神经网络和输入 - 页 28 1...212223242526272829303132333435...41 新评论 [删除] 2013.11.21 07:02 #271 Vizard: )))) 长久以来,一切都被监管机构分配得很糟糕...... 什么和谁分配的? Vladimir Gomonov 2013.11.21 07:08 #272 FAGOTT: 例如,赌博业是SB,尽管我们谈论的是金钱。 没有HOSSP,有的是HOSSP。 现在,这很有趣,这个摄像师从未回答过这个问题。 1. 如何在外汇价格流中区分出一群利用特定交易方法的交易者?而且我们必须考虑,价格是由真正的交易者形成的,而不是由经纪公司的客户形成的。我很难相信真正的交易者会使用,例如波浪理论...............。 2. 假设有一个交易者/一群交易者在利用某种交易方法。我们如何确定这样一个群体在报价流中的进入和退出点?毕竟,每个理论都有一些参数,这些参数的选择取决于交易者的意愿?比如说,弹性派可能在不同的TF上交易,不同的标价等等。 3."不要忘了把这一切放在银盘子里)。 // 奥列格,你为什么要找我麻烦?:) 他举了一个例子作为比喻,证明了一些逻辑(在他看来是有希望的)。你开始要求对这个比喻进行证明。你的逻辑在这种情况下看起来是这样的。"向我证明这个故事,我才能接受你的暗示。" 在我看来,这听起来像是精神分裂症。 :) [删除] 2013.11.21 07:17 #273 MetaDriver: 3."别忘了把这一切放在银盘子里......" :) // 奥列格,你为什么要找我麻烦?:) 他举了一个例子作为比喻,证明了一些逻辑(在他看来是有希望的)。你开始要求对这个比喻进行证明。你的逻辑在这种情况下看起来是这样的。"向我证明这个故事,我才能接受你的暗示。" 在我看来,这听起来像是精神分裂症。 :) 我不是在挑剔你,我是在问你。 如果它符合逻辑,那就好。 Vladimir Gomonov 2013.11.21 07:25 #274 FAGOTT: 我不是在挑剔你,我是在问。 如果是逻辑,很好。好的,对不起,祝你好运。:) 你自己的进展和方法是什么? // 我是说在这个问题上。 [删除] 2013.11.21 07:29 #275 MetaDriver:好的,对不起,祝你好运。:)你自己的进展和方法是什么?// 我是说在这个问题上。在NS上完全没有。同样的非线性回归,但你不必费心选择依赖性的类型。 市场间分析的线性回归 给出了很好的结果,但你必须把商品市场、贵金属、原材料、基金。在货币上,所有的依赖性都变化得太快了--浮动窗口的尺寸应该更小,而且效果也被抵消了。 非线性回归或NC的预测准确率比线性高,但差异非常小,以至于时间和大脑活动的成本没有得到回报。 [删除] 2013.11.21 07:48 #276 FAGOTT: 非线性回归是否NS比线性回归的预测准确率高,但差别是如此的微不足道,以至于时间和脑力的投资没有得到回报。 这可能是因为你的大脑活动是纯线性的;)))。 [删除] 2013.11.21 07:55 #277 avtomat: 这可能是因为你的大脑活动表现为纯粹的线性模式;)))。 - 我们在抱怨什么呢? - 抱怨自己的头。 - 这很好。肺部在呼吸,心脏在跳动。 - 头部呢? - 而头部是一个黑暗的主题,不能被检查。(С) Vladimir Gomonov 2013.11.21 08:38 #278 FAGOTT: 关于NS - 没有。同样的非线性回归,只是不需要理会依赖类型的选择。 市场间分析的线性回归给出了很好的结果,但你需要把商品市场、贵金属、原材料、基金。在货币上,所有的依赖性都变化得太快了--浮动窗口的尺寸应该更小,而且效果也被抵消了。 非线性回归或NC比线性的预测准确率高,但差别太小,以至于不能用时间和脑力劳动来回报。 you know what.... 我一直在思考,我得出的结论是,只有当你只把原始商数作为输入时,你的结论才能合理地符合逻辑。 但请看。 输入是,嗯,几乎是标准的MACD(稍作调整,完全是方法拟合),然后是一个具有线性输出的神经元(嗯,归一化那里不算--相当线性的狗屎),内核行被愚蠢地倾倒在一个独立的测试器中。 所有这些东西都在底部的子窗口,在中间的子窗口--获得的权益,在顶部--原始商数。在底部--统计。 调整:所有这些都是在没有点差的情况下计算的(点差是去杠杆化的),然而点差费用可以通过其他方法来补偿(在此不做说明),总的来说,我们每天有1.5千个正常化的点(五位数)(尽管略少,点差不能完全补偿),有一个非常稳定的chaconarity(股权曲线几乎是直线)。 结论是:你没有完全用正确的工具进行搜索。 好运。 [删除] 2013.11.21 12:07 #279 MetaDriver: 因此,结论是:用错了工具,没有完全达到目的。 成功。 让我们看看 真正的混蛋会出现。 Jeremy Falcon 2013.11.21 14:04 #280 FAGOTT: 例如,赌博业是SB,尽管我们谈论的是金钱。 没有HOSSP,有的是HOSSP。 现在,这很有趣,这个摄像师从未回答过这个问题。 1.如何在外汇价格流中区分出一群利用特定交易方法的交易者?而且我们必须考虑,价格是由真正的交易者形成的,而不是由经纪公司的客户形成的。我很难相信真正的交易者会使用,例如波浪理论...............。 2.假设有一个交易者/一群交易者在利用某种交易方法。我们如何确定这样一个群体在报价流中的进入和退出点?毕竟,每个理论都有一些参数,这些参数的选择取决于交易者的意愿?例如,精英们可能在不同的TF上交易,不同的标价等等。 你是否...你真的不明白如何区分一个利用一些想法的团体? 1...212223242526272829303132333435...41 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
)))) 长久以来,一切都被监管机构分配得很糟糕......
什么和谁分配的?
例如,赌博业是SB,尽管我们谈论的是金钱。
没有HOSSP,有的是HOSSP。
现在,这很有趣,这个摄像师从未回答过这个问题。
1. 如何在外汇价格流中区分出一群利用特定交易方法的交易者?而且我们必须考虑,价格是由真正的交易者形成的,而不是由经纪公司的客户形成的。我很难相信真正的交易者会使用,例如波浪理论...............。
2. 假设有一个交易者/一群交易者在利用某种交易方法。我们如何确定这样一个群体在报价流中的进入和退出点?毕竟,每个理论都有一些参数,这些参数的选择取决于交易者的意愿?比如说,弹性派可能在不同的TF上交易,不同的标价等等。
3."不要忘了把这一切放在银盘子里)。
// 奥列格,你为什么要找我麻烦?:)
他举了一个例子作为比喻,证明了一些逻辑(在他看来是有希望的)。你开始要求对这个比喻进行证明。你的逻辑在这种情况下看起来是这样的。"向我证明这个故事,我才能接受你的暗示。"
在我看来,这听起来像是精神分裂症。 :)
3."别忘了把这一切放在银盘子里......" :)
// 奥列格,你为什么要找我麻烦?:)
他举了一个例子作为比喻,证明了一些逻辑(在他看来是有希望的)。你开始要求对这个比喻进行证明。你的逻辑在这种情况下看起来是这样的。"向我证明这个故事,我才能接受你的暗示。"
在我看来,这听起来像是精神分裂症。 :)
如果它符合逻辑,那就好。
我不是在挑剔你,我是在问。
如果是逻辑,很好。
好的,对不起,祝你好运。:)
你自己的进展和方法是什么? // 我是说在这个问题上。
好的,对不起,祝你好运。:)
你自己的进展和方法是什么?// 我是说在这个问题上。
在NS上完全没有。同样的非线性回归,但你不必费心选择依赖性的类型。
市场间分析的线性回归 给出了很好的结果,但你必须把商品市场、贵金属、原材料、基金。在货币上,所有的依赖性都变化得太快了--浮动窗口的尺寸应该更小,而且效果也被抵消了。
非线性回归或NC的预测准确率比线性高,但差异非常小,以至于时间和大脑活动的成本没有得到回报。
非线性回归是否NS比线性回归的预测准确率高,但差别是如此的微不足道,以至于时间和脑力的投资没有得到回报。
这可能是因为你的大脑活动是纯线性的;)))。
这可能是因为你的大脑活动表现为纯粹的线性模式;)))。
- 我们在抱怨什么呢?
- 抱怨自己的头。
- 这很好。肺部在呼吸,心脏在跳动。
- 头部呢?
- 而头部是一个黑暗的主题,不能被检查。(С)
关于NS - 没有。同样的非线性回归,只是不需要理会依赖类型的选择。
市场间分析的线性回归给出了很好的结果,但你需要把商品市场、贵金属、原材料、基金。在货币上,所有的依赖性都变化得太快了--浮动窗口的尺寸应该更小,而且效果也被抵消了。
非线性回归或NC比线性的预测准确率高,但差别太小,以至于不能用时间和脑力劳动来回报。
you know what.... 我一直在思考,我得出的结论是,只有当你只把原始商数作为输入时,你的结论才能合理地符合逻辑。
但请看。
输入是,嗯,几乎是标准的MACD(稍作调整,完全是方法拟合),然后是一个具有线性输出的神经元(嗯,归一化那里不算--相当线性的狗屎),内核行被愚蠢地倾倒在一个独立的测试器中。
所有这些东西都在底部的子窗口,在中间的子窗口--获得的权益,在顶部--原始商数。在底部--统计。
调整:所有这些都是在没有点差的情况下计算的(点差是去杠杆化的),然而点差费用可以通过其他方法来补偿(在此不做说明),总的来说,我们每天有1.5千个正常化的点(五位数)(尽管略少,点差不能完全补偿),有一个非常稳定的chaconarity(股权曲线几乎是直线)。
结论是:你没有完全用正确的工具进行搜索。
好运。
因此,结论是:用错了工具,没有完全达到目的。
成功。
让我们看看
真正的混蛋会出现。
例如,赌博业是SB,尽管我们谈论的是金钱。
没有HOSSP,有的是HOSSP。
现在,这很有趣,这个摄像师从未回答过这个问题。
1.如何在外汇价格流中区分出一群利用特定交易方法的交易者?而且我们必须考虑,价格是由真正的交易者形成的,而不是由经纪公司的客户形成的。我很难相信真正的交易者会使用,例如波浪理论...............。
2.假设有一个交易者/一群交易者在利用某种交易方法。我们如何确定这样一个群体在报价流中的进入和退出点?毕竟,每个理论都有一些参数,这些参数的选择取决于交易者的意愿?例如,精英们可能在不同的TF上交易,不同的标价等等。
你是否...你真的不明白如何区分一个利用一些想法的团体?