绝对课程 - 页 29

[Дмитрий]

简而言之，这个想法就像三个卢布一样简单。这就是为什么作者如此坚持认为，这些排行只对他所在的地区公平。这就是整个问题所在。即使我们考虑到配件，好吧，让我们假设，它有生命权。底线是这样的。我们以整个二月的两行EU和UY为例。2月1日，我们分配D=1，其余的根据2月1日的费率分配。由于方程组是过度确定的，我们需要一个解决标准。

解决方案的第二部分：我们将D=1分配给2月28日的最后一根钢筋M5，并进一步将所有的钢筋类推，但顺序相反，即在过去的2月1日之前，并获得这六个系列成对的绝对收敛，即我们实际上有一个解决方案的唯一性证明。但是，这种解决方案在其他区间是行不通的，这意味着随着新数据的出现，我们会得到越来越多的分歧。事实上，这是我们的交易内容。我没有看到这个问题的任何其他解决办法。

[Sceptic Philozoff]

Dr.F.: 顺便问一下，什么是（18），我认为它是归咎于我？

你不是优素福。

不同的写作风格，不同的梗概/统计学知识--等等。

[[删除]]

grell:

简而言之，这个想法就像三个卢布一样简单。这就是为什么作者如此坚持认为，这些排行只对他所在的地区公平。这就是整个问题所在。即使我们考虑到配件，好吧，让我们假设，它有生命权。底线是这样的。我们以整个二月的两行EU和UY为例。2月1日，我们分配D=1，其余的根据2月1日的费率分配。由于方程组是过度确定的，我们需要一个解决标准。

解决方案的第二部分：我们将D=1分配给2月28日的最后一根钢筋M5，并进一步将所有的钢筋类推，但顺序相反，即在过去的2月1日之前，并获得这六个系列成对的绝对收敛，即我们实际上有一个解决方案的唯一性证明。但是，这种解决方案在其他区间是行不通的，这意味着随着新数据的出现，我们会得到越来越多的分歧。事实上，这是我们的交易内容。我不认为有任何其他的解决方案可以解决这个问题。

同事grell，你在说什么？我什么时候说过这个系列只对我的地区有效？系统是否过度决定了？ 上帝与你同在，年轻人。我希望我可以给它下个定义，就是那个不确定的人。即使是一个傻瓜也能处理好一个过度确定的问题。第二部分就更有趣了。将手指指向我在区间右端有D=1的地方。绝对趋同？系列？你在说什么呢？你甚至知道什么是数列（无限和），什么是绝对收敛？我甚至不能理解你的帖子是关于什么的。

我的想法其实非常简单。最初（在这个主题的开始）我以不同的方式提出，但现在（从第20页开始）我觉得可以这样表述。

汇率相对于实际（不随时间改变其价值）基准（绝对汇率）的变化是由两种机制造成的：联合运动（价值的共同变化，例如，一个封闭的三角形内的所有货币都一样）和单独的、个别的运动。据推测，正是单独的运动形成了你们都在metatrader中看到的Relationship形式的差异，在三角REALLY（相对于一个不变的基准）中知道所有货币的共同类似形式对它们来说是最基本的。然后可以进行线性回归，并进行平移操作，即可以减去对应于平均形状演变的直线。干燥的残留物将留下三条略带斜率的直线：不同的绝对率E、D、Y（或任何其他）从它们的中度演变（由于货币（纸质垃圾）的价值变化一般都是一次性的），从中可以看到ED、EY、DY关系变化的优先性。知道了这个优先级，我们就会做出交易ED、EY、DY货币对的决定，只有当关系的变化受到组成它的多个绝对汇率的影响时才会开启交易。

P.S. 以上是对理论命名的要求。让它成为绝对利率理论。

P.P.S.再次为那些不理解的人指出。这个想法的核心是简单而直接的物理学。世界上所有央行抛出的纸质垃圾的价值分为两部分：根据美联储印制10亿美元，欧洲央行、日本央行和其他射频央行将抛出他们的垃圾的事实，商定的变化（廉价化）（因此，利率比率不会有太大变化--这是一个贸易优势的问题--不对称被称为货币战争），以及个体化，这是对这种商定的廉价化针对时间变化单位的一个微小的修正。而正是这些个体的特殊性决定了我们交易的货币对的关联性。

P.P.S.2 对于完全愚蠢的人来说：上面关于指数的推理是不相关的。这是我开始的地方。指数在本质上与任何货币对相同。只是一种货币的汇率不是针对另一种货币计算，而是针对一篮子货币计算。重要的是，这个货币篮子、黄金、石油等的价值是随时间变化的。它不可能是一个ETALON。这就是为什么我们可以在一个任意栏中选择ETALON，相对于它，我们将建立一切。它的大小并不重要。只有它的稳定性才是重要的，也就是说，在时间上是不可改变的，这一点只需通过定义来实现。

[Alexey Subbotin]

Dr.F.:

这个标题是超级的。

有一个实质性的建议。在这里，我们想确定，正如你所说的，真实的货币运动。让我们问一个问题--为什么？我想，纠正一下，我们想看看哪些货币对的变化，例如ED，是由欧元引起的，哪些是由英镑引起的（用你的术语说是个别的运动）。而且可能得到更多的金块，也许这样的比率会借以更好地预测，我不知道。那么，我们如何做呢？我们推测，我们应该选择E行和D行，使它们尽可能地相互相似！这就是我们的假设。这有点不合逻辑：我们想找出差异，却得到了相反的结果，相似到几乎匹配的地步。我的观点是，寻找正好是对角线的系列，即那些在统计上彼此不相关的系列，即它们的KK不是最大，而是最小（趋向于0），会更符合逻辑。

再次，简而言之：我认为你的理论是基于一个不正确的假设，需要用完全相反的假设来代替。

而且，在一天结束的时候，把计算结果已经放在外面。我们至少会检查它们的正确性。

[[删除]]

还有就是，P.P.S.3。

绝对汇率图表将显示货币之间的CORRELATION。真正的一个，因为它是。而对于任何一对货币来说，它都非常接近于1，这是不可否认的。因为所有的纸质垃圾一般都在以连贯的方式变得更便宜（而且非常快--美元在50年内赢了50倍！）。

通过计算欧元兑美元和英镑兑美元之间的相关性可以发现，这与欧元和英镑之间的相关性问题完全没有关系，因为它完全由美元决定。以任何其他报价货币代替美元，甚至日元，你会得到完全不同的结果。

[[删除]]

alsu:

这个标题是超级的。

有一个实质性的建议。在这里，我们想确定，正如你所说的，真实的货币运动。让我们问一个问题--为什么？我想，纠正一下，我们想看看哪些货币对的变化，例如ED，是由欧元引起的，哪些是由英镑引起的（用你的术语说是个别的运动）。而且可能得到更多的金块，也许这样的比率会借以更好地预测，我不知道。那么，我们如何做呢？我们推测，我们应该选择E行和D行，使它们尽可能地相互相似！这就是我们的假设。这有点不合逻辑：我们想找出差异，却得到了相反的结果，相似到几乎匹配的地步。我的观点是，寻找正好是对角线的系列，即那些在统计学上互不相关的系列，即它们的CC不是最大，而是最小（趋向于0），会更符合逻辑。

再次简要说明：我断言，你的理论是基于一个不正确的假设，应该用完全相反的假设来代替。

ZS 最后，已经公布了计算结果。我们至少会检查它们的正确性。

同事。为什么--那么你是完全正确的。明白了。此外，一切都合乎逻辑。由于E、D、Y之间的关系不可能是任意的，相关系数corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y)的总和知道不能达到3。但相关性之和corr(ED,EDx)+corr(EY,EYx)+corr(DE,DEx)，其中EDx、EYx、DYx分别为E/D、E/Y、D/Y，很容易达到正好3。但corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y)不能。某个小于3的极限值的存在，恰恰对应着ED、EY、DY的比率存在极限的事实。我们感兴趣的正是这种与3的微妙差别。

P.S. 是的，在谈论什么基向量的正交性之前，先学会写正交性这个词本身，不要出错。

P.P.S2。是的，相关性的问题和正交性、依赖性（功能的、随机的或其他的）的问题没有任何关系。典型的例子：正弦和余弦。相关性为零。依赖性是严格的功能性。学习数学。

P.P.S.3 我假设你 会亲自 检查我的计算结果，这样做是否正确？

[Alexey Subbotin]

Dr.F.:

还有就是，P.P.S.3。

绝对汇率图表将显示货币之间的CORRELATION。真正的一个，因为它是。而对于任何一对货币来说，它都非常接近于1，这是不可否认的。因为所有这些纸质垃圾大体上都在以一种连贯的方式变得更便宜（而且非常快--美元在50年里赢了50倍！）。

非常如此：通货膨胀是一个常规因素，一般可以从E和D中扣除而不影响E/D比率的正确性，特别是如果考虑到它在资本主义世界的不同地区大致相同。此外，在150个5分钟的条形图内，通货膨胀是不明显的，因为它发生的速度要慢得多，每个月甚至每年只有百分之几。我们将看到的是小的波动，与长期的全球运动没有关系。

[Alexey Subbotin]

Dr.F.:

P.P.S.3 我假设你 会亲自 检查我的计算结果，这样做是否正确？

我不会承诺这样做，尽管我很感兴趣。这里有很多聪明人。

[[删除]]

alsu:

非常正确：通货膨胀是一个常规因素，可以从E和D中扣除而不影响E/D比率的有效性。

祝贺你。你已经得到了它。这正是我要做的，从E、D、Y的个体形式中减去中间形式，从而找到仅形成ED、EY、DY关系形式的差异，特别是。

[[删除]]

alsu:

它要慢得多--每月几分之一，甚至一年。

百分比的几分之一？每一年？对，对。 美元的通货膨胀率是每年2%，卢布的通货膨胀率是每年8-10%，如此反复10多年。一种价值以（据称）每年2%的速度变得更便宜，另一种以（据称）每年8-10%的速度变得更便宜。在10多年的时间间隔内，两者之间的比例几乎是恒定的。很奇怪，不是吗？如果我告诉你，那里和那里的实际通货膨胀率都是每年15-20%-30%呢？至少看一下过去10年的黄金价格。虽然这不会让你对现实有任何了解，因为即使是黄金也一直在变得更便宜。但都一样，比纸质垃圾要慢。因此，指数-C。