期货粘合--寻找缝隙 - 页 5 1234567 新评论 Aleksey Vyazmikin 2017.07.29 14:03 #41 Yuriy Asaulenko:为什么不直接考虑缺口呢？我认为，每3个月多一个间隙不会有什么影响。由于期货不能转移到另一个期货... Yuriy Asaulenko 2017.07.29 15:46 #42 Aleksey Vyazmikin: 由于期货不能转移到另一个期货...我不明白。为什么你不能这样做？前者关闭后的流动资金是差不多的。我实际上并不涂胶，而是在连续3个月的时间内进行测试调整。而一般情况下，你可以简单地从期货价格中减去卖方的溢价。你所要做的就是用到期日的天数和再融资利率 来代替。 Aleksey Vyazmikin 2017.07.29 16:02 #43 Yuriy Asaulenko:我不明白。为什么不能这样做？前者关闭后的流动资金是差不多的。我实际上并不涂胶，我在连续3个月的时间里进行测试和调校。而一般情况下，你可以简单地从期货价格中减去卖方的溢价。你所要做的就是用到期日的天数和再融资利率 来代替。那我就不明白你的意思了--如果期货到期了，不开新的，你想怎么翻身呢？你是否尝试过重新计算不同到期日的期货，使它们有类似的报价？ Yuriy Asaulenko 2017.07.29 19:26 #44 Aleksey Vyazmikin: 那我就不明白你的意思了--如果期货到期了，你想怎么移动它们而不开新的？你是否尝试过重新计算不同到期日的期货，使它们有类似的报价？期货价格=BA价格*100+卖家的溢价。卖方溢价=f(BA价格, 到期日,再融资利率); 这个公式到处都有，如果你找不到，我会找的。不包括可能的contango和backwardation，如果它们在不同的到期日是不同的，一切都应该加起来。我们可以考虑继续交易同样的期货。而如果我们直接胶着，每3个月1次的间隙，当我们切换到下一个期货时，不会对任何测试产生明显影响。那么，大约2%的差距是什么呢？我们经常在早上看到更大的）。我们正在谈论测试，不是吗？不是吗？ Refinancing Tender Rate - Евросоюз - Фундаментальный анализ - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Ставка рефинансирования — процентная ставка, которая является минимально возможной для заявок на привлечение средств в тендере Европейского... Aleksey Vyazmikin 2017.07.29 20:43 #45 Yuriy Asaulenko:期货价格=BA价格*100+卖家的溢价。卖方溢价=f(BA价格, 到期日,再融资率); 这个公式到处都有，如果你找不到，我会去找的。不包括可能的contango和backwardation，如果它们在不同的到期日是不同的，一切都应该加起来。我们可以考虑继续交易同样的期货。而如果我们直接胶着，每3个月1个缺口，当我们切换到下一个期货时，不会对任何测试产生明显影响。那么，大约2%的差距是什么呢？我们经常在早上看到更大的）。我们正在谈论测试，不是吗？不是吗？是的，关于理论当然每个人都知道 - 我想知道它是否被测试过，因为有关于套利的想法...但我不清楚，是否应该考虑到以小时或分钟为单位的剩余天数，来谈论从利率中清除期货的问题。在我的情况下，差距给了很多额外的利润--我是按分钟做TS的。 Yuriy Asaulenko 2017.07.29 20:45 #46 Aleksey Vyazmikin: 当然大家都知道这个理论--我想知道它是否被测试过，因为有关于套利的想法......。我不知道是否需要考虑到以小时或分钟为单位的剩余天数，来谈论从利率中清除期货的问题。在我的案例中，差距给了很多额外的利润--我是TC的分钟。不，你必须只考虑天数。白天，保费是恒定的。但是，一般来说，我认为，这些事情最好在选项上做（更便宜、更有利、更安静）。阿列克谢-维亚兹米 金。在我的案例中，差距带来了大量的额外利润--我在做我的TS分钟。 2%的差距，3个月一次，就能带来大量的额外利润？很奇怪。我一般也是在1米上玩。 Aleksey Vyazmikin 2017.07.29 20:50 #47 Yuriy Asaulenko:不，你只需要考虑天数。在白天，保费是恒定的。但是，一般来说，我认为，在期权上做这些事情会更好（更便宜，更有利）。如果每个人都按天计算，那么根据这个想法，第一个小时应该调整昨天和今天的费率之间的三角洲...期权是一个非常有趣的话题，我想计算很多想法已经很久了--我一直在等待，直到我可以把我的图表上传到MT5，但现在期货的ATS已经出现了--我决定把它锯掉。 Yuriy Asaulenko 2017.07.29 20:58 #48 Aleksey Vyazmikin: 如果每个人都按天计算，那么在第一个小时，昨天和今天的汇率之间的三角洲应该结算，根据这个想法...期权是一个非常有趣的话题，我想计算很多想法已经很久了--我一直在等待，直到我可以把我的图表加载到MT5中，但现在期货的ATS出现了--我决定把它锯出来。我可能不会在早上改变速率，但我不会肯定地说。我曾经对这个与期权有关的问题感兴趣。Quickquick有一个很好的选项板，可以导入 Excel。在Excel中，所有的东西都是通过选项来计算的。 Aleksey Vyazmikin 2017.07.29 21:20 #49 Yuriy Asaulenko:有可能是在晚上而不是在早上发生变化，但我不能肯定。我曾经对这个与期权有关的问题感兴趣。Quickquick有一个很好的选项板，可以导入Excel。在Excel中，一切都通过选项来计算。当然，我也在Excel中计算，但很难通过不同的选项。我有兴趣学习如何在强势运动中捕捉期权的延迟--它们可能会发生--性质我还不清楚。也许在假性断裂中没有运动... Yuriy Asaulenko 2017.07.29 21:42 #50 Aleksey Vyazmikin: 当然，我也在Excel中计算，但很难通过那里的不同选项......。我有兴趣学习如何在强势运动中抓住期权的延迟--它们会发生--其性质我还不清楚。也许在假突破中没有运动...没有运动。价格不是由理论上的决定，而是由最后的交易和期权堆栈决定的。而且，谁会去交易一个故障的选项）。而延迟只由交易和放决定。有时，你可以买入和卖出非常有利可图。有了选项，就根本不需要大惊小怪了。 1234567 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么不直接考虑缺口呢？我认为，每3个月多一个间隙不会有什么影响。
由于期货不能转移到另一个期货...
由于期货不能转移到另一个期货...
我不明白。为什么你不能这样做？前者关闭后的流动资金是差不多的。
我实际上并不涂胶，而是在连续3个月的时间内进行测试调整。
而一般情况下，你可以简单地从期货价格中减去卖方的溢价。你所要做的就是用到期日的天数和再融资利率 来代替。
我不明白。为什么不能这样做？前者关闭后的流动资金是差不多的。
我实际上并不涂胶，我在连续3个月的时间里进行测试和调校。
而一般情况下，你可以简单地从期货价格中减去卖方的溢价。你所要做的就是用到期日的天数和再融资利率 来代替。
那我就不明白你的意思了--如果期货到期了，不开新的，你想怎么翻身呢？
你是否尝试过重新计算不同到期日的期货，使它们有类似的报价？
那我就不明白你的意思了--如果期货到期了，你想怎么移动它们而不开新的？
你是否尝试过重新计算不同到期日的期货，使它们有类似的报价？
期货价格=BA价格*100+卖家的溢价。
卖方溢价=f(BA价格, 到期日,再融资利率); 这个公式到处都有，如果你找不到，我会找的。
不包括可能的contango和backwardation，如果它们在不同的到期日是不同的，一切都应该加起来。我们可以考虑继续交易同样的期货。
而如果我们直接胶着，每3个月1次的间隙，当我们切换到下一个期货时，不会对任何测试产生明显影响。那么，大约2%的差距是什么呢？我们经常在早上看到更大的）。
我们正在谈论测试，不是吗？不是吗？
期货价格=BA价格*100+卖家的溢价。
卖方溢价=f(BA价格, 到期日,再融资率); 这个公式到处都有，如果你找不到，我会去找的。
不包括可能的contango和backwardation，如果它们在不同的到期日是不同的，一切都应该加起来。我们可以考虑继续交易同样的期货。
而如果我们直接胶着，每3个月1个缺口，当我们切换到下一个期货时，不会对任何测试产生明显影响。那么，大约2%的差距是什么呢？我们经常在早上看到更大的）。
我们正在谈论测试，不是吗？不是吗？
是的，关于理论当然每个人都知道 - 我想知道它是否被测试过，因为有关于套利的想法...但我不清楚，是否应该考虑到以小时或分钟为单位的剩余天数，来谈论从利率中清除期货的问题。
在我的情况下，差距给了很多额外的利润--我是按分钟做TS的。
当然大家都知道这个理论--我想知道它是否被测试过，因为有关于套利的想法......。我不知道是否需要考虑到以小时或分钟为单位的剩余天数，来谈论从利率中清除期货的问题。
在我的案例中，差距给了很多额外的利润--我是TC的分钟。
不，你必须只考虑天数。白天，保费是恒定的。
但是，一般来说，我认为，这些事情最好在选项上做（更便宜、更有利、更安静）。
在我的案例中，差距带来了大量的额外利润--我在做我的TS分钟。
不，你只需要考虑天数。在白天，保费是恒定的。
但是，一般来说，我认为，在期权上做这些事情会更好（更便宜，更有利）。
如果每个人都按天计算，那么根据这个想法，第一个小时应该调整昨天和今天的费率之间的三角洲...
期权是一个非常有趣的话题，我想计算很多想法已经很久了--我一直在等待，直到我可以把我的图表上传到MT5，但现在期货的ATS已经出现了--我决定把它锯掉。
如果每个人都按天计算，那么在第一个小时，昨天和今天的汇率之间的三角洲应该结算，根据这个想法...
期权是一个非常有趣的话题，我想计算很多想法已经很久了--我一直在等待，直到我可以把我的图表加载到MT5中，但现在期货的ATS出现了--我决定把它锯出来。
我可能不会在早上改变速率，但我不会肯定地说。我曾经对这个与期权有关的问题感兴趣。
Quickquick有一个很好的选项板，可以导入 Excel。在Excel中，所有的东西都是通过选项来计算的。
有可能是在晚上而不是在早上发生变化，但我不能肯定。我曾经对这个与期权有关的问题感兴趣。
Quickquick有一个很好的选项板，可以导入Excel。在Excel中，一切都通过选项来计算。
当然，我也在Excel中计算，但很难通过不同的选项。
我有兴趣学习如何在强势运动中捕捉期权的延迟--它们可能会发生--性质我还不清楚。也许在假性断裂中没有运动...
当然，我也在Excel中计算，但很难通过那里的不同选项......。
我有兴趣学习如何在强势运动中抓住期权的延迟--它们会发生--其性质我还不清楚。也许在假突破中没有运动...
没有运动。价格不是由理论上的决定，而是由最后的交易和期权堆栈决定的。而且，谁会去交易一个故障的选项）。
而延迟只由交易和放决定。有时，你可以买入和卖出非常有利可图。有了选项，就根本不需要大惊小怪了。