期货粘合--寻找缝隙 - 页 4

新评论
 
pivomoe:

你不能在胶水上进行交易 :)

因此，这不是关于交易，而是关于测试--你不能纯粹从技术上做，而不是因为它是完全的异端。
  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет, не попадает ли дата в период экспирации на splice-ах  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsSpliceExpirationPeriod(const string _symbol)
 {
   MqlDateTime now;
   TimeCurrent(now); 
   if(_symbol=="BR Splice" && now.day>29 && now.day<2) return true;
   if(_symbol!="BR Splice" && StringFind(_symbol,"Splice")>=0 
               && (now.mon==3||now.mon==6||now.mon==9||now.mon==12) 
               && now.day>=14 && now.day<=16)
          return true;
   //---
   return false;
 }
 
vito333:

有趣的代码，但如果按照Si的说法，涂胶是在15日和17.06.2013， 会怎么样？

 
Aleksey Vyazmikin:

有趣的代码，但如果按照Si的说法，涂胶是在15日和17.06.2013， 会怎么样？


绝大多数的价格差距将被从测试中删除

其余的应该不会对结果产生太大影响。

作为最后的手段，将期限延长至17日

就我所看到的而言--Si Splice的主要问题是在这段时间内

 
vito333:

绝大多数的价格差距将被从测试中删除。

其余的应该不会对结果产生太大影响

至少将这一期限延长至17日

在我看来--Si Splice的主要问题属于以下时期


关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

期货拼接--寻找接缝

Aleksey Vyazmikin, 2017.07.26 12:17

根据图表，有这样的上胶日

15.03.2013
17.06.2013
16.09.2013
16.12.2013
17.03.2014
16.06.2014
15.09.2014
15.12.2014
16.03.2015
15.06.2015
15.09.2015
15.12.2015
15.03.2016
15.06.2016
15.09.2016
15.12.2016
16.03.2017
15.06.2017

而对于品牌和B以外的其他期货，你是否看了粘合时间？

 
Aleksey Vyazmikin:


而对于其他期货，除了品牌和B以外，你是否看了粘合时间？

我并不关心，系统应该是稳定的，即使是这样的差距。

但在Si上，甚至在MT5中，甚至在Finam数据中，都能观察到需要修正的最明显的差距。

 
vito333:

我不打扰，系统必须是稳定的，即使有这样的差距。

但正是在Si上，甚至在MT5中，甚至在Finam数据中，观察到最明显的需要修正的差距


我也看了一下Sberbank，数据大多显示15和16的差距。

相反，我的专家顾问却高估了利润--我不相信，并对这些胶水感到担忧......

 
Aleksey Vyazmikin:

我看了一下Sber--数据也大多是15和16的胶合剂。

相反，我的专家顾问却高估了利润--我不相信，想知道这些胶水的情况......


好了，感谢你，我已经创建了上面的代码，并将做我自己的测试

我没来得及做

 

为什么不直接考虑缺口呢？我认为，每三个月多一个间隙不会有什么影响。

 
vito333:

好了，谢谢你，我编了上面的代码，我把它放进去，让测试更准确些吧

我一直没有去做。


所有这些都是最好的 :)

1234567
新评论