在外汇上赚钱是不可能的 - 页 54

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-Aleksey-:
在一对上的对冲 - 这怎么可能？而在一个三角形或类似的不可抗力上，将受到不对称的打击。

谁说的一对，洛基的废话...

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_new-rena:

谁说一次一个，洛基完全是个废物

还有，为什么你认为如果锁不在一对上，不可抗力就会对称地击中你使用的那些东西？它将打破对称性，并将存款抹去。

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-Aleksey-:
为什么你认为如果锁不在一对上，不可抗力就会打到对称使用的？它只会打破对称性，并抹去存款。

这是事实，但并不完全如此。(顺便说一下，没有锁扣，我在上面写过了)

而我没有看到解决方案，也没有回答你问的问题--为什么？

为自己着想。

这就是工作--为这些正确的问题找到答案。

如果你在这里写下一切--谁会在外汇上交易你的利润？

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_new-rena:

这是事实，但并不完全如此。(顺便说一下，没有锁扣，我在上面写过了)

而我没有看到解决方案，也没有回答你问的问题--为什么？

为自己着想。

这就是工作--为这些正确的问题找到答案。

如果你描述了这里的一切--谁会在外汇市场上交易你的利润？

配对交易商最担心的是资产错位。因为这些人喜欢平均，当delta对他们不利时，在某一个时间点上，保证金追缴（或毁约止损）就会到来，整个不那么微妙的saiz就被倒入市场。因此，对三角洲的撕裂程度更大。例如，2007年美国的抵押贷款危机期间就发生了这种情况，它埋葬了很多配对的交易者。媒体提到了一个25西格玛事件，即delta背离了25个标准差。

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-Aleksey-:

配对交易商最担心的是资产错位。因为这些人真的很喜欢平均，当delta对他们不利时，在某一个时间点上，保证金追缴（或毁约止损）就会出现，而整个不那么隐蔽的saiz就会被倒入市场。因此，对三角洲的撕裂程度更大。 例如，2007年美国的抵押贷款危机期间就发生了这种情况，它埋葬了很多配对的交易者。媒体提到了一个25西格玛事件，即delta背离了25个标准差。

当然是无利可图，但当然不能亏损。

[Bicus]

_new-rena:
当然是有点损失。 当然，你根本不可能没有损失。

你是什么意思？系统中没有缩减。你没有任何意义。

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Bicus:
我的意思是，那是怎么回事？系统中没有任何不景气。你没有任何意义。

你有什么问题，我现在就告诉你。

[anonymous]

-Aleksey-:

配对交易商最担心的是资产错位。因为这些人喜欢平均，当delta对他们不利时，在某一个时间点上，保证金追缴（或毁约止损）就会出现，而整个不那么酸的saiz就会倒入市场。因此，对三角洲的撕裂程度更大。 例如，2007年美国的抵押贷款危机期间就发生了这种情况，它埋葬了很多配对的交易者。媒体提到了25个西格玛事件，即delta偏离了25个标准差！"。

没有必要在不了解的情况下引用。相关性对于配对交易来说根本不重要。

同一来源的另一个明显的错误是没有理解β中性和自筹资金之间的区别。此外，两者都被称为市场中立性，第一种方法被提议通过第二种方法来实现。这就是一般的p@#$%^。

此外--2007年是一个糟糕的年份，不是因为无规律的关系，而是因为类似的风险模型，因此也是同样的残余风险（这让自己感觉到了）。

p.s. 投资组合模型中的 "平均化 "可能不会增加风险，而是会降低风险。另外，它是有限的，有一个相当好的理由。

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anonymous:

没有必要在不了解的情况下引用。相关性对于配对交易来说根本不重要。

为什么它不重要呢？

[anonymous]

-Aleksey-:
为什么它不重要？

因为配对交易可以在任何交叉相关的情况下获利。当然，如果你计算正确的话（论坛上有很多关于正确计算方式的讨论）。

价差波动，是的，将是重要的。而这取决于交叉相关（正确计算）。但一个零波动率的策略不会变得无利可图，它只是停止赚钱（这与开始在 "交叉相关 "上亏损不同）。