,
и по большому счету данная сумма является некой страховкой (прежде всего для биржи как гаранта по сделке) о том,
что стороны точно исполнят свои обязательства по фьючерсу.

所以没有必要大惊小怪!

[A100]

prostotrader:

很明显，他们为什么会增加，而且CS不是计算出来的，而是由交易所设定的，以掩盖他们的 "屁股"！"。

因此，没有必要胡编乱造!

在设置CS之前--必须进行计算--他们不从天花板上取数--73、73.5、55、61--这些都是计算值

[prostotrader]

A100:

在你安装CS之前，你必须计算它--他们不只是采取73、73.5、55、61--这些都是计算值。

别再痴心妄想了!

如果你在市场上卖出BR，你的账户里应该有卖家的GO*1.5，这比布伦特SPOT的价值还要高

这完全不符合衍生品市场的交易规则，因为交易所向买方和卖方都保留了GO!

int OnInit()
  {
 double mar_buy, mar_sell;
 bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, 21.70, mar_buy);
 result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, 21.70, mar_sell);
 double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
 double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
 double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
 Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
 Print("ГО продавца = ", mar_sell);
 Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
 Print("Курс доллара = ", d_kurs);
 Print(" Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО покупателя = 7634.08
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	ГО продавца = 14737.66
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	Курс доллара = 74.77
2020.04.24 03:12:41.798	cc (BR-5.20,M1)	 Общее ГО = 29.92074361374883$ за баррель

На картинке НЕ СПОТ, а 5.20 фьючерс, который торгуется 21,61$ за барель!!!

根据交易规则，衍生品的价格不可能与SPOT价格相等，而事实证明，MICEX的价格更高！！。

期货交易的全部意义只是被我们的交流....，推到了一个地方。

而万一交易没有发生，交易所将把一个合同=（29.92-21.61）*10=83.1美元 收入囊中。

就这样吧!

[A100]

prostotrader:

期货交易的全部意义只是被我们的交流....，塞进了一个地方。

让我们从文字转向数字，解决一个夸张的问题。

名义上的Vasya和Petya在交易所中相互交易。Petya有4₽。GO<=100%。该交易是在4₽时进行的。然后价格对Petya不利，在结算时是10₽。

问题：谁来支付瓦西娅丢失的2₽？

[prostotrader]

A100:

让我们从文字转向数字，解决一个夸张的问题。

假设Vasya和Petya在证券交易所互相交易。Petya有4₽。GO<100%。该交易是在2₽时进行的。然后价格急剧上升，对Petya...并在4₽时，Petya以追加保证金的方式出去了。在结算时，价格为10₽。

问题：谁来支付瓦西亚丢失的6₽？

这些数字都是在MT5中已经计算好的，请自己检查（代码没有隐藏）。

并仔细阅读写给你的内容。

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而不是让自己看起来很糟糕。

你应该读一读这篇文章（它是为初学者写的）。

https://journal.tinkoff.ru/futures/