在外汇上赚钱是不可能的 - 页 55

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anonymous:

没有必要在不了解的情况下引用。相关性对于配对交易来说根本不重要。

同一来源的另一个明显的错误是没有理解β中性和自筹资金之间的区别。此外，两者都被称为市场中立性，第一种方法被提议通过第二种方法来实现。这就是一般的p@#$%^。

更进一步--2007年是一个糟糕的年份，不是因为无规律的关系，而是因为类似的风险模型和因此而产生的相同的剩余风险（这引起了相同）。

p.s. 投资组合模型中的 "平均化 "可能不会增加风险，而是会降低风险。此外，它是有限的，而且有一个相当好的理由。

然后就会更容易确定下一步该往哪里挖。

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anonymous:

因为配对交易可以在任何交叉相关的情况下获利。当然，如果你计算正确的话（哦，论坛上有很多关于正确计算方法的争论:D）。

而且还没有人显示出任何正确的东西

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anonymous:

因为配对交易可以在任何交叉相关的情况下获利。当然，如果你计算正确的话（哦，论坛上有很多关于正确计算方法的争论:D）。

论坛十年来都没能在数学上建立一条回归线，更不用说相关关系了。

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_new-rena:

有人要下车了！拉里很冷静，你看不出来。

哦，我的天哪，你们是在搞什么神秘主义。:-)

[anonymous]

_new-rena:

而且还没有人显示出任何正确的东西

根据定义来计算增量就足够了。然后出现了两个问题，其中一个很简单（增量的类型），第二个很复杂，但可以解决（量化步骤的评估和从获得的解决方案中推断）。

-Aleksey-。
在这个论坛上，十年来他们无法在数学上建立一条回归线，所以说相关性。

不要以偏概全。扩展后的(((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y已经在这里看到过很多次了......

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anonymous:

根据定义来计算增量 就足够了。然后出现了两个问题，其中一个很简单（增量的类型），另一个很复杂，但可以解决（量化步骤的评估和从获得的解决方案中推断）。

不要以偏概全。扩展后的(((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y已经在这里看到过很多次了......

这有点复杂，保持简单。

[anonymous]

_new-rena:

这有点复杂，保持简单。

诶，如果只有找到光的地方比找到你失去光的地方更有效......。

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至于相关性，我可以说，分析需要一个标准，以确定一个或另一个等级的非线性相关性，以及一个方法，以转换系列，以便只保留线性相关性。这可以由ACF或EF进行非正式的评判，但我不记得论坛上有这种情况。人们不会比Spearman走得更远。

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-Aleksey-:
至于相关性，我可以说，分析需要有一个标准来识别这样或那样的非线性相关性，也需要有一个方法来转换序列，以便只保留线性相关性。这可以由ACF进行非正式的评判，但我不记得论坛上有这样的情况。人们不会比Spearman走得更远。

当你对套利情况有了充分的了解，你就可以把相关关系忘得一干二净。

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_new-rena:

当你对套利情况有了充分的了解，你就可以忘掉相关的问题了。

我希望有一天它能到来。