1. Тики (а также буки, текущие цены из маркет вотча) обновляются/собираются независимо от работы индикаторов/экспертов. Также независимо от экспертов строятся бары.
2. А вот расчет индикаторов происходит в потоке построения баров. То есть после каждого применения тика к бару - вызывается расчет индикатора! При этом ни один тик не пропускается.
3. Отсюда получается, что вызывая из индикатора CopyTicks вы можете получать более свежие тиковые данные (а также буки, значения из маркет вотча), чем те, что уже применены к барам.
Это нужно учитывать в расчетах: либо вы анализируете тики, либо бары, либо если нужно и то и другое, то кому то нужно отдать приоритет (для случая последнего бара).
4. Особенно это начинается сильно проявляется если расчет индикатора делается долго.
2. А вот расчет индикаторов происходит в потоке построения баров. То есть после каждого применения тика к бару - вызывается расчет индикатора! При этом ни один тик не пропускается.
2017.01.2610:00:00.000 Time_sync_forts (URKA-3.17,H1) Local time sync is done. Symbol = RTS-3.17 Sync hour = 10 Sync min = 0 Sync sec = 0 Sync ms = 0 2017.01.2614:05:00.005 Time_sync_forts (URKA-3.17,H1) Local time sync is done. Symbol = RTS-3.17 Sync hour = 14 Sync min = 5 Sync sec = 0 Sync ms = 5
来自BCS的人,他们有一个真实的账户。
请在真实账户上运行该代码,并在这里公布结果。
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
MqlTick post_ticks[];
string symbol = "Si-3.17";
ulong from = ulong(D'2017.01.20 23:49:00') * 1000;
int result=CopyTicks(symbol, post_ticks, COPY_TICKS_ALL, from, 2000);
if(result > 0)
{
string str="";
int f_handle=FileOpen("Si-3.17_ticks.txt",FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_TXT);
if (f_handle != INVALID_HANDLE)
{
FileWrite(f_handle, "Symbol\tTime\tLast\tFlags");
for(int i = 0; i< result;i++)
{
if(post_ticks[i].flags == 88)
{
str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
"\tПродажа";
}
else
if(post_ticks[i].flags == 56)
{
str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
"\tПокупка";
}
else
{
str=symbol + "\t" + string(post_ticks[i].time) + "." +
string(post_ticks[i].time_msc%1000) + "\t" + string(post_ticks[i].last) +
"\t" + string(post_ticks[i].flags);
}
FileWrite(f_handle, str);
}
FileClose(f_handle);
}
}
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
它不太可能那么快得到解决 :(
添加
我想我已经知道为什么会发生这种情况了!
问题是,来自交易所的交易和报价(订单)是以不同的流向出现的。
而在服务器上,它们被不同的功能所处理。负责交易的人
正确工作,并将信息保存在历史记录中。
(我们在496,357次交易中没有一次跳过就是证明),而负责的人是
对订单负责并不是那么好...
以下是与SD通信的摘录,供参考。
1. Тики (а также буки, текущие цены из маркет вотча) обновляются/собираются независимо от работы индикаторов/экспертов. Также независимо от экспертов строятся бары.
2. А вот расчет индикаторов происходит в потоке построения баров. То есть после каждого применения тика к бару - вызывается расчет индикатора! При этом ни один тик не пропускается.
3. Отсюда получается, что вызывая из индикатора CopyTicks вы можете получать более свежие тиковые данные (а также буки, значения из маркет вотча), чем те, что уже применены к барам.
Это нужно учитывать в расчетах: либо вы анализируете тики, либо бары, либо если нужно и то и другое, то кому то нужно отдать приоритет (для случая последнего бара).
4. Особенно это начинается сильно проявляется если расчет индикатора делается долго.
我将在此留下与SR通信的摘录供您参考。
同步发生在第一笔交易上(目前,等待澄清)。
在10:00和14:05都能准确地工作。
2017.01.26 14:05:00.005 Time_sync_forts (URKA-3.17,H1) Local time sync is done. Symbol = RTS-3.17 Sync hour = 14 Sync min = 5 Sync sec = 0 Sync ms = 5
添加
我想我会删除BR,这样一切都会在3个月内自动发生 :)
摘自新建筑1525的公告第11项
但SD根本没有写任何东西。
先前是否有任何 "漏洞"?
摘自新建筑1525的公告第11项
但SD根本没有写任何东西。
先前是否有任何 "漏洞"?
早些时候--他们当然是这样。在贸易点方面--当然。在Build 1495中,情况要好得多。
在近50万笔交易中,我没有发现任何遗漏。
显然,除了INFO(命令),他们没有修复其他任何东西......。
但是,很高兴看到进步xx毕竟是存在的。
添加
遗憾的是,论坛参与者(FORTS)在这一重要问题上表现得很弱。
BCS的人都没有发布过一个测试。
数据越多,他们就能越快地纠正。
在近50万笔交易中,我没有发现任何遗漏。
显然,除了INFO(命令),他们没有修复其他任何东西......。
但很高兴看到这些人毕竟是存在的。
在近50万笔交易中,我没有发现任何遗漏。
显然,除了INFO(命令),他们没有修复其他任何东西......。
但是,很高兴看到进步xx毕竟是存在的。
添加
遗憾的是,论坛参与者(FORTS)在这一重要问题上表现得很弱。
BCS的人都没有发布过一个测试。
数据越多,他们就能越快地纠正。